Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Dynamic trading" - R. Miner 06.04.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 70
    Комментарии
    5
    Темы
    70
    Репутация Pro
    Аватар для stokrat  
    В начале пути

    3 Медалей

    ТС "Dynamic trading" - R. Miner 06.04.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 15 461 USD


    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -22,5 %



    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    Динамический трейдинг - это система торговли созданная и описаная в одноименной книге американского аналитика и трейдера Роберта Майнера.

    В основу системы положен волновой анализ рынка, также применяется ряд индикаторов, и уровни фибоначчи для определения уровней поддержки и сопротивления, а также для определения целевых уровней движения цены.

    К сожалению на русском языке я так и не встречал эту книгу, поэтому приходилось изучать на языке оригинала. Также около двух лет читаю аналитику с сайта автора, чтобы глубже вникнуть в суть системы.

    Весомый вклад в моё образование и понимание системы внес труд
    "Курс технического анализа", книга Владимира Меладзе.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 4,104
  2. 70
    Комментарии
    5
    Темы
    70
    Репутация Pro
    Аватар для stokrat  
    В начале пути

    3 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    H1; H4; D1.

    Индикаторы: Stochastic


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Forex:

    EURUSD
    GBPUSD
    USDJPY
    USDCHF
    EURJPY
    GBPJPY
    EURGBP
    USDCAD
    AUDUSD




    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1

    Тестовый минимальный размер счета - 20 000 USD

    Счет в терминале Broco Investor

    Торговый счет - № 131639

    Логин торгового счета - 131639

    Пароль инвестора - 4tgllyi


    V. Параметры рисков

    Размер контракта высчитывается индивидуально в каждой сделке, в зависимости от расстояния в пунктах до стоп приказа.

    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.



    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Анализ рынка проводится в конце торгового дня, прогнозы и сигналы будут выкладываться на форум, чаще всего после 22 часов по Москве.

    Позиции будут открываться непосредственно после выхода прогноза, также буду выставлять отложенные ордеры в соответствии с изложенными прогнозами.
  3. 70
    Комментарии
    5
    Темы
    70
    Репутация Pro
    Аватар для stokrat  
    В начале пути

    3 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Необходимо выявить закономерность в волнообразных движениях рынка.
    Закономерность заключается в последовательности пиков и впадин, когда каждая новая впадина опускается ниже предыдущей впадины, а каждый следующий за впадиной пик, ниже предыдущего пика. Такую последовательность не зависимо от количества пиков и впадин назовем нисходящей тенденцией или трендом.

    На 1 пункт ниже уровня впадины устанавливается отложенный приказ на продажу, а защитный стоп приказ размещаем на 1 пункт выше последнего пика, так как в случае роста цены выше этого уровня, прервется последовательность пиков и впадин, и тенденция станет неопределенной, следовательно, может наступить смена тренда.

    Для того чтобы определить цель направленного движения, воспользуемся инструментом «Расширение Фибоначчи». Для этого нужно растянуть сетку фибоначчи от точки впадины, ниже которой уже опустилась цена, до точки пика, 100% уровень будет в точке впадины, и 0% уровень будет в точке пика. Таким образом, высота пика будет служить своеобразной пружиной, толкающей цену вниз. А цель укажут уровни фибоначчи: первая цель - 161.8, вторая цель – 261.8, третья цель – 423.6.


  4. 70
    Комментарии
    5
    Темы
    70
    Репутация Pro
    Аватар для stokrat  
    В начале пути

    3 Медалей
    Сигналы на открытие сделки:

    Sell




    Buy

  5. 70
    Комментарии
    5
    Темы
    70
    Репутация Pro
    Аватар для stokrat  
    В начале пути

    3 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок.

    При наличие последовательности пиков и впадин, а также при завершившейся пяти волновой структуре тренда и наступлении стадии неопределенности, точка входа определяется при помощи индикатора Стохастик.

    Пересечение линий индикатора сверху вниз дает сигнал на продажу.




    Пересечение линий снизу вверх дает сигнал на покупку.





    Уровень Stop Loss



    Stop Loss – ставится на 1 пункт выше предыдущего пика при продаже, и на 1 пункт ниже предыдущей впадины при покупке, зависит от рыночной ситуации.


    Уровень Take Profit

    Уровень тэйк профита выставляется каждый раз по разному и зависит от рыночной ситуации, каждый раз я буду комментировать этот уровень и почему я выставляю его именно так.
  6. 70
    Комментарии
    5
    Темы
    70
    Репутация Pro
    Аватар для stokrat  
    В начале пути

    3 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Пример 1.

    На скрине видно что последняя впадина сформировалась выше предыдущей впадины. Прервалась нисходящая последовательность впадин, что является неподтвержденным сигналом на покупку. Для подтверждения сигнала на покупку и появления восходящей последовательности пиков и впадин – то есть тенденции или тренда, необходимо чтобы цена поднялась выше последнего пика.
    Ставим отложенный ордер на покупку на 1 пункт выше последнего пика, стоп ставим на 1 пункт ниже последней впадины.
    Цель рассчитываем с помощью расширения фибоначчи, уровень 161% указывает на ориентировочный уровень сопротивления, там следует установить тейк профит, либо получив сигнал от индикатора стохастик (пересечение сверху вниз) зафиксировать прибыль в ручную.

    Buy: 1.4230
    Stop: 1.3845
    Take profit: 1.4465

    Рассчитываем размер лота:
    Расстояние до стопа от точки входа = 385 пунктов, следовательно максимальный размер лота равен 0.05 что даст потенциальный убыток менее 2% от депозита.

    Отложенный ордер на покупку сработал, цена достигла цели на уровне 1.4465

    Получена прибыль в размере 235 пунктов, 117.5$.





    Пример 2.

    На первом скрине показан дневной график, стадия рынка - нисходящий тренд, так как последовательность пиков и впадин нисходящая. Тренд будет считаться завершенным при росте цены выше последнего пика, что даст неподтвержденный сигнал на покупку. Либо при формировании новой впадины выше предыдущей впадины. Что также даст неподтвержденный сигнал на покупку. В обоих случаях стадия рынка станет неопределенной.

    При нисходящем тренде, рост это ралли на медвежьем рынке, что является хорошей возможностью для открытия позиций на продажу. Для более точного поределения точки входа в рынок перейдем на 4х часовой график.




    На втором скрине сложилась ситуация когда предположительно началось формирование нового нисходящего тренда на 4х часовом графике. Цифрой 1 отмечена первая волна тренда. Вторая волна как правило встречает сильное сопротивление на уровне 50%-61% от величины первой волны, в этой области следует ждать формирования разворота, при появлении сигнала от индикатора стохастик (пересечение сверху вниз), открываем позицию на продажу, стоп ставим на 1 пункт выше максимального уровня второй волны.

    В данном примере я использую два индикатора стохастик с разными настройками.
    Быстрый: 8-5-5
    Медленный: 13-8-8
    (настройки индикаторов могут отличаться в зависимости от инструмента и временного периода)

    Сигнал от каждого индикатора дает возможность открыть позицию на продажу.

    Если предположение верно и цена начнет снижаться, также имеется возможность поставить отложенный приказ на продажу на 1 пункт ниже минимального уровня первой волны, стоп будет установлен на 1 пункт выше максимального уровня второй волны.

    По сигналу быстрого стохастика открыт Sell 1: 1.4568 лот 0.2
    По сигналу медленного стохастика открыт Sell 2: 1.4526 лот 0.14
    Отложенный ордер Sell stop: 1.4092 лот 0.03

    Stop loss по 1,2,3 позициям: 1.4663
    Take profit рассчитывается при помощи расширения фибоначчи: 1.3742





    На третьем скрине показана развязка.
    Предположение оказалось верным, продолжилось формирование нисходящей тенденции, сработал отложенный приказ на продажу, и после завершения четвертой коррекционной волны нисходящего тренда, цена начала снижаться и достигла цели на уровне 161% расширения фибоначчи.





    Четвертая коррекционная волна также дает возможность открыть позицию на продажу по сигналу индикатора. Достигнув уровня 50% от величины третьей волны, четвертая волна завершилась.

    Снижение цены ниже минимального уровня третьей волны дает возможность поставить отложенный ордер на продажу.

    По сигналу быстрого стохастика открыт Sell 4: 1.4273 лот 0.6
    По сигналу медленного стохастика открыт Sell 5: 1.4126 лот 0.1
    По минимальному уровню третьей волны устанавливается Sell stop 6: 1.3957 лот 0.05

    Stop loss по 4,5,6 позициям устанавливается на 1 пункт выше вершины четвертой волны: 1.4306

    Take profit по 4,5,6 позициям: 1.3746
    (Рассчитывается при помощи расширения фибоначчи используя точки третьей и четвертой волны).





    Итог:
    Sell 1 – прибыль 826 пунктов 1652$
    Sell 2 – прибыль 784 пункта 1097.6$
    Sell 3 – прибыль 350 пунктов 105$
    Sell 4 – прибыль 527 пунктов 3162$
    Sell 5 – прибыль 380 пунктов 380$
    Sell 6 – прибыль 211 пунктов 105.5$


    Общая прибыль составляет: 6502.1$ (или 65%)

    Время удержания позиций 12 дней.

    Максимальный риск на сделку 2%, при депозите 10000$
  7. 70
    Комментарии
    5
    Темы
    70
    Репутация Pro
    Аватар для stokrat  
    В начале пути

    3 Медалей
    X. Начало торговли
  8. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
  9. 70
    Комментарии
    5
    Темы
    70
    Репутация Pro
    Аватар для stokrat  
    В начале пути

    3 Медалей
    USDJPY

    Текущую стадию рынка на дневном графике определяю как кореркцию, типичный уровень сопротивления 61% практически достигнут, представляется что коррекция завершается. Рассматриваю возожности для постановки позиций на продажу.



    На 4 часовом графике развивается коррекция АВС (либо пятиволнвоый тренд), в любом случае волна С или 3 представляется завершенной.



    Ставлю отложеный ордер по USDJPY на прорыв впадины на уровне 100.48 с целью на 98.00, стоп на уровне 101.48 Цель ориентировочно определяю как уровень 61% от волны С или 3, закрытие позиции может быть осуществлено по сигналу идикатора. На данный момент быстрый и медленный стохастик указывают на возможность открытия коротких позиций.

    Размер лота = 0.4 риск 2% (400$ делим на 100 пунктов стопа, получается что стоимость 1 пункта не должна превышать 4$, следовательно лот равен 0.4)
  10. 70
    Комментарии
    5
    Темы
    70
    Репутация Pro
    Аватар для stokrat  
    В начале пути

    3 Медалей
    EURJPY

    На 4 часовом графике EURJPY завершается мультидневной тренд, рассматриваю возможность постановки коротких позиций.

    На прорыв впадины ставлю отложеный ордер по цене 134.41, стоп 137.47, цель 130.60 - 61% от мультидневного восходящего тренда. Размер лота 0.1

    Быстрый и медленный стохастик указывают на возможность открытия коротких позиций. Фиксация прибыли может быть осуществлена по сигналу индикатора.


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать