Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Ключевые уровни"
+ Подписаться
Страница 2 из 25 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    2.6. Динамически расширяющийся диапазон.

    Динамически расширяющийся диапазон (диапазон, консолидация, формация) формируется на основе зоны нестабильности при соблюдении двух правил:
    а) диапазон не может начинаться баром, который является баром с широким диапазоном (ШД), баром с широким внутренним диапазоном (ШВД), баром с широким диапазонным коэффициентом (ШДК);
    б) динамически расширяющийся диапазон не может содержать бары – модели ШД и ШВД.
    Иными словами, при появлении баров-моделей ШД или ШВД «рост» диапазона прекращается.
    На Изображении 7 приведены несколько таких ситуаций при k=5 и n=0. Красные квадраты под и над барами обозначают широкодиапазонные бары, синие треугольники – бары с широким внутренним диапазоном. Удостоенные широкого диапазонного коэффициента бары отмечены разноцветными квадратами посередине баров. Динамически расширяющиеся диапазоны обведены серыми прямоугольниками. Для индикаторов использовались следующие наборы параметров.
    а) Модель широкодиапазонного бара (ШД):
    kw=2,2;
    nw=10.
    б) Модель бара с широким внутренним диапазоном (ШВД):
    kh=4;
    nh=8.
    в) Модель бара с широким диапазонным коэффициентом: kv=0,8.
    Диапазон d1 (Изображение 7.) имеет в своем составе бар-ШДК. Формация d2 не начинается с широкодиапазонного бара (ШД) и заканчивается возникновением бара-ШВД, не включая последний.
     
  2. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    2.7. Ключевые уровни.
    Верхнюю границу динамически расширяющегося диапазона назовем верхним ключевым уровнем, соответственно нижнюю – нижним ключевым уровнем. Сигналы возникают в момент пробоя ключевых уровней. Если бар пробивает сразу несколько ключевых уровней, то уровнем, от которого получен сигнал, становится ключевой уровень последнего по времени сформированного динамически расширяющегося диапазона, чей ключевой уровень был пробит рассматриваемым баром. На Изображении 8 бар 1 пробивает два верхних ключевых уровня диапазонов d1 и d2. Поскольку консолидация d2 «более свежая», то ключевым уровнем , от которого получен сигнал, становится верхний ключевой уровень формации d2 (красная линия).
     
  3. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    3. Трендовая подсистема сигналов.

    Трендовый сигнал на покупку возникает при пробое ценой верхнего ключевого уровня.
    Трендовый сигнал на продажу будет принят при пробое нижнего ключевого уровня.
    После того, как возник первый сигнал от верхнего ключевого уровня ключевого уровня какого-либо диапазона, все верхние ключевые уровни предшествующих ему по времени диапазонов деактивируются, то есть трендовые сигналы от верхних ключевых уровней таких диапазонов не принимаются. Такое же правило положим и для нижних ключевых уровней

    4. Противотрендовая подсистема сигналов.

    Противотрендовый сигнал на покупку возникает при обратном пробое нижнего ключевого уровня.
    Противотрендовый сигнал на продажу возникает при обратном пробое верхнего ключевого уровня.
    Любой сигнал противотрендовой подсистемы может быть получен только от активного ключевого уровня, который определяется по нижеприведенным правилам.

    Правило 1. Предположим, активный в данный момент – верхний ключевой уровень последнего по времени сформированного диапазона. Тогда активным станет нижний ключевой уровень предыдущего, текущего или следующего диапазонов после его пробоя вниз либо верхний ключевой уровень любого из следующих диапазонов в случае последовательных закрытий выше рассматриваемого верхнего ключевого уровня в количестве, определяемом заранее заданным параметром ma.

    Правило 2. Предположим, активный в данный момент – нижний ключевой уровень последнего по времени сформированного диапазона. Тогда активным станет верхний ключевой уровень предыдущего, текущего или следующего диапазонов после его пробоя вверх либо нижний ключевой уровень любого из следующих диапазонов в случае последовательных закрытий ниже рассматриваемого нижнего ключевого уровня в количестве, определяемом заранее заданным параметром ma.

    Правило 3. В любой момент времени может быть активным только один ключевой уровень.

    Правило 4. Если бар пробивает сразу несколько уровней, то активным считается последний по времени из появившихся ключевых уровней, обратный пробой которого осуществил рассматриваемый бар.

    Правило 5. Если бар одновременно является баром, от которого активируется ключевой уровень, и баром, от которого возникает сигнал противотрендовой подсистемы, то такой сигнал игнорируется.

    Рассмотрим работу противотрендовой подсистемы сигналов при равенстве параметра ma трем. На Изображении 9 нижний ключевой уровень продолжительного диапазона d1, возникшего в День Благодарения, был активирован баром А. После этого противотрендовая подсистема перешла в режим ожидания нового активного ключевого уровня. Через три дня баром В был пробит нижний ключевой уровень диапазона d2. Но до его активации котировки сформировали диапазон d3. Нижний ключевой уровень диапазона d3 был пробит баром С, однако, активированным стал нижний ключевой уровень диапазона d2 после последовательных трех закрытий ниже его нижнего ключевого уровня (бары 1, 2 и 3). Первая сделка инициирована обратным пробоем нижнего ключевого уровня диапазона d2 баром Е (buy1). Бар F активизировал верхний ключевой уровень диапазона d3. От этого активного ключевого уровня бар Н открывает встречную позицию (sell2). Казалось, бар К откроет вторую сделку на продажу. Однако, этот бар одновременно с сигналом активизировал нижний ключевой уровень диапазона d4, поэтому сигнал sell был проигнорирован. Закончил «работу» противотрендовой подсистемы на этом участке графика бар М, открыв вторую сделку на покупку (buy3).
     
  4. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    5. Подсистема тактик открытия позиций.

    5.1. Формальная тактика (ТФ).
    Эта тактика самая простая. При возникновении сигнала открывается позиция в сторону сигнала.

    5.2. Открытие позиции на коррекции (ТК).
    Достаточно беглого взгляда на графики, чтобы заметить одну повторяющуюся особенность. Зачастую, прежде чем отправиться по направлению, указанному сигналом, цена откатывает на разную величину от максимума или минимума формации. Это позволяет получать более выгодную цену открытия. Заранее заданный параметр (c) будет определять количество процентов от диапазона модели, на уровне которого (внутри диапазона) цену «поджидает» отложенный ордер в надежде на коррекцию. Для продажи лимитный ордер откладывается от нижнего ключевого уровня, а для покупки – от верхней границы диапазона. При возникновении нового диапазона отложенные позиции деактивируются.

    5.3. Свинг-тактика (ТС).
    Гипотеза состоит в следующем. Велика вероятность того, что после возникновения сигнала цена будет двигаться по инерции еще какое-то время. Суть тактики в открытии позиции сразу после появления сигнала и передвижении защитной остановки в минимум каждого бара, диапазон которого находится в области безубыточности для покупки. Для продажи стоп-сигнал перемещается в максимумы таких баров.

    5.4. Свинг-тактика с открытием позиции на коррекции (ТСК).
    Данный вариант открытия позиций идентичен тактике ТК, но с управлением стоп-сигналом по правилам тактики ТС.

    На Изображении 10 показаны действия двух тактик: свинг-тактики (ТС) и свинг-тактики с открытием позиции на коррекции (ТСК). В течение нисходящего движения инструмент сформировал пять диапазонов. От четырех диапазонов (d1, d2, d3, d4) после пробоя открывались позиции на продажу по тактике ТС с одновременной установкой отложенных ордеров на уровне с=30% от размера соответствующего диапазона (тактика ТСК). Как видно, во всех четырех случаях после пробоя цена возвращалась в диапазон и активировала позиции sell limit. Синими линиями отмечены уровни, ниже которых расположены соответствующие зоны безубыточности для баров, активизировавших сигналы. Например, позиции sell1 и sell limit1 переносили свои стоп-сигналы четыре раза (бары 1,2,3 и 4). От первых трех диапазонов все позиции закрываются с прибылью, чего не скажешь о четвертом диапазоне. Выгода от открытия позиций на коррекции очевидна из приведенного примера, но… Левее на графике есть тренды, где после пробоя четырех подряд диапазонов уровень коррекции ни разу не превысил нулевого значения!
     
  5. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    6. Подсистема управления позициями.

    6.1. Уровни установки стоп-сигналов.

    Прежде всего важно понимание, что если я говорю о диапазоне в контексте обсуждения сделки, то я имею в виду диапазон, от ключевых уровней которого данная сделка была открыта.
    А теперь – главное правило установки стоп-сигнала.

    Правило 1. Запрещается размещение стоп-сигнала позиции внутри диапазона либо на его ключевых уровнях.
    Правило 2. Для покупки разместить стоп-сигнал в большей из величин:
    а) нижний ключевой уровень предыдущего диапазона;
    б) относительный минимум с заранее заданным параметром ms.
    При этом уровень установки стоп-сигнала должен быть ниже нижнего ключевого уровня диапазона, от которого была открыта позиция.
    Правило 3. Для покупки перенести стоп-сигнал в каждый новый относительный минимум с параметром ms. Данное правило не применяется к тактикам ТС и ТСК.
    Правило 4. Для продажи разместить стоп-сигнал в меньшей из величин:
    а) верхний ключевой уровень предыдущего диапазона;
    б) относительный максимум с заранее заданным параметром ms.
    При этом уровень установки стоп-сигнала должен быть выше верхнего ключевого уровня диапазона, от которого была открыта позиция.
    Правило 5. Для продажи перенести стоп-сигнал в каждый новый относительный максимум с параметром ms. Данное правило не применяется к тактикам ТС и ТСК.
    Правило 6. Если невозможно определить технически обоснованный уровень защитной остановки, то уровень стоп-сигнала определяется заранее заданным максимально допустимым риском на одну сделку Rm.

    На Изображении 11 восьмидиапазонное движение вниз ознаменовалось пятью подряд продажами после пробоя соответствующих нижних ключевых уровней sell1…sell5. Если для первой и второй позиций sell1 и sell2 нашлись технически обоснованные уровни с приемлемым риском – stop1 и stop2, то для остальных продаж ближайший относительный максимум с параметром ms=3 расположен в точке RH. Исходя из вышеозвученных правил, позиции sell3, sell4, sell5 расположили свои защитные остановки на верхних ключевых уровнях предыдущих диапазонов
     
  6. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    6.2. Преобразование стоп-сигнала.

    6.2.1. Преобразование стоп-сигнала в зонах
    безубыточности.

    1) В первой зоне безубыточности RW1 уменьшить значение ms для уровней установки стоп-сигнала на единицу.
    2) Уменьшить на две единицы значение ms уровней размещения защитной остановки при достижении ценой второй зоны безубыточности RW2.
    3) Из значения ms в третьей зоне безубыточности RW3 вычесть три единицы.

    Таким образом, при значении ms=3, в третьей зоне безубыточности RW3 любая сделка переводится на работу по свинг-тактике. Рассмотрим преобразование стоп-сигналов на примере. От диапазона d1 (Изображение 12.) после пробоя совершается продажа sell1. Формация d2 оказалась более «щедрой» и «одарила» нас противотрендовой сделкой sell2 и дополнительной трендовой позицией sell3. При равенстве ms=3 начальные стоп-сигналы трех позиций расположились на указанных на графике уровнях. Соответствующими позициям цветами на картинке построены зоны безубыточности. Если не проводить преобразование стоп-сигналов, то все три продажи перенесут свои защитные остановки в относительный максимум RH3 (серый), уровень которого через несколько дней будет достигнут баром А. Действие преобразования позволяет перевести все позиции в свинг-тактики и дать им еще немного «пожить». Эффект от продажи sell1 оказался не столь убедительным (+33 пункта). Но другие две позиции «преобразовали» дополнительно +538 и +852 пункта!
     
  7. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    6.2.2. Преобразование стоп-сигнала в целевых зонах.

    1) В первой целевой зоне TZ1 уменьшить значение ms для уровней установки стоп-сигнала на единицу.

    2) Уменьшить на две единицы значение ms уровней размещения защитной остановки при достижении ценой второй целевой зоны TZ2.

    3) Из значения ms в третьей целевой зоне TZ3 вычесть три единицы.

    Тренд О1-С1 (Изображение 13.) ознаменовался серией из пяти покупок buy1…buy5. Без преобразования стоп-сигналов для ms=3 все пять защитных остановок собираются в относительном минимуме RL (серый) и «отправляются в отставку» баром А. Теперь спроектируем целевые уровни и целевые зоны ими определяемые. От предыдущего движения вниз по методу трендовой линии при mt=5 построен первый целевой уровень L1 (зеленый). Желтый уровень L2 определен методом расчетной коррекции (А1-В1). Красный цвет «светофора» уровня L3 движению вверх зажигает метод измеренного движения. Согласно выше озвученным правилам, все пять сделок переводятся в целевой зоне TZ3 в подчинение свинг-тактике и забрасывают свои стоп-сигналы в минимум бара С1. Разница в 345 пунктов между минимумом С1 и RL записывается в актив в пятикратном размере…
    Хотя возникновение расчетной коррекции F1-H1 деактивирует уровни L1 и L2, коррекция D1-E1 даст еще два запасных целевых уровня L4 и L5 (серые) и наша «премия» в 1725 пунктов все же достается нам!
     
  8. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    6.3. Правило нейтральной тактики.

    Это самый короткий свод правил, но и самый важный.
    Позиция, чей стоп-сигнал гарантирует отсутствие убытка, теряет привязку к тактике, по которой она была открыта и становится нейтральной.

    6.4. Количество открытых позиций.

    1) Допускается одновременное существование не более двух позиций, открытых по формальной тактике (ТФ), чьи стоп-сигналы не вынесены в область безубыточности.

    2) Возможно наличие не более одной сделки с защитной остановкой в убыточной зоне от тактики ТК.

    3) Максимальное общее количество позиций от тактик ТС и ТСК, стоп-сигналы которых, будучи достигнуты ценой, принесут убыток, не более двух.

    4) От одного ключевого уровня в любой момент времени может быть открыто не более одной противотрендовой и трендовой позиции.

    Теперь предыдущий графический пример изменился (Изображение 14). На момент возникновения сигналов buy3, buy4 и buy5 стоп-сигналы двух предыдущих позиций buy1 и buy2 находятся в убыточной зоне. Если возможно открытие сделок исключительно по формальной тактике, то на этом участке движения цены имеют право на существование только позиции buy1 и buy2
     
  9. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    7. Подсистема фильтрации.


    7.1. Фильтр первого уровня: фильтр движения (ФД).

    Рассмотренные нами ранее целевые уровни – это наше мнение о том, где должно закончиться ценовое движение. Исходя из такового постулата, было бы глупо открывать позиции по «тяжелым» тактикам (ТФ, ТК), например, в третьей целевой зоне. Поэтому сформулируем ограничения на тактики открытия позиций в различных целевых зонах.

    1) Позиции по формальной тактике допускается открывать ниже первого целевого уровня.

    2) В первой целевой зоне возможно открытие сделок по ТК тактике.

    3) Во второй целевой зоне фильтром движения разрешено открытие позиций только по свинг-тактике.

    4) В третьей целевой (выше третьего целевого уровня) зоне допускаются сделки только по тактике ТСК.

    Рассмотрение графической картины целевых уровней в связи с появлением каждого нового бара имеет приоритетное значение перед сигналами. Это означает, что если возник сигнал от какого-либо бара, то сначала проводится анализ на предмет появления новых целевых уровней или деактивации существующих, а потом принимается решение о типе тактики.
    Теперь наш тренд все-таки «урвал» немножко (Изображение 15.) Пятый сигнал во второй целевой зоне позволяет открыть позицию buy5 по свинг- тактике.
     
  10. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    7.2. Фильтр второго уровня: фильтр модели (ФМ).

    7.2.1 Взаимное расположение диапазонов.

    Определим расположение первого диапазона выше второго диапазона, если верхний ключевой уровень первого диапазона выше верхнего ключевого уровня второго, а нижний ключевой уровень первой формации выше нижнего ключевого уровня второй. Для понятия «ниже» нужно изменить правила наоборот. Нарушение любого условия вышеозвученных правил даст нам два одноуровневых диапазона.

    7.2.2. Определение направленного движения.

    Предположим, имеются три подряд идущих диапазонов такие, что второй ниже первого, а третий ниже второго. Рассмотрим несколько ситуаций, которые могут возникнуть при появлении четвертого диапазона.

    Ситуация 1. Четвертый диапазон выше третьего, но ниже второго (Изображение 16).
    Определим такое состояние следующими терминами:
    а) движение вниз подвергнуто сомнению;
    б) начало движения вверх.
    Такое же состояние будет, если диапазоны 2 и 4 одноуровневые.
    Для движения вверх третий диапазон получает номер «1» (зеленый), а четвертый – «2».
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать