[alexl]

Рынок акций в условиях медвежьего рынка сделал потрясающий рывок, перекрыв по многим индексам такое же, предведствующее росту, стремительное падение. Учитывая масштабы роста индексов и образование повсеместных дивергенций на недельных графиках можно предположить что произошел разворот тренда на восходящий.

Дивергенции на недельных графиках присутствуют на следующих индексах: всех американских (ES, NQ, MC, YM) , Европейских: FTSE, AEX, FCE, FESX, а также на NKD (японский Никкей, торгующийся на Глобекс в Европейскую и американскую сессию)
Пример дивергенции на недельках приведен ниже на примере индекса Футси100:

Будучи сильным разворотным сигналом она также подсказывает нам о том, что в самое ближайшее время необходимо инвестировать в акции на долгосрок.
Учитывая вышесказанное, прихожу к выводу, что сейчас мы наблюдаем первую волну роста индексов. А весь сегодняшний прогноз будет посвящен взятию коррекционной волны 2.

Какие же технические факторы способствуют торговле против предполагаемого мною долгосрочного тренда? Их достаточно, рассмотрим подробнее:

1) В своем недавнем прогнозе по индексу Доу Джонса : http://www.procapital.ru/showthread.php?t=16931 я предполагал продолжение ралли быков, обнаружа на графике фигуру продолжения тенденции "Восходящий треугольник". Но модель не реализовалась, т.к. сразу после пробоя верней границы цена вернулась обратно в "тело" треугольника и в понедельник пробила линию поддержки, образовав сигнал "Собака баскервиллей" ( по Элдеру) (все выкладки по тому прогнозу можно прочитать в соответствующей ветке). Если кто-то не знаком с таким понятием, поясню: сигнал Собака Баскервиллей возникает, когда не срабатывает какая либо известная модель, например "Голова-плечи". Сигнал считается достаточно сильным, чтобы открывать позиции в направлении ложного срабатывания.

2) Что касается самого индекса SP500, то тут имеем следующую техническую картину: на графике Н4 образовалась разворотная формация "Клин", цена пробила вчера нижнюю границу. Как известно, после пробоя цена пытается вернуться к пробитой линии тренда с обратной стороны. Сегодня цена растет и вероятно как раз протестирует пробитую линию. И самое интересное: в случае отбоя от пробитой линии тренда, вероятно формирование разворотной формации "Голова-плечи".

3) Замечу также, что составляющие фигуры "голова-плечи" на данный момент отчетливо читаются на всех американских индексах (ES, NQ, ER2, MC и чуть хуже на YM). Чуть ниже я приведу скриншоты формирующейся модели на этих индексах.

4) ну и в добавок скажу пару банальных слов с точки зрения фундаментальной картины: хотя ситуация в экономике видимо налаживается (многие экономисты уже говорят о скором завершении рецессии), кризис еще не завершен. И хотя рынок акций как правило поворачивает раньше поворота в экономике, время для коррекции еще есть.

 

[alexl]

Логин: 344123
Пароль: 0kpcnzg

[alexl]

sell limit = 849.25 (на уровне 50%-ной коррекции к падению понедельника и на несколько тиков ниже психологической отметки 850,0)
TP = 755.25 (чуть выше психологической отметки 750,00 и уровня коррекции 61,8% от всей волны роста)
S/L = 881.75 (за достигнутыми ранее максимумами с небольшим запасом на случай двойной вершины)

[alexl]

Картинка с ордером:

 

[FX_Master]

Оо, великий появился! :bow:
Давненько, давненько... не заходили вы в наши унылые вигвамы ;).

Насчет букв, нормально - так и должно быть. Насчет продажи, тоже вчера уж подумал, что рост закончился, сделал прогноз на продажу NZD - но он скорее всего так и не откроется - судя по сегодняшнему дню, этот рост фонды еще не подошел к концу, и может и продолжиться далее.

[alexl]

но обилие индикаторов внизу говорит о том, что трейдер еще пока не определился: чем больше индикаторов - тем больше шансов на ...разнобой.

во тут ошибочка. Я давно определился: как правило используется только 2 индикатора: RSI и МАКД-гистограмма. Из всех сигналов индикаторов используется только дивергенция (знаю, что вы её не любите, но я люблю :wub: ). Замечено, что дивергенция, образующаяся на этих двух разноплановых индикаторах, обладает большей силой, нежели та, которая образуется только на одном из них. Там еще просто МАКД есть, практически не смотрю на него. Пример, сегодняшние американские индексы: диверы на Н1 на всех индексах (на ER2, NQ, MC - сильнее), на ES, YM - слабее.

[alexl]

Как я уже говорил выше, на всех американских индексах вероятно формируется модель "Голова-плечи". Для примера:

Наздак:



Расселл2000:



S&P Midcap 400:

[alexa]

2)Будучи маркетмейкером, как бы Вы действовали в такой ситуации?

Да, конечно... консорциум рулит... вокруг заговор и провокации... все стопы просчитаны, уже даже известно сколько прибыли принесет прорыв выше и съедание стопов... Это великая правда рынка, спасибо что открываете нам на это глаза, а то мы бродим бедные в поисках черной кошки в темной комнате (ну или голки в стогу сена, кому что ближе).

Интересно как это всемогущие маркетмейкеры допустили такой обвал рынка и понесли колосальные убытки... они ж боги и только на их стороне правда... :bow:

3)На чьей стороне желательно быть, чтобы ..."не отдать", а "взять?"...

Желательно быть на стороне толпы. А толпа торгует по тренду - который пока вверх, но разворот действительно близок. Сила роста ослабевает. А в толпе не только ваш вымышленый консорциум который РУЛИТ :D

Желаю удачной торговли, о великий наш просвятитель заблудших душ :thumbsup_002:

ЗЫ. Не в тему, но не сдержался... Ересь властилина космоса читать просто невозможно. :sick:

[alexl]

1)Как Вы думаете, сколько трейдеров в мире видят ту же картинку, что и Вы(я имею в виду- "правое плечо" и дивергенции)?
2)Будучи маркетмейкером, как бы Вы действовали в такой ситуации?
3)На чьей стороне желательно быть, чтобы ..."не отдать", а "взять?"...

Спасибо за Ваши ответы.
:)

esberkut обязательно отвечу завтра! Только что пришел домой и ужасно устал.

Между тем, ордер был открыт в 16:15 по терминальному.

Замечу, что предполагаемый сценарий образования Голов с плечами не подтвердился сегодня сразу на нескольких индексах : ER2, MC, NQ, что конечно уменьшает вероятность моего сценария.

Как бы то ни было, считаю, что покупать на долгосрок сейчас не лучший момент. Если и "быковать" то лучше краткосрочно. Для открытия долгосрочных длинных позиций желательно ИМХО дождаться окончание коррекционной волны 2 (сценарий долгосрочной динамики индексов расписан выше)

[alexl]

Потрясающий сегодня денек выдался, что не часовка - то среднедневной диапазон! :thumbsup_002: С одной стороны жалко, что не поторговал внутри дня ( сделки видел хорошие), т.к. устал сильно, с другой, может и к лучшему судя по метаниям из стороны в сторону.

По прогнозу: есть отбой от пробитой линии тренда, как я предполагал ранее. Пошли формировать правое плечо. Если завтра уверенно пробьют линию шеи, рекомендуется доливаться