Форум трейдеров » Торговые стратегии » Основы диверсификации (на примере рынка FOREX)
+ Подписаться
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Селена Посмотреть сообщение
    Вы заключали с Форексом трудовой договор, в котором прописан ваш ежемесячный доход? Не думаю. Трейдинг - процесс вероятностный? Да. Вывод? Игра, не работа...

    Тема иссякла потому что это не мой дом в трейдерском рунете, живу я не здесь:):):) а дома - я бываю ежедневно, но там - гадство - текучка и тяжкий крест модераторского надзора, много не попишешь
    Селина- а зачем Вам оно модераторство? Не думаю, что Вам оно особо надо. Если денег- ну думаю на фин рынках Вы много более поднимаете.
    Власть? Это не видно, чтоб Вам нужно было. Что-то еще?
  2. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1942
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    Frankus, вопрос "поломки" системы и вывода ее из портфеля вообще достоин отдельной ветки... Хотя, мне попадались очень интересные вариации на тему анализа кривой. Наиболее важным в анализе кривой является обнаружение той нижней границы, за которой продолжать использовать данную систему уже бессмысленно. С точки зрения математики кривая доходности выглядит как траектория несимметричного случайного блуждания, поскольку сделки независимы и имеется средняя прибыль на сделку (т.е. имеется положительное мат.ожидание). Таким образом, кривая доходности будет колебаться вокруг линии n*МО, где n – количество сделок. Математически доказано, что можно найти прямые n*(МО-e) и n*(МО+e) в которых будет находиться точка с нужной вероятностью, но при больших n (чем больше, тем достовернее оценка).
    Нас интересует фактически только нижняя граница n*(МО-e) т.к. это и есть тот самый неприятный случай когда используемая система становится непригодной.
    Строго математически можно найти значение e, при котором наша кривая доходности находилась бы выше n*(МО-e) (вероятностно). Но это строгое решение и не нужно, потому что показатели системы все равно плавают – в зависимости от изменений целого комплекса динамических характеристик рынка – не стационарны, и степень этого предусмотреть заранее невозможно. Но смысл остается простым - отказаться от системы, когда средняя прибыль на сделку становится меньше определенной величины. Фактически это и есть условие пересечения прямой n*(МО-e) при достаточно большом n. Самый простой способ вычислить e - взять e=MO, т.е. условие, что средняя прибыль на сделку стала меньше 0 при некотором кол-ве последних сделок N1. Графически это будет пробитие горизонтального уровня кривой доходности N1 сделок назад. В контексте выше сказанного также напрашивается побочный вывод – отследить колебания кривой доходности проще, нежели изменения рынка. В контексте этого e=МО является эталонной характеристикой оценки, при отклонении от которой на некую критическую величину можно говорить об исключении системы из портфеля.
  3. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1942
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    По поводу модераторства... Знаете, дорогой Frankus, здесь дело не во власти, статусе или прочей чуши. Просто хочется чтобы в твоем трейдерском доме всегда царили уют и покой:) но такова специфика трейдерского "домика" в котором я поселилась, что у хозяина не всегда есть возможность проконтролировать соблюдение гостями правил приличия. Поэтому и пришлось любвеобильной Селене вместо насаждения сексуальной революции взяться за модераторскую бритву:):):) но пока все обитатели домика моей практикой довольны:)
  4. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    А так там же много модераторов? Думаю модерирование должно идти постольку поскольку, нежели отнимать время, нужное на другое.
    Вообще мне понравилась идея, в свое время реализованная на одном из форумов.
    Во первых стояло автомодерирование убиравшее мат и ругательства автоматом.
    Далее - пост, где сиих веще было более чем кажись 2- автоматом удалялся.
    Кроме того было табу на некие темы.
    А вот далее интерсено. Модераторы САМИ не удаляли ни чьи посты.
    А толкьо по ЖАЛОБАМ иных участников. Не доволен кто-либо написанным в ег8о адрес или чем-то еще? ЖАлоба и модератор проверяет.
    Такой вариант позволяет резко сократить время на модерирование и не ущемляет ни чьих прав.
    Вопрос рекламы: для нее была выделена, ка ки тут отдельная ветка- с соблюдением правил форума- рекламируй что угодно.
    Кто однако чем-то был там недоволен - мог пожаловаться и на это (типа недобросовестной рекламы,реклама порносайтов итд).
    Данынй сайт, если так оно и было автоматически полпадал в разряд запрещеных и пост с его рекламой автоматом удалялся автомодератором.
  5. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Селена Посмотреть сообщение
    Frankus, вопрос "поломки" системы и вывода ее из портфеля вообще достоин отдельной ветки... Хотя, мне попадались очень интересные вариации на тему анализа кривой. Наиболее важным в анализе кривой является обнаружение той нижней границы, за которой продолжать использовать данную систему уже бессмысленно. С точки зрения математики кривая доходности выглядит как траектория несимметричного случайного блуждания, поскольку сделки независимы и имеется средняя прибыль на сделку (т.е. имеется положительное мат.ожидание). Таким образом, кривая доходности будет колебаться вокруг линии n*МО, где n – количество сделок. Математически доказано, что можно найти прямые n*(МО-e) и n*(МО+e) в которых будет находиться точка с нужной вероятностью, но при больших n (чем больше, тем достовернее оценка).
    Нас интересует фактически только нижняя граница n*(МО-e) т.к. это и есть тот самый неприятный случай когда используемая система становится непригодной.
    Строго математически можно найти значение e, при котором наша кривая доходности находилась бы выше n*(МО-e) (вероятностно). Но это строгое решение и не нужно, потому что показатели системы все равно плавают – в зависимости от изменений целого комплекса динамических характеристик рынка – не стационарны, и степень этого предусмотреть заранее невозможно. Но смысл остается простым - отказаться от системы, когда средняя прибыль на сделку становится меньше определенной величины. Фактически это и есть условие пересечения прямой n*(МО-e) при достаточно большом n. Самый простой способ вычислить e - взять e=MO, т.е. условие, что средняя прибыль на сделку стала меньше 0 при некотором кол-ве последних сделок N1. Графически это будет пробитие горизонтального уровня кривой доходности N1 сделок назад. В контексте выше сказанного также напрашивается побочный вывод – отследить колебания кривой доходности проще, нежели изменения рынка. В контексте этого e=МО является эталонной характеристикой оценки, при отклонении от которой на некую критическую величину можно говорить об исключении системы из портфеля.
    Вполне нормальный вариант. Еще могу рекомендовать отсматрвиать процентгный прирост по периодам (падение) против исторического и удалять систему при показателях ниже определеного % (понятно на периоде когда она работает как основная, а не хеджирующая).
    ЕСть там и пару других методов- но не будем забивтаь ими голову.
    А вот вторйо вопрос - разбиения капиталов по ТСам- вообще мало освещен. Ка кни парадоксально примерно 80% а то и более рассуждают примерно так: "всем сестрам по серьгам" что в КОРНЕ МАТЕМАТИЧЕСКИ НЕ ВЕРНЫЙ подход, ибо каждая из ТС имеет в текущий момент разную МО и вероятность, коею можно считать и выделять лимиты именно в соответствие с этими показателями.
    И вот тогад будут интерсеные моменты: результат работы портфеля в пипсах МИНУС, а результат в деньгах- плюс БЕЗ ОБЩЕГО НАРУШЕНЯИ РИСКОВ по лимитам потерь и без всяких мартингейлов.
    ИСпользуете это у себя в портфеле?
  6. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1942
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    Франкус, модераторов у нас немного, да и из них часто бывают на форуме в основном 3-4 человека и работают тоже в основном по жалобам... Хотя, бывали прецеденты когда спам-бот размещал порнуху прямо в присутствии модераторов:)

    По второму вашему вопросу - я предпочитаю не собирать системы на один депозит, а раскладывать их; постольку-поскольку приходится учитывать суммарную просадку систем, а это в свою очередь бОльший МИДД и бОльший размер депозита и все это потом выливается в некоторые трудности... нет, даже лучше будет сказать - особенности вывода средств из ДЦ:):):)
  7. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Селена Посмотреть сообщение
    Франкус, модераторов у нас немного, да и из них часто бывают на форуме в основном 3-4 человека и работают тоже в основном по жалобам... Хотя, бывали прецеденты когда спам-бот размещал порнуху прямо в присутствии модераторов:)

    По второму вашему вопросу - я предпочитаю не собирать системы на один депозит, а раскладывать их; постольку-поскольку приходится учитывать суммарную просадку систем, а это в свою очередь бОльший МИДД и бОльший размер депозита и все это потом выливается в некоторые трудности... нет, даже лучше будет сказать - особенности вывода средств из ДЦ:):):)
    Ну так роли ж не играет:)
    Распределение денег по депозитам математически не меняет сути вопроса с точки зрения ГРАМОТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МТС.
    Пусть Ваш срок работы по оценке в среднем квартал (месяц год неделя все равно) . Вот срок прошел и встает вопрсо о лирмитах по счетам для каждой МТС. Так вот , если этим заниматься Вы РЕАЛЬНО увидите как изменение нагрузки по периодам ИЗМЕНИТ ВАШИ результаты (при грамотной оценке) в лучшу сторону позволяя (по моей практике) увеличить доход до 50% от результата , когда этого не делается (типа превратить 40 % годовых в 60%).
    Я может и не понял Вас и Вы так и делаете- тады сорри:)
  8. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1942
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    Frankus, я уже плохо понимаю о чем вы пишите:)
  9. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    НА примере поясню.
    ИМете Вы к примеур 4 счета на коих 4 МТСки торгуют разные. Для простоты будем считать, что торгуются они со 100% лимитами потерь и прибыль снимается раз в квартал. Порезультатам квартала проводится и перерасчет лимитов.
    Итак: закончен квартал. Есть некие результаты работы. Все системы в плюсе. Вопрос: перераспределите ли Вы деньги по счетам и как?
    Мое утверждение, основанное на практике: перераспределение денег позволит Вам увеличить Ваши доходы (при грамотном перераспределении лимитов) до 50% от имеющихся В СРЕДНЕМ.
    То есть: увеличивая риски на ту МТС, коея сейчас торгует в среднем наилучшим образом и уменьшая риски на ту, которая имеет худшие показатели Вы В СРЕДНЕМ будете иметь рпо всем 4 счетам БОЛЬШУЮ ПРИБЫЛЬ, чем если Вы ничего трогать не будете и все МТС будут торговать равными долями либо с изначально заданными рисками.
    Механизм перераспределения может быть различным и зависит от выбора трейдера (РМа).
  10. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1942
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    Frankus, если перераспределять средства по разным МТС это может очень негативно отразится на общей доходности - та система что хорошо отторговала квартал, может уйти в минус, и это при том что на нее возложили большую часть средств, при этом система показавшая низкую доходность в новом квартале может обновить хай кривой доходности - и это с уменьшенным балансом. Я лично в таких виражах смысла не вижу:):):)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать