Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС «Золотая пропорция, веер и расширение Фибоначи» 1.06.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 17 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,930
    Комментарии
    21
    Темы
    1946
    Репутация Pro
    Аватар для Lider2203  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей

    ТС «Золотая пропорция, веер и расширение Фибоначи» 1.06.2009

    18.04.09
    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 7 919.52 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования- -20,80%

    1. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература
    Книги, описывающие принципы работы чисел Фибоначчи, а также собственные наблюдения.
    Часть текста взята из книги « Деньги и рынки: полёты во сне и наяву» 2008, В.Симонян, В.Гагин, В. Ритасов.

    ВСТУПЛЕНИЕ:
    Золотая пропорция один из важнейших признаков гармонии в творениях Природы и человека. Она присуща и присутствует во всех, без исключения, системах, созданных эволюцией. Она мера совершенства любого творения: будь то строение кристала, растения, Земли, в архитектуре или музыке. Природа широко использовала эту пропорциональную зависимость даже при создании самого человека. Она во всем- в строении скелета и органов, в динамике его движений, в сердечных ритмах. Она была найдена человеком в незапамятные времена, эмпирически. В наше время был создан и продолжает разрабатываться математический аппарат этого понятия. Математический анализ показал, что Золотая пропорция является величиной иррациональной, то есть несоизмеримой. Её нельзя представить в виде отношения двух целых чисел, она отвечает простому математическому выражению:
    (1+√5)2=1.6180339
    В алгебре общепринято отношение обозначать греческой буквой «фи»:
    Ф= 1,618

    Философские концепции:
    Противоположности – две стороны одного и того же явления. Они постоянно находятся в противоречии друг с другом из-за своей абсолютной полярности. Эта их полярность ведёт к тому, что ни одна из сторон не может существовать мирно рядом с другой, хотя и принадлежат они одному и тому же явлению. Таким образом, между двумя сторонами предмета или явления постоянно идёт борьба, но противоположности не могут существовать одна без другой и каждая из противоположностей является отражением другой.
    И хотя эти явления различны по своей природе, они олицетворяют некий компромисс - отношения между противоположными сторонами.
    Но так как само существование противоположностей подразумевает борьбу, то даже кажущееся временное равновесие является постоянной в своем развитии перегрупировкой сил противоположностей.
    Любой предмет или явление характеризируют количество и качество, которые неразрывно связаны друг с другом. Качество определяет то , чем данное явление или предмет отличается от других. Количество оценивает предмет или явление по степени развития. Единство количества и качества является мерой - границами в которых предмет (явление) остаётся самим собой.
    Но установление нового баланса сил приводит к появлению нового качества явления или предмета, которое отрицает существовавшее качество и не изменяется до тех пор, пока количественные изменения вновь не перейдут границы, за которыми предмет перестает быть самим собой и приобретает новое качество отрицающее старое. Таким образом, круг замкнется - происходит «отрицание отрицания».
    Оптимальным для устойчивости предмета является такое «угнетение» одной из противоположностей другой, которое равно угнетению всего предмета или явления этой «угнетающей» противоположности.
    Идея о гармоничности мира и систем, связанная с отношениями противлоположностей внутри объекта , не нова . Она восходит к философии Древней Греции. Ральф Элиот начал применять её и к техническому анализу, математической основой его теории стала последовательность чисел Фибоначи. . Надо сказать, что применяется она не только в математике, но и в физике и в биологие, и в других естественных науках. Фибоначи получил известность как основатель десятичной системы исчисления и изобретатель специальной числовой последовательности, которая и названа его именем. Он нашёл ряд натуральных чисел: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144…в котором каждое последующее число – сумма двух предыдущих: V1,V2…Vn, Vn=Vn-1 + Vn-2.
    Самое простое и интересное употребление числа Фибоначи находят при расчёте уровня отката или отскока. Это часто встречающееся на рынке явление представляет собой частный случай общей теории волн Эллиота.
    Так как цены не могут непрерывно расти или падать продолжительное время, после каждого их изменения существует той или иной величины откат в противоположную сторону. Особенно ярко это явление видно после сильного и продолжительного движения.
    Как известно по теории Доу коррекция основного движения осуществляется на величины одна треть- 33%, половина-50%, две трети-66% от величины предыдущей волны. Использование последовательности Фибоначчи позволяет увеличить наиболее вероятную нижнюю границу с 33% до 38,2%(число Фибоначи 0,382) и в тоже время уменьшить наименее вероятную дальнюю границу с 66% до 61.8%(число Фибоначчи 0,618).
    Как показывает практика, достижение уровня в 38.2% происходит черезвычайно часто, что обусловлено огромной популярностью теории Эллиота. Действительно, поскольку большинство участников рынка ожидают именно такой откат, именно он и происходит.
    Величина реального отскока является также дополнительной характеристикой силы трэнда и даёт дополнительную информацию для анализа. При отскоке на 62% можно утверждать, что основной трэнд еще или уже ослаб, в то время как отскок на 38% говорит о большой силе этого трэнда. Отскок на 100% говорит скорее об отсутствии тренда, чем о его корекции.
    Но самым распространённым подходом стал расклад пропорций по степеням Золотой Пропорции, предложенный Р.Эллиотом. Если на графике сформировался ход, то наиболее вероятные уровни откатов - это пропорции Фибоначчи:
    23,6%; 38,2%; 50%; 61,8%; 76,4%; 100%; 161,8%; 261,8%
    Кроме построения уровней откатов, отношения Золотой Пропорции используются еще в ряде методов анализа графиков, таких как веер Фибоначи, дуги фибоначи, золотая спираль и т.д., а также в широко известной концепции волн Эллиота.

    2. Таймфрейм:
    Н1;Н4;D1.

    3. Финансовые инструменты:
    Валютные пары USD/JPY; EUR/USD/.

    4. Параметры тестового демо - счета.

    Тестовый минимальный размер контракта – 0,1лот

    Тестовый минимальный размер счета – 10 000 USD

    Счет в терминале Broco Investor

    Торговый счет - № 147414

    Логин торгового счета - 147414
    Пароль инвестора - investor1
    5. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - до 4%.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    6. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).
    7.00 - 10.00 по Московскому времени. При необходимости за 1-60 минут до совершения сделки.

    7. Описание торговой системы.
    Линейные инструменты:Для определения ведущей силы движения использую Веер Фибоначчи, с его помощью можно определить кто сильнее: быки или медведи. Вхождение в зону 38.2%-61.8% указывает на ослабление предыдущего движения, и свидетельствует об обострении «борьбы за господство над ситуацией».
    Справка: Веер Фибоначчи строится по двум точкам, определяющим линию трэнда. Затем через вторую точку проводится «невидимая» вертикальная линия. Потом из первой точки проводятся три трэнда, пересекающие невидимую вертикальную линию на уровнях Фибоначчи 38.2%, 50% и 61.8%. Считается, что вблизи этих линий следует ожидать значительных ценовых изменений.
    При восходящем трэнде, 1-ая точка – это 1-й минимум трэнда, 2-ая – это максимум этого трэнда. Линии веера являются линиями поддержки и сопротивления этого трэнда. При пробитии 1-й линии веера(откат ), сопротивление снижению можно ожидать на второй, далее на третей, при этом, эти пробитые линии становятся линиями сопротивления. Пробитие 2-й линии свидетельствует о том, что трэнд слабеет. Самой важной является 3-я линия веера (61.8%), ее пробитие свидетельствует о превосходстве медведей (умирание восходящего тренда) . При её пробитии следует занять позицию «медведя» и продавать.
    Веер строится как на длительных, так и на короткосрочных трэндах.
    Веер фибоначи можно использовать и при нисходящем трэнде. 1-ая точка – это предшествующий снижению максимум, 2-ая – минимум. Пробитие верхней линии - сигнал на покупку (если есть подтверждение по MACD, и линии тренда, экстремумы, размещены в допустимых, для открытия ордера, пределах).
    Следующий линейный инструмент который я использую в техническом анализе - Расширение Фибоначчи . Справка: Расширение Фибоначчи строится по трем точкам, описывающим две волны. Затем строятся три линии, пересекающие третью "предполагаемую" волну на уровнях Фибоначчи 61.8%, 100% и 161.8%. Считается, что вблизи этих линий следует ожидать значительных ценовых изменений.
    Также использую экстремумы предыдущих дней, линии трэнда, фигуры технического анализа.

    В системе также используется 2 индикатора:
    - MACD-Технический индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) — это следующий за тенденцией динамический индикатор. Он показывает соотношение между двумя скользящими средними цены.
    MACD наиболее эффективно в условиях, когда рынок колеблется с большой амплитудой в торговом коридоре. Чаще всего используются следующие сигналы MACD: пересечения, состояния перекупленности/перепроданности и расхождения.
    Пересечения
    Основное правило торговли с помощью MACD построено на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда Moving Average Convergence/Divergence опускается ниже сигнальной линии, следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии — покупать. В качестве сигналов к покупке/продаже также используются пересечения MACD нулевой линии вверх/вниз.

    Состояния перекупленности/перепроданности
    Moving Average Convergence/Divergence также весьма ценен как индикатор перекупленности/перепроданности. Когда короткое скользящее среднее поднимается существенно выше длинного (т.е., когда MACD растет), это означает, что цена рассматриваемого инструмента, скорее всего, сильно завышена и скоро вернется к более реалистичному уровню.

    Расхождения
    Когда между MACD и ценой образуется расхождение, это означает возможность скорого окончания текущей тенденции. Бычье расхождение возникает тогда, когда MACD достигает новых максимумов, а цене не удается их достичь. Медвежье расхождение образуется, когда индикатор достигает новых минимумов, а цена — нет. Оба вида расхождений наиболее значимы, если они формируются в областях перекупленности/перепроданности;
    - Stochastic
    Технический индикатор Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени. Индикатор представлен двумя линиями. Главная линия называется %K. Вторая линия %D - это скользящее среднее линии %K. Обычно %K изображается сплошной линией, а %D - пунктирной. Существует три наиболее распространенных способа интерпретации Стохастического Осциллятора:

    покупайте, когда осциллятор (%K или %D) сначала опустится ниже определенного уровня (обычно 20), а затем поднимется выше него, и продавайте, когда осциллятор сначала поднимется выше определенного уровня (обычно 80), а потом опустится ниже него;

    покупайте, если линия %K поднимается выше линии %D, и продавайте, если линия %K опускается ниже линии %D.

    следите за расхождениями, например, когда цены образуют ряд новых максимумов, а Стохастическому Осциллятору не удается подняться выше своих предыдущих максимумов.

    Сигналы на открытие сделки:

    Sell
    Sell stop при пробитии 3-ей линии веера, уровней фибоначчи (уровни поддержки), линии поддержки трэнда. Sell limit при подходе к уровням Фибоначчи(сопротивления) и линиям веера, линии поддержки трэнда если их пробитие маловероятно.

    BUY
    Buy limit при подходе к уровням Фибоначчи, линиям веера(поддержки), линиям поддержки трэнда, если их пробитие маловероятно.
    Или buy stop при ожидаемом пробитии уровней Фибоначчи (сопротивления), линий веера(сопротивления) .

    Уровень Stop Loss
    40 пунктов.
    При выставлении уровней стоп-лосс буду исходить из сочетания технических факторов. К ним отнесу уровни Фибоначчи, ближайшие экстремумы в зависимости от тенденции, а также линии поддержки и сопротивления.


    Уровень Take Profit
    В среднем 70 - 100 пунктов. При выставлении уровня тейк - профит учитываются уровни Фибоначчи, линии поддержи и сопротивления, а также структура развивающейся волны. Возможные точки фиксирования прибыли можно расщитать по формулам:

    T1 = 0.618 (B - A) + C
    T2 = B - A + C


    Где ABC, воображаемый рыночный инструмент . Пример (Рис.1а): точка А будет на отметке 93.58, точка B будет на отметке 98.88 и точка C будет на отметке 95.99. Мы имеем восходящий тренд и первое движение (от А до B) равно 5.3 (98.88 -93.58). Затем рынок отступает к точке C. Расстояние между точкой B и точкой C равно 2.89 (98.88 - 95.99). Теперь мы можем вычислить некоторые значения.
    T1 = 0.618 (98.88 -93.58) + 95.98 Цель равна 99.26
    T2 = 98.88-93.58 + 95.98 Цель равна 101.28

    Есть, конечно, и другие соотношения расширения, но я предпочитаю использовать эти два. Я считаю очень полезным следить за первой целью (T1). Если мы находимся в восходящем трэнде, и цель T1 находится ниже сопротивления, то я использовала бы ее для фиксации прибыли. Если цель T1 находится выше сопротивления, то я, скорее всего, использовала бы цель T2 для фиксации прибыли. Обратный вариант будет справедливым для нисходящего трэнда.
    Рис.1 Пример работы с Веерами Фибоначи
      
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 17,213
  2. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Локи запрещены.
  3. 1,930
    Комментарии
    21
    Темы
    1946
    Репутация Pro
    Аватар для Lider2203  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Сама не знаю как упустила из виду...Уже исправила.
  4. 1,930
    Комментарии
    21
    Темы
    1946
    Репутация Pro
    Аватар для Lider2203  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Рис 2 "Пробитие и откат"
     
  5. 1,930
    Комментарии
    21
    Темы
    1946
    Репутация Pro
    Аватар для Lider2203  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    8. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Торговля ведётся 1 ордером.

    9. Пример работы по стратегии.

    Рис 3
    Наблюдаю восходящий тренд по паре USD/JPY. По 1-му вееру(проведён от точки А к точке D) видно как цена пробив первую линию веера(38.2) «притормозила» на второй(50), далее идёт тестирование 3-ей линии(61.8). Ставлю ордер на пробитие
    1.Sell stop по цене 97.56; S/l(40 пунктов) = 97.92 T/P(80 пунктов)=96.77
    Ордер закрыт по T/P.
    Строю еще один веер(синий, проведён от точки А к точке B). Произошел откат после восходящего движения. Цена коснулась нижней линии веера(61.8) и отскочила от него. Идёт тестирование второй линии(50). По MACD сигнал на покупку. Устанавливаю
    2. Buy limit 97.43; S/L(40 п.) 97.03, T/p(80п.) 98.26
    Ордер закрыт по T/p.
    Через точки АВС провожу расширение Фибоначи. Сопротивление FE 61.8 находится на уровне 99.25. Устанавливаю ордер на пробитие линии веера Фибоначи(38.2).
    3. Buy stop по цене 98.43 S/L 98.03 takeprofit на уровне сопротивления FE 61.8 – 99.25
    Takeprofit взят.

    Рис. 3
     
  6. 1,930
    Комментарии
    21
    Темы
    1946
    Репутация Pro
    Аватар для Lider2203  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Описание торговой системы закончила.
  7. 1,930
    Комментарии
    21
    Темы
    1946
    Репутация Pro
    Аватар для Lider2203  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    10.Начало торговли.
  8. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
  9. 1,930
    Комментарии
    21
    Темы
    1946
    Репутация Pro
    Аватар для Lider2203  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Обозначение линий на таймфреймах
    D1- красные:
    Трендовые - красные толстые;
    Веер Фибоначчи- пунктир;
    Расширение Фибоначчи- красные тонкие;
    Экстремумы - пунктир с точкой.
    H4 - розовые:
    Трендовые - розовые толстые;
    Веер Фибоначчи- пунктир;
    Расширение Фибоначчи- розовые тонкие;
    Экстремумы - пунктир с точкой.
    H1- синие:
    Трендовые - голубые толстые;
    Веер Фибоначчи- пунктир;
    Расширение Фибоначчи- голубые тонкие;
    Экстремумы - пунктир с точкой.


    Поэтапный анализ ситуации с валютной парой USD/JPY
    Начну с D1 (рис1.1)
     
  10. 1,930
    Комментарии
    21
    Темы
    1946
    Репутация Pro
    Аватар для Lider2203  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Как видно на графике (рис 1.1), наблюдается восходящий тренд (с 18.12.2008) внутри нисходящего канала. На сегодня, верхняя граница канала находится на уровне 102.190. По Вееру Фибоначи, можно определить , что преобладающей силой на рынке всё же являются быки, так как цена находится выше линии Веера Фибоначи 38.2. Исходя из этого делаю вывод: нужно искать точки входа для покупки. Ближайшая линия сопротивления росту на уровне 100.565(61.8 Расширения Фибоначи), далее 102.19- верхняя граница канала, при пробитии которой можно ожидать движения к 103.930.

    Исходя из анализа часового графика по USD/JPY(рис. 1.2), к уже имеющимся сопротивлениям 100.565 и 102.19, можно добавить ещё 2 экстремума:
    99.740 - максимум 17 апреля
    100.702 - максимум 13 апреля.
    Итак, ценовые уровни сопротивления по возрастанию:
    99.740
    100.565
    100.702
    102.19
    Ордер на покупку можно установить "на пробитие" 99.740 с T/P ниже 100.565.
    Количество ордеров - 0.2
    Отложенный ордер buystop 99.740
    stoploss- 99.450
    T/p -100.500
    риск на сделку-0.7%
    возможная прибыль- 1.4%
    Рис1.2
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать