Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Дискреционный метод торговли по тренду" 02.04.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,525
    Комментарии
    24
    Темы
    1529
    Репутация Pro
    Аватар для Milledy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС "Дискреционный метод торговли по тренду" 02.04.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 8 039.43$

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования -19.61%


    « Сделай 10 пунктов в миллионе трейдов – а не миллион пунктов за 10 сделок»
    Вильям Гринспен (автор дискреционного метода торговли).



    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    1. Стив Нисон «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков»
    2. Статья «Дискреционные методы торговли» в журнале «Валютный спекулянт» № 9,10,11 за 2003 год.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 13,860
  2. 1,525
    Комментарии
    24
    Темы
    1529
    Репутация Pro
    Аватар для Milledy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    H1; D1.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Forex:

    все валюты, доступные для торговли в данном терминале


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1

    Тестовый минимальный размер счета – 10 000 USD

    Счет в терминале Broco Investor

    Торговый счет - № № 129870

    Логин торгового счета - 129870

    Пароль инвестора - aaz3kjo


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 1,5% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Вход в рынок осуществляется лимитными ордерами, которые выставляются с открытием нового дня. Потому обзор выставляемых ордеров будет публиковаться с 3 до 4 часов московского времени.
  3. 1,525
    Комментарии
    24
    Темы
    1529
    Репутация Pro
    Аватар для Milledy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    В отличие от автора этой системы, которому приходилось высчитывать уровни дискреции с помощью калькулятора, я буду использовать индикатор Pivot Lines для определения точек входа, стоп-лосса и уровня взятия прибыли.

    Сигналы на открытие сделки:

    Sell

    В начале по дневному графику определяется направление движения на предстоящий день по свечным моделям. Это или модели разворота тренда, или модели продолжения действующего медвежьего тренда.
    Затем по графику Н 1, выставляется лимит-ордер на продажу от уровня “Pivot” индикатора (отступив от него 1-2 пункта). Стоп-лосс выставляется на 10-15 пунктов выше уровня «R 0.5». Тейк-профит выставляется на уровень «S1»(отступив от него вверх на количество пунктов спреда данной валюты).

    BUY

    В начале по дневному графику определяется направление движения на предстоящий день по свечным моделям. Это или модели разворота тренда, или модели продолжения действующего бычьего тренда.
    Затем по графику Н 1, выставляется лимит-ордер на покупку от уровня “Pivot”(отступив от него вверх на величину спреда данной валютной пары). Стоп-лосс выставляется на 10-15 пунктов ниже уровня «S 0,5». Тейк-профит выставляется на уровень «R 1».

    Дополнительные правила открытия сделок.

    Если уровень, рассчитанного стоп-лосса, равен или больше предполагаемого профита, то такие пары в этот день не торгуются.

    При прохождении парой в сторону прибыли 30-50 пунктов, или при достижении уровня «S 0.5» или «R 0.5» стоп-лосс переносится в безубыток.

    При достижении парой уровня тейк-профита, но сам ордер не был открыт, то такой ордер удаляем из терминала.

    Все, не открытые ордера, удаляем около 18 часов московского времени. Если имеются на это же время ордера, не достигшие не стопа, не профита, то уровень профита переносится на +1 пункт, и отслеживается пара, для закрытия с наименьшими убытками.

    Уровень Stop Loss



    Stop Loss - при использовании этого метода торговли составляет в среднем от 40 до 90 пунктов для каждой пары.

    Уровень Take Profit

    Уровень тэйк профита выставляется каждый раз по разному и зависит от рыночной ситуции, Если расстояние до уровня «S1» или «R1» будет очень большим, то допускается установка профита на уровень «S 0.5» или «R 0.5».

    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.


    Текущее состояние счета по закрытым позициям – 10 000 USD


    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - +0,0 %

    При совокупном доходе по всем открытым ордерам от 1 до 3%, буду фиксировать общую прибыль, даже если не все ордера дошли до профита. Так как показала практика, не всегда все ордера успевают дойти до профита.
  4. 1,525
    Комментарии
    24
    Темы
    1529
    Репутация Pro
    Аватар для Milledy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.


    Разберем на примере продажу сегодня пары EUR/GBP.

    В начале открываем дневной график, в четверг и пятницу по этой паре образовалась свечная модель «медвежье поглощение». Значит, выставляемый лимит-ордер будет на продажу.
     
  5. 1,525
    Комментарии
    24
    Темы
    1529
    Репутация Pro
    Аватар для Milledy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Теперь переходим на график Н1.

    По индикатору определяем уровни для выставления ордера. Лимит ордер на продажу выставляется по 0,9320 со стоп-лоссом 0,9367 и тейк-профитом 0,9231(уровень 0,9227+4 пункта спреда).

    Как видим из скрина, при достижении уровня «S 0.5» можно стоп-лосс перенести уже в безубыток.
     
  6. 1,525
    Комментарии
    24
    Темы
    1529
    Репутация Pro
    Аватар для Milledy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Как видим из скрина на данный момент времени, пара ещё не достигла своего профита, но прошлым часом сформировалась свеча «рикша», которая может привести к развороту медвежьего тренда. Потому, во избежание потери части прибыли можно закрыть ордер по рынку.

    Подтверждается предположение, что, скорее всего образуется разворот на верх (два одинаковых лоу последних двух свечей), и лучше прибыль уже зафиксировать.


    Все остальные пары сегодня не сделали отката до уровня Pivot, потому ордера просто не открылись и при достижении ценами уровней профита, были удалены.
     
  7. 1,525
    Комментарии
    24
    Темы
    1529
    Репутация Pro
    Аватар для Milledy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Рассмотрим вначале дневной график: по паре AUD/USD на дневных свечах образовалась свечная модель "бычье поглощение". Отложенный ордер будем размещать на покупку.
     
  8. 1,525
    Комментарии
    24
    Темы
    1529
    Репутация Pro
    Аватар для Milledy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Переходим на график Н1 и определяем уровни отложенного лимит ордера.

    Buy Limit 0.6891 s.l. 0.6837 T.P. 0.6985
     
  9. 1,525
    Комментарии
    24
    Темы
    1529
    Репутация Pro
    Аватар для Milledy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    При достижении парой уровня "R 0.5" стоп-лосс перенесён в безубыток на 0,6892.
    Но на данный момент маленькие свечи, рисующие флет на одном уровне и последующая медвежья свеча говорят о том, что скорее всего выше цена сегодня не пойдёт и предполагаемый профит достигнут не будет. Во избежание потери части прибыли можно зафиксировать прибыль по текущей цене на 0,6920 или ждать срабатывания стоп-лосса в +1 пункт.
     
  10. 1,525
    Комментарии
    24
    Темы
    1529
    Репутация Pro
    Аватар для Milledy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По паре EUR/NZD на дневном графике образовалась свечная модель "медвежье поглощение". Отложенный ордер будем ставить на продажу.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать