Форум трейдеров » Волновой анализ » Закон волн Эллиотта для «чайников»
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей

    Закон волн Эллиотта для «чайников»

    (Краткий ознакомительный материал по Закону волн Эллиотта,
    предназначен для тех, кто впервые столкнулся с волновыми прогнозами.)


    Если взглянуть на графики торгов валютами на международном рынке FOREX, то легко заметить, что цена временами стремительно движется вверх или вниз, и всем ясно, что участники рынка практически единодушно предпочитают покупать одну валюту и продавать другую или наоборот. А иногда участники рынка находятся в нерешительности, и цена начинает немного откатываться назад от прежнего тренда или колебаться практически на месте в течение достаточно продолжительного времени.

    На этот феномен давно обратили внимание аналитики финансовых и товарных рынков и назвали эти движения трендовой и коррекционной фазами рынка соответственно (тренд и коррекция). Но именно американец Ральф Эллиотт в первой половине ХХ века открыл, что стремительный тренд при ближайшем рассмотрении распадается на пять более мелких законченных ценовых движений или пять волн (пять волновых моделей), как он назвал эти движения. Такие пяти-волновые движения — «пятерки» — всегда указывают направление развития доминирующего в данный момент времени тренда.

    А участки откатов или коррекций при ближайшем рассмотрении распадаются на три более мелкие волны или три-пять групп из трех волн, так называемые «тройки». Подобные «тройки» подсказывают, что формируется коррекционная фаза рынка, и после ее окончания доминирующий тренд продолжит свое движение в прежнем направлении.

    Открытие Эллиотта трудно переоценить, поскольку, зная закономерности построения и смены фаз рынка, можно прогнозировать дальнейшее ценовое движение, извлекая из этого практическую выгоду. Поэтому стоит присмотреться к нему подробнее.
     
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 40,215
  2. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Обратите внимание, как на представленном ниже примере нисходящий тренд (красная нисходящая линия) распадается на 5 более мелких зеленых волн, а восходящая коррекция (красная восходящая линия) раскладывается на 3 более мелкие зеленые волны. Точно также распадается на 5 более мелких синих волн первая зеленая трендовая волна, а ниже, вторая зеленая коррекция – на 3 более мелкие синие волны.

    Думаю, не нужно дополнительно объяснять, что в любой волновой модели может быть только нечетное количество волн.
     
  3. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Вероятно, вы уже заметили, как громоздко и путано описывать волны словами и цветными линиями. Поэтому в волновой теории существует своя терминология и система обозначения волн, позволяющая безошибочно находить на графике нужный участок.

    В рамках этой теории стремительные пяти-волновые движения называют импульсами и обозначают их на графиках арабскими или римскими цифрами 1-2-3-4-5 (i-ii-iii-iv-v). Нечетные волны всегда развиваются в направлении доминирующего тренда. Именно поэтому все нечетные волны при еще большем увеличении графика также оказываются более мелкими «пятерками» и маркируются цифрами (символ волны всегда ставится у ее окончания).

    Например, крупный импульс 1 распадается на пять основных волн меньшего волнового уровня [i]-[ii]-[iii]-[iv]-[v] of 1, а волна [i] (так же, как и волны [iii] и [v]) – на пять основных волн еще более мелкого волнового уровня (i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v) of [i].

    В отличие от трендовых моделей, все основные волны контр-трендовых, коррекционных «троек» при разметке обозначаются только латинскими буквами. Поскольку четные волны импульса развиваются в противоположном, контр-трендовом направлении, то они, как правило, состоят из более мелких «троек», каждая волна которой обозначается одной латинской буквой A-B-C-D-E-W-X-Y-Z.

    Например, волна 2 распадается на три основные волны меньшего волнового уровня [a]-[b]-[c] of 2, а волна [iv] - на три основные волны еще более мелкого волнового уровня (a)-(b)-(c) of [iv].

    На этих рисунках наглядно показано самое важное свойство финансовых рынков в рамках волновой теории – их фрактальность, когда одни и те же типы волн являются исходным материалом для построения аналогичных, но более крупных волновых моделей. И в то же время, эти же волны сами состоят из аналогичных типов волн, но более мелких по размеру.
     
  4. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    На рисунке ниже представлен пример реальной разметки данного участка графика валютной пары EUR/USD без подсказывающих цветных линий.

    Чтобы не запутаться, какая волна к какой модели принадлежит, маркировка волн имеет четкую иерархию от старшего волнового уровня к младшему, а волны одного уровня обозначаются на графике символами, взятыми из одной и той же строки.

    Сначала берут арабские цифры и прописные буквы в квадратных скобках для старших тайм-фреймов, затем, для меньших волновых уровней – символы в круглых скобках, после этого – символы без скобок. Затем, по мере уменьшения волновых уровней, приступают к римским цифрам и строчным буквам в квадратных, круглых скобках и символам без скобок. Для быстрого визуального распознавания волн одного уровня каждому уровню определен свой цвет ([зеленый], (синий), красный).

    [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[A]-[В]-[C]-[D]-[E]-[W]-[X]-[Y]-[Z]
    (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)-(W)-(X)-(Y)-(Z)
    1-2-3-4-5-A-B-C-D-E-W-X-Y-Z


    [i]-[ii]-[iii]-[iv]-[v]-[a]-[b]-[c]-[d]-[e]-[w]-[x]-[y]-[z]
    (i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v)-(a)-(b)-(c)-(d)-(e)-(w)-(x)-(y)-(z)
    i-ii-iii-iv-v-a-b-c-d-e-w-x-y-z

    После того, как для обозначений волн был использован последний из шести рядов символов, все начинается сначала, но символы для наглядности уменьшаются по размеру. Так можно делать до бесконечности как в сторону уменьшения масштаба графика, так и в сторону его увеличения.

    [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[A]-[В]-[C]-[D]-[E]-[W]-[X]-[Y]-[Z]
    (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)-(W)-(X)-(Y)-(Z)
    1-2-3-4-5-A-B-C-D-E-W-X-Y-Z


    [i]-[ii]-[iii]-[iv]-[v]-[a]-[b]-[c]-[d]-[e]-[w]-[x]-[y]-[z]
    (i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v)-(a)-(b)-(c)-(d)-(e)-(w)-(x)-(y)-(z)
    i-ii-iii-iv-v-a-b-c-d-e-w-x-y-z
     
  5. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Остается добавить, что для каждой фазы рынка (трендовой и коррекционной) Эллиотт и его последователи составили полный каталог волновых моделей, которые описывают все возможные варианты поведения рынка. Этих моделей не так много, как может сначала показаться.

    Трендовую часть рынка описывают всего три типа пяти-волновых моделей – это уже известные вам импульс и два вида диагональных треугольниковконечный и начальный. Отличительной особенность этих моделей является то, что они всегда указывают направление доминирующего в данный момент времени тренда, а их основные волны обозначаются только цифрами.

    Импульс – это базовая пяти-волновая модель, которая является основой для построения всех остальных волновых моделей, в том числе и коррекционных, о чем будет рассказано дальше. Его волновая формула равна 5-3-5-3-5 (цифры показывают, к какому типу принадлежит каждая основная волна модели по порядку – к «пятеркам» или «тройкам»). Согласно этой формуле все нечетные волны импульса могут быть только «пятерками», а четные – «тройками» (см. схематичное изображение импульса в центре на рисунке).

    Отличительным признаком импульса является стремительность, что позволяет его основным волнам не пересекаться между собой. На представленном ниже рисунке можно увидеть импульсы [1], [3], [5] of v of (i); [1], [3], [5] of iii of (iii); i, iii, v of (i); i, iii, v of (iii); (iii).

    К замечательному свойству импульсов относится их способность формировать удлинение. Это явление характеризует стремительность и силу тренда, когда одна из нечетных волн импульса начинает растягиваться в длину за счет увеличения вложенности импульсных волн мелких уровней. Примером удлинения может служить импульс iii of (iii) и сам импульс (iii). Удлинение может обозначаться на графике строчной латинской буквой «x» (extension).

    Клин или начальный диагональный треугольник отличается от пяти-волнового импульса тем, что импульсы младшего волнового уровня, составляющие его нечетные волны, глубоко пересекаются между собой. Его формула такая же, как и у импульса – 5-3-5-3-5 (см. схематичное изображение клина слева на рисунке). Самым важным свойством клина является то, что он может быть только первой, начальной волной в модели старшего волнового уровня. На нашем рисунке клин является первой волной (i) импульса (i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v) of [iii]. Для наглядности клин всегда выделяется на графике образующими его линиями.

    Диагональный треугольник – или конечный диагональный треугольник, хотя и напоминает по внешней форме клин и также является пяти-волновой моделью с глубоко пересекающимися основными волнами, но его нечетные волны являются не пяти-волновыми импульсами, а трех-волновыми зигзагами (см. схематичное изображение диагональника внизу справа на рисунке и следующий раздел о зигзагах). Поэтому его формула равна 3-3-3-3-3. Для наглядности диагональный треугольник всегда выделяется на графике образующими его линиями.

    Самым важным свойством диагональника является то, что он может быть только последней, конечной волной в модели старшего волнового уровня. На нашем рисунке диагональник является заключительной пятой волной (v) импульса (i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v) of [iii].
     
  6. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    К сожалению, разновидностей коррекционных моделей гораздо больше, чем трендовых, и это затрудняет прогнозирование коррекционной фазы рынка. Однако их легко разбить на небольшие группы по тем задачам, которые они решают в рамках волновой теории.

    Самыми элементарными из них являются всего две трех-волновые базовыми модели — зигзаг и плоскость, которые всегда обозначаются на графике начальными буквами алфавита — A-B-C. Все остальные коррекции, независимо от их сложности, состоят из различных сочетаний именно этих двух моделей.

    Зигзаг – это самая распространенная на рынке модель после импульса. Этому не трудно поверить, поскольку две волны зигзага являются импульсными моделями (первая волна может быть импульсом или клином, а последняя – импульсом или диагональником). Формула зигзага равна 5-3-5. Из-за стремительности составляющих его волн сам зигзаг также является стремительной и глубокой коррекцией (см. схематичное изображение зигзага в верхней части рисунка).

    Плоскость, в отличие от зигзага, в большинстве случаев развивается в боковом направлении, и, как правило, является неглубокой коррекцией, за что и получила свое название (см. схематичное изображение плоскости в нижней части рисунка). Ее формула равна 3-3-5. То есть, несмотря на то, что первые две волны плоскости всегда являются некими «тройками», ее заключительная волна обязательно будет импульсом или диагональным треугольником.

    На рисунке ниже представлен любопытный участок графика, где собрались воедино разнообразные волновые модели. Рассмотрим его подробнее. Центральной моделью рисунка является зигзаг (a)-(b)-(c) of [v], завершающий крупный диагональник. Его ноги состоят из импульса (a), с удлинением в первой волне i of (a), и импульса (c), с завершающим его диагональным треугольником v of (c). А волна-связка (b) является волновой плоскостью a-b-c of (b). Первые две волны данной плоскости являются зигзагами, а заключительная волна c of (b) – диагональным треугольником.
     
  7. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Иногда после формирования первой трех-волновой коррекции участники рынка не приходят к единому мнению, что делать – покупать или продавать, и цена на графике продолжает колебаться практически на месте или откатываться против тренда еще дальше. В этом случае новые элементарные коррекции добавляются к старым, как бы насаживаясь на невидимую ось и продолжая увеличивать продолжительность коррекции или углублять ее. В конечном счете, коррекция может сформироваться в сложную комбинацию из элементарных «троек».

    Рассмотрим следующую группу моделей, которая объединяет самый обширный класс таких комбинаций в волновой теории – протяженные коррекции. Все модели в данной группе связаны едиными признаками – они состоят из пяти трех-волновых групп и формируют практически горизонтальную конструкцию, возможно, с небольшим наклоном в ту или иную сторону. Их формула равна 3-3-3-3-3. В задачу данных моделей входит увеличение общей длительности коррекции. У этой обширной группы моделей есть одно замечательное свойство – как правило, любая из них является предпоследней волной в модели старшего уровня. Таким образом, тренд после ее окончания продолжается в прежнем направлении, формируя заключительную волну старшей модели.

    К этой многочисленной группе относятся все разновидности горизонтальных треугольников, наклонных треугольников и сложная волновая комбинация - тройная тройка.

    Следуя скорее традиции, чем реалиям современных представлений о волновой теории, модели в данной группе могут обозначаться как первыми буквами алфавита A-B-C-D-E (так обозначаются все разновидности треугольников), так и последними буквами W-X-Y-X-Z (так обозначаются тройные тройки).

    На представленном рисунке можно рассмотреть крупный расходящийся горизонтальный треугольник a-b-c-d-e of (iv) и мелкий сходящийся (A)-(B)-(C)-(D)-(E) of [X] of d. Обратите внимание, что образующие линии, которыми для наглядности выделяют треугольники, наклонены в разные стороны.

    Как видите, оба треугольника являются предпоследними волнами в модели старшего уровня, что позволяет прогнозировать дальнейшее движение цены с достаточной точностью.
     
  8. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    На следующем рисунке представлена пара наклонных треугольников – крупный A-B-C-D-E of (4) и мелкий (a)-(b)-(c)-(d)-(e) of [b] of D. Обратите внимание, что образующие линии, которыми для наглядности выделяют треугольники, наклонены в одну сторону вдоль доминирующего тренда, откуда и пошло название модели.

    Как видите, и здесь оба треугольника являются предпоследними волнами в модели старшего уровня, что также позволяет прогнозировать дальнейшее движение цены с достаточной точностью.
     
  9. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    По своей сути тройная тройка – это неудавшийся горизонтальный или наклонный треугольник. То есть, или ее образующие линии могут напоминать некую разновидность треугольника, но цена нарушила его геометрию (как на представленном ниже рисунке – волна [Z] вышла за территорию волны [Y]), или образующие линии модели наклонены в одну сторону против доминирующего тренда.

    В остальном данная модель ничем от треугольников не отличается и также является предпоследней волной в модели старшего уровня, что позволяет прогнозировать дальнейшее движение цены с достаточной точностью.
     
  10. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Следующая группа включает в себя самую стремительную и глубокую коррекционную модель – тройной зигзаг. Его формула также равна 3-3-3-3-3, но само название этой модели говорит о том, что основой этой коррекции являются только зигзаги. К задачам данной модели относится не увеличение продолжительности, а увеличение глубины коррекции, с чем она неплохо справляется.

    Поскольку тройной зигзаг не относится к элементарным моделям и треугольникам, то он обозначается последними буквами алфавита W-X-Y-X-Z. Следует заметить, что зигзагами в этой модели обязательно должны быть только нечетные волны W, Y и Z. Волны-связки Х могут быть любой другой «тройкой», в том числе, и зигзагом.

    На представленном рисунке тройной зигзаг w-x-y-x-z of (ii) является коррекционной второй волной некого крупного импульса.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать