Форум трейдеров » Волновой анализ » Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей

    Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

    Что представляет из себя Закон волн

    В начале прошлого века первооткрыватель Закона волн Ральф Эллиотт обратил внимание, что ценовые значения торгов на фондовом рынке формируют на графике некие фигуры, которые повторяются с определенной закономерностью и завидным постоянством. Исследовав данные фигуры, он составил их каталог, правила построения и закономерности повторения.

    В то время среди аналитиков весьма популярной была теория Чарльза Доу, которая стала исходной идеей и источником некоторых базовых названий для теории Эллиотта. Например, основополагающий термин «волна» берет свое начало от сравнения трех типов тенденций в теории Доу с приливами, волнами и рябью на море.

    В 1938 году Эллиотт публикует свою книгу под названием Закон волн (The Wave Principle). С тех пор новая теория носит название Закон волн Эллиотта (Elliott Wave Principle или сокращенно - EWP), а метод анализа и прогнозирования финансовых рынков на основе этой теории называют анализом с помощью волн Эллиотта или волновым анализом (Elliott Wave Analysis или сокращенно – EWA, по-русски иногда ЕВА). Не трудно догадаться, что всех, кто использует Закон волн Эллиотта в своей работе, называют волновиками (wavers).

    К сожалению, новички часто не понимают, что это за теория и как ее применять на практике. Прежде всего, Закон волн - это НЕ торговая система в чистом виде, а волновые прогнозы – это НЕ сигналы на открытие позиций. EWA – это тонкий инструмент для анализа и прогнозирования финансовых рынков. Другое дело, что зная основы волновой теории, можно научиться использовать на практике прогнозы волновых аналитиков или самостоятельно создавать торговые системы.

    Именно для тех, кто интересуется волновым анализом и хочет осмысленно применять на практике волновые прогнозы, и создана эта ветка. По мере ее наполнения вам будут предоставлены все необходимые материалы.

    Ознакомительная статья "Закон волн Эллиотта для «чайников»" уже опубликована в соседней ветке. Она предназначена для тех, кто впервые столкнулся с волновыми прогнозами.

    Кроме того, желающие могут изучить, так называемый волновой минимум, брошюру «Краткий курс по Закону волн Эллиотта», в которой подробно изложены общие сведения о волновой теории.

    Желающим же пойти дальше и научиться самостоятельно выполнять разметки, проводить анализ текущей ситуации, проектировать дальнейшее движение рынка и не зависеть от чужого мнения, могу порекомендовать книгу «Код Эллиотта: Волновой анализ рынка FOREX».

    Эти материалы легко найти на просторах Инета. Для этого достаточно на одном из поисковых сайтов, например, www.rambler.ru , www.yandex.ru , www.google.ru , www.gogo.ru в поисковом окне набрать без кавычек название книги или брошюры и нажать кнопку «Найти».
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 26,029
  2. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Волновой прогноз – это прогноз ценового движения выбранного финансового инструмента, выполненный на основе классической волновой теории или Закона волн Эллиотта. Первооткрывателем данной теории является Ральф Нельсон Эллиотт и с тех пор теория носит его имя.

    Как и любой другой прогноз, он не является 100% предсказанием, а лишь попыткой аналитика с максимально возможной достоверностью и точностью, которые позволяют используемый метод и квалификация аналитика, наметить проекции возможного ценового движения.

    Волновой прогноз не является сигналом и не содержит в себе сигналов на открытие позиции в чистом виде. Однако в нем всегда содержится рекомендательная информация, которую искушенный пользователь может на свой страх и риск использовать для составления торгового плана. А именно: общий замысел, подтверждающие условия для открытия позиции, критические условия для отмены торгового плана или закрытия позиции, уровень начального защитного стопа и уровни его последующего передвижения, а также проектные целевые значения.

    Вся эта полезная информация нанесена на график и/или содержится в тексте прогноза, но не в виде таблицы или перечисленных готовых значений, а в виде условных обозначений. И чтобы разобраться в этих обозначениях, трейдеру необходимо их знать. Более того, некоторая информация представляется в прогнозе не в явном виде, а вытекает из несложных закономерностей построения волновых моделей, то есть, как бы закодирована в названии этих моделей.

    Поэтому, чтобы грамотно использовать волновые прогнозы на практике, чтобы правильно понимать логику рассуждений аналитика, чтобы самостоятельно осмыслить каждую цифру потенциальной торговой позиции, трейдер должен твердо усвоить азбуку волновой теории, стать хотя бы начинающим волновиком.

    Поверьте, это совсем несложно. Было бы желание.
    В противном случае, я настоятельно НЕ рекомендую применять на практике волновые прогнозы.
  3. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    В одном из разделов этого форума случайно обнаружил совершенно замечательную шпаргалку под названием "Памятка для подсчета волн" (файл 42_Wave_beta1, выложил Zebra, автор самой памятки мне неизвестен). Я позволил себе конвертировать ее в формат PDF и переименовал файл. Надеюсь, вы найдете ее полезной для себя.

    Зебре и автору - респект! ;)
    Изображения Изображения
  4. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Если вы, действительно, хотите научиться делать волновую разметку финансовых графиков, то не спешите размечать текущие изменения, то есть самый правый край графика. Для начала берите уже готовые разметки старших тайм-фреймов (M, W, D) на исторических данных и размечайте их волны вплоть до 5..1- минутного уровня с соблюдением правил, указаний EWA и здравого смысла. Старайтесь понять, в чем суть замысла этого сценария, а не просто расставляйте буковки и циферки. Желательно искать несколько вариантов разметки одного и того же участка (если график позволяет это).

    Чтобы проверить правильность разметки, не обязательно просить об этом кого-то из форумян. Поверьте, достаточно взрослый человек сможет проверить соответствие своей разметки правилам волнового анализа самостоятельно. Список правил и указаний есть в моей книге или памятке по подсчету волн (см. пост выше).

    Через пару лет упорного труда легко будете размечать чистый график и самостоятельно работать на его самом правом крае. Этот путь, конечно, длиннее, чем с наставником, но зато ваш собственный опыт будет ценнее во сто крат.

    Для изучения теории на первых порах достаточно следующих материалов:

    1. Ознакомительная статья «Закон волн Эллиотта для "чайников"» опубликована в соседней ветке. Она предназначена для тех, кто впервые столкнулся с волновыми прогнозами. В ней всего 15 страниц с рисунками.

    2. Брошюра «Краткий курс по Закону волн Эллиотта», в которой подробно изложены общие сведения о волновой теории. Это так называемый волновой минимум. Изучив данную брошюру, вы уверенно сможете применять на практике волновые прогнозы.

    3. Желающим же пойти дальше и научиться самостоятельно выполнять разметки, проводить анализ текущей ситуации, проектировать дальнейшее движение рынка и не зависеть от чужого мнения, могу порекомендовать книгу «Код Эллиотта: Волновой анализ рынка FOREX».

    Эти материалы легко найти на просторах Инета. Для этого достаточно на одном из поисковых сайтов, например, www.rambler.ru , www.yandex.ru , www.google.ru , www.gogo.ru в поисковом окне набрать без кавычек название книги или брошюры и нажать кнопку «Найти».

    В то же время, хотелось бы подчеркнуть, что для взрослого человека основной формой повышения своих знаний является самостоятельная подготовка. Здесь не средняя школа и никто не будет с вами «няньчиться». Тем более, что ни один учитель не заменит вам самостоятельной и вдумчивой работы над графиками и литературой. Это не означает, что вы будете брошены на произвол судьбы. Неясные вопросы всегда можно обсудить в соответствующей ветке на форуме. Однако пересказывать вам отдельные части из уже известных материалов вряд ли кто захочет. Поэтому тщательное и многократное прочтение книг по волновому анализу только приветствуется.
  5. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Для анализа волновой картины лучше использовать графики в виде баров, а не свечей или линий. Дело в том, что графики такого типа являются более информативными, чем другие. Во-первых, на графике одного и того же размера поместится больше баров, чем свечей, следовательно, он вместит в себя больше информации. Во-вторых, в отличие от линейного графика, график в виде баров точнее показывает экстремумы цен, которые необходимо учитывать в работе. В то же время, линейный график носит вспомогательный характер и иногда применяется в волновом анализе для прояснения запутанного узла или схематичного показа ценового движения.

    Оптимальным тайм-фреймом, с моей точки зрения, является тот, который позволяет на выбранном волновом уровне видеть анализируемую модель целиком, а также необходимые детали и дальнейшую перспективу (проекцию) ценового движения в рамках принятого сценария. Однако, чтобы иметь представление о полной волновой картине, одного тайм-фрейма, конечно же, будет маловато. В то же время, детализацию волн лучше рассматривать последовательно от старших волновых уровней к самым младшим.

    Как вы знаете, нет однозначной связи между волновыми уровнями и тайм-фреймами, а на одном графике обычного размера хорошо различимы не более 3-4 волновых уровней. Поэтому практическим путем было установлено, что переход от старшего к младшему волновому уровню можно выполнять дискретно, когда тайм-фреймы графиков отличаются друг от друга приблизительно в 3..6 раз. В этом случае между графиками не теряется преемственность общей волновой картины.

    Поэтому в моих прогнозах EWA, как правило, используются месячные, недельные, дневные, 480-минутные и 120-минутные графики. В случае необходимости, применяются любые другие масштабы, которые могут прояснить конструкцию того или иного узла (вплоть до 5..1 минутных графиков). На старших тайм-фреймах в основном используются месячные недельные и дневные графики. На младших – 480- и 120-минутные. В этом случае сохраняется преемственность волновой картины от самого старшего волнового уровня к самому мелкому.

    Выбор 120-минутных графиков объясняется достаточно просто – чем меньше тайм-фрейм, тем больше возможных сценариев текущей волновой разметки возникает, за которыми часто теряется общая волновая картина и направление развития рынка (так сказать, «за елками леса не видно»). Поэтому практическим путем было установлено, что на 120..60 мин графиках не так, как на более мелких, заметен ценовой «шум» рынка FX, порождающий массу ложных сценариев. Но на 120-минутном графике лучше, чем на 60-минутном, видна общая волновая картина и не теряется преемственность с 480-минутным графиком.

    В то же время, имея в качестве основы подробную разметку на 120-минутном графике, любой волновик при необходимости разметит с максимальной детализацией все требуемые участки на меньших волновых уровнях. Но так ли уж нужна для практической торговли подобная дополнительная детализация ранее размеченного графика? Конечно, нет. Только в качестве «гимнастики ума» или проверки отдельных узловых конструкций. Именно поэтому в качестве основного минимального тайм-фрейма был выбран 120-минутный график.
  6. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    С момента опубликования Ральфом Эллиоттом Закона волн в 1938 году каждый серьезный исследователь старался внести свой посильный вклад в развитие этого замечательного инструмента для анализа и прогнозирования финансовых рынков. .

    Но до сих пор волновая теория Эллиотта остается недостаточно формализованной, что позволяет один и тот же, особенно, непростой участок графика разметить несколькими возможными способами. С одной стороны, это дает и определенную гибкость в выборе предпочтительного сценария, и, одновременно, представляет определенную трудность в таком выборе. Но, с другой стороны, это лишает смысла все споры об истинной разметке, так как ее просто не существует, и каждый сценарий имеет право на существование, если в нем не нарушены правила волновой теории и здравый смысл.

    Попытки же некоторых исследователей формализовать и ужесточить уже известные правила или ввести граничные условия на соотношения волн внутри моделей пока не увенчались безоговорочным успехом. Границы таких условий получались или слишком узкими, или слишком широкими, и всегда носили субъективный характер. В первом случае за пределом правил оставалась большая часть волновых конструкций, а во втором – подобные ограничения просто теряли смысл, поскольку в их рамки входили практически все модели. Вероятно, человеческие эмоции, отражением которых являются графики торгов на финансовых рынках, трудно втиснуть в строгие математические правила.

    Именно попытку формализовать правила волновой теории и соотношения волн предпринял Гленн Нили (Glenn Neely), автор известной книги «Mastering Elliott Wave. Version 2.0» («Мастерство анализа волн Эллиотта. Версия 2.0», 1990). Первая версия его книги называлась «Elliott Waves In Motion» («Волны Эллиотта в движении», 1988).

    К сожалению, в результате этой попытки от теории Эллиотта в данном труде остались лишь названия волновых моделей. Справедливости ради необходимо отдать должное трудолюбивому автору этого толстого тома - он разработал новый подход в волновом анализе, используя в качестве базы классический волновой анализ. Несомненно, он проделал огромную работу и изложил свой собственный интересный метод, но никак не могу считать данный подход классическим EWA, где E=Elliott.

    Обратите внимание, что я не говорю о том, что метод Г.Нили - плохой. Нет, я утверждаю, что он – иной, значительно отличающийся от подхода Ральфа Эллиотта.


    PS. По моему твердому убеждению, приступать к изучению трудов Г.Нили следует только после прочного усвоения материала в рамках классической ветви волнового анализа Эллиотта (см. первый пост в этой ветке).
  7. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Дмитрий Возный Посмотреть сообщение
    Если вы, действительно, хотите научиться делать волновую разметку финансовых графиков, то не спешите размечать текущие изменения, то есть самый правый край графика. Для начала берите уже готовые разметки старших тайм-фреймов (M, W, D) на исторических данных и размечайте их волны вплоть до 5..1- минутного уровня с соблюдением правил, указаний EWA и здравого смысла. Старайтесь понять, в чем суть замысла этого сценария, а не просто расставляйте буковки и циферки. Желательно искать несколько вариантов разметки одного и того же участка (если график позволяет это).

    Чтобы проверить правильность разметки, не обязательно просить об этом кого-то из форумян. Поверьте, достаточно взрослый человек сможет проверить соответствие своей разметки правилам волнового анализа самостоятельно. Список правил и указаний есть в моей книге или памятке по подсчету волн (см. пост выше).

    Через пару лет упорного труда легко будете размечать чистый график и самостоятельно работать на его самом правом крае. Этот путь, конечно, длиннее, чем с наставником, но зато ваш собственный опыт будет ценнее во сто крат.

    В то же время, хотелось бы подчеркнуть, что для взрослого человека основной формой повышения своих знаний является самостоятельная подготовка. Здесь не средняя школа и никто не будет с вами «няньчиться». Тем более, что ни один учитель не заменит вам самостоятельной и вдумчивой работы над графиками и литературой. Это не означает, что вы будете брошены на произвол судьбы. Неясные вопросы всегда можно обсудить в соответствующей ветке на форуме. Однако пересказывать вам отдельные части из уже известных материалов вряд ли кто захочет. Поэтому тщательное и многократное прочтение книг по волновому анализу только приветствуется.
    Несмотря на данные рекомендации, количество желающих пройти обучение в контакте с наставником не уменьшается. Думаю, что этот вопрос будет решаться расширением и детализацией учебных пособий, а также путем периодического проведения интерактивных вебинаров, столь популярных в системе дистанционного обучения ГК BroCo.

    Чтобы новичкам максимально эффективно использовать время для самостоятельной подготовки, хотелось бы дополнительно уточнить методику тренировки. В разделе "Волновой анализ" уже накопилось достаточно графиков, которые можно использовать для приобретения навыков нанесения разметки.

    Для примера возьмем валютную пару USD/CHF, самый крупный тайм-фрейм (рисунок 1). Прежде всего, внимательно изучив разметку, необходимо понять замысел, суть данной модели - нисходящий тройной зигзаг. Следовательно, завершающая его волна z of (a) может быть только зигзагом (одинарным, двойным, тройным).

    Вот с разметки данной волны на чистом графике и можно начать самостоятельную работу, не подсматривая на другие графики и сверяясь с правилами и указаниями ВА, а также проверяя пропорции волн внутри модели. Чтобы не ошибиться в выборе той или иной модели, нужно просматривать структуру размечаемого узла на более мелких волновых уровнях. Возможная подсказка находится на рисунке 2.

    Выполнив данное задание, и сверив работу с возможным ответом (рисунок 2), можно переходить к детальной разметке волн нанесенных уже на рисунок 2. Замысел здесь уже понятен - возможно, развивается двойной (или тройной) нисходящий зигзаг. Подсказка находится на следующем рисунке 3.

    Выполнив и это задание, можно переходить к детальной разметке недельного графика (рисунок 3). Одним из возможных ответов для этой задачи может служить рисунок 4 (см. следующий пост).




  8. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Думаю, что подход к самостоятельному обучению уже понятен. Последовательно, шаг за шагом, уровень, за уровнем начинаем детализировать волновую разметку, сверяя (но не подсматривая) свой вариант с возможным ответом. Периодически освежаем в памяти все правила и указания и закрепляем все это на практике. Идем от простых и крупных разметок к сложной детализации всех спорных узлов (от рисунка 1 -> к рисунку 2, от 2 -> к 3, от 3 -> к 4, от 4 -> к 5, от 5 -> к 6, от 6 -> к самостоятельной разметке графика до 5..1 мин ТФ).

    Такими ежедневными и упорными тренировками вы позволите всем правилам и указаниям ВА перейти на ваш подсознательный уровень, а разметку чистого графика выполнять осмысленно и уверенно.

    Если будет трудно, вам всегда здесь помогут, но выполнять за вас эту работу никто не будет.

    Удачи!




  9. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Объем сделок, который нам показывают на графиках валютных пар в МТ4, является так называемым тиковым объемом и весьма приблизительно отражает истинный объем сделок. Поэтому лично я этим значениям не сильно доверяю, хотя и не исключаю, что в отдельных случаях эти величины (или индикаторы на их основе) можно использовать в торговых стратегиях.

    Тиковый объем - это количество тиков (то есть количество изменений цены bid и/или ask) данного контрагента за единицу времени. За неимением лучшего, считается, что эта величина прямо пропорциональна истинному объему сделок.

    Для примера можете выбрать в МТ4 любую валютную пару, нажать на кнопку "Новый ордер". В открывшемся окошке слева вы увидите две линии - bid и ask. Любое изменение значения хотя бы одной их этих линий и будет тем изменением цены, которое называется тиком. Остается подсчитать их количество в единицу времени и отобразить на графике.
  10. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Разметку графиков всегда выполнял только вручную. Для ручной разметки подойдет любая программа, предназначенная для технического анализа. Чаще всего для этих целей использую Omega Research ProSuite 2000i, так как она позволяет гибко менять текущий тайм-фрейм графика, а также предоставляет минимальный набор вспомогательных средств для измерения соотношения волн и нанесения необходимых графических построений и обозначений на сам график.

    Никогда не использовал программ для автоматической разметки волн. Более того, мое отношением к ним весьма осторожное (публиковал в свое время в соседней соответствующей ветке):

    "Такие программы могут научить новичка только тем правилам EWA, которые в нее заложены, и только в рамках того, как ее разработчики могут интерпретировать волновые модели, то есть на достаточно простом уровне. Существует много версий Закона волн Эллиотта и вряд ли этот робот знает о давно доказанных наклонных треугольниках, двойных удлинениях в импульсе, объединенных свойствах протяженных коррекций, усеченных зигзагах и указаниях по чередованию для зигзагов и плоскостей, не говоря уже о выкрутасах реального рынка.

    Но я готов согласиться с тем, что подобная программа может оказать помощь волновику в построении заготовок разметок для дальнейшего анализа. Это возможно только в том случае, если волновик умнее программы, то есть не хуже нее знаком с Законом волн и может самостоятельно решить, как эти автоматические разметки (подсказки) можно использовать и где можно пойти против рекомендаций робота (и нужно ли идти).

    В то же время, вполне допускаю, что с помощью такого робота, как впрочем и с помощью многих других МТС и автоматических экспертов, можно пытаться зарабатывать деньги на рынках. Конечно, при условии, что вы готовы довериться конкретному роботу.

    А если не хотите бездумно подчиняться роботу, то научитесь сначала самостоятельно и уверенно разбираться в волновой теории, а потом уж берите в помощники подобную программу. В противном случае робот будет руководить вами, а не помогать."

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать