Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Закономерности" 1.09.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 30 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 378
    Комментарии
    6
    Темы
    378
    Репутация Pro
    Аватар для ukr.man  
    В начале пути

    3 Медалей

    ТС "Закономерности" 1.09.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям (21.09.2009): .... USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: -20,0 %

    --- История реальной торговли ----
    Август 2009
    Результат: +3,03%
    Количество сделок: 42


    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    Основные постулаты из основы которых была скомпилирована моя торговая стратегия:

    "Японские свечи" Стива Нисона
    "Технический анализ" Джека Швагера
    "Психология" Девида Кохена
    "Управление капиталом" Ральфа Винса
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 39,671
  2. 378
    Комментарии
    6
    Темы
    378
    Репутация Pro
    Аватар для ukr.man  
    В начале пути

    3 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    H4; D1.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Любые валютные пары доступные для торговли.


    IV. Параметры реального счета.

    Минимальный размер контракта - 0,1

    Стартовый размер счета - 8 242,36 USD

    Счет в терминале Broco Investor (Скачать терминал)

    Торговый счет - № 72866

    Логин торгового счета - 72866

    Пароль инвестора - bXnoqpE3


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - от 1% до 5% депозита в зависимости от силы сигнала и рыночных условий.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Оповещения об открытии и сопровождении сделкок, отчетов и обзоров будут выходить в нескольких вариантах:

    1. Оповещение об открытии сделки.
    Будет выходить до открытия сделки, с обзором графика, анализа, причин и следствия, выставление стоп-лосса и предварительного обозначения уровней и целей (тейк-профита).

    2. Оповещение о закрытии сделки.
    Будет выходить до закрытия сделки, только в случае закрытия сделки по скользящему трейлингу. При закрытии сделки по стопу, результат анализа только один - я был не прав. При закрытии сделки по тейк-профиту, результат анализ только один - я был прав.

    3. Еженедельный отчет.
    Будет проводится краткий отчет о сделках, поведении рынка, анализе работы и общих выводах.

    4. Ежемесячный отчет.
    Будет проводится полный отчет о работе за месяц

    5. Не торговые и неперодичные сообщения.
    Будут публиковатся по мере возникновения с моей точки зрения интересных ситуаций на рынке, графиках.
  3. 378
    Комментарии
    6
    Темы
    378
    Репутация Pro
    Аватар для ukr.man  
    В начале пути

    3 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    1. Моя философия торговли

    При всём разнообразии торговых систем, главный механизм её положительной работы будет заложен в математическом ожидании сделок при равных шансах на успех. Всем известно что в казино "красное" и "черное" было бы равным шансом на успех, если бы не "зеро". Как раз на счет него и заложено отрицательное математическое ожидание игры в пользу казино. Что нам это даёт экспонируя на рынок и системы? При равных стопах и тейках любой системы количество положительных сделок должно быть более 50%. Только тогда можно говорить о том что эта система имеет возможный успех. Учитывая спред, комиссии, проскальзывания и прочие особенности торговли это процент должен быть не менее 55%. И никакая, даже самая навороченная система управления капиталом не спасет Ваш депозит. Хоть 1% открываете на сделке, хоть 10%, и даже 0,01% (по Вашему мнению обеспечивающий малый риск), в конечном итоге приведет к нулю, просто за более долгий промежуток. В предпоследнем предложении я сделал акцент на слове возможный. Дело в том (что является самой прелестью рынка и торговли) систем способных делать эти 55% очень мало. Это первое. Второе. Даже если Вы получили систему с положительным математическим ожиданием (ПМО), или разработали, прогнали на тестах, в конечном итоге, всё равно сольёте депозит, как раз из за не соблюдения управления капиталом, эмоций и прочим набором стандартных грехов трейдера. И представьте хотябы на секунду, что и система с ПМО есть, и с Вашей психикой всё в порядке (ладошки не потеют, и присутствует диагноз финансовая дистрофия (отсутствие эмоций на деньги), казалось бы удачный тандем успеха. Разочарую Вас, и при этом Вы тоже сольёте депозит. (Не буду показывать пальцем, но известный трейдер обладающий и первым и вторым, чьим именем тут даже некоторые системы называются, слил как раз по этой причине). Возможные причины? Система перестала работать, изменился рынок, короче сотни причин почему это может произойти. Главное это не система. А понимание рынка. Система тут выступает как простой набор правил, как правила дорожного движения. Знания этих правил не придаст Вам мастерства вождения. Большинство, (большое большинство, очень большое большинство) путают причину и следствие. То что Вы называете системой, полагаясь на неё как на путеводителя, на гида, на грааль, то что поможет Вам открыть сделку, закрыть сделку. Нет. Максимум что может содержать система - правила управления капиталом. Вся система, та система которая и зарабатывает Вам деньги - это опыт. Его не возможно выразить формально, описать математически, или забить формулой. И опыт этот формируется не за 2 и не за 3 года. Минимум 10 лет. И только тогда Вы можете себя приписать к тем 5% (процент ниже, так просто Вы привыкли). И поэтой причине успешные трейдеры обычно люди не молодого возраста как минимум. Итог этого монолога таков. Все трейдеры в начале своём пути имеют одинаковое математическое ожидание в 45% (50/50 бросая монетку и 5% издержек ДЦ). Работая на рынке, получая опыт, со временем Вы увеличиваете своё мат.ожидание, на 1-2 процента в год. И вот уже через 3-4 года Вы можете работать в ноль. Это уже достижение. Еще пару лет, в небольшой плюс, ещё года два три и возможно у Вас есть шанс стать успешным. Но это трудный путь, и как Вы знаете не все его проходят. Конечный итог. Тот кто его прошел, может успешно работать с любой, абсолютно любой системой представленной на этом форуме да и на любом другом. Но к системе это отношения не имеет.

    2. Философия моей системы

    Так как для успешной торговли я могу выбрать любую систему, я выбрал самую простую. Это график. Без индикаторов, и прочей мишуры мешающей Вам работать. Система называется "закономерности", что означает определение закономерностей, определение риска на эту закономерность и финансовый результат этой закономерности. В моей закономерности будут присутствовать фигуры разворота, уровни поддержки и сопротивления, и свечной анализ.
    Предварительные данные: % прибыльных сделок 60%, отношение тейкпрофита к стоплоссу 2/1 или 3/1 или выше по тренду или до разворота. Ожидаемый профит фактор более 2.
  4. 378
    Комментарии
    6
    Темы
    378
    Репутация Pro
    Аватар для ukr.man  
    В начале пути

    3 Медалей
    3. Месячная история моей системы.

    На данном графике есть то что мне очень важно при работе: Еквити (красная линия - реальное состояние счета) должно быть выше баланса, что говорит о золотом правиле: "убытки закрывай сразу, а прибыли дай расти". Далее немного по статистике. Представленный для сравнительного анализа счет работает на высокой нагрузке (Я веду дневник в котором по плану, данный счет должен будет увеличится ежемесячно в два раза в течении 6 месяцев каждый месяц, но это уже другая история). По цифрам:

    Всего сделок: 50
    Профит фактор: 2,46
    Мат.ожидание: 543
    % изменения баланса: 304 %
    макс.просадка: 50%
    Средний лот: 2 на 10 000

    Соответственно уменьшая нагрузку в 20 раз на минимальные 0,1 лот по данным правилам, я рассчитываю на 2,5%-3% просадки и прибыльности 8-15% в месяц.
     
  5. 378
    Комментарии
    6
    Темы
    378
    Репутация Pro
    Аватар для ukr.man  
    В начале пути

    3 Медалей
    4. Правила открытия сделок

    1. Видим закономерность

    ФунтоЙена подошла к верхней границе растущего тренда.
    Цель - заработать на коррекции растущего тренда.

    2. Прогнозируем движение

    Красная линия вниз к пробитой фигуре вымпела.

    3. Расчитываем риски

    Капитал: 10 000 у.е.
    Цена 146,55
    Оптимальный стоп: 148,00
    Риск на сделку - 2%
    Стоимость риска = 200 у.е.
    Количество пунктов по стопу - 145 пунктов
    Стоимость пункта - 1 у.е. на 0,1 лот.
    Соответственно мы может при таких условиях открыть 0,1 лот и получить 145 у.е убытка, что составит 1,45% от депозита. или 0,2 лота с убытком в 290 пунктов, что больше допустимого риска в 2%.
    Минимальный тейк с коэф. 2 к 1, значит минимальный тейк на уровне 143,65
    Оптимальный на уровне 142,20
    Максимальный на уровне 140,54 (где галочка).
    Стоп поставили сразу, тейк спланировали.


    4. Делаем сделку

    Результат - продажа 0.1 лот. GBP/JPY стоп на 148.00
     
  6. 378
    Комментарии
    6
    Темы
    378
    Репутация Pro
    Аватар для ukr.man  
    В начале пути

    3 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Отсутствуют.
  7. 378
    Комментарии
    6
    Темы
    378
    Репутация Pro
    Аватар для ukr.man  
    В начале пути

    3 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.


    Разберем на примере GBP/USD работу стратегии.
    Всё достаточно просто.

    1. Рисуем будущее на основании системы (опыта) и технических фигур.
    2. Делаем сделки, продаём, планируем закрыть продажу на отскоке, планируем купить и планируем закрыть на росте.
     
  8. 378
    Комментарии
    6
    Темы
    378
    Репутация Pro
    Аватар для ukr.man  
    В начале пути

    3 Медалей
    ... Проходит неделя.

    Вот сделки:

    1. 2009.03.24 12:07 sell 0.55 gbpusd 1.47000 1.48000 0.00000 2009.03.27 13:09 1.43140 0.00 0.00 -6.77 2 123.00
    2. 2009.03.24 12:07 sell 0.55 gbpusd 1.47000 1.48000 0.00000 2009.03.27 21:06 1.43015 0.00 0.00 -6.76 2 191.75
    3. 2009.03.30 00:27 buy 1.50 gbpusd 1.42718 1.42260 1.42900 2009.03.30 00:49 1.42900 0.00 0.00 0.00 273.00
    4. 2009.03.30 16:17 buy 1.50 gbpusd 1.41700 1.41000 0.00000 2009.04.01 02:15 1.43101 0.00 0.00 -4.80 2 101.50
    5. 2009.04.01 08:02 buy 0.80 gbpusd 1.42798 1.42370 0.00000 2009.04.01 23:04 1.44746 0.00 0.00 0.00 1 558.40
    6. 2009.04.01 08:02 buy 0.80 gbpusd 1.42798 1.42370 0.00000 2009.04.02 08:23 1.45911 0.00 0.00 -3.84 2490.40

    А вот график.
    Всё по плану.
     
  9. 378
    Комментарии
    6
    Темы
    378
    Репутация Pro
    Аватар для ukr.man  
    В начале пути

    3 Медалей
    X. Начало торговли
  10. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать