Конкурсы » Конкурс "Народный сигнал" » Реорганизация конкурса. Ваши предложения, обсуждение изменений.
+ Подписаться
Страница 4 из 21 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3188
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от SSSS Посмотреть сообщение
    Правило 1 участник, 1 прогноз, 1 день, - это не обязательное, а ограничительное условие конкурса. Никто не заставляет давать прогноз ежедневно.
    На счет хэджа - это тоже способ торговли.
    Кстати не совсем удачный пример хэджа - продавать AUD/ USD и хеджироваться покупкой USD/CAD - это в одну сторону получится:thumbsup_002:.
    Статистика моего счета для примера.

    Открыто 14 - ордеров. Залоговая маржа 11956.00 Для депозита в 1000, и минимальном размере сделки, это будет равно 119.56. и 900 долларов на маржинкол. 900 долларов просадки на 14 ордерах, получить очень просто. Тем более, что у меня только один хеджирующий ордер. И не один стоп не сработает.

    Впрочем здесь расчитывали, что тогда для такого конкурса депозит будет должен быть равен 3-4 000 $.

    Так какой должен быть депозит, для того чтобы учасвтовать в этом конкурсе?

    Я против конкурса на реальных счетах и если такой будет принимать участие в нем скорее всего не буду. Что касается хэджа как метода торговли, то конечно он имеет право на жизнь, если для такого метода есть четко проработанная система.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    ИМХО.
    ALEXA,
    Нормальные правила - те, которые были и есть на сегодня.
    Я так понимаю, они Мальцеву и Ляпкину чем-то не подходят.
    Так выясните чем, тогда и будете думать.
    А так это похоже на перемены ради перемен. Непонятно за чем.
  3. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Нормальные правила - те, которые были и есть на сегодня.
    Я так понимаю, они Мальцеву и Ляпкину чем-то не подходят.
    Так выясните чем, тогда и будете думать.
    А так это похоже на перемены ради перемен. Непонятно за чем.
    А чем плохо, что я у участников решил тоже поспрашать?
    Или кто-то где-то писал что все - предложили, будет вводится?

    Еще не известно будет ли вообще конкурс, и поэтому тем кому он нужен - прошу, выскажетесь, обсудите спорные моменты до того как будет принято ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ решение...

    Возможно какая-то идея послужет толкчом к развитию, а возможно они просто уйдут в историю, так как ничего лучшего так и не придумали.
  4. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3188
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Напиши четкую и прозрачную для учасников методику и я добавлю в обсуждение.
    13. Оценка прогноза проводится по сумме коэффициентов: за описание и исполнение. Кроэффициент за описание определяется путем прикрепления к каждому прогнозу открытого опроса, в виде вопроса -

    Как вы оцениваете описание данного прогноза

    -неудолетворительно - 0 баллов
    -нормально - 1 балл
    -хорошо - 2 балла

    Расчет коэффициента производится следующим образом. По одной крайней оценке отбрасывается, после чего сумма баллов суммируется и делится на число участников голосования. Ведущий конкурса также может принимать участие в голосовании, на общих основаниях.

    Коэффициент за исполнение определяется согласно существующим правилам.

    Таким образом каждый профитный прогноз, имеет в среднем около 100 просмотров, т.е. спокойно может получить 5-6 оценок читателей. Более того появляется стимул сопровождать прогноз, т.к. каждое новое сообщение вызывает примерно 20 просмотров. Также уравниваются в правах на получение призовых прогнозы из серии как можно дальше с плохим описанием и прогнозы выполненные на коротких дистанциях, но с хорошим описанием и сопровождением.
  5. 513
    Комментарии
    7
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для MOHCTP  
    В начале пути

    3 Медалей
    Надо ужесточить правила, и убрать все возможности для злоупотребления.
    Это несколько усложнит работу авторам сигналов, но без этого не будет справедливости и порядка.

    1. Призвать авторов более тщательно относиться к прогнозам
    Ввести систему предупреждений.
    За ошибки в прогнозах выдавать предупреждения (не проставлена дата, плохие скрины, флуд в чужом прогнозе и т.п)
    После каждых 3х предупреждений дать автору неделю отдохнуть.

    2. Сделать авторов ответственными за каждый их прогноз
    Учитывать не только успешный прогноз автора, но и предыдущие прогнозы
    Для этого авторы должны делать все прогнозы на одном счёте, размер счёта должен быть унифицирован, риск в одном прогнозе также должен быть унифицировано ограничен.
    Для того, чтобы претендовать на призы, счёт должен быть в плюсе.
    Если автор попал в большую просадку и не хочет продолжать, он может сменить счёт и начать с нуля (но ему придётся месяц отдохнуть).

    3. Улучшить метод выбора победителя
    Учитывать прибыльность, соотношение прибыль/риск, точность входа, качество описания.
    Точную формулу я где-то здесь уже писал, можно найти

    4. Призы самым достойным
    Выбирать призёров не раз в день как повезёт, а раз в неделю выбирать 5 лучших прогнозов недели.
    Тем самым самые лучшие прогнозы точно получат награды.
  6. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    1. Призвать авторов более тщательно относиться к прогнозам
    Ввести систему предупреждений.
    За ошибки в прогнозах выдавать предупреждения (не проставлена дата, плохие скрины, флуд в чужом прогнозе и т.п)
    После каждых 3х предупреждений дать автору неделю отдохнуть.
    Принимается п. 14, будем карточки выдавать и выганять из поля :D (только потом без криков судью на мыло).

    2. Сделать авторов ответственными за каждый их прогноз
    Учитывать не только успешный прогноз автора, но и предыдущие прогнозы
    Для этого авторы должны делать все прогнозы на одном счёте, размер счёта должен быть унифицирован, риск в одном прогнозе также должен быть унифицировано ограничен.
    Для того, чтобы претендовать на призы, счёт должен быть в плюсе.
    Если автор попал в большую просадку и не хочет продолжать, он может сменить счёт и начать с нуля (но ему придётся месяц отдохнуть).
    Это фактически вариант с использованием ММ, пункт 1... Спасибо за поддержку... Мне нравится...

    3. Улучшить метод выбора победителя
    Учитывать прибыльность, соотношение прибыль/риск, точность входа, качество описания.
    Точную формулу я где-то здесь уже писал, можно найти
    Повторите пожалуйста формулу...

    4. Призы самым достойным
    Выбирать призёров не раз в день как повезёт, а раз в неделю выбирать 5 лучших прогнозов недели.
    Тем самым самые лучшие прогнозы точно получат награды.
    Такая методика уже действует :bow:
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Качественные оценки вводить не стоит. Они очень субъективны.
    Оценка должна проводится на основе количественных методов, как сейчас.
    Все остальное - от лукавого.
    Качественные оценки работают на предварительном этапе - соответствует правилам/не соответствует правилам. Писателям лучше на Букера посоревноваться.

    После предварительного отбора должна работать голая математика - пипсы, нормированные к волатильности среднедневного ATR.

    Может быть, имеет смысл нормировать полученную прибыль и ко времени нахождения открытого ордера в рынке.

    Это уберет барьер с пути краткосрочников, которые сегодня практически не имеют шансов на приз из-за из-за объективно меньшего уровня профита в пипсах. Прогозы краткосрочников представляют для «сторонних наблюдателей» гораздо больший интерес, чем ордера, которые болтаются в рынке по нескольку месяцев.

    Причем нормировка должна производится не на отношение времени жизни ордера к некому эталону, а на корень квадратный из этого отношения, так как по совершенно естественным причинам (фрактальный характер ценовых графиков, обусловленный самоаффинностью процесса изменения рыночных цен), увеличение масштаба графика в 4 раза приводит к удвоению волатильности, измеренной на этом графике.

    Как вариант, для упрощения расчетов в качестве эталона можно взять 1 час ( или 100 часов, или 1000 – принципиального значения этот факт не имеет) можно использовать деление окончательного результата на корень квадратный из времени нахождения ордера в рынке, выраженный в часах.

    Для примера рассмотрим сравнение результатов по двум прогнозам.

    1. Наш прогноз – победитель от 19 марта.

    Покупка EURUSD от 2 марта: http://www.procapital.ru/showthread.php?t=15554

    Параметры сделки

    Buy 1.2630
    TP 1.3683 = 1053
    Low 1.2455 = 75
    ATR(60)= 228

    КЧС = 1 - 75/1053 = 0.929
    Результат = 1053*0.929 /228 = 4.291

    Ордер активирован 2 марта в 14-45 по времени торгового терминала.
    Профит получен 19 марта в 15-27 по времени торгового терминала.

    Время нахождения ордера в рынке – 16*24+15+ +27/60+9+15/60=384+24.42=406+42/60=406.7.
    Корень квадратный из 406.7 будет равен 20.167.

    Нормированный результат 4.291/20.167=0.21277.
    Для удобства умножим на 1000, получим: 4.291*1000/20.167=212.77



    2. Прогноз с положительным результатом той же недели, сделанный fireball:

    Покупка EURUSD от 17 марта: http://www.procapital.ru/showthread.php?t=16015

    Параметры сделки

    Расчет параметров:

    покупка 1.3040
    TP 1.3540 = 500 пипсов
    Минимум 1.2984 = 56 пипсов
    ATR(60) = 0.0229= 229 пипсов

    КЧС = 1 - 56/500 = 0.888

    Результат = 500*0.888/ 229 = 1.938

    Ордер активирован 18 марта в 00:38 по времени торгового терминала.
    Прибыль получена 19 марта в 13-41 по времени торгового терминала.

    Время нахождения ордера в рынке – 24+13+3/60=37.05.
    Корень квадратный из 37.05 будет равен 6.087.

    Нормированный результат 1.938*1000/6.087=318.38.

    Т.е. при использовании нормировки на время результат fireball оказался бы лучше прогноза-победителя недели и имеющего высший результат месяца.
    И, по моему мнению, вполне заслуженно, так как достоверность прогнозов падает с ростом времени их реализации. Результаты сегодняшних победителей, ориентированные на долгосрочную торговлю из-за методики расчета коэффициентов результата, имеют большой элемент случайности.
  8. 513
    Комментарии
    7
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для MOHCTP  
    В начале пути

    3 Медалей
    Формула здесь http://www.procapital.ru/showthread....916#post264916
    Довольно громоздкая, но универсальная
    Как показала история конкурса, более простые методы сравнения сигналов не эффективны из-за разнообразия инструментов
  9. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Причем нормировка должна производится не на отношение времени жизни ордера к некому эталону, а на корень квадратный из этого отношения, так как по совершенно естественным причинам (фрактальный характер ценовых графиков, обусловленный самоаффинностью процесса изменения рыночных цен), увеличение масштаба графика в 4 раза приводит к удвоению волатильности, измеренной на этом графике.
    При тестировании на истории своей ТС при попытке определения динамической волатильности инструмента, а отсуда и динамических стопов для МТС для случаев когда по графику нету возможности выставить стоп тоже пришел к нормированию через корень квадратный, причем идея была чисто спонтанная и корень первое, что пришло в голову (потом ишо логарифмы пробывал)... Работает очень хорошо...

    Идея поддержывается мной однозначно :) Будет ли поддержка учасников не знаю, они у нас математики не любят. Меня в ШУ уже год за Сортино пинают... Но обсудить стоит - п.15. Учет времени нахождения в рынке.
  10. 3,273
    Комментарии
    72
    Темы
    3304
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    neophyte достаточно интересная идея с учетом времени, т.к. сейчас "рулят" прогнозы с огромными целями, в которых цена болтается месяцами, а порой отличнейшие прогнозы по взятию нескольких фигур за короткий срок, когда берется волна, например на дневках, остаются неудел! Вот только одно но: не окажется ли так, что из-за особенностей формулы подсчета выгоднее будет писать ТОЛЬКО краткосроки и потом уже долгосрочники начнут предъявлять претензии?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать