Форум трейдеров » Торговые стратегии » Основы диверсификации (на примере рынка FOREX)
+ Подписаться
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Хром. Ты конечно перец крутой. Но где же основы, того что в заголовке?

    Я про то , что если тут померятся собрались, у кого длинней, а может толще, то это не здесь. Ну скажи на милость, какое отношение имеет размер чего бы то ни было, именно твоего личного, к основам того, что здесь называют диверсификацией?

    Ну откройте рубрику в свободном общении и занимайтесь там психологией семейной жизни, этикой полового воспитания, или еще чем хотите.

    А ежели желаете говорить про портфели, для начала начните с базовых понятий. Например, что такое корреляция инструментов? Чем с математической точки зрения отличается доходность и риск. Каков первый принцип создания "портфелей". Как расчитать математическое ожидание сделки по каждому инструменту?
    И так потихоньку и расскажите заинтересованной публике, как его создать, а так флудильня под громким названием получается.

    У вас здесь что рассматирвается, портфель из прибыльных систем, или портфель из инструментов Forex? Или иммунизация портфеля? Когда и в какой момент надо применить хеджирование и каким инструментом?
  2. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Да я тут ни с кем мерятся не собираюсь, я уже достиг в жизни того, чего хотел. И систем, и людей, и денег у меня предостаточно для простого поддержания работы всё той же диверсификационной МТС. Я могу тут всех конечно разнести в щепки словесами, но уже просто устал от полемик. Первый принцип создания портфеля у всех разный и зависит от того, как человек собирается через этот портфель хеджировать свои убытки, которые обязательно будут при любой суперклассной стратегии. У меня этот принцип такой - я удерживаю плюса от прибыльных пар ровно столько, сколько это нужно, чтобы перекрыть возникшие минуса по убыточным парам. Всё.
  3. 61
    Комментарии
    0
    Темы
    61
    Репутация Pro
    Аватар для seacatfx  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Хром. Ты конечно перец крутой. Но где же основы, того что в заголовке?

    Я про то , что если тут померятся собрались, у кого длинней, а может толще, то это не здесь. Ну скажи на милость, какое отношение имеет размер чего бы то ни было, именно твоего личного, к основам того, что здесь называют диверсификацией?

    Ну откройте рубрику в свободном общении и занимайтесь там психологией семейной жизни, этикой полового воспитания, или еще чем хотите.

    А ежели желаете говорить про портфели, для начала начните с базовых понятий. Например, что такое корреляция инструментов? Чем с математической точки зрения отличается доходность и риск. Каков первый принцип создания "портфелей". Как расчитать математическое ожидание сделки по каждому инструменту?
    И так потихоньку и расскажите заинтересованной публике, как его создать, а так флудильня под громким названием получается.

    У вас здесь что рассматирвается, портфель из прибыльных систем, или портфель из инструментов Forex? Или иммунизация портфеля? Когда и в какой момент надо применить хеджирование и каким инструментом?
    А не устанете читать, если в каждой теме будет все начинаться с азов, типа Форекс это... :)
  4. 11,858
    Комментарии
    346
    Темы
    10619
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    А вот как раз рынок акций менее подходит для диверсификации.
    ФондА обвалилась - все графики обвалились, фондА скакнула вверх, все акции (или подавляющее большинство) скакнули вверх.
    Ну это не совсем так, далеко не все акции идут в тренд с основным индексом - обычно какая-то часть акций растет, какая-то падает, например в прошедшую пятницу было так:
    Лидерами роста сейчас являются акции: ANDS +65%, OFIX +24.8%, ABAX +21.8%, SSRX +15.5%, NVTL +15.2%, DSCM +14.8%, GGC +13.1%, ISLN +12.5%, GXDX +12.2%, POWI +12.1%, LAD +11.1%, BEC +10%, REXX +9.3%, SGY +8.4%, RST +8%, SRZ +7.3%, IRE +6.9%, OMX +6.6%, VCI +6.2%, THO +6%.

    В числе аутсайдеров: SYNA -26.5%, PIR -20.2%, GPRO -12.8%, PKI -12.8%, HTCH -12.4%, DNB -11.9%, ESLR -11.3%, PBI -10.9%, LVS -10.5%, FSLR -9.9%, AGP -9.3%, MPWR -8.5%, FVE -7.9%, INFN -7.1%, CAST -6.9%, VPRT -6.6%, E -6.2%.
    И от того, каких акций больше: растущих или падающих - и складывается суммарное движение индекса.
    Т.е. акции влияют на индекс, а не наоборот. :p
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать