Конкурсы » Конкурс "Народный сигнал" » Реорганизация конкурса. Ваши предложения, обсуждение изменений.
+ Подписаться
Страница 17 из 21 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,086
    Комментарии
    131
    Темы
    2086
    Репутация Pro
    Аватар для RIGHT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Я сегодня закончу и выложу свой проект правил. И вам, коллеги, сразу будет что ругать! А пока и ругать и хвалить нечего! :D:D:D
  2. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Да и запаздывание здесь не причем. Не в ту степь вообще.
    Ну конечно, не причем, я так, придумал :)... Я использую АТR сейчас для определения размера динамического стопа, если нету реально близкого екстремума... (некуда по графику поставить и все тут...) Так вот именно статистически для такой задачи идеально подходит ATR с периодом вообще 1, все что выше дает хуже результат из-за усреднения и не отвечает действительности, так как волатильность меняется, а ATR отстает... Чем меньше значение - тем меньше отстает...

    Для конкурса значение не должно превышать 1/2 от среднего времеми жизни прогноза :)

    Но опять же считать в таких условиях с временем и т.д. достаточно проблематично.
  3. 478
    Комментарии
    4
    Темы
    479
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Мы строим конкурс аналитиков, которые обосновывают свою покупку или продажу и тут же проводят ее на демо.

    Чтобы не давать прогноз в разные стороны по коррелирующим парам, надо ввести ограничение: один прогноз в день(два дня, неделю).

    Создайте пример оформления ветки, если его нет.

    И все! Пора играть!
  4. 2,086
    Комментарии
    131
    Темы
    2086
    Репутация Pro
    Аватар для RIGHT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Ну конечно, не причем, я так, придумал :)... Я использую АТR сейчас для определения размера динамического стопа, если нету реально близкого екстремума... (некуда по графику поставить и все тут...) Так вот именно статистически для такой задачи идеально подходит ATR с периодом вообще 1, все что выше дает хуже результат из-за усреднения и не отвечает действительности, так как волатильность меняется, а ATR отстает... Чем меньше значение - тем меньше отстает...

    Для конкурса значение не должно превышать 1/2 от среднего времеми жизни прогноза :)

    Но опять же считать в таких условиях с временем и т.д. достаточно проблематично.
    Это все к чему?
    Я тебя наверно удивлю, но "ATR с периодом вообще 1" - это вообще последняя свеча с тенями гэпом перед ней, если есть. Удобно - и умничать не надо. Но если все же надо (умничать), то "ATR и динамический стоп", конечно, не вопрос. :cool: Но при чем здесь конкурс?
    ATR c большим периодом (60, 100, 200 - не важно) в конкурсе - это характеристика ИНСТРУМЕНТА, а не прогноза. Она уравнивает инструменты ВСЕ И ДЛЯ ВСЕХ прогнозов. Поэтому должна быть одинаковой для всех. Это так сложно прочувствовать? :confused:
  5. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Она уравнивает инструменты ВСЕ И ДЛЯ ВСЕХ прогнозов
    Ну я тебя прошу, уравнивает :)... Чем больше период - тем медленней реагирует как и машка, потому что среднее... Иногда они так отстают что аж страшно...

    Вот прочуствуй пример:

    1. После обвала на фонде амеровской пошла пускай коррекция... Насдак который вырос больше всех прошел за 4 недели 3-4 СДД (потому как волатильность упала реальная, но ATR еще высокий), в тоже время не которые акции которые стоят не много сейчас за день делают 3-4 СДД...

    Вопрос - в чем равенство?

    2. Прогнозы с большими тейками тяжело воспринимаются, все-таки наверно надо орентироватся на временой диапазон до 2 недель.
  6. 2,086
    Комментарии
    131
    Темы
    2086
    Репутация Pro
    Аватар для RIGHT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Алекса - "уравнивает" - это значит дает возможность выиграть на ЛЮБОМ инструменте, но правильно выбрать момент - эта проблема остается. И это дает возможность соревноваться.
    Волатильность меняется, и вовсе не совсем случайно - есть тактики на пробое волатильности, и т.д.
    Ты хочешь АБСОЛЮТНО одинаковых инструментов? Это означает, что он всего один, так что-ли? Это надо ли?
    Как в анекдоте о 90- годах, когда был тотальный дефицит всего, и еды:
    Человек входит в продуктовый магазин и спрашивает:
    -У вас еда есть?
    -Есть!
    -Взвесьте килограммчик!


    Тебе килограммчик инструмента для конкурса? :D

    Про напряжение от больших тейков: Не дай Бог на реале такое случится! :D:D:D

    Я суров, но вот тебе конфета:
    Идея про динамические стопы (но и тейки можно так рассчитывать, но с другим коэффициентом) для твоей торговли.
    Динамический стоп нужно определять как K*[ATR(N)+"сигма"], где к-коэфф. от 1/2 до 1 (зависит от способа входа, эмпирический), а таймфрейм для ATR(N) и N нужно выбирать исходя из предполагаемой продолжительности жизни (актуальности) ордера. Чем меньше N, тем лучше отслеживается текущая волатильность, но тем менее точно вычисляется сигма, и тем менее точно можно рассчитать вероятность прорыва стопов. N=1 - это самообман. Не говори об ATR(1) с умными людьми - они будут о тебе плохо думать.:sick:
    Саму же эту идею, что я привел выше, интересно обсудить с Неофитом. Мне кажется, ему она ближе всех. Но надо вежливо, ни в коем случае не "свысока", а то огорчит ненароком! :)
    :bow:
    Все это к конкурсу отношения не имеет. Увы.
  7. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Про напряжение от больших тейков: Не дай Бог на реале такое случится!
    а это тут причем?

    Ну возьмеш 10 СДД со стопом 2 СДД или 2.5 СДД с стопом 0.5 СДД за тот же срок и какая разница? Подразумевается что обьем во втором случае будет в 5 раза выше, так как стоп в 5 раза меньше... И в чем радость от 10 СДД, обьясни, до меня не доходит?

    N=1 - это самообман. Не говори об ATR(1) с умными людьми - они будут о тебе плохо думать.
    Тут подвох :D... ATR(1) на дейли, вход на часе... Выходит ATR (24) на часе...
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от RIGHT Посмотреть сообщение
    Саму же эту идею, что я привел выше, интересно обсудить с Неофитом. Мне кажется, ему она ближе всех. Но надо вежливо, ни в коем случае не "свысока", а то огорчит ненароком! :)
    Это уже репутация насчет огорчит.... :) :) :)

    Но не огорчает. Меня раздражает сочетание апломба и некомпетентности, проявлениям которого способствует специфика интернет-общения.

    Есть и еще один момент. Иногда вести разговор на определенную тему просто бессмысленно, когда базис знаний собеседника не позволяет ему прочувствовать проблему в принципе. Это же не разговор, когда нужно объяснять каждое понятие, а потом объяснять каждое объяснение и т.д. и т.п. :) :) :) Это не беда, незнание деталей устройства телефонного аппарата мало кому мешает им пользоваться.

    Что касается АТР и "сигма" (если под сигма понимаются параметры дисперсии (рассеяния) цены), то это две стороны одной медали.

    АТР - "плохой" инструмент, которым можно пользоваться, если нет возможности применить более корректные. Плохой потому, что хотя и "измеряет" на большом интервале времени, но нечувствителен к большим плавным плавным изменениям цены внутри этого интервала, когда все бары приблизительно одного размера, а рынок уходит черт знает куда. Использование АТР для больших ТФ в определенных пределах позволяет учитывать эти плавные изменения, если нет больших длительных трендов. Но лучше плохой инструмент, чем никакого.

    В принципе для измерения волатильности можно использовать присутствующий в МТ4 индикатор Standard Deviation, он более корректен для этой задачи, хотя и у него есть свои недостатки.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Тут подвох :D... ATR(1) на дейли, вход на часе... Выходит ATR (24) на часе...
    Без комментариев.... :)

    P.S. И все-таки добавлю по существу: средний размер часового бара (а это грубо говоря и есть ATR), сколько его не усредняй, не станет равным размеру дневного бара. Определенная связь между ними есть конечно. Для корректных ТА-инструментов измерения волатильности эта связь определялась бы корнем квадратным из 24, но ATR некорректный инструмент для измерения волатильности. Однако, если взять период сглаживания побольше, то пропоциональность мгновенно прорежется, пусть и не точно. Кстати ожидать абсолютной точности на рынке - дело бесперспективное.
  10. 2,166
    Комментарии
    21
    Темы
    2186
    Репутация Pro
    Аватар для Stella  
    Елена Прекрасная

    6 Медалей
    Предложения по учету ММ, введение доп. коэф. и прочее – это все хорошо, но ни то…
    Не решается главное: реорганизация конкурса. Это все шлифовка старого, популярности она не прибавит, нужны кардинальные изменения формата конкурса с элементами НС, что привлечет внимание бОльшего числа участников, выполняя цели маркетинга.
    Для меня пациент скорее мертв, чем жив, если не будет других радикальных предложений.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать