Конкурсы » Конкурс "Народный сигнал" » Реорганизация конкурса. Ваши предложения, обсуждение изменений.
+ Подписаться
Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Вернемся еще раз к методике подсчета результата.

    Существующая формула:

    КЧС= (1-DD/ТР) = (ТР-DD)/ТР, где DD - просадка.

    К = КЧС*ТР/ATR(60) = ((ТР-DD)/ТР)*ТР/ATR(60) = (ТР-DD)/ATR(60).

    С учетом нормировки по времени жизни позиции существующая формула сведется к виду:

    К= 1000*(ТР-DD)/(ATR(60)*Корень(Т)) или К = 1000*(ТР-DD)/ATR(60)/Корень(Т),

    где Т - абсолютное время нахождения активного ордера в рынке в часах).

    Т.е. для расчета используются 4 параметра:
    - размер профита - ТР;
    - динамическая просадка позиции - DD;
    - параметр волатильности - ATR(60);
    - время "активной жизни" позиции - Т.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Я не знаю, будет ли реанимирован конкурс. Подозреваю, что нет. :)
    Но есть одна маленькая особенность, объясняющая почему люди пишут статьи, сообщения на форуме и т.д. и т.п.
    Мозги людей умственного труда устроены так, что если работаешь над какой-либо проблемой, то она крутится в определенных ячейках мозга круглосуточно. И даже если проблема решена, работа все равно продолжается, мешая существованию. Продолжается до тех пор, пока не сбросишь информацию в виде написанного и/или опубликованного результата.
    Сброшенная информация начинает жить обособленно, сама по себе, освобождая эмоции и ресурсы субъекта, и не мешая полноценной жизни и работе над другими проблемами. Существованием этой особенности и объясняются иногда прорезающиеся у некоторых (у меня в том числе) графоманские наклонности.

    История возникновения КЧС (коэффициент чистоты сигнала) мне неизвестна. Я не знаю каким образом он вошел в методику подсчета результата, но в его использовании прослеживается принцип "срубить халявку".

    По идее КЧС должен отражать "качество" сигнала, степень проработки ситуации аналитиком и его уверенность в своих рекомендациях.
    На деле он ничего этого не отражает, поскольку то или иное значение КЧС - дело чистого случая. Аналитик не знает, какой КЧС он получит в результате. В большинстве случаев это минус бесконечность (когда по сделке получен убыток).

    А вот уровень стоп-лосс отражает. И расположение его определяется именно проработкой рыночной ситуации и степенью уверенности аналитика в своих рекомендациях. Открывая позицию по данным НС трейдер не знает, какой КЧС он получит. Но он четко знает какой риск он несет по этой позиции и какой профит может получить. ИМХО, эти параметры и должны фигурировать в оценке результата.

    С учетом этого момента я предложил бы окончательный вариант формулы подсчета результата в следующем виде:

    К= 1000*(ТР/SL)*(TP/(ATR(60))*(1000/Корень(Т)),

    где
    ТР - размер ожидаемой (и полученной) прибыли;
    SL - размер допускаемых убытков;
    ATR(60) - значение параметра волатильности, вычисленно за 60 дней графика дневного масштаба;
    Т - астрономическое (абсоютное) время "активной жизни" позиции;
    1000 - нормирующий коэффициент, используемый для удобства представления результата при измерении времени в часах (при других единицах измерения может использоваться другое цисло).


    P.S. Да, я предложил бы снять ограничения по отношению TP/SL при предварительной квалификации прогноза. Есть разные методики торговли, а не только трендовые. Само участие отношения TP/SL в подсчете результата уже пронормирует сделку по параметрам риск-профит.
  3. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    КЧС введен волюнтаристским образом.
    Предлагаемый Вами вариант оценки (TP/SL) продумывался. Но. В таком случае "прогнозист" будет выставлять его непременно с соотношением как можно большим. Т.е. тейки будут неоправданно завышенными, а стопы короткими не смотря ни на что. А уж"обоснование" найдется....

    При оценке по КЧС выявляется "чистота" прогноза движения цены, хотя, как Вы правильно заметили, элемент случайности велик...
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Повторим пример, приведенный выше:

    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение

    Для примера рассмотрим сравнение результатов по двум прогнозам.

    1. Наш прогноз – победитель от 19 марта.

    Покупка EURUSD от 2 марта: http://www.procapital.ru/showthread.php?t=15554

    Параметры сделки

    Buy 1.2630
    TP 1.3683 = 1053
    Low 1.2455 = 75
    ATR(60)= 228

    КЧС = 1 - 75/1053 = 0.929
    Результат = 1053*0.929 /228 = 4.291

    Ордер активирован 2 марта в 14-45 по времени торгового терминала.
    Профит получен 19 марта в 15-27 по времени торгового терминала.

    Время нахождения ордера в рынке – 16*24+15+ +27/60+9+15/60=384+24.42=406+42/60=406.7.
    Корень квадратный из 406.7 будет равен 20.167.

    Нормированный результат 4.291/20.167=0.21277.
    Для удобства умножим на 1000, получим: 4.291*1000/20.167=212.77

    2. Прогноз с положительным результатом той же недели, сделанный fireball:

    Покупка EURUSD от 17 марта: http://www.procapital.ru/showthread.php?t=16015

    Параметры сделки

    Расчет параметров:

    покупка 1.3040
    TP 1.3540 = 500 пипсов
    Минимум 1.2984 = 56 пипсов
    ATR(60) = 0.0229= 229 пипсов

    КЧС = 1 - 56/500 = 0.888

    Результат = 500*0.888/ 229 = 1.938

    Ордер активирован 18 марта в 00:38 по времени торгового терминала.
    Прибыль получена 19 марта в 13-41 по времени торгового терминала.

    Время нахождения ордера в рынке – 24+13+3/60=37.05.
    Корень квадратный из 37.05 будет равен 6.087.

    Нормированный результат 1.938*1000/6.087=318.38.

    Т.е. при использовании нормировки на время результат fireball оказался бы лучше прогноза-победителя недели и имеющего высший результат месяца.
    Теперь уберем из методки подсчета результата КЧС и введем отношение TP/SL.

    1. Параметры сделки neophyte

    Buy 1.2630
    TP 1.3683 = 1053
    SL 1.2394 = 236
    ATR(60)= 228
    T = 406.7


    Корень квадратный из 406.7 будет равен 20.167.

    Результат сделки:

    (1053/236)*(1053/228)*(1000/20.167) = 1021.81

    Результаты:
    4.291 - традиционный подсчет в рамках действующей методики.
    212.77 - традиционный подсчет с добавлением нормировки по времени
    1021.81 - убрали КЧС, ввели соотношение профит/риск

    2. Параметры сделки fireball

    Buy 1.3040
    TP 1.3540 = 500
    SL 1.2700 = 340
    ATR(60)= 229
    T = 37.05

    Корень квадратный из 37.05 будет равен 6.087.

    Результат сделки:

    (500/340)*(500/229)*(1000/6.087) = 527.50

    Результаты:
    1.938 - традиционный подсчет в рамках действующей методики.
    318.38 - традиционный подсчет с добавлением нормировки по времени
    527.50 - убрали КЧС, ввели соотношение профит/риск

    Такие вот результаты.
    Введение параметров риска привело к обратному пересмотру качества результата и расположения сделок по занимаемым местам. Кроме всего прочего параметр ТР/SL заставит просчитывать реальные риски, так как именно от этого будет зависеть оценка результата, а не на то, каким образом "ляжет фишка" при реализации игры.

    Ну все, информация сброшена. Больше на эту тему я не думаю. :)
  5. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Все будет просче, как и предлагалось мной раньше:

    КОЕФ. = ТР / КОРЕНЬ( RD * SL), в тиках... RD >= 30 тиков (мин. стоп-лосс)...

    Имеем влияние размера профита, реальной просадки и принятого риска.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Сначала формулу не принял, написал так:

    Да, тока одна беда. За этой формулой ничего не стоит, никаких идей и принципов (просто из головы выдумана). Лучше уж считать, кто скока денег срубил на одинаковом маржинальном залоге. Вернее будет.

    И еще, раз волатильность не учитывается, то ИМХО - это чистая профанация.
    Все сведется к выбору инструмента с наиболее мелкой ценой тика.

    А реальная просадка - это вообще лотерея.
    Если аналитег так крут, то пусть ставит стоп туда, где ожидает реальную просадку, а не туда, куда ставит.
    P.S. Потом, немного подумав, хочу заметить, что волатильность косвенно все-таки учитывается, делением на SL. Так что может оно и не так плохо, как мне показалось поначалу. Правда не совсем ясно к чему приведет нелинейный характер этих зависимостей, обусловленный влиянием квадратного корня в знаменателе. Рынок никак не дает оснований учитывать волатильность нелинейным образом.

    P.P.S. В предложенной мной методике расчета за каждым символом стоят параметры реальной торговли и объективных свойств (фрактальной природы) рынка.

    В общем, боюсь (мнение очень частное и очень субъективное, допускаю альтернативы) что к результату реорганизации можно, с ограничениями, применить формулу:
    "Хотели как лучше, а получилось как всегда". (с) В.С.Черномырдин.

    Не знаю, будет ли для меня в этом формате интерес к конкурсу. Если не будет, чтобы не утратить спортивную форму, буду вести что-либо похожее в своем разделе, с ориентацией на реального трейдера. Без призов, но с чувством глубокого морального удовлетворения.
  7. 11,885
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    В общем, боюсь что к результату реорганизации можно, с ограничениями, применить формулу:
    "Хотели как лучше, а получилось как всегда". (с) В.С.Черномырдин.
    Так всегда и бывает. Не зря же говорят: "мудрствовать лукаво"...
    Представлю, сколько придется делать расчетов ведущему конкурса, вычисляя время жизни, в чем там - в часах или минутах, беря из этого квадр. корень и т.д.
    А поскольку все мы люди, которым свойственно ошибаться... количество ошибок тоже можно представить.
    В общем, ни к чему хорошему эта "арифметика" лукавая не приведет - это можно сказать уже заранее.
    Гораздо проще сделать то, что предлагал я - поделить на группы инструментов, и по времени в рынке - тоже на три группы. Раз в месяц итоги. Всё.
    Всё просто и без всяких излишеств. :greedy:
  8. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    "Мудрствовать лукаво" - это придумывать правила под себя, или выискивать инструменты под себя. Что бы призовые любой ценой получить. И просить поменять правила, каждый раз когда не удалось деньжат срубить, а так хотелось....:sick: Ну это так, из серии оговорк по Фрейду.

    Высоковолатильные инструменты, открытие на контракте под эксипарацию с целью урвать чуть чуть контанго или беквардации, инструменты с гэпами, это все из этой же оперы, и любители выскивать подобные недостатки, дабы превратить их в свои призовые, всем извесны, и секрет полишинеля ими придуманный тоже....

    Ну что ж если от них никак не избавиться, буду их воспринимать, согласно классикам марксизма ленинизма, как материю - т.е. объективую реальность данную нам в ощущениях.

    Хоть я не солгасен с неофитом по некоторым вещам природы рынка, отдам ему должное, с математическими выкладками почти согласен, формула практически идеальна, за исключением того, что результат хотелось бы иметь в привычных цифрах -в еденицах и десятках, а не тысячах, для этого надо просто поменять коэффициент 1000 скажем на 5 или на 10. Тогда восприятие будет более привычно глазу.

    В вопросе КЧС, и ограничения профита и лосса, также с ним согласен, излишняя бюрократическая формулировка, кто то считает для себя приемлемым коэффициент 1.5, кто то 1, а кто то 0.5 ну и пускай, это все находит отражение в формуле при расчете результата.

    Теперь, что касается сложности подсчетов, то нет никакой сложности, надо просто сделать скрипт. или вести расчет в том же Exel. Да и проблем никаких, скрипт вообще можно на форуме продублировать, дабы кто хочет самостоятельно коэффициенты свои подсчитать пускай считает.

    Едиственные вопросы в фомуле вызывает у меня коэффициент волатильности, почему (60) и почему на днях? Возможно автор формулы, предложит другой коэффициент, более обоснованный с его математической точки зрения? Тем более, что как я понял он применяет этот коэффициент.

    Но все же считаю правильным бы разделить прогнозы по группам инструментов, и тогда для будущего (не настоящего)конкурса ввести подведение итогов по 4 или 5 неделям. - я думаю это можно внести в список предложений.

    Тогда по всем группам инструментов будет набрана достаточная статистика и призовые получат действительно достойные сигналы. Здесь естественно в каких то группах сначала ситуация будет более конкурентная, в каких то менее, но позднее по принципу сообщающихся сосудов она выровняется.

    И все же остатется никак не решенным вопрос, как быть с описанием?


    П.С. При расчете времени сделки жизни в часах, предлагаю ввести общее правило, что час в который открыта сделка считать за целый. Не важно 16.01, 16.30, 16.59. Время открытия сделки считатеся 16 часов, т.к. открытие сделки производится отложенным ордером, все будут находится в равном положении.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение

    Едиственные вопросы в фомуле вызывает у меня коэффициент волатильности, почему (60) и почему на днях. Возможно автор формулы, предложит другой коэффициент, более обоснованный с его математической точки зрения.
    Да хрен его знает, почему 60.
    Потому что в действующей формуле такой.
    Я в своей системе для измерения волатильности использую интервал в 5 раз больше, чем предполагаемая длительность торгуемых движений.
    Т.е. при работе на внутринедельных свингах - 625 часов, т.е примерно 25 дней.
    При работе на движениях месячного цикла - 3125 часов, т.е. примерно 125 дней.
    60 - посередине, но можно выбрать любой, и больше и меньше. В принципе, чем больше, тем выше будет результат на краткосрочных свингах.
    Почему использую измерение волатильности? Потому что от волатильности зависят и риски и ожидаемая прибыль. И когда этот фактор учитываешь, то становится без разницы, на каком инструменте торговать, на DAX или AUDUSD. Прибыль и риски одинаковы для всех инструментов, все регулируется объемом входа, рот этом размер профита и лосса в пипсах пропорционален волатильности.

    А насчет коэффициента 1000, так он тоже от балды и может любой. Суть от этого нисколько не менятеся.

    P.S. Дневка для расчета ATR абсолютно необязательна, т.к. при достаточно больших периодах сглаживания ATR почти идеально соответствует формуле: изменение масштаба графика в 4 раза = изменение ATR в 2 раза, т.е. ATR на Н4 вдвое больше ATR на Н1, а ATR на Н1 вдвое больше ATR на М15.
  10. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    И еще разделение инструментов по группам, позволит избежать набившую оскомину перехода контратка на контракт. Если контракт должен экспирироваться, учасник закрывает данный контракт. Хочешь продолжить сделку пиши новый прогноз с новыми целями и стопами на новом контракте.

    Предложение такое. Сделки закрытые по экспирации контрактов принимаются к рассмотрению для участия в расчете призовых исходя из фактических результатов. О закрытии контракта по экспирации, учасник сообщает в ветке прогноза.

    При разделении по группам, это предложение 1) приблизит учасников к реальной торговле. 2) уравняет фьючерсные и спотовые инструменты, а также другие интструменты без сроков экспирации. 3)несколько дискриминирует валютные фючерсы, но тоже несильно.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать