Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » "Использование опыта, ТС черепах и ей подобных ТС в рамках ШУ"
+ Подписаться
Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,309
    Комментарии
    4
    Темы
    10463
    Репутация Pro
    Аватар для Klod  
    Змей Горыныч (штатный)

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Evgenn Посмотреть сообщение
    Вас бы можно было понять, если бы вы были экспертом в тех оооочень сложных научных подходах, которые вы назвали. А так просто воздух сотрясать громкими фразами.
    Не смог пройти мимо..))

    Alexa прав... Может и чуть жестко, но в этой ситуации это мелочи..

    Я ничего не имею против Соседа, но если бы он говорил, об этом как о некой гипотезе (типа может я не прав?), а не в той трактовке (завуалированном утверждении - что он точно знает о чем говорит..).. То все равно это рано или поздно привило бы к конкретным вопросам..

    В недалеком прошлом, мне приходилось управлять 30-ю подчиненными, и так как это была не армия..)) а фирма - то от метода приказов пришлось отойти - к методу управления с помощью психологических приемов..

    я это к тому.. Что то что делает Сосед.. это простые психотехники - для вызывания у тех кто понимает сут вопроса - раздражение, у тех кто не разбирается - негативное сомнение..

    Остается вопрос - зачем это Соседу нужно??

    Варианты ответа:

    - меня обидели

    - Мне нечего делать (скучно)

    - жизнь не удалась

    - тщеславие


    и тд. то еть вымещать собственные проблемы и негатив в общественность..

    Так вот подобные псих. тактики ломаются именно с помощью правильно поставленных - конкретных вопросов..

    И если человек избегает ответов - задавая в ответ свои вопросы уводящие от темы - то то что я написал является правдой..

    В таком случае стоит Соседу - раз такие проблемы чуть отдохнуть всех простить.. И начинать заниматься конструктивными делами.. Прошу не обижаться - но так, именно так раскладывается все это с позиции психологии.

    У всех такие периоды бывают - это нормально..

    Приношу свои извинения..

    Гордыня и тщеславие - одни из любимых его грехов..((
  2. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Evgeng Посмотреть сообщение
    Если система достаточно прибыльна и устойчива, то текущая прибыль по удерживаемым сделкам превзойдет "случайность" временной убыточности отдельных сделок. Особенно, если применяется портфельная стратегия. Ну уж если Ваш портфель не способен обеспечить прибыльность- может виновата Ваша ТС, а не сортино?
    Вот это ты сразу дельно подошёл!
    Я всё удивлялся, почему другие об этом молчат.( про флуд кое-кого не говорю)
    Этот вопрос, имхо желательно отдельно рассмотреть, что постараюсь чуть позже сделать.

    Если нет нормальной рабочей системы, то наличие-отсутствие любых оценивающих трейдерский труд коэффициентов - не спасет от попыток критики этих коэффициентов неумелыми трейдерами. Я уже кажется упоминал, что неумелому танцору, равно как и неумелому трейдеру всегда что-то мешает...
    Это тоже верно, бывало такое в обсуждениях ШУ.
    Но кстати замечу, что когда предлагалось ввести сортино, я лично не говорил, что кому-то что-то мешает и т.п..
    Хорошо, что я сейчас временно не участвую в ШУ, да и призёром был. а то бывало, что мол упрекали обсуждающих, что мол под себя стараются подогнать. :)

    Иначе теоретизировать можно до бесконечности.
    Понимаешь, я например не теоретизирую, а проблема имхо довольна проста и ясна. Есть тут на предыдущей странице вопрос с простым примером, но даже на него нет ответа а мне значится всё больше и больше примеров приводить. Смысл?
    Алекс к примеру, видно что понимает, что ежедневный сортино и отбор по нему, а также двойной вес получается случайным.
    Но одно дело понимать, а другое признать. Да и кому хочется менять правила?
    Я всегда был против излишних изменений, потому и говорил ---- не спешите ломать старые правила и так быстро вводить сортино.
    Убрали почти все коэффициенты, затем часть обратно ввели.
    Считали сортино вначале этак, сейчас вот так. Это ведь тоже говрит о проблеме с этим коэффициентом.

    Тут есть примеры по сортино, позже на их примере постараюсь показать, но извиняюсь за то, что время свободного маловато, потому сделаю не сразу.
  3. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Klod Посмотреть сообщение

    Я ничего не имею против Соседа, но если бы он говорил, об этом как о некой гипотезе (типа может я не прав?).
    Ты изначально делаешь две ошибки.
    1) Если читаешь посты к Алексу, то видел ведь, предлагаю не меня обсуждать, не говорить о лишнем, а дать контраргументы против аргументов.
    2) Я как раз и говрю, что может я и не прав, но вот мой пример, докажи Алекс( и другие), что тут нет случайности.

    У всех такие периоды бывают - это нормально..
    Тогда наверное остальная часть поста не ко мне, а ... ?
    Решайте сами, у кого тут какой период, меня больше интересует не это, не амбиции Алекса или ещё кого, а то что я здесь с другими обсуждаю
    ---- ТС в рамках ШУ. Есть ли для них непонятные, необоснованные ограничения и т.п.?
    Стоит ли прежде, чем ТС использовать в ШУ, кое-что из правил прикинуть для них?


    Технику закрытия веток знаешь? Мне оно надо? А кто вместо аргументов, предлагает закрыть видел?:)
    Если знаешь , то вот на этот пожалуйста ответь, а остальное не надо тут развивать.
    Ежедневный сортино в приведённом примере с работой со стоп-лоссами, целями случаен?
  4. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Klod Посмотреть сообщение
    И если человек избегает ответов - задавая в ответ свои вопросы уводящие от темы - то то что я написал является правдой..
    Сущая правда. См. ответы на мои вопросы.
  5. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    2) Вопрос к "учащимся" у Куртиса и конкретно к Ринату, как предлагающему учиться у черепашек, т.е. использовать их метод торговли в ШУ.

    В чём не согласны с черепашкой?


    Коэффициент Шарпа=Сортино бессилен,
    так как альтернативные направления инвестирования существенно отличаются от вложений за счет собственных средств в портфели акций по нескольким важным показателям,связанным с риском:


    – Риск стиля управления. Системы и фонды, работающие с фьючерсами, часто
    используют краткосрочные стратегии трейдинга, существенно отличающиеся от традиционных стратегий инвестиционных фондов, предпочитающих покупать и держать
    ценные бумаги. При использовании стратегии с частыми покупками и продажами вероятность быстро потерять деньги значительно выше.

    – Риск стратегии диверсификации. Многие фьючерсные фонды и системы трейдинга не предлагают столь же высокого уровня внутренней диверсификации, который присутствует при традиционном инвестировании, поэтому в любой момент времени они вкладывают существенно более высокую долю средств в небольшой набор инструментов трейдинга.

    – Рискованность рынков. Уровень левериджа (рычага) на рынке фьючерсов выше, чем на рынке акций, что потенциально подвергает трейдеров фьючерсами риску, связанному с колебаниями рынков.

    – Риск доверия. Многие менеджеры фьючерсных фондов не имеют большого опыта работы. При отсутствии такого опыта риск недополучения прибыли по сравнению с ожиданиями инвестора существенно выше.

    К сожалению, использование коэффициента Шарпа=Сортино лишь обостряет проблемы, которые я наблюдаю в нашей индустрии, особенно среди тех, кто не понимает трейдинга и его отличий от традиционных (купить и держать ценные бумаги) операций, – равномерность отдачи все чаще кажется панацеей от риска. Я хочу, чтобы вы четко уяснили для себя:
    равномерность отдачи не означает отсутствия риска!
    Специально поднимаю.
    Это не теория, это практик о практике, где точные цыфры по тысячам фондам, лишь нужны тем, кто не хочет понять.
    Зачем же перегружать цыфрами, как ежедневным сортино правила?

    Обращу внимание, ответа нет, уже месяца два. (просто этот вопрос просили разъяснить, прежде чем мол ответят. Разъяснил, но ответов так и нет.:))
  6. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Ясно, как всегда ответов нет, зато ....

    Прочитай ещё раз примеры на предыдущей странице ( про другие мои посты к тебе уж опущу, дабы не продолжалосьот тебя .... )
    Рекомендую также прочесть в первом сообщении темы черепашку, где говорится о различиях без необходимости прикладывать цыфры по тысячам фондов, т.к. это лишнее, а суть и так яснее ясного, правда для тех, кто хочет понять, а не спорить по пустому.

    Когда берётся фиксация на конец дня при ежедневном расчёте сортино, то это и приводит случайности результата.

    Уж самый простой пример.Беру часть из поста по МА или МА+Стохастик используемой ТС Валерия Мальцева.

    Трейдер входит в конеце дня в позицию. ПЛАНИРУЕТ и выставляет стоп-лосс в 2% и цель в 5%.
    День закрывается для него пусть 0,2%. Трейдер\Ы не планировал этой цыфры, она для него случайна.
    При этом отклонение от заданных параметров как первого дня также случайно.

    Если взять следующий день, дни, то будет таже случайность по ежедневному сортино, в рамках установленных ограничений трейдером.

    Соответственно расставляя участников по случайному результату и придавая двойной вес случайности при ранжировании приходим к случайности полного отбора и непоняткам для трейдеров - как же им торговать. Что имхо нет гут для ШУ, участников и т.д..

    Если хочешь по делу говорить, тогда пожалуйста конкретно почему в данном примере неслучайны показатели "ежедневного сортино".
    Ответы типа тебе надо ты и считай, или общие фраз ..., или некорректно( без обоснования некорректности) не принимаю.
    Вот был пример и вопрос.
    Вот что отвечает Алекс. :)
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Случайности не случайны (С)...

    Если ты считаеш себя по крайней мере, не глупее Шарпа и Сортино (ученых с мировым именем), скажи когда ты планируеш получить Нобилевскую премию по мат. моделированию процесов?
    Подтверждает, наличие случайности из-за сортино и ессно отбора по нему.....

    При этом он спокойно отвечает, видимо , по его технологии,на Нобелевскую замахнулся.
    Ну смешно ведь? Смешно, если бы так постоянно не отвечал, а затем не просил закрыть ветку.:bow:

    А зачем ему это надо? Думаю всем понятно. Когда не можешь ответить( ответов так и нет от него), то начинаются аргументы и просьбы типа как у него. Говорят, что здесь могут быть амбиции у меня, а я добавлю может у него или ещё у кого?
    Лично меня амбиции не интересуют.
    И я не рекомендую имеющим амбиции, ставить их выше проблем. Увы, проблемы никуда не денутся.
    Аргументируйте дельно и по делу свои ответы. Вот хорошо ведь началось нынешнее обсуждение с поста о портфеле, но дальше .... аааа.... общие фразы прав\не прав.... Алекс, сам, я посетитель, мне не обязательно знать, но туда же... общие фразы и про закрыть.... :)
    Ладно хоть, что у нас тут не все такие. А то бы тут вместо ответов, обсуждений, только и были бы бла-бла и закрытые темы?:)
  7. 3,309
    Комментарии
    4
    Темы
    10463
    Репутация Pro
    Аватар для Klod  
    Змей Горыныч (штатный)

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Ты изначально делаешь две ошибки.
    1) Если читаешь посты к Алексу, то видел ведь, предлагаю не меня обсуждать, не говорить о лишнем, а дать контраргументы против аргументов.
    2) Я как раз и говрю, что может я и не прав, но вот мой пример, докажи Алекс( и другие), что тут нет случайности.


    Сожалею, но к прошлому моему посту мне добавить нечего, кроме пожеланий..

    Я искренне (без подколов), от все души желаю вам - Любви, Здоровья и Уважения.. Особенно уважения от близких Вам людей - родственников и друзей.

    Пусть ваши проблемы решатся как можно быстрее..

    С уважением к Вам!
  8. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Klod Посмотреть сообщение
    Сожалею, но к прошлому моему посту мне добавить нечего, кроме пожеланий..

    Я искренне (без подколов), от все души желаю вам - Любви, Здоровья и Уважения.. Особенно уважения от близких Вам людей - родственников и друзей.

    Пусть ваши проблемы решатся как можно быстрее..

    С уважением к Вам!
    И я с уважением, чесслово без подкола, пожелаю того же! :)

    И поймите, посмотрев например ветку Алекса с предложением изменения правил ---по сортино, что никто, включая меня ему не говорили, что он мол делает это из-за своих проблем и т.п......... Если я не прав, то Алекс думаю меня подправит.:)


    Всё-таки не хотел бы продолжать говорить о чём то другом, а получить ответ на конкретный вышеуказанный пример, а не распространяться, есть ли сейчас у Вас или ещё у кого-нибудь проблемы.....
  9. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Трейдер входит в конеце дня в позицию. ПЛАНИРУЕТ и выставляет стоп-лосс в 2% и цель в 5%.
    День закрывается для него пусть 0,2%. Трейдер\Ы не планировал этой цыфры, она для него случайна.
    При этом отклонение от заданных параметров как первого дня также случайно.
    Одно приведенное значение не играет никакой роли и несет полностью случайный характер, так как статистически оно не значимо. В этом случае ошибка выборки приближется к 100%. В ветке про Сортино я приводил простой график который показывает, что при увелечении стат. данных точность повышается. Это известно с курса простой математики ученикам средней школы.

    Соответственно 1 значение - случайность.
    Но случайности становятся не случайными при достаточном количестве стат. данных.
    Набор из 20 значений для ШУ Класс - достаточно не большая выборка, но она уже далеко не случайна, точность повышается, особенно если человек не обращает внимания на коеф., а торгует как всегда. И чем больший период - тем она выше.

    Я все-таки предлагаю закрыть ветку, так как её создатель похоже даже не владеет елементарными знаниями по общему курсу математики. Соответственно осознание им предложеных стратегий не представляется возможным, а выводы сделаные на основе таких умозаключений будут ложными и соответственно никакой обучающей роли не несут.
  10. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Считаю тему можно закрывать, так как автор сравнивает несравнимое.

    Между "черепашим Сортино-Шарпом" и "школьным Сортино" есть одна большая разница. Разница в целях расчета. И те черепашки, которые проходили свой отбор и обучение, думаю, не остались бы равнодушными к такой адаптации идеи Сортино на этапе собственного обучения.

    Цель проекта ШУ- учебная. Данная Алексом трактовка расчета коэффициента несет мощную обучающую и дисциплинирующую функцию для участников конкурса.

    Предложите, если можно, нечто другое, способное превзойти коэффициент Сортино-Алекса...:bow:... Но лучше в другой ветке.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать