Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » RUSSELL 2000. Фондовые индексы США.
+ Подписаться
Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
  1. 22
    Комментарии
    0
    Темы
    23
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Дмитрий Степанов
    при улучшении рынков
    Как то не совсем корректно звучит, не правда ли?) Все равно, что сказать - "улучшение яблока", "улучшение геометрии" :) Это как?)
    Если вы имели ввиду ликвидность на зарубежных рынках, то по сравнению с прошлым годом, да и более поздним периодом, оборот денежных средств только вырос - только пенсионные фонды в 2009 году влили на 30% средств больше, чем в предыдущем! Если вы имели ввиду ликвидность российского рынка, то и здесь оборот средств бьет очередные рекорды!) Все больше зарубежных фондов инвестируют в российский фондовый(заметьте - не экономику, а фондовый рынок =)) Посомотрите итоги обротов за июнь на ММВБ..
  2. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от SergeTantal Посмотреть сообщение
    Как то не совсем корректно звучит, не правда ли?) Все равно, что сказать - "улучшение яблока", "улучшение геометрии" :) Это как?)
    Если вы имели ввиду ликвидность на зарубежных рынках, то по сравнению с прошлым годом, да и более поздним периодом, оборот денежных средств только вырос - только пенсионные фонды в 2009 году влили на 30% средств больше, чем в предыдущем! Если вы имели ввиду ликвидность российского рынка, то и здесь оборот средств бьет очередные рекорды!) Все больше зарубежных фондов инвестируют в российский фондовый(заметьте - не экономику, а фондовый рынок =)) Посомотрите итоги обротов за июнь на ММВБ..
    Подразумевается многофакторная модель, в частности, ликвидность низших эшелонов, амплитуда колебаний, стоимость долговых денег и их доступность и так далее.
  3. 22
    Комментарии
    0
    Темы
    23
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Дмитрий Степанов
    Подразумевается многофакторная модель, в частности, ликвидность низших эшелонов, амплитуда колебаний, стоимость долговых денег и их доступность и так далее.
    Не совсем понимаю, почему вам так важна ликвидность низших эшелонов? Если брать/хеджировать индекс РТС, который расчитывается на основе 50 акций, 11 из которых составляют 80% индекса(самые ликвидные), что довольно репрезентативно отражает текущие котривки индекса, то можно хеджировать только их=) Хотя сомневаюсь, что вы вообще хеджируете индексы акциями, взять хотя бы Russel2000 :)

    А каким образом стоимость "кредитных денег" и тем более их "доступность", отражается на спреде индекса?)) На котировках индекса я понимаю, или на кредитном межбанковском спреде тоже понимаю, но как это отражается на спредах индекса(ов)?))Тем более на спредах зарубежных индексов?!))
    Волатильность российских индексов была повышенной летом предыдущего года, сейчас она вполне стандартна.. Наши индексы всегда ходили в 2-3 раза больше, чем зарубежные)) Так, что про волатильность не надо :)

    П.С. Под фразой многофакторная модель можно спрятать что угодно :))) Просто не объясняя как конкретно формируются спреды!))) Можете конретно сформулировать образование и обоснование спредов?
  4. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    SergeTantal, день добрый.
    почему вам так важна ликвидность низших эшелонов?
    Потому что рынок бывает разный. Взять, например, 10 июля на РТС, второй эшелон был просто стоящим. Ликвидность важна, т.к. иначе придется продавать (покупать) актив по чудовищно неприятной цене.
    А каким образом стоимость "кредитных денег" и тем более их "доступность", отражается на спреде индекса?))
    Отражается в первую очередь на свопах.
    Просто не объясняя как конкретно формируются спреды!)))
    На основании рыночной стоимости денег.
  5. 81
    Комментарии
    0
    Темы
    85
    Репутация Pro
    Аватар для Петрозаводск  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Дмитрий Степанов Посмотреть сообщение
    Потому что рынок бывает разный. Взять, например, 10 июля на РТС, второй эшелон был просто стоящим. Ликвидность важна, т.к. иначе придется продавать (покупать) актив по чудовищно неприятной цене.
    Почему бы тогда не сделать "плавающий" спред по индексам? :cool:

    И второй вопрос: как получилось, что спред по RUSSELL 2000 в десять раз увеличен ?!
  6. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Петрозаводск Посмотреть сообщение
    Почему бы тогда не сделать "плавающий" спред по индексам? :cool:

    И второй вопрос: как получилось, что спред по RUSSELL 2000 в десять раз увеличен ?!
    Спред по индексам фиксированный. Первое время продукт был в тестовом режиме, затем по группе индексов торговля была закрыта для того, чтобы хеджеры смогли просчитать ещё раз торговые условия, это потребовало даже чуть более времени, чем рассчитывали, так как анализировался большой отрезок времени. В итоге клиентам был представлен вариант, который актуален сейчас.
  7. 3,887
    Комментарии
    33
    Темы
    3974
    Репутация Pro
    Аватар для genab  
    Управдом

    6 Медалей
    Вопрос знатокам.
    По RUSSELL 2000 есть как минимум 2 типа разных котировок, так называемые $TOY и $IUX.
    Что бы это значило - 2 разных фонда или разные биржи ?
  8. 4,712
    Комментарии
    77
    Темы
    4758
    Репутация Pro
    Аватар для Oleg  
    Technic

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от genab Посмотреть сообщение
    Вопрос знатокам.
    По RUSSELL 2000 есть как минимум 2 типа разных котировок, так называемые $TOY и $IUX.
    Что бы это значило - 2 разных фонда или разные биржи ?
    Добрый день.
    Укажите пожалуйста источники, откуда у Вас данные по этим тикерам, а то не очень ясно в чем вопрос :)
  9. 3,887
    Комментарии
    33
    Темы
    3974
    Репутация Pro
    Аватар для genab  
    Управдом

    6 Медалей
    Здравствуйте, Олег!
    Это из терминала Tradestation. Раньше там был $IUX, а теперь $TOY.
  10. 4,712
    Комментарии
    77
    Темы
    4758
    Репутация Pro
    Аватар для Oleg  
    Technic

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от genab Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Олег!
    Это из терминала Tradestation. Раньше там был $IUX, а теперь $TOY.
    Значит надо уточнить у брокера, почему он сменил название тиккера.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать