[Roodwen]

Вообще-то на сайте РТС другая информация:
Вложение 157139

Чем я по вашему сегодня торговал на фортсе?
Вообщето на сайте РТС дата последнего исполнения (как и дата последнего обращения) обозначена 15.09.2010... дайте пожалуйста ссылочку на сайт РТС про вашу другую информацию... Я прям заинтригован!!!

[Roodwen]

Извини DJ_! На нервах не сразу вьехал что ты в мою сторону клониш... помоему у броко другое мнение чем у нас с тобой и РТС... а так в принципе не плохо было долгосрочки перекрывать... Наверное у них так принято арбитражные раздвижки обламывать, хотя с таким спредом они и так в нуле!!!

[Lynxlynx]

Исполнение ордера совпало с моментов высокой активности на рынке. Цена Last, активировавшая исполнение отображена на тиковом графике черным цветом. После того, как цена прошла уровень 1253,8 ордер поступил в обработку на сервер, обработка происходила в течение двух секунд. Позиция была закрыта по котировке Ask, отображенной на графике зеленым цветом. Т.о. Вы можете видеть, что при текущем состоянии на рынке было не так много шансов получить закрытие по лучшей цене. Исполнение ордера корректно. Тиковый график прилагаю. На графике указано время МСК,
Вложение 158219

да, вижу... как с Вами спорить, если котировки у Вас))))) Но все-таки даже на вашем графике видно, что цена Last (зеленая линия) в 16/29/22 трижды пересекала мой стоп-приказ... просто сервер обрабатывал в это время мою заявку на исполнение (я правильно все понимаю) И вот когда он ее уже принял (в 16/2924 - через 2 сек, как Вы утверждаете) цена было уже 1257,1...
Ну, что ж все вроде верно, обосновано и крыть не чем. Только шанс-то был. И компания (сервера компании, назовите как хотите) его использовал не в пользу клиента. И аргумент "совпала с периодом высокой активности" не очень меня устраивает (учитывая потерю 33 пунктов) Меня бы больше устроил "момент высокой активности" Сервера в этот момент.
В общем мы поняли др. друга.
Все технически чисто и придраться не к чему и не кому... только накладки кроет клиент... ну как обычно! чтоб к хорошему не привыкали:cool:

Третий такой случай за месяц... но там хоть инструменты не ликвидные были - газ и какао - там можно понять - цены действительно скакали-проскальзывали. Я там бы и не заикнулся писать... Но тут!.. Настораживает просто.

В любом случае, спасибо за ответ (хоть он меня и не обрадовал)

[Technical Support]

да, вижу... как с Вами спорить, если котировки у Вас))))) Но все-таки даже на вашем графике видно, что цена Last (зеленая линия) в 16/29/22 трижды пересекала мой стоп-приказ... просто сервер обрабатывал в это время мою заявку на исполнение (я правильно все понимаю) И вот когда он ее уже принял (в 16/2924 - через 2 сек, как Вы утверждаете) цена было уже 1257,1...
Ну, что ж все вроде верно, обосновано и крыть не чем. Только шанс-то был. И компания (сервера компании, назовите как хотите) его использовал не в пользу клиента. И аргумент "совпала с периодом высокой активности" не очень меня устраивает (учитывая потерю 33 пунктов) Меня бы больше устроил "момент высокой активности" Сервера в этот момент.
В общем мы поняли др. друга.
Все технически чисто и придраться не к чему и не кому... только накладки кроет клиент... ну как обычно! чтоб к хорошему не привыкали:cool:

Третий такой случай за месяц... но там хоть инструменты не ликвидные были - газ и какао - там можно понять - цены действительно скакали-проскальзывали. Я там бы и не заикнулся писать... Но тут!.. Настораживает просто.

В любом случае, спасибо за ответ (хоть он меня и не обрадовал)

Lynxlynx, в данном случае не имеет значения, сколько раз цена Аск (зелёная линия) пересекала уровень стоп-лосс. Активация происходит ценой Ласт, а после этого происходит исполнение по ценам спроса/предложения, какой-либо привязки цены Аск к уровню стоп лосса нет. Лучшая цена, по которой могла бы закрыться Ваша позиция была в ту же секунду, что и активация закрытия, а далее цена Аск колебалась вокруг уровня 1257. В момент выхода новостей растет количество торговых приказов, поэтому возникает очередь на исполнение, т.к. ордера исполняются последовательно. В данном случае ордер был обработан быстро. Более быстрого исполнения Вы можете требовать от терминала CQG.

[Lynxlynx]

Lynxlynx, в данном случае не имеет значения, сколько раз цена Аск (зелёная линия) пересекала уровень стоп-лосс. Активация происходит ценой Ласт, а после этого происходит исполнение по ценам спроса/предложения, какой-либо привязки цены Аск к уровню стоп лосса нет. Лучшая цена, по которой могла бы закрыться Ваша позиция была в ту же секунду, что и активация закрытия, а далее цена Аск колебалась вокруг уровня 1257. В момент выхода новостей растет количество торговых приказов, поэтому возникает очередь на исполнение, т.к. ордера исполняются последовательно. В данном случае ордер был обработан быстро. Более быстрого исполнения Вы можете требовать от терминала CQG.

В принципе, в данном конкретном случае, мне не важна скорость исполнения, мне важна точность.

Впрочем, вопрос исчерпан, я все понял/

[Lynxlynx]

Нет, я все-таки задам последний наивный вопрос (хотя бы ради смеха):
А корректировка баланса Счета в пользу Клиента в таких случаях не предусмотрена? Случайно?

[Technical Support]

Нет, я все-таки задам последний наивный вопрос (хотя бы ради смеха):
А корректировка баланса Счета в пользу Клиента в таких случаях не предусмотрена? Случайно?

Корректировка баланса может быть в любую сторону, при некорректном исполнении. Ваш ордер исполнился согласно правилам.

[Lynxlynx]

Корректировка баланса может быть в любую сторону, при некорректном исполнении. Ваш ордер исполнился согласно правилам.

Stop Loss (Sell) — если этот ордер прикреплен к ордеру открытому на продажу Sell, то, устанавливая данный ордер, трейдер получает рыночное исполнение ордера по цене ask отображенной в контракте 6EZ9#I, когда цена last контракта (например, 6EZ9) точно касается цены указанной в данном ордере.

Вы этот пункт имели в виду?

Тогда посмотрим на Ваш же тиковый график. В 16/29/22 и цела last каснулась цены прикрепленного к ордеру споп лосс и в тот же момент цена ask была 1253,8. Почему же он не был исполнен согласно Правил исполнения? Ведь (цитирую еще раз): "... трейдер получает рыночное исполнение ордера по цене ask отображенной в контракте, когда цена last контракта точно касается цены указанной в данном ордере".

В правилах записано "точно", а не через какое-то время, когда ордер "отстоит в очереди" не правда ли! И не о каких задержках в связи c "периодами высокой активности" или их отсутствия в правилах не сказано. Есть четкая формулировка " точно, когда касается last, должен быть исполнен по ask" И точка.

Я не правильно трактую Правила?
Или каждая сторона вправе их трактовать так как ей выгодно в данный момент?

[Technical Support]

Stop Loss (Sell) — если этот ордер прикреплен к ордеру открытому на продажу Sell, то, устанавливая данный ордер, трейдер получает рыночное исполнение ордера по цене ask отображенной в контракте 6EZ9#I, когда цена last контракта (например, 6EZ9) точно касается цены указанной в данном ордере.

Вы этот пункт имели в виду?

Тогда посмотрим на Ваш же тиковый график. В 16/29/22 и цела last каснулась цены прикрепленного к ордеру споп лосс и в тот же момент цена ask была 1253,8. Почему же он не был исполнен согласно Правил исполнения? Ведь (цитирую еще раз): "... трейдер получает рыночное исполнение ордера по цене ask отображенной в контракте, когда цена last контракта точно касается цены указанной в данном ордере".

В правилах записано "точно", а не через какое-то время, когда ордер "отстоит в очереди" не правда ли! И не о каких задержках в связи c "периодами высокой активности" или их отсутствия в правилах не сказано. Есть четкая формулировка " точно, когда касается last, должен быть исполнен по ask" И точка.

Я не правильно трактую Правила?
Или каждая сторона вправе их трактовать так как ей выгодно в данный момент?

Уважаемый, Lynxlynx. Правила исполнения определены точно и не имеют двоякой трактовки. Обратите внимание на словосочетание рыночное исполнение, не исполнение по заявленной цене или по цене Аск в момент исполнения, а именно рыночное исполнение, когда Ласт точно коснется установленного уровня. Механизм обработки торговых заявок описан в п.1.2.2 Приложения №3 к Соглашению № BT-08. Здесь же упоминается поочередное исполнение ордеров. Речь о задержках связи в данном случае не шла и идти не может, т.к. уровень стоп лосс прикреплен к ордеру и находится на сервере. Временной промежуток, в течение которого происходила обработка Ваших торговых приказов попадает во временные рамки, оговоренные п. 1.2.5 и п.1.2.6 Приложения №3 к Соглашению № ВТ-08.Приложение доступно в ЛК в разделе файлы и документы. Повторюсь, Ваш ордер был исполнен в момент высокой активности на рынке (см. термин Быстрый рынок). При рыночном исполнении в таких условиях цена исполнения будет во многом зависеть от времени обработки. В условиях отличных от нормальных (к которым относится Быстрый рынок), время необходимое для обработки запросов может увеличиться до 30 секунд. Ваш ордер был исполнен за 2.

[Lynxlynx]

Уважаемый, Lynxlynx. Правила исполнения определены точно и не имеют двоякой трактовки. Обратите внимание на словосочетание рыночное исполнение, не исполнение по заявленной цене или по цене Аск в момент исполнения, а именно рыночное исполнение, когда Ласт точно коснется установленного уровня. Механизм обработки торговых заявок описан в п.1.2.2 Приложения №3 к Соглашению № BT-08. Здесь же упоминается поочередное исполнение ордеров. Речь о задержках связи в данном случае не шла и идти не может, т.к. уровень стоп лосс прикреплен к ордеру и находится на сервере. Временной промежуток, в течение которого происходила обработка Ваших торговых приказов попадает во временные рамки, оговоренные п. 1.2.5 и п.1.2.6 Приложения №3 к Соглашению № ВТ-08.Приложение доступно в ЛК в разделе файлы и документы. Повторюсь, Ваш ордер был исполнен в момент высокой активности на рынке (см. термин Быстрый рынок). При рыночном исполнении в таких условиях цена исполнения будет во многом зависеть от времени обработки. В условиях отличных от нормальных (к которым относится Быстрый рынок), время необходимое для обработки запросов может увеличиться до 30 секунд. Ваш ордер был исполнен за 2.

Уважаемый, Technical Support.
Я знаком с самим Соглашением и со всеми его Приложениями. Я понимаю (и отчасти принимаю, т. к. не могу противостоять "букве" Соглашения) все нюансы и термины (Быстрый рынок" и "Механизм обработки торговых заявок"), которые вступили в действие в данной ситуации. И поэтому еще несколько постов выше оговорился, что не в коем случае не предъявляю претензий и не собираюсь выяснять данную ситуацию официально.
Я просто описал сложившиеся обстоятельства для того, чтобы засвидетельствовать крайне не выгодное исполнения ордера для Клиента. От этого факта ведь Вы не будете отказываться?... А также для того, чтобы обратить Ваше внимание на то как Копания, предоставляющая услугу, по объективным причинам или в виду личной незаинтересованности (а возможно и заинтересованности?) не способна, не уполномочена, технически не в состоянии или по др. пр. причинам не может нивелировать крайне нежелательные и неприятные потери для Клиента этой Компании. И этот факт (на мой конечно субъективный взгляд) не совпадает с некоторыми ее рекламными (ну, на то они и рекламные) заявлениями.
Единственно на что надеюсь, это был единичный случай, который не будет повторяться с завидной регулярностью.
В таком случае я вижу смысл нашего разговора.
Если же поддержка Тех. Поддержки заключается лишь в том, чтобы перечислять Клиентам известные им пункты Соглашения и Приложений, тогда я смысла в разговоре не вижу.

С Уважением.
(прошу прощения, если тон этого сообщения показался Вам громоздким или резким)