Результаты опроса: Убрать подсчёт совокупной позиции из правил ШУ1(2), т.к. см. пост №1?

Голосовавшие
45. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • да

    11 24.44%
  • нет

    34 75.56%
Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Трейдер, просто проголосуй
+ Подписаться
Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Трейдер, просто проголосуй

    Цель ввода подсчёта совокупной позиции была как создание препятствия для участников, которые используют стиль "Пан или пропал", т.е. быстро наращивают позиции, вместе с аналогичным наращиванием риска.

    Однако, "совокупная" по сути всё равно не остнавливает таких участников, т.к. они могут наращивать позиции через коррелирующие инструменты,
    но при этом "совокупная" режет нормальные рабочие стили. Из-за этого приходиться отказываться от рабочих ТС,ММ, либо упрощать. А ради чего? :(.....


    Например при использовании двух ТС в одном инструменте или к портфельной ТС добавляется работа в отдельных инструментах, а также и по ММ, когда суммируются "проф миниубытки по "-1%" и при этом даже не учитываются в это же время полученные профиты по"+ сколько угодно%":) .

    Кому интересно и есть время высказывайтесь, обсуждайте, а у кого нет времени просто проголосуйте.

    Маленькая просьба не флудить, как увы это частенько бывает, вместо обсуждения конкретного вопроса, обсуждается что-либое иное.

    И ещё. Думаю все сыты общими фразами по данному вопросу, потому для конструктивности желательно высказывать только аргументы "за\против".

    Опрос. Если ввод в правила ШУ1(2) подсчёта совокупной позиции себя не оправдывает и при этом мешает другим стилям, то нужно ли убрать из правил подсчёт совокупной позиции?
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 13,304
  2. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Также опрос открыт из-за того, что каждый раз, как только новые участники приходят к финишу в числе потенциальных призёров, так сразу начинаются по-новой звучать вопрос --- а зачем совокупная и почему так считаете?
    При этом чётких ответов нет, хотя не вчера ввели это правило.

    Вот один из свежих примеров такого действа.

    Цитата Сообщение от wiking Посмотреть сообщение
    Правда я пока так и не услышал вразумительных объяснений на
    эту тему. Только констатация факта - так должно быть !
  3. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Примеры участников о недостатках совокупной.
    Цыфры упрощённые, для ЯСНОСТИ, а также стопы в 2,5% вполне общепринятые и часто используемые.


    Пример А.Вылет рабочего ММ.

    1 позиция. Удерживается.

    2 позиция. Нарастили, но закрылась -2,5%( или пусть -1,5%, но тогда просто для примера придётся добавлять ещё 4 позицию, что сути не изменит)

    3 позиция. По-новой и опять получает минилосс -2,5%.

    Вполне рабочая и нормальная ситуация, тут ведь нужно вспомнить, а какой профит он ждёт\ждал от первой позиции, либо от общей серии сделок.(которая надо понимать,не заканчивается на сумме в -5% :))

    Кстати заметить, что рисковик открывший аналогичные позиции в п.2 и п.3 в коррелирующих инструментах держал бы позиции по -4%, т.е. в сумме трёх позиций уже - 12% , но при этом не вылетел бы! А аккуратно работающий трейдер вылетает...



    Пример Б. Связка по времени.

    1 серия предположим на этой неделе частично дала пару убытков по -2%, но часть позиций удерживается далее и вот тут при получении по ним на следующей неделе убытка хотя бы 0,5% уже вылет для трейдера.
    Либо если он начинает далее наращивать растущую позицию, то с одной стороны делает всё верно по классике или как это делают многие мега профи, но с другой убытки по новым позам, опять же прибавляются к старой позиции и вновь при перовом же миниубытке в 0,5% его ждёт вылет.



    Пример В. Работает две ТС. Расписывать не буду, т.к. недостаток совокупной позиции, аналогичен примеру Б.



    Пример Г. Учёт в серии почему то только убытков, мол риск считаем, но ведь профит в этой серии может закрыть, ЕСЛИ ДАЖЕ НЕ ПЕРЕКРЫТЬ, убытки\ОСТАВШИЕСЯ И ОГРАНИЧЕННЫЕ СТОП-ЛОССОМ!

    Позиция 1. Её не будем здесь учитывать, но пусть по ней в конце концов ПОСЛЕ закрытия всех серий зафиксируется профит +5% .

    Серия по остальным сделкам, за время удержания первой или перекрытия во времени других сделок.

    -2,5%+5%+5%-2,5%= +5% Супер контроль и работа, НО ОПЯТЬ ВЫКИДЫВАЕТСЯ ИЗ ШУ такой трейдер. :bow:
    Оно надо?
    А кому надо? :fist: Так не лучше ли ...? см. пост 1.
  4. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Пример А, Б, В. рабочий ММ.
    Где тут ММ? просто тупой рабочий слив.

    Сосед ты вообще понимаеш в трейдинге хоть что-то? То что ты пишеш никак не соотносится с реалиями ШУ. Интересно на что расчитываеш если даже концепции не улавливаеш...

    Пожалуста распиши свой Пример Г (как раз буква подходящая) так, чтобы неандерталец понял насколько ты неадекватно трактуеш правила, сам не участвуя в ШУ. Не надо вуалировать свое не понимание и раскидывать его на всех учасников.
  5. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Где тут ММ? просто тупой рабочий слив.

    Сосед ты вообще понимаеш в трейдинге хоть что-то? То что ты пишеш никак не соотносится с реалиями ШУ. ....насколько ты неадекватно трактуеш правила, .
    Спсб, повеселил.:D
    Ну просил же не флудить.
    Многие же говорят, ничего конкретно скзать не можете, только общие фразы.

    Пойми хотя бы элементарные вещи. Я тоже мог бы написать, что ты не улавливаешь и т.п., но не делал так никогда и не собираюсь.

    Не надо вуалировать свое не понимание и раскидывать его на всех учасников
    И это флуд. Ты ведь тоже высказываешься, но тебе не говорят,что ты навязываешь своё мнение.Ей богу, говори по делу, а не флуди.
    И уж совсем не стоит бла-бла разводить участвует трейдер или нет в ШУ. Создавали ШУ как раз не участвующие в ней по определению.:) То есть энтузиасты и один из главных основателей Валерий Мальцев или другие "старые " руководители компании. Ей богу, говори по делу, а не флуди.:)



    Пжалста, конкретно ответь---

    1)Зачем ограничивать других, если рисковики спокойно обходят это ограничение используя коррелирующие?

    2) В ШУ1(2), если убрать совокупную,по-твоем что-ли не возможно использовать наращивания и сокращения и т.п.? Реалии, ёлы-брёвны... :)
  6. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Просьба к голосующим "что нужна совокупная ".

    Коли пока как обычно, аргументов НОЛЬ от вас, предлагаю ВМЕСТО ОБСУЖДЕНИЯ БУКВ "Г" :)( простой пример :D когда суммируются перекрытываемые во времени сделки),ПУСТЬ хоть кто-нибудь из вас, потрудится хотя бы раз малёха и даст чёткие, ясные разъяснения--- Зачем совокупная, если её обойдут запросто?
  7. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    1)Зачем ограничивать других, если рисковики спокойно обходят это ограничение используя коррелирующие?
    Ну так весь рынок корреклирует, от этого никуда не дется.

    2) В ШУ1(2), если убрать совокупную,по-твоем что-ли не возможно использовать наращивания и сокращения и т.п.? Реалии, ёлы-брёвны...
    Наращивания и сокращения возможно использовать сейчас, только в пределах совокупного риска по инструменту. Да, реалии... Только эти ограничения для того и введены, чтобы обьяснить трейдеру, что риски на рынке очень большие и их надо ограничивать, а не искать пути к тому как обойти правила.

    Я вообще в шоке что ты такое пишеш, сторонников себя любимого ищеш или где?

    Вообще я надеюсь, что дисквал. Викинга помог ему, немношко пересмотреть отношение к рискам. Так как доливка была импульсивная, без каких бы то нибыло сигналов, на новостях и СОВСЕМ не по ТС...
    3 позиции до этого были спланированы, просчитан риск в рамках правил и условий.
    4-ая - импульсивная. Этот порыв, возможно, стоил ему призового места.

    Теперь тебе лично Сосед предлагаю показать нам глупым как надо риски считать... с примерами по рынку, просчитано до доллара, без флуда и общих фраз. Почему здесь можна добавить, а здесь нельзя доливать позицию, и как это сопоставимо с концепцеей Школы. Пускай читатели определят твою квалификацию в этом вопросе. :)
  8. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Тему по стоп-лоссам глянь.
    Там кое-что обсуждалось участниками, думаю вполне понятно и до кучи ссылка на мой призовой стейт имеется, как пример когда и где, НО ТОЛЬКО КАК ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ТРЕЙДОВ.
  9. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Тему по стоп-лоссам глянь.
    Там кое-что обсуждалось участниками, думаю вполне понятно и до кучи ссылка на мой призовой стейт имеется, как пример когда и где, НО ТОЛЬКО КАК ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ТРЕЙДОВ.
    Я не пойму, зачем заводить новую тему и в ней не делать никаких конкретных шагов к ее развитию, особенно при том что все это уже где-то обсуждалось... В чем смысл? Мож все-таки с примерами как полагается в Школе, с домашним заданием и т.д., чтобы не была тема ниочем :)
  10. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Против
    - все стратегии в тот же час станут "доливочными"
    - каждая позиция станет дробиться на несколько мелких, независимо от реального уровня стопа
    - мы не увидим ни одной позиции с убытком больше 200, но в то же время реальные риски будут завышены неимоверно

    Далее последует отказ вообще от ограничения убытка в сделке, как потерявшего смысл. (потом еще от чего-нибудь откажемся.... ). Останется просадка 20%, которую на демке никто получать не будет, а на реале она будет получаться на первой неделе.... И т.д.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать