Форум трейдеров » Начинающим трейдерам » Расчет вероятностей сделки.
+ Подписаться
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
  1. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Хеклеру. Все таки давайте попробуем сформулировта ьзадачу:устроит ли Ва стаки КОРРЕЛЯЦИЯ (е коэфициент) или Вы хотитеполучить цифру именно ВЕРОЯТНОСТИ?
    ДУмаю в последнем случае проще как я предлагаю сделать. СОздать полную групуп событий по цена м закрытия (например по неделям за 5 или 10 лет) и тупо высчитать вероятности (то есть: имеем собтия: закрытия евро и австрала выше прошлой недели ниже прошлой недели один выше другой ниже и наоборот- это полная группа событий. Далее смотрите золото - закрытие неделей и тупо отмечаете - что когда было. В результате имеете стат вероятнсоть в чистом виде. Хотите- возьмите сюда фондовый рынок- тут тоже может быть кореляция (возьмите к римеур Долу закрытия недель и золото закрытия недель- не исключено, что увидите какую то фазу или противофазу в связи с евро то есть столбцы буду: закрытие евро закрытие доу и закрытие золота).
    НАверное можно напсиать и прогу , которая сможет механизировтаь процесс (алгоритм то понятен - он простой- вот ка крелизовтаь только на языке МТ не знаю- я им не владею).
    Может и в экселе можно как-то- но не скажу (Не такой глубокий спец по экселю. Ва мфактически надо создать ка кб ымассив результатов куда отписывать сравнения больше больше меньше меньше одно больше другое меньше (сравниваются 2 стобца) и потом в зависимости от результата золота- добавлять еденичку к 1 из 4 вариантов и в конце получите вероятнсоть события по ценам закрытия на неделях).
  2. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Примитивная идея моя такая - видя тренд по золоту и австралийскому доллару, я считаю на основании коэффициента линейной корреляции равному 0.94 что тренд будет иметь продолжение, т.к. это очень большая корреляция, максимум равен 1, при этом по паре eur/usd которая имеет коэффициент линейной корреляции с AUD/USD 0.9 имеется нисходящий тренд.

    Какова будет вероятность продолжения тренда по золоту.
    Может кто нибудь помоч расчитать вероятность этого события?
    Каким образом исходя из корреляций инструментов можно рассчитать вероятность продолжения тренда?

    Так вот какова будет вероятность например того, что XAU закроется выше цены закрытия , если eur/usd закроется выше цены закрытия, и aud/usd закроется выше цены закрытия.
    А что даст этот результат? Здесь нужно считать не только вероятность события, но и размер свинга в нужном направлении, иначе вы можете получить стратегию, которая при высоком % попадания в итоге все-равно получает loss.

    Понятно, что если австрал с евро закрываются в плюс, то и золото закрывается в плюс как правило - это все знают. Но есть моменты, когда это может быть не так, причем системно не так. Если вы будете считать цифры "в среднем по больнице" вы рискуете этого не заметить.

    П.С. Для ваших условий: если EurClose(0)>EurClose(1) и AudClose(0)>AudClose(1) вероятность того, что разница GCClose(0)-GCClose(1)>0 составляет 77.47%. Данные для тестирования взяты из BrocoTrader. Рассчета на периоде с 01.01.2005 по 30.01.2009. Данные для AUD: 6A_cont1440, для EUR: 6E_cont1440, для золота: GC_cont1440
  3. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Согласен с вами мрак про системность, именно поэтому я и говорил, о временном периоде.

    Тогда вопрос каким образом вы получили вероятность в 77 %?

    Хотя вы правы. Возможно я ошибаюсь в самом понятии, постановки вопроса.
  4. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Наверное, как я и предлагал - тупым перебором по ценам закрыьтия за этот период.
  5. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Тогда вопрос каким образом вы получили вероятность в 77 %?
    Есть определенное условие для открытия "сделки" и для ее закрытия. Поэтому % выигрышей в такой стратегии и будет являться искомой вероятностью. По сути то же самое, что написал в своем предыдущем постинге Frankus.

    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Возможно я ошибаюсь в самом понятии, постановки вопроса.
    Что вы хотите в качестве конечного результата?
  6. 933
    Комментарии
    13
    Темы
    938
    Репутация Pro
    Аватар для loewe  
    Клиент WHC

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Очень интересует вопрос - расчета вероятностей для сделки...
    А зачем Вам это знать?
    Вероятность не говорит о прибылях...
  7. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Что вы хотите в качестве конечного результата?
    Определить вероятностный порог ниже которого сделку открывать не стоит.
  8. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    От агрессивности тактики зависит и ЦЕНЫ ИГРЫ. Вероятность то лишь ЗАКРЫТИЯ ВЫШЕ. А на сколь выше - вот это еще вопрос.
    Потому мало знать вероятности- надо опредлится Вам с тактикой и расчитать: где стоп где профит- то есть цену игры. Тогда уже решать: когда открывать сделку, когда нет?
  9. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Определить вероятностный порог ниже которого сделку открывать не стоит.
    50/50. Если ниже - то открывать не стоит ;)
  10. 5,179
    Комментарии
    29
    Темы
    5210
    Репутация Pro
    Аватар для Wolf  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Определить вероятностный порог ниже которого сделку открывать не стоит.
    Копай в сторону товарного канала..есть метод расчета предполагаемого бара на завтра, публиковали в одном из журналов "Форекс магазин", найду статью выложу. Индикатор по статье приложил.
    Вложения Вложения

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать