Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » Пирога на Волнах тренда. 06.04.09
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Пирога на Волнах тренда. 06.04.09

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 5072 USD
    Баланс счета по закрытым позициям с начала периода тестирования: +1.44%
    открытые позиции:


    >>> топик обсуждения ТС
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 5,445
  2. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    В стратегии использованы:
    1. метод ТА "На волне" (описан Райе Хонер)
      Forex Magazine №118 от 08 мая 2006 года, моя настройка под базовый тф H4
    2. "Пирога 2-х индейцев" - адаптированная мной модель Рашке (три индейца)
      само описание варианта и работа по ней - ведется на форуме броко здесь
    3. "глобальный тренд" - два мувинга длительных тенденций, пограничники тренда (авторские),
    4. Плюс быстрый мувинг а-ля Camelback или методика Верблюжьего Горба (описан Джо Россом) (Forex Magazine №132 от 14 августа 2006 года).
    5. (Импульсная система) - на базе опережающих индикаторов ссi и стохастика.


    (шаблон по базовой ТС можно скачать из вложения - ссылка ниже)

    В целом это мощный комплект для анализа любых рынков,
    скальпирования, серфинга по волнам, и вклинивания в среднесрочные тенденции.

    II. Тайм-фрейм ТС.

    M1; M5; M15 - вход и выход базового режима (тренд и волатильность)

    H1; Н4 - базовый анализ + опорные уровни
    D1 - дополнительный анализ.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar piroga.rar (650 байт, Просмотров: 28)
  3. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    III. Финансовые инструменты ТС.

    Без ограничений

    на практике буду использовать валюты (база gbpusd)

    чтобы работа была порегулярнее,
    буду выбирать тот инструмент, где сформирован наиболее сильный сигнал по ТС,
    или выгодные условия для торгов по ликвидности.
  4. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый размер контракта - фиксированный 0,1
    Тестовый минимальный размер счета - 5000 USD

    (0.1 лот, залог около 140 уе, цена 1 пипса = 1 уе, -20% = -1000уе, -1000 пипсов.
    со средним стопом в -50 пкт, и двумя позами в рынке риск на 2 позы составляет 2.83%, на 1 позу 1,41%
    т.е можно выдержать 10-20 убытков подряд на 5000 депозит.

    Валюта
    Счет в терминале: Броко Инвестор 4.0
    Торговый счет - № "Пирога на Волнах тренда"
    Логин торгового счета - 129722
    Пароль инвестора - pr4bvmr
  5. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 5% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери по экьюти - не более 20% от депозита.
  6. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Регулярно, как правило до 11:00 мск, выкладывается первичный анализ рынка.
    Сами же сделки могут идти дальше произвольно.

    Так как ситуации по описанной мной ТС складываются на рынке достаточно часто, то время оповещения об открытии сделки неопределенно.

    Я буду оповещать заранее, в то время, когда будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале и я буду устанавливать отложенный ордер.
  7. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    В описании конкретных сделок будут дополнительные комментарии (обоснования), как правило, на основе индикаторов cci и стохастика.

    Модель "Пирога 2-х индейцев"
    Является основным приемом торговли по моделям.
    Это модернизация модели Рашке "три индейца", отличающаяся первым дополнительным трейдом. По Рашке 3-И ставится отложенный ордер на точку старта от 3-го индейца, и ожидается формирование 3-го индейца вне рынка.
    По модели "пирога" 3-ий индеец формируется трейдом, т.е сделка идет сначала в сторону линии индейцев, и только затем - на откате - может развернуться от линии индейцев. Это добавляет модели агрессию и прибыльность.
    Чтобы первый трейд не был излишне рисковым, модель "пирога" встроена в базовую ТС "на волне". Детали торгов по этой модели смотри в примере работы.

    работу основной модели "три маленьких индейца Рашке" поясняет "снежинка"


    модель Кульминационная, должна отрабатываться быстро

    Buy
    1. после нахождения двух нисходящих индейцев, чертим линию индейцев
    2. на третьем индейце покупаем, при условии, что цена пошла вверх.

    Sell
    1. после нахождения двух восходящих индейцев, чертим линию индейцев
    2. на третьем индейце продаем, при условии, что цена пошла вниз.

    Модель "пирога" добавляет первый трейд
    cм.рис ниже - вариант бай, т.е три понижающихся индейца (для варианта селл - наоборот, нужны три повышающихся индейца)

    1. по классике Рашке находим 2-х индейцев т.1 и т.2, строим зеленую линию индейцев
    2. у т.1 есть нога т.1'
    3. у т.2 есть нога т.2' и формируется нога 2''
    4. сразу можем построить линию ног, даже две. От линии ног, после второго индейца, ищем вход в селл.
    4.1. линия ног по вершинкам 1'-2' строится сразу как нарисовали линию индейцев (зеленый штрих)
    4.2. линия ног 1'-2'' строится как канал по трем точкам 1-1'-2 (розовым)
    5. обращаем внимания на показания импульсной системы, после т.2 очень вероятен рост, и цена растет
    и растет она до канальной линии ног (розовым), импульсная система говорит о возможности селла, волна также готова немного сходить вниз.
    6. В этот момент оцениваем шанс встать в селл-трейд для поиска третьего индейца, и встаем либо от линии 1'-2'
    либо 1'-2''
    7. позицию селл держим до достижения линии индейцев, и закрываем на откате вверх.
    8. закрывать или держать селл помогает определить импульсная система
    9. после закрытия селл, встаем в бай по классике трех индейцев, и первый тейк находится на линии ног.

    Итого модель "пирога" состоит из двух обратных трейдов... либо селл-затем бай, либо бай - затем селл.


    Дополнительные правила открытия сделок.

    Если был открыт ордер, и его натянуло на стоп без хода в профит, а условия рынка неизменны (сигналы не переписаны, новых факторов нет). То допускается открыть тот же самый ордер, но уже из более выгодного (лимитного) места.

    Дополнительными сигналами, уточнениями, служат показания CCI и стохастики, т.е ИМПУЛЬСНАЯ система.

    Уровень Stop Loss

    Стопы довольно короткие, от 30 до 50 пкт и даже меньше (ориентируются на локальные мини-максы). Подтаскиваются за ценой в б\у и выше при первой возможности.

    Уровень Take Profit

    Уровень тэйк профита зависит от рыночной ситуации.
    Тэйк профит, может выставляться в ордере
    (если есть четкая цель и сигнал на отмену текущего хода), то я буду комментировать этот уровень,
    а может не выставляться (сделка гребет до тех пор, пока стоп не сработает) или не закроется по рынку, см ниже.

    ВЫХОД из сделки может быть по рынку исходя из соображений:
    1) сигнал получен с ТФ
    2) время на отработку сигнала 3*ТФ
    3) если за это время сигнал не отработал, или поступили контр-факторы, сделка закрывается.
    4) если за период 3*ТФ цена явно идет против сделки, то закрытие может быть по падению профита \ нарастанию убытка. Например, был профит 20 пкт, упало на 10 пкт и не спешит исполнять цели, закрыл. Был убыток -5, цели не реализованы, убыток стал -20, позу можно закрыть, не дожидаясь стопа.

    Суть в том,
    что ТС-базовая, что модель пирога, что скальпинг - дают сигналы с высокой вероятностью отработки и сильной динамикой хода. Поэтому, если поза сразу (оперативно) не дает профита, или не отрабатывает цели - это признак того, что что-то идет не так, и вход излишне рисков. Поэтому можно крыть позу и сами стопы короткие.
     
  8. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Основа:
    При трендах и большой волатильности используются базовые правила

    Торговля будет совершаться, когда скользящая средняя (желтый флажок) будет иметь тренд и цены будут находиться вне Волны.
    Если цены ниже Волны, приоритет за Sell ордерами, выше Волны - за Buy ордерами.

    Не торгуем вниз, когда цены ниже Волны, и не торгуем вверх, когда цены Выше волны, в случае, если желтый флажок противоположен Волне или горизонтален.

    (см. картинку в самом низу)

    Сигналы на открытие сделки:

    Buy
    - Когда цены выше Волны, открываем BuyStop на пробое максимума свечи (high), образующего локальный минимум (low extremum).
    - Когда быстрые мувинги пересекают медленные или Волну снизу-вверх - открываем BUY, или отменяем Sell, считаем, что тенденция начала меняться.

    Sell
    - Когда цены ниже Волны, открываем SellStop на пробое минимума свечи (low), образующего локальный максимум (high extremum).
    - Когда быстрые мувинги пересекают медленные или Волну сверху-вниз - открываем SELL, или отменяем Buy,
    считаем, что тенденция начала меняться.

    Дополнительными сигналами, уточнениями, служат показания CCI и стохастики, т.е ИМПУЛЬСНАЯ система.
     
  9. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    часть первая

    взят произвольный участок, как на рисунке про основу, и расписаны возможные действия
    по порядку, слева направо

    Тф h4

    1 - вниз, это сигнал SELL, основанный на пересечении быстрым мувингом медленных. Сигнал не четко формализуемый по точке входа, но с хорошим направлением. Можно как открыться в селл, так и просто принять, что все последующие сделки будут в селл.

    s1 - базовое правило для селл, сформирован локальный максимум, при пробое low этой свечи
    открывается sellstop
    Следом за s1 есть еще парочка локальных максимумов, но там ничего не делаем, так как флажок ушел в горизонт или в обратку от Волны.

    Внимание! действовал режим селл, но сигнал селл был отменен флажком, раз не селл, ищем возможности для buy.

    2 - ищем признаки за быков, флажок за них (пересек медленных), можно как войти в бай, так и просто принять что последующие сделки за быков.

    b1 - пока цена ходила в волне, мы наблюдали, и вот сформирован локальный минимум, базовое правило для buy,
    при пробое максимума этой свечи открываем buystop

    b2 - аналогично b1, если b1 еще не закрыт, можно добавить еще позицию.

    3 - флажок резко развернулся к медведям, под острым углом атака, как минимум режим быков отменен. Можно как открыть Sell так и просто принять, что ищем возможности для медведей.

    S2 - сформирован локальный максимум, базовое правило для Sellstop

    S3-S4-S5 - аналогично, подтверждают медведей.

    S6 - внимание, это локальный максимум, но очень подозрительный, так как расположен на уровне поддержки, и цена здесь затопталась туда-сюда. Поэтому если вошли, то надо разворачиваться или закрываться, как только флажок уйдет от тренда вниз.

    4 - сигналы за быков, селл отменить, можно открыть бай, или принять, что ищем возможности для быков.

    B3 - локальный минимум, базовое правило для быков, при пробое high этой свечи сработает buystop
    B4 - аналогично B3

    5 - флажок под острым углом перешел за медведей, режим бай отменить, входим в селл, или ищем возможности для селл.

    В целом такая работа называется скальпированием, только не частым скальпом пипсов, а более менее большими замахами.

    Обратите Внимание! Торги идут, когда Волна имеет четкий наклон, т.е рынок имеет ликвидность и волатилен.
    в горизонте ТС говорит - Вне рынка.

    Хотя, конечно, и в горизонте можно щипать рынок, но эти щипки будут более спекулятивны и рисковы.

    ТФ допустимо менять на часовой и 15 минут, но сигналы там слабее.
     
  10. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    часть вторая

    модель Пирога 2-х индейцев

    ТФ (5m-1h), в примере на картинке, ситуация на 15min usdjpy 10.03.09
    шаг 1. находим 1-2 двух индейцев и чертим линию индейцев, примерно определяем - где может быть третий.
    шаг 2. чертим линию ног, это места откуда можно начать поиск третьего
    шаг 3. оцениваем вероятность поиска, в данном случае - возможен ли селл?
    волна - вниз, цена ниже волны, текущее положение цены возле мувингов сопров, очень вероятно сформирован локальный максимум.
    Итого: СЕЛЛ наиболее вероятен, подтверждение - при пробое (лоу для селл) локального максимума.

    Садим 2-х индейцев в пирогу, и они очень шустро гребут на поиск третьего,
    гребут почти сразу, без хода в минусовую зону.

    при достижении линии индейцев, они идут чуть дальше
    гребем до тех пор, пока не появится откат.

    откат появился, закрываем селл, встаем в бай, как классики по 3-м индейцам
    и выгребаем обратно к тейкам.

    один цикл поиска целиком - около или свыше фигуры профа.
    Стопы за линиями ног, или за разворотом 30-50 пкт
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать