Форум трейдеров » Начинающим трейдерам » Расчет вероятностей сделки.
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей

    Расчет вероятностей сделки.

    Очень интересует вопрос - расчета вероятностей для сделки.

    Если кто либо, кто расчитывает вероятность для собственных сделок, просвятил по этому поводу, был бы весьма благодарен этому человеку и думаю не только я.

    Азы математики знаю, имею высшее образование, правда вышку подзабыл.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 9,853
  2. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    ТУ тнет проблемы. Берете по системе ан истории: сколь раз был профит, Сколь лос и сколь от волатильнсоти поднимает каждый сигнал.
    Это и будут Ваши вероятности.
    НАпример: пусть из 1000 ра на истории Ваш сигнал системы 1 поулчил лося
    размером в 1 дневную волатильность по инструменту (ДВ) 300 раз, 500 раз поднял 1 ДВ и 200 раз поднял 2 ДВ
    Тогад шансы по ДАНОМУ СИГНАЛУ ТС поулчить такого лося будут 30% поднять 1ДВ - 50% и 2ДВ (ка кминимум) 30%.
    Я к примеру пользуюсь стат вероятностями и довльно успешно в своей методолгии работы исходя из сиыл урвоня входа, трендовой ситуации, оценки ФА свечей и индиктаоров (ка ккорректирцющих вероятнсоть входа от уровня). А так всяк сам по своей ТС должен смотреть- что да как было на истории. И ПОКА ТС РАБОТАЕТ- вероятсноть и будет такой. Как персестанет работать- так понятно они станут не верны.
    Кроме того: один и тот же сигнал на разных участках рынка (трендовсть спекулятивность волатильсноть) может иеь РАЗНУ ЮВРОЯТНСОЬ- вот это на бектесте ситсемы и истории ваших реал торгво ПО КАЖДОМУ ИНСТРУМЕНТУ Вы может етакже отсмотреть.
    НАпример: в рейндже одна вероятсноть , в тренде- другая. С низкой волатильнсотью - одна с высокой- другая.
    Это позволит Вам БОЛЕЕ ГРАМОТНО составить ММ системы и градуировать лоты, исходя из общего постулата: чем выше цена игры и вероятсноть тем выше размер лдота...но в пределах допустимого Вашим ММ риска по позиции и потфелю в целмо (если ведете портфельную торговлю или позиции коррелируют друг с другом).
  3. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    В принципе я понял. Что касается тестирования систем, это отдельная песня,
    здесь для меня пока сложность, не в тестировании как таковом, а как задать параметры довольно сложной системы.
    Но давайте с простого. Ниже я расположил таблицу коэффициентов линейной кореляции полученой мною, ипользованием функции в EXel, в моем случае в OO 3.0.1 Calc , по дневным ценам закрытия.

    Так вот какова будет вероятность например того, что XAU закроется выше цены закрытия , если eur/usd закроется выше цены закрытия, и aud/usd закроется выше цены закрытия.

    Или так какова вероятность того что XAU закроется выше цены закрытия, если eur/ usd закроется выше цены закрытия, а aud/usd закроется ниже цены закрытия.

    Или я вообще применяю не правильный подход, и сравниваю размер ноги и форму носа? А события эти связанны между собой или не связанны между собой? А как определить размер выборки?

    В общем вопрос намного серьезней чем кажется на первый взгляд.
     
  4. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    По мне надо тупо на истории посмотреть: сколь раз на выбранном Вами ТФ происходило даное событие -такая вероятность и будет (то есть к примеру: если они оба закрывались выше одно, а ниже другое 1000 раз и 700 раз выше закрывалось золото- то вероятность будет 70%, если 500 раз- 50% итд).
    Может и есть какая то формула для расчета вышеуказанной Вами вероятнсоти через коэффициенты корреляции- но я ее не знаю.
    (Дело в тмо что тут нет полнйо групып событий, но и между австралом и евро через бакс ведь тоже корреляция имеется. Потому я бы смотрел полную группу события: оба упали оба поднялись в цене один упал другой поднялся и наоборот и для этого смотрел : что было с ценой на золото? Если кончено это как-то важно для Вашей торговой системы - взаимосвязь между ценами закрытия золота, евро и австрала).
  5. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Так эти коэффициенты и показывают вероятность события, через линейную кореляцию.

    Скажем так вероятность закрытия в одном направлении дней за период в 5 лет.
    Но в этом периоде тоже были разные периоды в которых корреляция была больше или меньше.

    Примитивная идея моя такая - видя тренд по золоту и австралийскому доллару, я считаю на основании коэффициента линейной корреляции равному 0.94 что тренд будет иметь продолжение, т.к. это очень большая корреляция, максимум равен 1, при этом по паре eur/usd которая имеет коэффициент линейной корреляции с AUD/USD 0.9 имеется нисходящий тренд.

    Какова будет вероятность продолжения тренда по золоту.
    Может кто нибудь помоч расчитать вероятность этого события?
  6. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    А у вас с английским нормально? Я просто сам давно такими расчетами не занимался, боюсь напутать сходу. Но в архиве есть сканы книг на инглише по моделированию фин.рынков - там все это есть.
  7. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Так эти коэффициенты и показывают вероятность события, через линейную кореляцию.

    Скажем так вероятность закрытия в одном направлении дней за период в 5 лет.
    Но в этом периоде тоже были разные периоды в которых корреляция была больше или меньше.

    Примитивная идея моя такая - видя тренд по золоту и австралийскому доллару, я считаю на основании коэффициента линейной корреляции равному 0.94 что тренд будет иметь продолжение, т.к. это очень большая корреляция, максимум равен 1, при этом по паре eur/usd которая имеет коэффициент линейной корреляции с AUD/USD 0.9 имеется нисходящий тренд.

    Какова будет вероятность продолжения тренда по золоту.
    Может кто нибудь помоч расчитать вероятность этого события?
    я не спорю:) Только формулы я не знаю (почему пояснил).
    Может она и есть ( то есть еще Вам надо ка кто учесть будет корреляцию между австралийцем и евро и только тогда с учетом этого посчитать вероятности через указанные Вами коэффициенты).
    Вон спросите паукаса- он профессор математики- может и подскажет (Я не помню, чтоыб где то встречал ее, но я может так глубоко и не копал.
    Ваши исходные условия: имеется коэффиицент кореляции между 1 и 3 и 2 и 3.
    ЕСть коэффициент корреляции между 1 и 2. (евро и австрал протви золота).
    Теперь Вы ставите задачу: рассчитать ВЕРОЯТНОСТЬ того, что если 1 идет вверх и 2 идет вверх то 3 пойдет вверх? Я правильно понял?
  8. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Да правильно. Еще бы формулу сюда. Да профессора математики знают чем заняться. :thumbsup_002:
  9. 3,273
    Комментарии
    72
    Темы
    3304
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    hekler это называется "Частный коэффициент корреляции". В учебниках рыться не стал. Вот прогуглил, посмотрите:

    http://cito-web.yspu.yar.ru/link1/me...90/node24.html
  10. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Алексу: это верно (про учет взаимосвязи)- но человек (как я его понимаю) спрашивал НЕ О корреляции, а о ВЕРОЯТНОСТИ (то есть типа 70% 65% 80%). Ясно, что (с той или иной степенью вероятности более 50%), если я гляну на графики и увижу, что золото идет вверх наряду с австралом и евро против доллара (а так оно и есть на больших ТФ:)) то есть некая та или иная корреляция и если график евро пошел вверх и австрала протви бакса то и золотишко вероятно стронется с места может несколько попозжее:)
    Но вот как корреляции перевести В ВЕРОЯТНОСТИ? Вот это вопрос. Есть ли такая формула?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать