Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » Торговая система "Отмеренный кусок" по мотивам Тлатоми 21.05.09
+ Подписаться
Страница 1 из 37 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,176
    Комментарии
    31
    Темы
    1279
    Репутация Pro
    Аватар для alexprinting  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Торговая система "Отмеренный кусок" по мотивам Тлатоми 21.05.09

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 39 543 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - - 21%

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    Эту свою систему считаю даже не системой, а больше тактикой, хотя она конечно оформилась под влиянием, разнообразных систем и методов торговли. Один из них - «МЕТОД ТЛАТОМИ».

    http://stock-maks.com/2008/03/14/tla...po-metodu.html
    http://www.procapital.ru/archive/index.php?t-8121.html

    Из этой системы в мою перекочевали два индикатора, но их использование отличается от того метода.

    Для корректного использования системы необходимо знать сильные модели разворотных свечей.
    Их можно почерпнуть в любой книге описывающей использование комбинаций японских свечей при торговле.
    Например: "Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков." Стива Нисона.
    Дополнительно буду контролировать трендовые линии, появление моделей Рашке - "Три индейца" и "Волна Вульфа" c использованием каналов Фибоначчи для корректирования целевого уровня сделки и контроля риска возможного разворота.

    ТС работает на всех тайм - фреймах, но в рамках этого конкурса будет предпочтительнее использовать Н4 и дневные графики.

    II. Тайм-фрейм ТС.

    D1, H4, H1

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures:

    6Е - евро, 6B - фунт, 6J - йена, 6С - канадский, 6N - новозеландский, 6A-австралийский доллары.


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1.0

    Тестовый минимальный размер счета - 50 000 USD

    Счет в терминале Broco Trader - скачать терминал

    Торговый счет - № № 492310

    Логин торгового счета - 492310

    Пароль инвестора - e6uslcq

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 4% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    Для минимизации рисков вход осуществляется (по возможности) на более мелком тайм-фрейме - Н1, после сигнала на D1 или H4, по той же техники, за исключением целей. Цели выставляются по Н4 и D1.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Оповещение о размещении ордеров, торговых сигналах и общем состоянии рынка планирую размещать в начале азиатской сессии, на открытии дня.
    Корректировку открытых позиций, при необходимости, планирую проводить в середине дневного диапазона примерно в 11-12 терминального времени.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 24,470
  2. 1,176
    Комментарии
    31
    Темы
    1279
    Репутация Pro
    Аватар для alexprinting  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    В системе используются немного не стандартные "числа Фибоначчи" - 0, 30, 50, 70 и 100.Это статистические наработки. Индикаторы "FX_Sniper's_Ergodic_CCI_Trigger" и "nonlagma_v4", имеющиеся в свободном доступе в сети. Индикаторы используются для формализованного определения "сигнальной свечи" и "свечи стоп-лосса".
    Выгледеть это все будет так.



    Определение "сигнальной свечи" (зоны)

    "Сигнальная свеча" - это свеча (или группа свечей, но об этом ниже), после закрытия которой индикатор NonLagMA изменяет цвет на желтый. Если с синего на желтый - значит определяем "сигнальную свечу" для продаж, если с красного на желтый - "сигнальную свечу" для покупок. "Сигнальная свеча" несет в себе характеристики нашей будущей сделки. В идеале это свеча с маленькими тенями и средним телом и индикатор примерно по середине пересекает тело данной свечи.

    Важно! Если свеча, после закрытия, не касается телом или тенями линии индикатора, то объединяем ее с одной или двумя предыдущими свечами, считая эту группу - одной "сигнальной свечой" (зоной), со всеми вытекающими...
    Корректировка размеров сигнальной зоны может происходить при определении стопа - об этом ниже.



    Размещение ордеров:

    После определения сигнальной свечи, размещаем на ней "уровни Фибоначчи". Три ордера (можно один - 50% или 30%) размещаем на 30%, 50% и 70% отката сигнальной свечи. Цель равна размеру сигнальной свечи, отложенная от точки максимального отката. Т.е. точка взятия профита может корректироваться в течении одного - двух дней. Точка стоп-лосса определяется по индикатору FX_Sniper's_Ergodic_CCI_Trigger . В точке пересечения (синяя линия пересекает красную) находим соответствующую свечу (свечу стоп-лосса) и выше ее хая если продаем, или ниже лоу свечи устанавливаем стоп-лосс если покупаем. В идеале сигнальная свеча, совпадает со стоповой. Уровни стоп лосса и тейк профита для всех, сработавших ордеров на 30%, 50% и 70% отката сигнальной зоны - соответственно одинаковы. Если размещение трех ордеров критично для размера риска, ограничиваемся одним - на 50% или 30% отката.

    Важно! Если движение сильное, и откат не достигает даже ордера на 30%, по окончании дня "сигнальная зона" корректируется, к ней прибавляется прошедшая свеча и ордера переставляются. Это происходит до срабатывания ордера, или до момента превышения величины возможного риска для стоп лосса.

    SELL

    По закрытию очередной свечи NonLagMA изменяет цвет с синего на желтый
    Тело свечи имеет черный цвет
    Свеча имеет более низкие лоу по сравнении с предыдущей свечой
    Нижняя тень меньше тела

    BUY

    По закрытию очередной свечи NonLagMA изменяет цвет с красного на желтый
    Тело свечи имеет белый цвет
    Свеча имеет более высокий хай по сравнении с предыдущей свечой
    Верхняя тень меньше тела


    Уровень Stop Loss

    Точка стоп-лосса определяется с помощью FX_Sniper's_Ergodic_CCI_Trigger . В точке пересечения (синяя линия пересекает красную) находим соответствующую по времени свечу (свечу стоп-лосса) и выше ее хая на 7 п устанавливаем стоп-лосс если продаем, или на 7 п ниже лоу свечи устанавливаем стоп-лосс если покупаем. Стоповая свеча обычно предшествут сигнальной или совпадает с ней.
    Если не совпадает, то свечи начиная со стоповой включаем в "сигнальную зону". Если NonLagMA сигналит, а FX_Sniper's_Ergodic_CCI_Trigger - еще нет, то стоп выставляется выше/ниже сигнальной свечи (зоны) на 7 п. При превышении размера возможного риска стоп ставится за мах/мин свечи, предшествующей сигнальной.


    Уровень Take Profit

    Цель равна размеру "сигнальной зоны", отложенному от точки максимального отката. При выставлении ордеров (до корректировки) по умолчанию считаем, что будет откат 30%. При откате превышающем 70% уровень тэйк профита уменьшаем в 2 раза.
    Корректировка цели может быть вызвано образованием моделей Рашке - "Три индейца" и "Волна Вульфа" как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.


    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Ограничения для сигнальной зоны:

    - если свеча, претендующая стать сигнальной, имеет цвет противоположный сигналу, или имеет лоу при медвежьем сигнале выше (имеет хай ниже для бычьего сигнала) предыдущей свечи, то такую свечу пропускаем, не торгуем.
    - если свеча, претендующая стать сигнальной имеет вид разворотной свечи в сторону, отличную от предполагаемой сделки ( например "дожи"), либо указывает на неопределенность на рынке - длинные тени в обе стороны, не торгуем.



    На данном графике видно что сигнальная свеча имеет цвет противоположный предполагаемому медвежьему сигналу. Считаем такую ситуацию - отсутствием сигнала.


    Аварийный выход из сделки
    Если по окончании суток образовалась явно разворотная свеча ("могильный камень", бычье/ медвежье поглощение...) - позиция закрывается с рынка.
    При появлении противоположного сигнала, ордера снимаются и сделка закрывается.


    IX. Пример работы по стратегии.
    Разберем на примере продажу по стратегии "Отмеренный кусок"




    Работа с канадским долларом на Н4.
    1. Проявился сигнал обоих индикаторов обозначены цифрами 1 и 2.
    2. В сигнальную зону вошли две свечи предыдущая и сигнальная, т.к. индикатор в цифре 2 пересекся на одну свечу раньше. Зона обозначена на графике синим квадратом.
    3. Согласно полученной сигнальной зоны устанавливаются отложенные ордера sell 0.8147, 0.8124, 0.8101. Стоп выше сигнальной зоны на 7 п. 0.8189. тэйк на 7п выше целевой отмеченной нижней гранью зеленого прямоугольника - 0.7994
    4. На следующей свече отката 30% нет - увеличиваем сигнальную зону
    5. Проводим корректировку - отложенные ордера sell 0.8083, 0.8111, 0.8139. Стоп выше сигнальной зоны на 7 п. 0.8189. тэйк - 0.7980

  3. 1,176
    Комментарии
    31
    Темы
    1279
    Репутация Pro
    Аватар для alexprinting  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    6. Срабатывает ордер на 0.8083. Корректируем тэйк профит - 0.7953.
    7. Через несколько свечей срабатывает второй отложенный ордер на 50% отката на 0.8111. Корректируем тэйк 0.7984.



    8. А еще через три свечи получаем противоположный сигнал. Закрываем сделку по 0.8072. Итого в активе по двум ордерам 40 п практически во флете.




    Ниже рисунок отработки фьючерса по Йене.



    Стрелками обозначены сигнальные свечи. Синими квадратами обозначены сигнальные зоны,
    зелеными - откорректированные зоны отработки. Пунктиром - уровни тэйк профита.
    В обоих случаях сигналы хорошо отработаны.
  4. 1,176
    Комментарии
    31
    Темы
    1279
    Репутация Pro
    Аватар для alexprinting  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    X. Начало торговли
  5. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
  6. 1,176
    Комментарии
    31
    Темы
    1279
    Репутация Pro
    Аватар для alexprinting  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Приступим.
    По 6Е, 6B, 6N, 6J - условий для выставления ордеров нет.


    По 6СМ9 - на дневном диапазоне - условий нет.
    На Н4 - сигнал sell.



    будет установлен ордер на продажу
    sell 0.8281
    take profit 0.8155
    stop loss 0.8341
  7. 1,176
    Комментарии
    31
    Темы
    1279
    Репутация Pro
    Аватар для alexprinting  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По 6АМ9 - на дневном диапазоне - условий нет.
    На Н4 - сигнал sell.



    будет установлен ордер на продажу
    sell 0.7200
    take profit 0.7030
    stop loss 0.7295
  8. 1,176
    Комментарии
    31
    Темы
    1279
    Репутация Pro
    Аватар для alexprinting  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ордер на продажу 6АМ9
    sell limit 0.7200 сработал
    take profit корректируем до 0.7042

    Корректировку stop loss до безубытка (0.7200) осуществим при закреплении цены ниже 50% расстояния до цели (уровень 0.7128)
  9. 1,176
    Комментарии
    31
    Темы
    1279
    Репутация Pro
    Аватар для alexprinting  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Откорректирован стоп лосс до 0.72 в б/у.

    По 6СМ9 корректировку ордера проведем в 12.00 терминального.
  10. 1,176
    Комментарии
    31
    Темы
    1279
    Репутация Pro
    Аватар для alexprinting  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ордер на продажу 6АМ9
    закрылся по take profit 0.7042

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать