Конкурсы » Конкурс "Народный сигнал" » Реорганизация конкурса. Ваши предложения, обсуждение изменений.
+ Подписаться
Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Я взял идею FX_Mastera за основу и предлагаю на обсуждение такой формат конкурса:

    Идея FX_Mastera:



    На основе этого и предложения родилась следующая идея/новый формат конкурса:

    Для 10-ти лучших аналитиков вводится стипендию в размере 200 USD.

    Методика оценка аналитиков:

    1. Оценка проводится по результатам торговли по прогнозам на демо счете. Оценивается прирост счета в % по балансу. Лучшие 10 чел. получают стипендию. Для участия в отборе баланс участника должен быть "+", не менее 3%. Участник должен опубликовать не менее 10 прогнозов в месяц и совершить по ним трейды. Если количество участников с приростом счета 3% и больше, меньше 10, то стипендия выплачивается только тем кто показывает прирост (или разпределяется пропорционально между участниками которые заняли призовые места).

    Для лучшей 10-ки аналитиков месяца заводится подраздел, в котором публикуются только Вашы прогнозы. Остальные участники публикуют прогнозы на общих принципах.

    При достижении просадки в 20% участник дисквалифицируется и не может претендовать на стипендию. Расчет рисков (обьемы сделки, стопы) полностью остается за аналитиком.

    Вот скелет... Прошу высказатся как идея.
    Скучно господа....
    Конкурс был интересен уникальностью формата, этим он интересен и сейчас.
    Какой смысл делать клоны и бледные копии других конкурсов. Пожалуй лучше действительно похоронить.
    Впрочем, надеюсь на зравый смысл принимающих решение, дабы не восторжествовало вечное: "Хотели как лучше, а получилось как всегда".
  2. 2,691
    Комментарии
    60
    Темы
    2692
    Репутация Pro
    Аватар для Cute  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Какой смысл делать клоны и бледные копии других конкурсов. Пожалуй лучше действительно похоронить.
    Прихожу к такому же мнению. Чем дальше в лес - тем больше дров.

    Оставить правила прежними с небольшим дополнением "Решения ведущего являются окончательными и не оспариваются".
  3. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Что мне в таком формате нравится - аналитик имеет собственный раздел где собраны его прогнозы. Если его прогнозы прибыльные, то соответственно этот раздел будет популярным, все заработать хотят... Пример ветка Сандры в конкурсе Мальцева. Ну и антипримеров на форуме достаточно, когда гуру тупо деньги сливают и говорят что они мегааналитики...

    В текущих условиях на популярность конкурса расчитывать не приходится, без изменения методики оценки конкурс становится не популярным в любом случае. косметические изменения/заполнение пробелов ничего не привнесут.

    Оценка по волатильности губит конкурс на корню, прогнозы не интересны. Брось подальше не рулит.
  4. 11,884
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Cute Посмотреть сообщение
    Оставить правила прежними
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Конкурс был интересен уникальностью формата, этим он интересен и сейчас.
    Какой смысл делать клоны и бледные копии других конкурсов.
    Согласен. Но имеет смысл немного дополнить - моим предложением о двух-уровневости конкурса.
    Более-менее грамотные участники пишут в главном разделе конкурса. А начинающие - в своем отборочном, лучшие из которых затем переходят в основной раздел.
    Этим мы существенно повысим смотрибельность конкурса, и качество прогнозов - т.к. люди будут знать, что нарваться на ахинею у них будет гораздо меньше шансов - чем это было по старым правилам, когда разделы были забиты откровенным хламом, и ничего - кроме желания сюда больше не заходить - не вызывали.
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Что мне в таком формате нравится - аналитик имеет собственный раздел где собраны его прогнозы.
    Точно также, если будет принято мое предложение о двух-уровневости конкурса - можно будет в основном разделе делать подразделы для каждого аналитика в отдельности.

    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    прогнозы не интересны. Брось подальше не рулит.
    Я предложил разделить номинации по длительности в рынке (кратко, средне, долго-срочные) - в итоге, те кто высказывались по этому поводу - высказывались отрицательно. Сложно мол...
    Да ничего сложного. Всё предельно просто. Поделили, разделили, рассчитали. Итоги - раз в месяц.
    22 дня не в каждом месяце - тоже ерунда, только 1 мес. меньше (февраль) - в любом случае можно уменьшать за счет наиболее большой группы (форекса).
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Согласен. Но имеет смысл немного дополнить - моим предложением о двух-уровневости конкурса.
    Более-менее грамотные участники пишут в главном разделе конкурса. А начинающие - в своем отборочном, лучшие из которых затем переходят в основной раздел.
    Этим мы существенно повысим смотрибельность конкурса, и качество прогнозов - т.к. люди будут знать, что нарваться на ахинею у них будет гораздо меньше шансов - чем это было по старым правилам, когда разделы были забиты откровенным хламом, и ничего - кроме желания сюда больше не заходить - не вызывали.
    Это ваше мнение.
    Мое прямо противоположное. Ни ваши прогнозы, ни мои, ни чьи бы то ни было еще никому особо не интересны. Думать обратное - пребывать в плену иллюзий. Хотите убедиться, продавайте платные сигналы.

    Конкурс был интересен именно тем, что любой мог приложить свои силы и умение, обкатать свою методику, улучшить в конце концов собственное понимание своих собственных действий на рынке, так как оформление прогноза этого требует.

    Вы хотите превратить его в дойную корову для нескольких избранных, скорее всего не обязательно лучших, которым сложно заработать несколько сот баксов торговлей, но можно срубить эти баксы на конкурсе, воспользовавшись особенностями подсчета баллов при присуждении призовых мест.

    ИМХО, вряд ли в реальной торговле у кого-либо проходили в сколь-нибудь значимом количестве сделки-победители конкурса.

    Еще раз повторюсь. Единственный шанс оживить конкурс - это устранить необоснованное преимущество долгосрочных прогнозов, реализация которых дело случая, чтобы там ни писали наши аналитеги. Но и к голому подсчету пипсов, как было вначале, тоже возвращаться нельзя. Пипс пипсу не друг товарищ и брат - все они разные, как разные и риски для различных инструментов, подсчитанные в реальных деньгах.

    P.S. Изменение правил и регламента должно быть направлено не на повышение комфортности, а для обострения конкуренции.
  6. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    И все же неофит вы меня иногда удивляете при всем уважении.

    1. Вы категорически против качественного описания, хотя сам при всем написали книжку, с которой можно ознакомится, пройдя по ссылке в вашей подписи. Более того, я почти уверен в том, что вы имеете кое какой опыт преподавательской работы, и больше чем уверен, что все студенты пишут конспекты, хотя горадо проще в нынешних условиях записать лекуию на диктофон, и слушать ее сколько влезет. У меня кстати к описательной части ваших прогнозов никаких претензий нет.
    Но продолжаете настаивать о том, что чукча не писатель, чукча кнопкинажиматель, тем самым пригибая идею конкурса ниже плинтуса.

    Давайте рассмотрим два примера, двух прогнозов одного автора, т.е. меня. Но для чистоты эксперимента, предположим, что оба имеют примерно одинаковый результат, причем прогноз под номером 2 имеет результат вычесленный математическим методом несколько больший чем прогноз номер 1.

    Прогноз N1 - качественно выполненное описание http://www.procapital.ru/showthread.php?t=15947

    Прогноз N2 - откровенная халтура написанная за 10 минут в перерыве хоккейного матча Латвия - Швеция, (именно так и было) http://www.procapital.ru/showthread.php?t=17325

    И таких прогнозов как N2 большинство. А ведь согласно вашим предложениям, прогноз N 2 выйдет победителем прогноза N 1.

    А теперь давайте решим к чему мы должны стремиться к прогнозам N1 или прогнозам N2?

    Я считаю что для общей пользы дела надо стремиться к прогнозам N 1? Не обязательно в таком формате, но в общем, хороший результат при хорошем описании.

    Вы же упорно призываете стермиться к прогнозам типа N2. К чему это приводит, очень хорошо видно на примере хрущевских домов. поскольку строить дорого будем строить дешево и быстро, а значит недолговечно.

    Прошу учесть, что здесь я говорю только о форме.

    Теперь к вопросу о долгоиграющих и т.д. прогнозов, я согласен с вами, что везде надо найти оптимальное решение, и никому не интересны сделки которые стоят по нескольку месяцев, да еще переходят из контракта в контракт. И поскольку - Папа у Васи силен в математике :D- почему бы вам не взяться и не разработать грамотную математическую формулу для расчета коэффициента?

    Теперь по времени, сделки предложенный вами вариант хорош, но как тогда быть с выбросами на новостях?

    И как без разделения по группам обойтись? Вы бы не могли для примера взять примерно одинаковые результаты из прогнозов получивших профит и разных групп и статистически подсчитать что получается? Если у вас нет времени, заниматься статистикой, выкладывайте формулу я думаю на форуме найдутся небезразличные люди которые сделают расчеты, по группам инструментов.:unsure:
  7. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Что мне в таком формате нравится - аналитик имеет собственный раздел где собраны его прогнозы. Если его прогнозы прибыльные, то соответственно этот раздел будет популярным, все заработать хотят... Пример ветка Сандры в конкурсе Мальцева. Ну и антипримеров на форуме достаточно, когда гуру тупо деньги сливают и говорят что они мегааналитики...

    В текущих условиях на популярность конкурса расчитывать не приходится, без изменения методики оценки конкурс становится не популярным в любом случае. косметические изменения/заполнение пробелов ничего не привнесут.

    Оценка по волатильности губит конкурс на корню, прогнозы не интересны. Брось подальше не рулит.
    Да не надо усложнять, в преамбуле конкурса сказано, что компания будет наблюдать с дальним прицелом, но пока результатов таких наблюдений не видно, то ли прицел слишком дальний, то ли аналитеки не очень.....

    Так что здесь соглашусь с неофитом, излишние усложения как то многоуровневая система, платные разделы и т.д. только усложняют конкурс, что приведет к его смерти...., а он и так уже в реанимации, да еще желающие по традиции сплясать гапака на могиле...., аж ножкой подрыгивают от нетерпения.

    А проблема остается, таже о которую я обозначил, ранее, но от которой ты усиленно отмахиваешся, нет цели конкурса, а раз нет цели, то куда можно прийти?

    Четко обозначь, цель и прембулу. А пока это все напоминает басню Крылова, про лебедь, рак и щуку. А мои призывы глас вопиющего в пустыне.
  8. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    В дополнение к беседе с неофитом. Вы как я понял занимаетесь, случайными процессами, извините нет, времени вникать, в вашу систему, я разок ее прочитал. На основании этого вы вывели для себя постулат, о том что рынки вообще вещь малопрогнозируемая, и если ее можно прогнозировать, то только на определенно - коротком промежутке времени. На основании проведенных вами экспирементов, вы считаете, что долгосрочный прогноз вещь вообще случайная, и поэтому из за больших рисков, малопрогнозируемая и права на жизнь в долгосрочной перспективе не имеющая. Извините если я вас не правильно понял.

    С аналогичной точкой зрения мне приходилось встречаться применительно к прогнозу погоды. Существующая гипотеза крыльев бабочки, согласно которой взмах крыльев бабочки в Сахаре может привести к урагану в Мексиканском заливе, о том, что прогноз погоды далее чем на 7 дней выполняестся с точностью или будет или нет.

    Что касается непомерных рисков, то этот постулат давно устарел, так как торговля может вестись сколь угодно малыми лотами, и скажем стоп по фунту в 10 фигур может быть всего 150 $, по нынешнему курсу. Здесь больше надо говорить о психологическом комфорте, нежели о финансовых рисках.

    Что касается, примеров долгосрочного прогнозирования, то я конечно понимаю, что в одном посте мне переубдить вас не удасться, но давайте обратимся к природным примерам, и попробуем спрогонозироваь скажем температуру завта в 12 часов дня, на Дворцовой площади Санк - Петербурга, а через неделю в 12 часов дня там же. Думаю этот процесс будет посложнее, хотя конечно определенный диапазон мы можем вывести. Но вот если мы зададимся целью вывести не точную тепературу, а то что через неделю в Санкт Петербурге будет весна, то здесь мы спрогнозируем довольно точно, ну вероятность снега будет минимальна, т.е. шуба нам не нужна будет на 99,99%. Я вот про что, возможно мы гвоворим с вами о разных подходах к определению целей и средств их определения.

    А в таком случае долгосрочность и краткосрочность вещь относительная методов прогнозирования и достижения результатов, кто-то сажает дубы, а кто то сажает карошку, а кто то сажает **********. И дубы будут интересны одним, картошка другим, а ********** и тем и другим перед новым годом, но летом на деревне его и так полно. Т.е. нет ли в вашем предложении, ввести нормирование по времени, попытки приравнять всех к сеятелям картопли. И соответственно этих сеятелей вывести на первые позиции? Я не в коем случае не подозреваю вас в злом умысле, но вот такой усредненный результат мы можем получить. В результате часть сеятелей **********а и дубов те кто не переквалифицировался, умрет с голоду, остальные переквалифицируются, но вряд ли из них получаться хорошие сеятели картошки.

    В общем мои предолжения остаются прежними, с помощью оценки за описание уравнять всех в правах на жизнь, хотя конечно сеятелям **********а все равно ничего не светит.

    Извините за некий сумбур, но я думаю вы меня поняли.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Теперь к вопросу о долгоиграющих и т.д. прогнозов, я согласен с вами, что везде надо найти оптимальное решение, и никому не интересны сделки которые стоят по нескольку месяцев, да еще переходят из контракта в контракт. И поскольку - Папа у Васи силен в математике :D- почему бы вам не взяться и не разработать грамотную математическую формулу для расчета коэффициента?
    Так я уже предложил. Дополнить существующую, которая по моему мнению хороша, (хотя как заметил FX-Master, можно ее упростить по форме подсчета без изменения результата), нормировкой по времени жизни сделки. И, "поскольку папа у Васи силен в математике", можете мне поверить, что это дополнение просто устранит существующий сегодня перекос в оценке результатов, который все явно или неявно ощущают. При этом хороший прогноз так и останется хорошим, а плохой плохим, просто результаты среди хороших и среди плохих немного перераспределятся.

    В качестве дополнительного пояснения.
    Модель случайного блуждания цен, за которую кто-то там получил Нобелевскую премию, сводит движение рынка (в одном из вариантов) к броуновскому движению - точка движется хаотически и не помнит, где она была раньше.
    Так вот, со времем математическое ожидание удаления точки от некоторого начального значения пропорционально корню квадратному из времени движения.

    Таким образом, используя предложенную мной нормировку по времени, мы нормируем изменение цены к тому, которое могло быть вызвано чисто случайными факторами.
    Если прогноз аналика оказался верным или он угадал тенденцию, то его результаты будут лучше, чем для случайного движения цен.
    Если не угадал - хуже. Вот и весь смысл нормировки к корню квадратному из времени жизни ордера в рынке. Разумеется, здесь тоже будет играть свою роль его величество Случай, конкретные реализации случайного процесса с заданными характеристиками имеют достаточно большой разброс. Но мы нормируем к математически наиболее вроятному состоянию - математическому ожиданию среднего продвижения рынка в том или ином направлении.

    Конечная формула при этом может учитывать всего четыре параметра - размер профита, размер просадки, долгосрочную волатильность (ATR) для приведения к единому базису результатов по различным инструментам, и время жизни ордера (для нормировки прогнозов к случайной составляющей движения рынка). Тогда в сухом остатке будет действительно качество прогноза.

    Правда за рамками остается механизм его получения - угадал автор или спрогнозировал, все едино. Но это фактор действует и сейчас.


    Теперь по времени, сделки предложенный вами вариант хорош, но как тогда быть с выбросами на новостях?
    Никак. Это случайный фактор, который может для одних сработать в плюс, для других в минус. Та же теория самоорганизованной критичности, описывающая сложные системы, говорит, что факторы типа новостей на рынке просто выступают в роли спускового механизма, который сбрасывает накопившееся напряжение. И как вы неаверное заметили, направление движение рынка после новости и характер новости связаны между собой в большинстве случаев очень незначительно.
    Этот момент подметили еще правоверные эллиотчики, среди которых бытует такое мнение: если надо, чтобы рынок ушел в нужном направлении, то мироздание усроит соответствующее событие, землетрясение, катастрофу, теракт или еще какую-нибудь бяку.

    P.S. Книжек не писал. Лень.
    Преподавал очень короткое время и только по рынкам, быстро надоело - не та сфера, где формально передав информацию можно действительно многому научить. Чтобы чего-то бобиться нужен и собственный опыт.
    Потом немного более продолжительное время натаскивал преподавателей. Некоторые из них сейчас считают себя крутыми аналитегами (а я тихо улыбаюсь в сторонке, поскольку действительно крутых в этой сфере по-моему не существует),.
  10. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    hekler, скажите вы еще долго будете упражняться в "интеллигентном хамстве" ? Вы же только из "бани" снова туда хотите ?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать