Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Метод динамического дробления F
+ Подписаться
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
  1. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Кияница Посмотреть сообщение
    Это он и есть, 1 лот на 10000$ - это частный случай фиксированного %.
    Я все-же не понимаю, почему "это частный случай фиксированного %"...

    Пример - ТС для S&P-500, фиксированный стоп в каждой сделке = 100 пунктов:

    40 000...49 000 = 1 лот. (риск от 3.1% до 2.5% или $1 250)
    50 000...59 000 = 2 лота ( 5%...4.2% $2 500)
    60 000 = 3 ( 6.2%...5.4% $3 750)
    ...
    230 000 = 20 ( 10.86%...10.4% $25 000)
    ...
    330 000 = 30 ( 11.3%...% $37 500)
    ...
    530 000 = 50 ( 11.8%...% $62 500)
    ...
    1 000 000 = 97 лотов (12.12%...% $121 250)

    И где-же тут фиксированный процент? Только по достижению баланса около 200 000, риск становится равным около 11%, а до этого он растет. С таким-же успехом можно сказать что "это частный случай метода оптимального F".

    P.S. И меня на самом деле интересует именно работа целыми контрактами - посмотрите на конкурс В. Мальцева, там именно такие условия, обусловленные переходом с Метатрейдера на другие платформы для прямого выхода на биржи.
  2. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Кияница Посмотреть сообщение
    В любом случае, не перестану это повторять, конкретный метод ММ нужно применять, исходя из подхода к торговле и её статистики (желательно промоделированной), иначе это гадание на кофейной гуще.
    Это всё понятно, но ведь мы обсуждаем именно различные методы ММ, и какой из них выбрать для конкретной ТС становится ясно только после изучения и сравнения их всех.
  3. Цитата Сообщение от 4ort Посмотреть сообщение
    Я все-же не понимаю, почему "это частный случай фиксированного %"...

    Пример - ТС для S&P-500, фиксированный стоп в каждой сделке = 100 пунктов:

    40 000...49 000 = 1 лот. (риск от 3.1% до 2.5% или $1 250)
    50 000...59 000 = 2 лота ( 5%...4.2% $2 500)
    60 000 = 3 ( 6.2%...5.4% $3 750)
    ...
    Не нужно себя обманывать :)
    В таком ММ фактически пассивная доля 30000$, а фактически работают только каждые 10000$. И тогда это - именно частный случай фиксированного %.
    Для примера - если счет упадет до 25000$, по идее тогда лот будет равен 0, и вам нельзя будет торговать.

    А в общем это метод управления капиталом с фиксированным % + применение метода динамического дробления (неявное, поэтому вы и запутались).

    А частного случая метода оптимального F не бывает - оптимальное F всегда одно на серию сделок, и именно оптимальное F - частный случай метода фиксированного %.
  4. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Кияница Посмотреть сообщение
    Не нужно себя обманывать :)
    В таком ММ фактически пассивная доля 30000$, а фактически работают только каждые 10000$. И тогда это - именно частный случай фиксированного %.
    Для примера - если счет упадет до 25000$, по идее тогда лот будет равен 0, и вам нельзя будет торговать.

    А в общем это метод управления капиталом с фиксированным % + применение метода динамического дробления (неявное, поэтому вы и запутались).

    А частного случая метода оптимального F не бывает - оптимальное F всегда одно на серию сделок, и именно оптимальное F - частный случай метода фиксированного %.
    Алексей, Вы вообще о чем, причем тут "пассивная доля"? Вопрос-же был про Фиксированно-фракционный метод и то, почему Вы утверждаете что "это частный случай фиксированного %"? Вы читали книгу хотя-бы того-же Р. Джонса, "Биржевая игра (Сделай миллионы - играя числами)"? Там довольно четко и ясно описан принцип фиксированно-фракционного метода.

    Например о том, что 1 лот - это минимальный рабочий контракт, и не имеет значения, что счет упал ниже начального уровня, никакого "по идее тогда лот будет равен 0" не будет в принципе, и "если счет упадет до 25000" то нужно будет долиться до первоначального размера, либо принять увеличившийся риск.

    Почему Вы упорно продолжаете утверждать что фиксированно-фракционный метод это то-же что и фиксированный %:confused:
    Разве в моем предпоследнем посте не очевидно показано, что это не так?
    Фиксированный %, тем он и фиксированный, что независимо от размера депозита он равен первоначальному значению, например 3%.
    Кто из нас запутался?
  5. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Кияница Посмотреть сообщение
    А в общем это метод управления капиталом с фиксированным % + применение метода динамического дробления (неявное, поэтому вы и запутались).
    А слон - это тот-же бегемот + хобот (но это не явно, поэтому вы и запутались):D
  6. Уважаемый 4ort, признаю свою ошибку, вы отчасти правы. Но..

    Допустим, это будет SP500, но стоп будет 800 пунктов

    10 000...20 000 = 1 лот (риск от 100% до 50% или 10000$)
    20 000...30 000 = 2 лота (100%...66% $20000)
    30 000 = 3 лота (100%...75% $30000)

    То есть в данном случае все зависит от шага торгового депозита, когда меняется размер контракта и от размера стопа.

    А чтобы было еще понятнее, поменяем стоимость тика:
    10 000...20 000 = 1 лот. (риск от 10% до 5% или $1 000)
    20 000...30 000 = 2 лота ( 10%...6,6% $2 000)
    30 000...40 000 = 3 ( 10%...7,5% $3 000)
    ...
    При переходе с контракта на контракт риск в % фиксирован.

    Можно, конечно, сказать, что фиксированный % - это частный случай фиксированно-фракционного, но это все равно что спорить, что первее появилось - курица или яйцо.
    Если вы согласны - предлагаю прекратить обсуждение этой темы в этой ветке, и завести другую.
  7. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Кияница Посмотреть сообщение
    Можно, конечно, сказать, что фиксированный % - это частный случай фиксированно-фракционного...
    Нет, нельзя:eek:

    Мда... я привел совершенно ясные и однозначные доводы, а вы какие-то туманно-абстрактные-за-уши-притянутые - первый пример вообще не имеет никакого отношения к реальной торговле, второй вообще не понятен, что значит "поменяем стоимость тика"?

    P.S. Предлагаю вам, как модератору, создать отдельную ветку по фиксированно-фракционному методу и перенести туда все посты по этой теме из этой ветки.

    P.P.S. Хотелось бы услышать еще чье-нибудь мнение, кто-нибудь еще согласен с тем, что фиксированно-фракционный метод, это частный случай фиксированного %?
  8. Цитата Сообщение от 4ort Посмотреть сообщение
    Что значит "поменяем стоимость тика"?
    Ветку перенесу чуть позже. Дискуссию продолжим.

    В вашем примере был рассмотрен контракт SP500 со стоимостью тика 12,5$ и стоп-лоссом в 100 тиков.
    Существуют другие контракты, где стоимость тика меньше или больше. Я взял, скажем Russel 2000, где стоимость тика равна 10$. Стоп также - 100 пунктов. Сделано это для простоты понимания и расчетов.

    Что непонятного? И что здесь:
    10 000...20 000 = 1 лот. (риск от 10% до 5% или $1 000)
    20 000...30 000 = 2 лота ( 10%...6,6% $2 000)
    30 000...40 000 = 3 ( 10%...7,5% $3 000)
    туманно-абстрактного? Приведены конкретные цифры на вашем же примере.

    Я ясно показал, что риск при переходе с контракта на контракт одинаков и равен 10%.
  9. 2,238
    Комментарии
    12
    Темы
    1799
    Репутация Pro
    Аватар для Garry  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Кияница Посмотреть сообщение
    Да, насчет активной доли в 10 % при максимальной просадке 20 % - верно. Но это всего-лишь рекомендации.

    Что касается перераспределения активной и пассивной доли.
    Это, по идее, палка о двух концах.

    1) Если вы часто будете перераспределять доли (крайний случай - после каждой сделки) - то в этом случае, торговля ничем не будет отличаться от торговли по оптимальному F, со всеми присущими ему недостатками, при этом использоваться будет только активная часть торгового счета.
    Тут скорее не будет отличаться от торговли по фиксированному % - прибыль распределили, опять примерно тот же % риска(от общего депо) на следующую сделку.
  10. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Кияница Посмотреть сообщение
    Ветку перенесу чуть позже. Дискуссию продолжим.

    В вашем примере был рассмотрен контракт SP500 со стоимостью тика 12,5$ и стоп-лоссом в 100 тиков.
    Существуют другие контракты, где стоимость тика меньше или больше. Я взял, скажем Russel 2000, где стоимость тика равна 10$. Стоп также - 100 пунктов. Сделано это для простоты понимания и расчетов.

    Что непонятного? И что здесь:
    туманно-абстрактного? Приведены конкретные цифры на вашем же примере.

    Я ясно показал, что риск при переходе с контракта на контракт одинаков и равен 10%.
    Теперь понятно - что взяли другой контракт с другой стоимостью тика.:bow:

    Теперь поясню оставшуюся часть - почему пример абстрактен и "притянут за уши":

    Вы "ясно показали", что риск при переходе с контракта на контракт одинаков и равен 10% только при этих пропорциях - 1 лот на 10 000$ с начальным депозитом в 10 000.

    Если-же вы возьмете реальные цифры, где риск на первую-же сделку не составляет дикие 10%, а возьмете 1...5%, что будет являться адекватным риском для любого трейдера, то результат будет совершенно другой.

    Проверьте, возьмите 1 лот на 10 000$ с депозитом в 20 000, 1 лот на 10 000$ с депо в 50 000 - риск в % везде будет расти!
    Я проверил (на Russel 2000).

    20000 - 1 лот - риск = 5%
    30000 - 2 лота - риск = 6.6%
    40000 - 3 лота - риск = 7.5%

    другое:

    50000 - 1 лот - риск = 2%
    60000 - 2 лота - риск = 3.3%
    70000 - 3 лота - риск = 4.2%
    ...
    200000 - 16 лотов - риск = 8%

    итак?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать