Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Метод динамического дробления F
+ Подписаться
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
  1. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Garry Посмотреть сообщение
    Тут скорее не будет отличаться от торговли по фиксированному % - прибыль распределили, опять примерно тот же % риска(от общего депо) на следующую сделку.
    Согласен - торговля ничем не будет отличаться от торговли по оптимальному F, только в том случае, если частое рапределение начнется по достижению риска, равного этому самому оптимальному F.
  2. 2,238
    Комментарии
    12
    Темы
    1799
    Репутация Pro
    Аватар для Garry  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Как раз сейчас читаю Райана Джонса.

    Цитата Сообщение от 4ort Посмотреть сообщение
    Я все-же не понимаю, почему "это частный случай фиксированного %"...
    По-моему тут путаница от того, что изначально Алексей назвал фиксированно-фракционный метод - методом фиксированного %, а по Райану Джонсу фиксированный % - это частный случай фиксированно-фракционного метода.

    Цитата Сообщение от Алексей Кияница Посмотреть сообщение
    Я его упомянул не слишком подробно в другой ветке - здесь. И назвал его методом фиксированного %, так намного понятнее.
    А ваш пример, 4ort, все же ближе к методу динамического дробления f - та часть депозита, которая не используется в наращивании лотов и есть пассивная доля счета из динамического дробления f:

    1 лот на 10 000$ с депозитом в 20 000 - пассивная часть 10 000$
    1 лот на 10 000$ с депо в 50 000 - пассивная часть 40 000$

    Потому что в чистом виде Фиксированно-фракционный метод предполагает использовать весь депозит, и если депо 50 000$ - то и торговля идет пятью лотами.
  3. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Garry Посмотреть сообщение
    Потому что в чистом виде Фиксированно-фракционный метод предполагает использовать весь депозит, и если депо 50 000$ - то и торговля идет пятью лотами.
    Garry, "в чистом виде", это по книге Джонса? Насколько я знаю Фиксированно-фракционный метод придумал всё тот-же Р. Винс, но я не нашел такой информации, что должна четко соблюдаться пропорция "1 лот на 10000 при нач. депо в 10000". Если у вас такие данные есть, дайте ссылочку.

    Насолько помню, в книге Джонса даже есть пример, где используется пропорция "1 лот на 5000 при депо 10000", там снова риск растет при увеличении объема...
  4. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    И тогда уж "1 лот на 10000 при нач. депо в 10000" ближе к оптимальному F, поскольку риск постоянен и близок этому самому оптимальному F (т.е. 11%), потому что при любых отличных значениях нач. депо и фракции, риск будет расти...
  5. 2,238
    Комментарии
    12
    Темы
    1799
    Репутация Pro
    Аватар для Garry  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    В чистом виде по Винсу, потому что метод динамического дробления f - частный случай метода оптимального f, который в свою очередь, частный случай Фиксированно-фракционного метода, придуманный Ральфом Винсом.
    То есть изначально рассматривается вариант использования всего депо, а дальше вариации на тему.

    Цитата Сообщение от 4ort Посмотреть сообщение
    И тогда уж "1 лот на 10000 при нач. депо в 10000" ближе к оптимальному F, поскольку риск постоянен и близок этому самому оптимальному F (т.е. 11%), потому что при любых отличных значениях нач. депо и фракции, риск будет расти...
    Согласен, а "1 лот на 10000 при нач. депо в 40000" ближе к динамическому дроблению f.

    Хотя не вижу смысла ломать копья из-за формулировок, главное до сути докопаться.:)

    Кстати, как я понял, оптимальное f не обязательно равно 11%, а подбирается на истории для каждой торговой стратегии?
  6. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Garry Посмотреть сообщение
    Хотя не вижу смысла ломать копья из-за формулировок, главное до сути докопаться.:)
    А никто и не собирается копья ломать. Изначально вопрос стоял так "почему Вы обошли вниманием фиксированно-фракционный метод?" - ответ был, что это то-же, что и "метод фикс. %" - с чем я не согласен, поскольку считаю, что фиксированно-фракционный метод (ФФм) заслуживает отдельного места среди "продвинутых" методов в отличии от фикс. %.

    Например, есть его модификация, где вводится еще отрицательная фракция (или отрицательная дельта, по аналогии с фикс.-пропорциональным методом), при которой уменьшение объема позиций при просадке происходит быстрее, чем рост.
  7. Ого, отвлекся немного, а мы все дальше и дальше.

    4ort, я согласен вынести фиксированно-фракционный метод в отдельную ветку, и вы попробуете мне (нам) разъяснить его преимущества, ибо я их не вижу. Вижу только неудобства, связанные с целочисленными лотами, из-за которых, кстати, и придумали ту саму отрицательную фракцию, которую вы упомянули.

    Согласен только с тем, что если есть возможность торговать только целыми лотами, то этот метод лучше приспособлен для сохранения баланса риск-доходность, и он лучше любого другого (пожалуй, кроме метода Джонса, который тоже нужно применять с умом).
    Но если есть возможность торговать дробными лотами - то в топку этот самый фиксированно-фракционный метод... Естественно, это мое личное мнение.
  8. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Кияница Посмотреть сообщение
    Ого, отвлекся немного, а мы все дальше и дальше.

    4ort, я согласен вынести фиксированно-фракционный метод в отдельную ветку, и вы попробуете мне (нам) разъяснить его преимущества, ибо я их не вижу. Вижу только неудобства, связанные с целочисленными лотами, из-за которых, кстати, и придумали ту саму отрицательную фракцию, которую вы упомянули.

    Согласен только с тем, что если есть возможность торговать только целыми лотами, то этот метод лучше приспособлен для сохранения баланса риск-доходность, и он лучше любого другого (пожалуй, кроме метода Джонса, который тоже нужно применять с умом).
    Но если есть возможность торговать дробными лотами - то в топку этот самый фиксированно-фракционный метод... Естественно, это мое личное мнение.
    Разве я говорил, что этот метод лучше? Вовсе нет, беседа то совсем о другом была...

    Мне лично, больше всего нравится именно "Метод динамического дробления F", его и собираюсь использовать... За его описание вам спасибо!:thumbsup_002:

    P.S. А чем так хорош метод Джонса? Там совсем медленно риск/прибыль растет, и при этом по достижении некоторой суммы, риск начинает уже понижаться.
    P.P.S.Ответить можно в соответствующей ветке...
  9. 2,238
    Комментарии
    12
    Темы
    1799
    Репутация Pro
    Аватар для Garry  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    4ort, а как вы все-таки определяете для себя оптимальное f ? Вот здесь Алексей промоделировал пять разных вариантов развития событий по одной торговой стратегии. И при прочих равных условиях, менялись только последовательности сделок, оптимальное f принимало значения от 3 до 13% !
  10. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Garry Посмотреть сообщение
    4ort, а как вы все-таки определяете для себя оптимальное f ? Вот здесь Алексей промоделировал пять разных вариантов развития событий по одной торговой стратегии. И при прочих равных условиях, менялись только последовательности сделок, оптимальное f принимало значения от 3 до 13% !
    Да никак!:) Как это можно определить точно? Рынок ведь непрерывно меняется, меняются и показатели ТС...

    В книге Л. Вильямса "Долгосрочные секреты..." в конце 13-й главы он описывает свой метод ММ (там и Винс с Джонсом упоминаются), так вот тот метод очень похож на метод динамического дробления, и Вильямс пишет следующее:

    "...Если вы Томми Робкий (Tommy Timid), используйте 5 процентов вашего банка;
    если вы думаете, что вы Нормал Норма (Normal Norma), используете 10 — 12 процентов;
    если вы Левереджд Ларри (Leveraged Larry), используйте от 15 до 18 процентов;
    если вы Сэм Хулиган (Swashbuckling Sam) или
    Дэниелль Опасный (Dangerous Danielle), используйте более 20 процентов своего счета... и регулярно ходите в церковь. "

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать