Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Закономерности" 1.09.2009
+ Подписаться
Страница 30 из 30 ПерваяПервая ... 20282930
  1. 378
    Комментарии
    6
    Темы
    378
    Репутация Pro
    Аватар для ukr.man  
    В начале пути

    3 Медалей
    К сожалению достиг максимальной просадки.
    Спасибо кто следил за моей торговлей.
    Причины такого стечения обстоятельств - превышение лимитов в начале месяца, когда было открыто больше инструментов чем нужно было. К сожалению по всем открытым позициям сработал стоп (в нашей профессии стоп - это норма), но учитывая количество суммарно получилась значительная просадка.
    Как мне кажется, дополнительной причиной просадки опять же, исключительно по вине трейдера (тоесть меня), привычка работать с собственным капиталом, где инвестиции - это 100% риска. В конкурсе была применена норма просадки в 20%. Для меня любой инвестиционный капитал - рисковый, и поэтому выделенные 8000 в начале конкурса с лимитом 20% означали то же самое что и 1600 долларов на счету с лимитом 100%. Второй вариант для меня был бы более предпочтительней. Но конкурс есть конкурс. Моя система и опыт в торговле является рабочей, (трейдинг - это моя основная профессия), поэтому надеюсь, учавствовать в дальнейшем в проектах компании Броко. Выражаю благодарность Валерию Мальцеву, за предоставленную возможность. Всем трейдерам удачной торговли. Не прощаюсь. :rolleyes:
  2. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Спасибо за участие!
  3. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Вот обращаю внимание: не хотят люди считать сумарные риски- а весьма зря. Ибо КОРРЕЛЯЦИЯ по разным прарам ДЕ ФАКТО делает позицию увеличенной.
    Я бы таки на месте организаторов конкурса просил людей НЕ ПРОСТОТКРЫВАТЬ ПОЗИЦИИ (тут большого ума не надоть- есть тс- ну итогуй по ней:)), а также приводить расчет СУММАРНОГО РИСКА по открытым позициям с учетом коэффициента корреляции (хошь по Спирмену, хошь еще как).
    Поверьте: это КАК В ИНТЕРЕСАХ ТРЕЙДЕРА ТАК И ИНВЕСТОРА.
    Иначе (обращаю внимание): заявленные риски по позициям ДЕ ФАКТО не будут реальными, а часто будут завышенными, ибо формально будет открыто нескоько поз с допустимыми рисками, но РЕАЛЬНО одна с большим.
    Пример: торугет челвоек иеновыми кроссами: с евро, фунтом и канадцем, например. А ну ка прикиньте: открыл он ТРИ ПОЗЫ с допустимыми вроде рисками к примеур 2% по позиции, А реально с учетом корреляции отнюдь не 2, а около 5-6 может оказаться.
    В общем подумайте- можно конечно и так все оставить, но можно таки и ужесточить условия конкурса ПРИБЛИЗИВ ИХ К РАБОТЕ НА БОЬШИХ РЕАЛЬНЫХ ДЕНЬГАХ (там то эти суммарные риски трейдер считать ОБЯЗАН - "иначе кранты":))
  4. 1,988
    Комментарии
    19
    Темы
    1992
    Репутация Pro
    Аватар для Dmytrich  
    Сэр!

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Вот обращаю внимание: не хотят люди считать сумарные риски- а весьма зря. Ибо КОРРЕЛЯЦИЯ по разным прарам ДЕ ФАКТО делает позицию увеличенной.
    Я бы таки на месте организаторов конкурса просил людей НЕ ПРОСТОТКРЫВАТЬ ПОЗИЦИИ (тут большого ума не надоть- есть тс- ну итогуй по ней:)), а также приводить расчет СУММАРНОГО РИСКА по открытым позициям с учетом коэффициента корреляции (хошь по Спирмену, хошь еще как).
    Поверьте: это КАК В ИНТЕРЕСАХ ТРЕЙДЕРА ТАК И ИНВЕСТОРА.
    Иначе (обращаю внимание): заявленные риски по позициям ДЕ ФАКТО не будут реальными, а часто будут завышенными, ибо формально будет открыто нескоько поз с допустимыми рисками, но РЕАЛЬНО одна с большим.
    Пример: торугет челвоек иеновыми кроссами: с евро, фунтом и канадцем, например. А ну ка прикиньте: открыл он ТРИ ПОЗЫ с допустимыми вроде рисками к примеур 2% по позиции, А реально с учетом корреляции отнюдь не 2, а около 5-6 может оказаться.
    В общем подумайте- можно конечно и так все оставить, но можно таки и ужесточить условия конкурса ПРИБЛИЗИВ ИХ К РАБОТЕ НА БОЬШИХ РЕАЛЬНЫХ ДЕНЬГАХ (там то эти суммарные риски трейдер считать ОБЯЗАН - "иначе кранты":))
    Идея неплоха, но к сожалению есть ТС по которым трейдер открывает несколько позиций в одну сторону... Даже если в этом случае ставить минимальный 0,1 лот, как по правилам, то уж к нормальным 2-3% риска на все сделки не выйдет. :)
    Другое дело внести такие жесткие санкции к тем кто в просадке! К примеру: Просадился до 10% от депо, всё дружок, изволь соблюдать суммарный риск по всем открытым сделкам не более 2-3%. :)
  5. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от predator_crime Посмотреть сообщение
    Другое дело внести такие жесткие санкции к тем кто в просадке! К примеру: Просадился до 10% от депо, всё дружок, изволь соблюдать суммарный риск по всем открытым сделкам не более 2-3%. :)
    Правильно! Но только трейдер должен это делать САМ.
    Да и какие там 3%... в просадке. Один!!
  6. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от predator_crime Посмотреть сообщение
    Идея неплоха, но к сожалению есть ТС по которым трейдер открывает несколько позиций в одну сторону... Даже если в этом случае ставить минимальный 0,1 лот, как по правилам, то уж к нормальным 2-3% риска на все сделки не выйдет. :)
    Другое дело внести такие жесткие санкции к тем кто в просадке! К примеру: Просадился до 10% от депо, всё дружок, изволь соблюдать суммарный риск по всем открытым сделкам не более 2-3%. :)
    Попробуйте, и будете всю свою жизнь в рынке крутиться около 0 прибыльности в лучшем случае(что итоги конкурса за полгода и показывают).
  7. 1,988
    Комментарии
    19
    Темы
    1992
    Репутация Pro
    Аватар для Dmytrich  
    Сэр!

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от terner Посмотреть сообщение
    Попробуйте, и будете всю свою жизнь в рынке крутиться около 0 прибыльности в лучшем случае(что итоги конкурса за полгода и показывают).
    Может быть! Не буду с вами спорить! Время покажет!

    А вы что-то конкретное по этому поводу можете предложить?! :bow:
  8. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от predator_crime Посмотреть сообщение
    Может быть! Не буду с вами спорить! Время покажет!

    А вы что-то конкретное по этому поводу можете предложить?! :bow:
    Только одно.Учитесь понимать РЫНКИ. Не графики, не инструментыТА, а рынки,их взаимосвязь. Тогда Вас и просадки пугать не будут.И относиться к ним как к обычной профессиональной тактике(одной из...).

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать