Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Метод динамического дробления F
+ Подписаться
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    [QUOTE=Алексей Кияница;335637]Добрый день, уважаемые форумчане!

    Сегодня мы вкратце рассмотрим метод динамического дробления f, придуманный Ральфом Винсом (автора метода оптимального F) для того, чтобы избегать некоторых ограничений, присущих методу оптимального F.

    Самый главный враг метода оптимального F является присутствие катастрофических просадок (убытков), которые позже, скорее всего компенсируются будущей прибылью, но в реальной жизни, скажем, фонд с 10 млн. $ вряд ли может себе позволить понизить эквити до 1 млн. $... Да и чисто психологически это очень сложно.

    Чтобы избежать этого, Винсом было введено понятие активной и пассивной доли счета (торгового депозита). Что это означает?

    Для примера:
    1) Величина торгового счета составляет 100 000 $.
    2) Величина активной доли счета составляет 10 000$).
    3) Величина пассивной доли счета составляет 90 000$).

    Т.е. мы будем торговать на таком счете, применяя метод оптимального F только для активной доли счета.

    Что это нам дает?
    1) Низкий первоначальный риск.
    2) Торговля с оптимальным F.
    3) Максимизация будущей прибыли.
    4) Психологически комфортная торговля.

    Самое главное - с течением времени, активная доля счета возрастает (при прибыльной торговле), и все большие суммы капитала участвуют в сделках, совершаемых по методу оптимального F. При этом (ВАЖНО!) - всякое изменение капитала торгового счета отражается только на величине активной части счета.


    А зачем держать весь пассивный счет на бирже?
    Скажем 70% от пассивного можно просто тогда положить на депозит в банке
    В итоге будет по вашему примеру так
    Активная часть для работы: 10% от капитала = 10000 долларов
    Пассивная часть: 80% от капитала = 80000 долларов, НО
    1. 70% от всего пассивного капитала мы кладем в банк=0,7х80000=56000 долларов с гарантированным 10 % (пример) прибыли в год
    2. 30% от всего пассивного капитала оставляем на счету на бирже=0,3х80000=24000 долларов
  2. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    [QUOTE=Алексей Кияница;335637]Добрый день, уважаемые форумчане!

    Сегодня мы вкратце рассмотрим метод динамического дробления f, придуманный Ральфом Винсом (автора метода оптимального F) для того, чтобы избегать некоторых ограничений, присущих методу оптимального F.

    Самый главный враг метода оптимального F является присутствие катастрофических просадок (убытков), которые позже, скорее всего компенсируются будущей прибылью, но в реальной жизни, скажем, фонд с 10 млн. $ вряд ли может себе позволить понизить эквити до 1 млн. $... Да и чисто психологически это очень сложно.

    Чтобы избежать этого, Винсом было введено понятие активной и пассивной доли счета (торгового депозита). Что это означает?

    Для примера:
    1) Величина торгового счета составляет 100 000 $.
    2) Величина активной доли счета составляет 10 000$).
    3) Величина пассивной доли счета составляет 90 000$).

    Т.е. мы будем торговать на таком счете, применяя метод оптимального F только для активной доли счета.

    Что это нам дает?
    1) Низкий первоначальный риск.
    2) Торговля с оптимальным F.
    3) Максимизация будущей прибыли.
    4) Психологически комфортная торговля..........

    __________________________________________________ ____________

    Если у меня будет активной только 10% моего счета на бирже, то при использовании оптимального Ф =0,2 (для примера), я буду иметь в реальном активном обороте только 10000 (сумма взята из вашего поста) х 0,2 = 2000 долларов...это без учета увеличения активной части счета при удачной торговле.
    В итоге по отношению ко всему вашему капиталу 100000 долларов получается, что реальный активный капитал будеет фактически составлять только 2000/100000= 2%!!???
  3. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    rost12, этот метод ММ больше предназначен для трейдеров, управляющих чужими деньгами, поскольку инвестор дает деньги, как правило, ограничивая макс. абсолютную просадку в 20-30% от депо, т.о. этот метод дает возможность не потерять счет, если первый-же месяц окажется неудачный для ТС.

    И да, конечно, это не лучший метод, если депозит твой собственный и ты готов переждать абс. просадку в 50% и больше.
  4. Цитата Сообщение от rost12 Посмотреть сообщение
    Если у меня будет активной только 10% моего счета на бирже, то при использовании оптимального Ф =0,2 (для примера), я буду иметь в реальном активном обороте только 10000 (сумма взята из вашего поста) х 0,2 = 2000 долларов...это без учета увеличения активной части счета при удачной торговле.
    В итоге по отношению ко всему вашему капиталу 100000 долларов получается, что реальный активный капитал будеет фактически составлять только 2000/100000= 2%!!???
    Все верно. Низкий первоначальный риск. Если торговля будет прибыльной, то активная часть счета будет увеличиваться очень быстро, при этом пассивная часть капитала будет защищена. В этом суть.
  5. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Кияница Посмотреть сообщение
    Все верно. Низкий первоначальный риск. Если торговля будет прибыльной, то активная часть счета будет увеличиваться очень быстро, при этом пассивная часть капитала будет защищена. В этом суть.
    Вы не ответили мне на вопрос на соседней ветке
    Повторю здесь:

    Вы знаете, когда я пришел к Келли и оптимальному Ф , то сразу появлюются определенные несостыковки в знаниях, которые я получил ранее..
    Помогите разобраться!
    Так вот:
    Мой изначальный капитал 10000 долларов (для примера)
    Допустим есть оптим. келли=0,2 (для примера)
    Размер входа в позицию=10000х0,2=2000 долларов
    Каждую позицию я защищаю стоплоссов= 2% (для примера)
    В итоге при одном входе по ставке келли я рискую 2000х2%=40 долларов
    Риск по отношению ко всему моему капиталу = 40 /10000=0,4%!
    ТЕПЕРЬ здесь из-за угла высовывается дядюшка Элдер и говорит, что при работе (по его понятиям) по ТЕКУЩИМ позициям можно рисковать не более 2% капитала...
    Получается, что я могу добрать по Элдеру еще позиций на 2%-0,4%=1,6% риска по капиталу... Но Келли с оптимальным Ф- это будет запрещать, т.к. нельзя во всех текущих сделках на одинаковых рынках использовать более 0,2 (для примера) капитала...А по элдеру я могу входить на 100% капитала но при этом должен соблюсти лимит в 2% риска по всем позициям...
    В итоге я что-то не понимаю..
    Объясните
    Спасибо!
  6. 148
    Комментарии
    2
    Темы
    149
    Репутация Pro
    Аватар для C-4  
    В начале пути

    2 Медалей
    Применение динамического дробления оптимального f оправдано (если конечно применение оптимального f можно вообще оправдать) в случаях когда Вы торгуете сразу по нескольким стратегиям. Для каждой из них у Вас своя игровая часть капитала с оптимальным f.

    Как и прежде этот вариант не убирает основные недостатки f. Вообще эта группа методов управления капиталом становиться практически неуправляемой после достижения определенных значений. К тому же, оптимальное f - это сугубо теоретическое понятие, вылететь за его границы гораздо легче чем кажется. Тесты это подтверждают.

    Вообще тематика интересная, но без бэкстестинга автоматов весь этот разговор не о чем.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать