Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Хэдж. Упрощенный вариант" 04.04.09г
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 2,241
    Комментарии
    20
    Темы
    2573
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей

    ТС "Хэдж. Упрощенный вариант" 04.04.09г

    Текущее состояние счета по закрытым позициям :100 000 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования : 0.0%



    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    В основу системы легли базовые понятия технического анализа, такие как ценовой канал , уровни поддержки/сопротивления и скользящие средние.
    Плюс собственное видение рынка.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 2,927
  2. 2,241
    Комментарии
    20
    Темы
    2573
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    Работаю на H1


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Фьючерсы.


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета - 100 000 USD

    Счет в терминале Broco Trader - скачать терминал

    Торговый счет - 451928

    Логин торгового счета - 451928

    Пароль инвестора - mm2roub


    V. Параметры рисков

    Риск на разницу открытых сделок - не более 2% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Ситуацию на рынке обычно отслеживаю на конец часа в течение
    европейской и начале американской сессии. Соответственно информация
    о выставленных ордерах будет появляться примерно в начале очередного
    часа.
  3. 2,241
    Комментарии
    20
    Темы
    2573
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Стратегия основана на зеркальном движении двух пар , евро/доллар и
    франк/доллар соответственно. Работать буду на фьючерсах , просто ради
    удобства , график франка переворачивать не надо :) . В качестве дополнительного варианта может использоваться связка BRNM9 против CLM9 .

    Основные мысли заложенные в систему :

    Торговля идет на разворотах. Для определения точек входа
    использую индикатор Envelopes с отклонением 1,21% и 1,62%
    для валют и 5,8% для нефти , разворотные фигуры классического ТА ,границы
    ценовых каналов и уровни поддержки/сопротивления, а также пересечение МА8 и МА12 . Любой из полученных сигналов может служить основанием для входа в рынок. Комбинация сигналов может послужить основанием для удвоения размера позиции. .

    Основной валютной парой является евро.Франк использую в качестве стопов
    против евро. По нефти решение принимаю по CLM9 ,а защита по BRNM9 .
    Позиции по валютам открываются в стандартном соотношении объемов 1 к 2 , т.е. если евро - 1 лот , то франк - 2 лота . Из-за разной волатильности пар. Нефть идет 1 к 1.

    Количество одновременно открытых позиций ограничивается
    размером депозита и текущей обстановкой.Риск на разницу противоположных
    позиций не более 2% от депо.Предельная просадка по эквити — 20%.

    Тэйк профит.
    Уровень тейк профита определяется исходя из текущей ситуации на рынке.
    Обычно в качестве первого ориентира выбираю уровень поддержки/сопротивления в середине ценового канала. Он ставится на случай резкого разворотного движения,после которого обычно идет свой откат . Этот откат используется либо для повторного входа в рынок (если тейк сработал), либо для доливки , если образовалась двойная вершина (дно). Цели повторных входов – по обстановке.
    В качестве фильтра для входа в рынок используется соотношение стоп/профит как 1 к 2. Т.е. если уровень предполагаемого профита (первой цели) не превышает по размеру в два раза уровень разумного стопа , то сделка не открывается.

    Сделки открываются отложенными ордерами и до тех пор пока основная сделка не окажется в рынке , защитный ордер не выставляется. Во избежание ненужного срабатывания.
    Если основная позиция сразу уходит в плюс , то по ней выставляется стоп-профит и защитный
    ордер соответственно снимается.

    Установка защитного ордера :
    В случае с валютами открываем график франка и находим место соответствующее расположению ордера по евро. Далее определяется точка, в которой разворотный сценарий отменяется. Т.е. происходит пробой уровня , границы канала , или не подтверждается разворотная фигура. Обычно это уровень за ближайшим экстремумом. Там и ставим защитный ордер в направлении продолжения движения. Стоп и профит по защитному ордеру не выставляем и вообще не анализируем . Оценка ситуации идет по основной паре. Как только по евро будет получен повторный сигнал на
    разворот , тогда и будет закрыт защитный ордер путем выставления стопа или профита.
    Если ситуация на рынке нервно-неопределенная, скажем при потоке значимых новостей , то по защитному ордеру может выставляться стоп в б/у при первой же возможности без поиска значимых уровней.
    В момент закрытия защитной позиции выставляется новый отложенный ордер
    на случай повторной ошибки в определении разворота, или, в случае неопределенности направления, выставляется стоп по основной позиции и соответственно возможен выход из рынка. Суммарный убыток по этим операциям не должен превышать 2% от депо .

    При выставлении защитного ордера может использоваться частичное перекрытие позиции по евро , с последующей доливкой и даже превышением объема основной сделки. Эти ситуации будут описываться отдельно.
  4. 2,241
    Комментарии
    20
    Темы
    2573
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Торговля на разворотах хороша во флэте. Трендовые участки - в лучшем
    случае при своих.

  5. 2,241
    Комментарии
    20
    Темы
    2573
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Для примера возьмем текущую ситуацию по евро.
    Можно предположить формирование треугольника. Цена находится под
    верхней границей у уровня 1,3495 . Если выставить ордер sell stop от
    1,3470 то ближайшей целью будет 1,3350 , а стоп в районе 1,3530.
     
  6. 2,241
    Комментарии
    20
    Темы
    2573
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Тогда в случае срабатывания ордера по евро , выставляем защитный
    ордер по франку, учетом его более низкой волатильности :
    buy stop от 0,8875
    В случае его срабатывания , закрытие происходит при формировании
    повторного сигнала на продажу евро.

    И в продолжение ситуации . Если бы ордер по евро сработал вчера.
    Тогда сегодня утром сработал бы ордер по франку. Затем
    при развороте по евро, на нем был бы установлен стоп-профит в районе
    0,8880 и при его срабатывании отложенник на 0,8915
       
  7. 2,241
    Комментарии
    20
    Темы
    2573
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    X. Начало торговли
  8. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Не подходит из-за расчетных, а не рыночных стопов-профитов.
  9. 2,241
    Комментарии
    20
    Темы
    2573
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Валерий Mальцев Посмотреть сообщение
    Не подходит из-за расчетных, а не рыночных стопов-профитов.
    Если честно, то не понял. Если не сложно , можно чуть более
    развернутый ответ ? На будущее так сказать.
  10. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Сорри, что влез - просто чтоб вам сутки не ждать ответа Валерия.

    Ваши установки: Для евро минимальный профит 100 п , соответственно минимальный уровень открытия по франку будет в 25 п от текущей цены. Для нефти проще, там при 100 п профита ставим отложенник на 50п в противоход по второй паре.

    А Валерий хочет, чтобы вы уровни стопов и профитов определяли в зависимости от состояния рынка. Ну например, тейк ставится на такой-то уровень (по фигуре, по Фибо - да все-равно на самом деле), а стоп на какой-то другой - но это все на картинке по текущему анализу должно определяться. Ну а дополнительно можете указать математические отношения между стопами и профитами (2 к 1, 3 к 1 - тоже все равно) - они будут фильтрами, т.е. анализом определили стоп и профит, проверили, соблюдается ли заявленное соотношение, и, если да, то вперед, если нет - пропуск сделки. Т.е. вот такая у Валерия идея...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать