Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Ваши вопросы по работе с Мировыми Индексами
+ Подписаться
Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,107
    Комментарии
    7
    Темы
    1108
    Репутация Pro
    Аватар для Tube_screamer  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Здравствуйте.
    Расчет ведется от цены открытия позиции. Если брать в расчет 2005-й год (инструмент MIB), то расчет будет выглядеть следующим образом:
    Длинная позиция: 30903(котировка открытия года)*(-0,025)*360/100=-2781,27 EUR (для одного лота за один год).
    Короткая позиция: 30903*(-0,0375)*360/100=-4171,91 EUR.
    Получается, если я купил 1 лот индекса ровно на год (я понимаю что разные годы - разные прибыли, просто для примера использую 2005), прибыль составит ~4800 евро, а стоймость содержания контракта- 2781 евро, что составляет ~58 % от прибыли.
    А теперь вопрос! Это выгодно ?
  2. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Да, стоимость длительного удержания позиции в лонг составит примерно 9% годовых. В шорт примерно 13% годовых.
    Прибыль ( или убыток) по самой позиции тут не при чем.

    Это дешевле, чем держать фьючерсы (на российском рынке), но дороже чем просто держать долгосрочно акции с низкими затратами на брокерское обслуживание.
  3. 1,107
    Комментарии
    7
    Темы
    1108
    Репутация Pro
    Аватар для Tube_screamer  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Прибыль ( или убыток) по самой позиции тут не при чем.
    Как не при чём ? А что ещё может быть "при чём" ? Я пытаюсь понять, какой смысл вкладывать деньги, когда половину прибыли я отдам. Получается надо просто фьючерсы держать какие есть, на дакс, доу и те, что доступны, а по экспирации контракта покупать фьюч с другой датой.
  4. 3,887
    Комментарии
    33
    Темы
    3974
    Репутация Pro
    Аватар для genab  
    Управдом

    6 Медалей
    Мало того, свопы с Вас будут списывать регулярно, а отнюдь не в конце срока.
    Индексы интересны чисто спекулятивно, да и то не все.
    Руководство, похоже, этого не понимает.
  5. 3,887
    Комментарии
    33
    Темы
    3974
    Репутация Pro
    Аватар для genab  
    Управдом

    6 Медалей
    Всем добрый день !
    Складывается ощущение, что у BroCo пропал интерес к индексам.
    С таким отношением Вы не только инвесторов не дождётесь, но и спекулянтов всех потеряете !
    По индексу РТС регулярные задержки торгов. Сегодня почти на 30! минут.
    Спрэд меняется без предупреждения. Предложения клиентов игнорируются.
    И это любимое детище Мальцева !
  6. 1,977
    Комментарии
    18
    Темы
    2012
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от genab Посмотреть сообщение
    Всем добрый день !
    Складывается ощущение, что у BroCo пропал интерес к индексам.
    С таким отношением Вы не только инвесторов не дождётесь, но и спекулянтов всех потеряете !
    По индексу РТС регулярные задержки торгов. Сегодня почти на 30! минут.
    Спрэд меняется без предупреждения. Предложения клиентов игнорируются.
    И это любимое детище Мальцева !
    Индексы вводились как инструмент для инвестиций в первую очередь, а не спекуляций, это к слову. У РТС сегодня возникла проблема с датафидом, увы, бывает, нам это не менее неприятно, чем Вам. Насчет спреда я уже не один раз объяснял, это естественная мера при росте котировок. И вопросы и предложения при этом не игнорируются.
  7. 113
    Комментарии
    4
    Темы
    118
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Михаил Макаров Посмотреть сообщение
    при длительном удержании позиции Вы при переходе с истекающего фьючерса на более дальний отдадите разницу ( ролловер), которая при правильном соотношении цен фьючерсов разной длительности составит ровно процентную ставку.
    Ага. Это точно! Я как то решил поживится таким арбитражем: купил, что-то из валют с приличным положительным свопом и одновременно продал эквивалентное кол-во фьючерсов. Думал будет мне своп капать, а проданный фьюч убьет возможную волатильность. По началу, действительно, у меня позиция то уходила в небольшой плюс, то в небольшой минус, а потом устойчиво ушла в небольшой минус в полном соотвествии с формулой определяющей зависимость фьючерсной цены от спотовой. Так что за всё приходится платить!
  8. 3,887
    Комментарии
    33
    Темы
    3974
    Репутация Pro
    Аватар для genab  
    Управдом

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Угаров Посмотреть сообщение
    Индексы вводились как инструмент для инвестиций в первую очередь, а не спекуляций, это к слову. У РТС сегодня возникла проблема с датафидом, увы, бывает, нам это не менее неприятно, чем Вам. Насчет спреда я уже не один раз объяснял, это естественная мера при росте котировок. И вопросы и предложения при этом не игнорируются.
    Браво, Алексей !
    Я бы ещё написал так:"А уйдут спекулянты - невелика потеря. Скатертью дорога!"
    Только мне представляется, что Вы слишком идеализируете инвесторов.
    Инвестор - это тот же спекулянт. Только очень жадный и трусливый. Он покупает один раз и никогда не продаёт.
    Он боится пропустить феерический рост, который должен состояться с минуты на минуту.
    И вот, представьте себе, он решил сегодня утром вложиться в экономику России посредством индекса РТС.
    И сделать это нужно как можно быстрее - феерический рост на подходе. А тут Вы со своим датафидом....
    Мало того, он вчера подсчитал, что за один контракт с него возьмут 3 доллара, а тут опять Вы с 5-ю долларами...
    А инвестор жадный.... и трусливый. Вы думаете он в следующий раз захочет покупать ?
    Возможно. Но он поинтересуется об условиях:"А какие будут цены, если индекс пойдёт выше или ниже ?"
    А ему не ответят НИЧЕГО. Вы думаете он и после этого захочет покупать ? Сомневаюсь.
  9. 4,712
    Комментарии
    77
    Темы
    4758
    Репутация Pro
    Аватар для Oleg  
    Technic

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от genab Посмотреть сообщение
    Браво, Алексей !
    Я бы ещё написал так:"А уйдут спекулянты - невелика потеря. Скатертью дорога!"
    Только мне представляется, что Вы слишком идеализируете инвесторов.
    Инвестор - это тот же спекулянт. Только очень жадный и трусливый. Он покупает один раз и никогда не продаёт.
    Он боится пропустить феерический рост, который должен состояться с минуты на минуту.
    И вот, представьте себе, он решил сегодня утром вложиться в экономику России посредством индекса РТС.
    И сделать это нужно как можно быстрее - феерический рост на подходе. А тут Вы со своим датафидом....
    Мало того, он вчера подсчитал, что за один контракт с него возьмут 3 доллара, а тут опять Вы с 5-ю долларами...
    А инвестор жадный.... и трусливый. Вы думаете он в следующий раз захочет покупать ?
    Возможно. Но он поинтересуется об условиях:"А какие будут цены, если индекс пойдёт выше или ниже ?"
    А ему не ответят НИЧЕГО. Вы думаете он и после этого захочет покупать ? Сомневаюсь.
    genab, в любом случае, изначально эти контракты создавались для долгосрочных инвестиций (бай анд холд - купи и держи), которые кстати показывают очень неплохие прибыли. И вся система затачивалась именно под такую торговлю, в том числе спреды и залоги. Ведь, если трейдер приобретет актив в нашем терминале - мы обязаны открыть перекрывающие сделки на внешнем рынке, иначе о какой нормальной работе как брокера мы можем говорить? Вот и получается, что если клиент желает спекулировать, то ему придется за это заплатить, но в итоге если у него получается - никто не в накладе. Он имеет прибыль а мы имеем часть спреда, хеджируя его. Так-же и при долгосрочных инвестированиях - клиент имеет существенную прибыль у нас в терминале, которую мы перекрыли один раз на внешних рынках, и больше не занимаемся этим клиентом. Трейдер забирает свою прибыль, закрыв позицию, мы закрываем хедж позиции, отдаем прибыль за вычетом спреда, и в итоге все довольны.
  10. 3,887
    Комментарии
    33
    Темы
    3974
    Репутация Pro
    Аватар для genab  
    Управдом

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Руслан Хабибуллин Посмотреть сообщение
    Спасибо за предложения, мы обязательно их рассмотрим.:bow:
    Возможно более частый пересмотр спреда, относительно процентного значения, позволит сделать инструменты более удобными.
    Подробнее на Ваши вопросы ответят в понедельник, в рабочее время офиса. Спасибо.
    Всем добрый день !
    Руслан, сегодня четверг, а отвечать никто и не собирается.
    Одни отписки.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать