Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "СКБ" (13.04.2009)
+ Подписаться
Страница 1 из 22 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей

    ТС "СКБ" (13.04.2009)

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 94 774 . 18 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования = -5.22%
    __________________________________________________ ________________________________

    Открытые ордеры

    14352404 sell | ER2M9 | PO 476.6 | SL 491.1 (риск 1.45%) | TP 448.7

    Отложенные ордеры

    отложенных ордеров нет

    Совокупный риск по всем позициям 1.45% от депозита
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 13,748
  2. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    Уровни и временные зоны Фибоначчи :
    Р.Фишер. “Новые методы торговли по Фибоначчи”.

    Методы построения скользящих каналов по В.Баришпольцу.


    В целом торговая система авторская.


    II. Тайм-фрейм ТС.

    Н1, Н4 (рабочие), D1 (определение тренда).

    III. Финансовые инструменты ТС.


    Futures: все доступные в терминале.

    IV. Параметры тестового демо-счета.


    Тестовый минимальный размер контракта - 1,0 лот

    Тестовый минимальный размер счета – 100 000 USD

    Счет в терминале Broco Trader - скачать терминал

    Торговый счет - № 458080

    Логин торгового счета - 458080

    Пароль инвестора - xyv2twl

    V. Параметры рисков


    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).


    Время оповещения об открытии сделки не установлено, поскольку ситуации, благоприятные для входа в рынок по контрактам появляются достаточно часто.

    При обстоятельствах, указывающих на скорое формирование торговых сигналов по отдельным инструментам, заранее будет рассмотрена техническая картина по ним и обозначены параметры отложенных ордеров по соответствующим контрактам.

  3. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Торговая система представляет собой видоизмененную стратегию, основанную на скользящих каналах В.Баришпольца. Однако в отличие от оригинальной системы при открытии ордеров размер стоп-лосса не фиксирован жестко по количеству пунктов, а выставляется по уровням Фибоначчи. Размер тейк-профита определяется по временным линиям Фибоначчи.

    Сделки выставляются от границ построенных каналов в направлении тренда, т.е. на покупку от нижней границы восходящего канала и на продажу от верхней границы нисходящего канала.
    Направление тренда определяется визуально по дневному графику (учитывается близость сильных уровней поддержки/сопротивления, а также наличие сформированных графических фигур продолжения и разворота: треугольников, флагов, каналов и т.д).

    СИГНАЛЫ НА ОТКРЫТИЕ СДЕЛКИ:

    Поиск сигналов на открытие сделки первым делом начинаем с просмотра дневных графиков для определения явного возрастающего/убывающего тренда, затем переходим на часовой график и строим канал по двум локальным максимумам и минимуму между ними (при восходящем движении) или по двум локальным минимумам и максимуму между ними (при нисходящем движении). Часто формирование последнего максимума/минимума может быть еще не завершено, в этом случае в построении участвует High/Low последнего бара.

    При построении дополнительно проводятся параллельные линии на расстоянии 15% и 25% от ширины канала, необходимые для определения уровня открытия ордера.

    SELL

    Сигнал на продажу считается полученным, если наблюдается явное нисходящее движение на дневном графике, по двум максимумам и минимуму между ними на часовом графике построен нисходящий канал и цена не слишком сильно ушла вниз от последнего максимума (не ниже линии 25% ширины канала).

    Отложенный ордер на продажу (голубая линия на графике) выставляется на уровне текущего значения 15% ширины канала. Если цена ушла ниже линии 15%, то ордер выставляется на уровне текущего значения 25% ширины канала. При падении цены еще ниже отложенный ордер не выставляется и ждем новых сигналов на продажу.

  4. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    BUY

    Сигнал на покупку считается полученным, если наблюдается явное восходящее движение на дневном графике, по двум минимумам и максимуму между ними на часовом графике построен восходящий канал и цена не слишком сильно ушла вверх от последнего минимума (не выше линии 25% ширины канала).

    Отложенный ордер на покупку (голубая линия на графике) выставляется на уровне текущего значения 15% ширины канала. Если цена ушла выше линии 15%, то ордер выставляется на уровне текущего значения 25% ширины канала. При росте цены еще выше отложенный ордер не выставляется и ждем новых сигналов на покупку.

  5. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    УРОВЕНЬ STOP LOSS

    Для определения уровня строятся линии Фибоначчи между двумя максимумами (при продаже) или минимумами (при покупке) и стоп-лосс выставляется на 23.6 этого построения.
    Естественно при выставлении ордера стоп-лосс не должен превышать 2% от депозита.
    Если при построении получается слишком большой размер стоп-лосса (более 2% от депозита), то выставляем его на последний максимум (при продаже) или минимум (при покупке). Такая ситуация встречается при больших расстояниях между экстремумами при волатильных движениях или при выставлении ордера на линии 25% ширины канала.

    УРОВЕНЬ TAKEPROFIT

    При продаже строим временные линии Фибоначчи от первого максимумам к минимуму и выставляем тейк-профит на ближайшем пересечении временной линии с нижней границей канала.

    При покупке соответственно временные линии Фибоначчи строятся от первого минимума и максимума, тейк-профит выставляется на ближайшем пересечении верхней границы канала с временной линией.

    Дополнительно для дальнейшего сопровождения сделки строятся линии 25%, 50% и 75% от расстояния между уровнем открытия и тейк-профитом.

  6. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    ПРАВИЛА ПЕРЕНОСА УРОВНЕЙ, СОПРОВОЖДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ

    Если после выставления отложенного ордера проходит некоторое время и цена выходит за пределы (т.е. происходит обновление) последнего максимума/минимума, то канал перестраиваем по новому последнему экстремуму и в отложенном ордере уровни сдвигаем на новые значения. Другими словами, канал динамически перерисовывается вслед за изменением цены до тех пор, пока не будет окончательно сформирован последний максимум/минимум. При исполнении отложенного ордера канал более не перерисовывается вплоть до закрытия сделки.


    Как только в открытом ордере цена достигает линии 25% (от расстояния между уровнем открытия и тейк-профитом) стоп-лосс переносится в безубыток, т.е. на уровень открытия.
    Далее при достижении линий 50% и 75% стоп-лосс соответственно переносится на линию 25%, 50%. Таким образом в безубытке между стоп-лоссом и текущей ценой практически всегда расстояние не более половины размера тейк-профита.

    Уровень тейк-профита в течение всего времени удержания сделки остается неизменным, однако
    если по времени открытая сделка достигла временной линии Фибоначчи (по которой выставлен тейк-профит), сделка в прибыли, цена вблизи тейк-профита и есть потенциал для продолжения движения, то по ситуации возможен перенос уровня на пересечение границы канала со следующей временной линией. При этом 25%-, 50%- и 75%-ные горизонтальные линии сдвигаются вслед за изменением тейк-профита.

    PS: Любой рассматриваемый уровень считается пересеченным, если его пересекло тело текущей свечи на закрытии часа.
  7. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Суммарный риск по всем открытым и отложенным позициям не должен превышать 10%, при этом риск в сделке по одному контракту не должен превышать 2%.

    В сделках размер тейк-профита должен хотя бы на 30% превышать размер стоп-лосса, т.е. соотношение TP/SL должно быть не менее 1.3.

    Сделки по явно коррелированным инструментам не допускаются во избежание перегруженности депозита.

    При получении 3х стоп-лоссов подряд по одному инструменту прекращаем на неделю торговлю на нем до смены технической картины и появления новых возможностей для входа в рынок.
  8. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Разберем на примере покупку фьючерсного контракта 6Е на евро объемом 1.0 лот.

    11 марта на часовом графике по контракту 6ЕМ9 появился сигнал на покупку: сформированы локальный минимум, максимум и завершается формирование второго минимума. По этим экстремумам построен восходящий канал.

    На дневном графике виден сильный уровень поддержки в районе 1.2500, недавно был отскок от него и вполне вероятно развитие восходящего движения.

  9. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    Итак, по минимумам 1.2622 и 1.2734 и максимуму 1.2866 был построен восходящий канал, от его нижней границы выставляем отложенный ордер на покупку. Поскольку к закрытию часа к 11:00 цена была выше линии 15% ширины построенного канала, то ордер устанавливаем на текущем значении линии 25%, т.е. на уровне 1.2783.
    Для определения уровня стоп-лосса строим линии Фибоначчи от первого минимума 1.2622 ко второму минимуму 1.2734. Стоп-лосс располагаем на уровне 23.6 этого построения на 1.2708.
    Тейк-профит выставляется на 1.2961, а именно на ближайшем пересечении верхней границы канала с временной линией Фибоначчи, построенной от первого минимума 1.2622 к максимуму 1.2866.
    Размер стоп-лосса 75пп (0.94% от депо), тейк-профита 178пп, соотношение TP/SL = 2.37.

  10. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    Спустя некоторое время ордер был исполнен, цена как и предполагалось начала возрастать, затем были пересечены линии 25%, 50% и 75% расстояния между уровнем открытия и тейк-профитом. Соответственно стоп-лосс был перенесен в безубыток, а затем на линии 25% на 1.2828 и 50% на 1.2872.


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать