Форум трейдеров » Торговые стратегии » Бета-тестинг
+ Подписаться
Страница 48 из 58 ПерваяПервая ... 384647484950 ... ПоследняяПоследняя
  1. 411
    Комментарии
    3
    Темы
    411
    Репутация Pro
    Аватар для Комета Галлея  
    Член Солнечной системы

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Mr.WT Посмотреть сообщение
    Инь-Ян - бинарная логика? И где же здесь логика? :D
    Инь и Ян - два разных проявления одной единой сущности. НЕРАЗДЕЛЬНОЙ.
    Тут скорее терминологическая путаница. Не судите строго... Видимо Вы вкладываете в эти термины нечто большее...
    Я попытался разложить: женская, мужская, фрактальная... (хотя тут тоже не все гладкодля меня)
    Думаю все же вы меня поняли.
    Тогда так: 0 и 1 два проявления единой сущности разряда. А Инь и Ян - ДАННОСТЬ.
  2. 411
    Комментарии
    3
    Темы
    411
    Репутация Pro
    Аватар для Комета Галлея  
    Член Солнечной системы

    2 Медалей
    Я, конечно, в Вашей теме полнейший балбес...
    Ну вот не могу доформулировать про усреднение... Вопрос снимаю.
  3. 2,947
    Комментарии
    17
    Темы
    2950
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.WT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Комета Галлея Посмотреть сообщение
    Тогда так: 0 и 1 два проявления единой сущности разряда.
    Великолепно! Браво :thumbsup_002:
    Всё же про усреднение я бы не говорил. Для усреднения идеально подходит вовсе не многомерная регрессия, а метод SSA, он же "гусеница" по-русски. Только это уже совсем другая история...
  4. 2,947
    Комментарии
    17
    Темы
    2950
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.WT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Кстати, Стоик, давайте на минуту вспомним школьную арифметику и просто посчитаем доходность базовой системы в процентах за год. Поправьте меня, если я где-то ошибусь. Итак, 177.000 чистой прибыли при депозите в 10.000 и фиксированном объёме сделки в 0.1 лот. Это получается ((177.000/10.000)*100)/20 = 88,5% годовых. Правильно? А ведь мне тут в другой ветке типа подсказали, что у Баффета в течение последних 40 лет средний годовой профицит от всех инвестиций составлял 21,5 процент... Ну так что? Станем Новыми Русскими Баффетами, которым по определению полагается быть круче оригинала? :D Или я школьную арифметику забыл? :D
  5. 411
    Комментарии
    3
    Темы
    411
    Репутация Pro
    Аватар для Комета Галлея  
    Член Солнечной системы

    2 Медалей
    Mr.WT, в любом случае Ваши разметки (этот предмет мне ближе) очень качественны. Интересена алгоритмическая база работы Elwave. Что думаете по этому поводу?
  6. 356
    Комментарии
    2
    Темы
    356
    Репутация Pro
    Аватар для Stoic  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Mr.WT Посмотреть сообщение
    Это получается ... 88,5% годовых.
    А если применить экспоненту, это уже сотни процентов годовых. Браво!

    И оптимизация по фактору прибыльности, наверное, правильное решение. Хотя, конечно, хотелось бы посмотреть и на результат оптимизации по фактору баланса.

    У меня есть еще один вопросик, не является ли оптимизация черным ящиком в данном конкретном случае?
  7. 2,947
    Комментарии
    17
    Темы
    2950
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.WT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Комета Галлея Посмотреть сообщение
    Интересена алгоритмическая база работы Elwave. Что думаете по этому поводу?
    Насколько я понимаю, илвейв составляет карту возможных вариантов методом их простого перебора. Иного выхода просто нету. То есть сначала определяются вообще все возможные варианты, затем из них удаляются комбинации, содержащие противоречия Закону волн, принципам совместимости и допустимости волновых фракталов. Затем программа каким-то образом подсчитывает статистику для Саммари Инспектора и расставляет маркеры на те экстремумы, которые более всего подходят с точки зрения среднестатистических значений. Вот где-то как-то так.
    Здесь вот ещё что. Всего фракталов в модерн-версии - 27. Соответственно, комбинаций всего может быть в одной итерации 27! (факториал) - неимоверно большое, просто немыслимое количество. Если бы не ограничения волновой теории, никто никогда не смог бы никаких подобных программ выпустить в связи с бесполезностью - тут как раз и сыграл бы фактор усреднения, приводящий к совершенной неопределённости результатов.
  8. 2,947
    Комментарии
    17
    Темы
    2950
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.WT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Stoic Посмотреть сообщение
    оптимизация по фактору прибыльности, наверное, правильное решение. Хотя, конечно, хотелось бы посмотреть и на результат оптимизации по фактору баланса
    Разница будет такая: доходность вырастет, фактор прибыльности упадёт, коэффициент рисков увеличится, матожидание тоже должно увеличиться. Соответственно, необходимо будет увеличивать исходный депозит, чтобы сравнять риски. Однако оба варианта нужно реализовать в модуле, как верно заметил sunz. Оставить выбор за индивидуумом.
    У меня есть еще один вопросик, не является ли оптимизация черным ящиком в данном конкретном случае?
    Нет, ни в какой степени. Оптимизация в данном конкретном случае - это простой перебор возможных значений некоторых внутренних коэффициентов, которые определяют поведение системы в зависимости от волатильности конкретного финансового инструмента.
  9. 356
    Комментарии
    2
    Темы
    356
    Репутация Pro
    Аватар для Stoic  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Mr.WT Посмотреть сообщение
    Разница будет такая: доходность вырастет, фактор прибыльности упадёт, коэффициент рисков увеличится, матожидание тоже должно увеличиться.
    Да это понятно и так. :) Хочется цифры пощупать, сравнить, так сказать, предметно. В общем ждем на выходные результаты оптимизации по второму варианту. Было бы очень неплохо разместить детализированный стейт по обоим вариантам, если это возможно, конечно.
  10. 2,947
    Комментарии
    17
    Темы
    2950
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.WT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Stoic Посмотреть сообщение
    Да это понятно и так. :) Хочется цифры пощупать, сравнить, так сказать, предметно. В общем ждем на выходные результаты оптимизации по второму варианту. Было бы очень неплохо разместить детализированный стейт по обоим вариантам, если это возможно, конечно.
    Легко :smartass: Дайте тока закончить...
    Возможно, на сутки задержка будет, но это уже никак от меня не зависит. Оба отчёта выложу здесь, в rar-архиве.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать