Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Лагранж" (30.03.2009)
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей

    ТС "Лагранж" (30.03.2009)

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 199 170 . 15 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования -
    -0,41 %

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    Соотношения и линии Фибоначчи:
    Р.Фишер. “Новые методы торговли по Фибоначчи”

    Интерполяционный полином Лагранжа:

    Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. "Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения"


    В целом торговая система и индикаторы авторские.

    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 4,978
  2. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    M15, Н1, Н4, D1.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures: все доступные в терминале.
    (В основном будут использоваться контракты GC, SI, YM, ER2, NQ, BRN, QM, 6E, 6B, 6J)

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1,0 лот

    Тестовый минимальный размер счета – 200 000 USD

    Счет в терминале Broco Trader - скачать терминал

    Торговый счет - № 445634

    Логин торгового счета - 445634

    Пароль инвестора - xa5dvkk

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как ситуации по описанной мною ТС складываются на рынке достаточно часто, то время оповещения об открытии сделки не определено.

    При обстоятельствах, указывающих на скорое формирование торговых сигналов по отдельным инструментам, заранее будет рассмотрена техническая картина по ним и обозначены параметры отложенных ордеров по соответствующим контрактам.

  3. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Основной индикатор торговой системы - две линии (т.е. границы канала), построенные с помощью интерполяционного полинома Лагранжа по трем последним локальным максимумам и трем локальным минимумам.

    Локальные максимумы/минимумы определяются индикатором автоматически по следующим правилам: High у локального максимума должен быть не ниже уровней High у десяти баров справа и слева, соответственно Low у локального минимума не выше уровней Low у десяти баров справа и слева.

    Сигналы на открытие сделки:

    При поиске сигналов на открытие сделки первым делом просматриваются направления и наклон линий полинома Лагранжа. Если направления и наклон верхней и нижней линий совпадают, то ситуация благоприятна для открытия позиции. При этом линии могут и пересекаться, хотя непересекающиеся линии указывают на более сильный сигнал на покупку/продажу.
    Точка входа в рынок и выставления отложенного ордера определяется в момент окончания формирования крайнего максимума/минимума (на графике индикатором прорисовывается стрелка над ним)


    Sell

    Сигнал на продажу считается полученным, если на графике верхняя и нижняя линии полинома направлены вниз (лучше, если при этом не пересекаются) и текущая цена ниже верхней линии. На уровне Low крайнего локального минимума выставляется отложенный ордер на продажу.



    Желательно, чтобы при выставлении ордера цена не ушла ниже крайнего локального минимума.
  4. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    Buy

    Сигнал на покупку считается полученным, если на графике верхняя и нижняя линии полинома направлены вверх (лучше, если при этом не пересекаются) и текущая цена выше нижней линии. На уровне High крайнего локального максимума выставляется отложенный ордер на покупку.



    Желательно, чтобы при выставлении ордера цена не ушла выше крайнего локального максимума.
  5. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    Уровень Stop Loss

    При продаже:

    Если самым крайним экстремумом оказывается локальный минимум, то стоп-лосс выставляется на уровне High последнего локального максимума. Если же крайний экстремум - локальный максимум, то стоп-лосс устанавливается на High предпоследнего локального максимума (на графике ярко красная горизонтальная линия).



    При покупке:

    При покупке правила выставления стоп-лосса аналогичные, только на этот раз берутся уровни Low последнего и предпоследнего локальных минимумов.

    При выставлении стоп-лоссов важно помнить, что риск на сделку не должен превышать 3%, поэтому если размер риска получается слишком большой (при ситуациях после новостных волатильных движений), то от сделки лучше отказаться и ждать более удобного случая для входа.

    Уровень Take Profit

    При продаже:

    Для определения уровня take-profit необходимо построить расширение Фибоначчи от High наивысшего (из последних трех) локального максимума к Low последнего локального минимума. Тейк-профит в
    ыставляется на уровне 161.8 этого построения (на графике ярко-зеленая горизонтальная линия). Таким образом во всех выставляемых ордерах соотношение TP/SL никогда не будет меньше 1.618.

    При покупке:

    При покупке правила выставления тейк-профита аналогичные с той лишь разницей, что расширение Фибоначчи строится от Low низшего локального минимума к High последнего локального максимума.


    Правила переноса уровней, "доливки", сопровождение и закрытие позиций

    После выставления, срабатывания ордера и движения цены в нужном направлении рано или поздно возникают новые локальные минимумы/максимумы, линии полинома при этом строятся уже не по трем точкам, а по большему количеству (в построение включаются вновь появившиеся экстремумы), но начальными точками отсчета всё равно остаются изначальные три максимума и три минимума (наглядно показано в примере работы по ТС).

    Закрытие сделки происходит либо по достижению уровней тейк-профита/стоп-лосса, либо принудительно по рынку в случае, когда обе линии полинома будут направлены противоположно направлению открытой позиции.

    На протяжении всего времени удержания открытой позиции при появлении новых локальных максимумов/минимумов продолжается поиск сигналов на вход по инструменту согласно правилам (т.е. по трем последним максимумам и трем минимумам). Если новый сигнал совпадает по направлению с основной сделкой (т.е. при открытой продаже появляется еще сигнал на продажу или при открытой покупке появляется сигнал на покупку) и основная сделка находится в прибыли, то происходит "доливка" равным объемом, при этом стоп-лоссы и тейк-профиты в старой и новой сделках устанавливаются на новые текущие уровни согласно правилам. Также начинается заново построение линий полинома в удерживаемых сделках.
  6. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    При просмотре графиков и поиске торговых сигналов иногда возникает ситуация, когда по одному контракту появляется несколько возможностей для входа в рынок на разных таймфреймах, в этом случае предпочтение отдается наиболее сильному сигналу и высшему таймфрейму.

    Суммарный риск по всем открытым и отложенным позициям не должен превышать 15%, при этом суммарный риск в сделках по одному контракту не должен превышать 3%.


    Одновременно в торговле должно участвовать не более 5 инструментов (дабы не допустить путаницы при большом количестве открытых сделок).

    Сделки по явно коррелированным инструментам не допускаются во избежание перегруженности депозита.

    При получении 3х стоп-лоссов подряд по одному инструменту прекращаем на неделю торговлю на нем до смены технической картины и появления новых возможностей для входа в рынок.
  7. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.


    Разберем на примере покупку фьючерсного контракта 6Е на евро.

    10 марта на часовом графике по контракту 6ЕМ9 появился сигнал на покупку: линии полинома Лагранжа, построенные по трем последним локальным максимумам и трем минимумам направлены вверх. Выставляем отложенный ордер объемом 1.0 лот на покупку на уровне High = 1.2947 последнего локального максимума.
    Поскольку крайним экстремумом в данном случае является локальный максимум, то уровень стоп-лосса будет выставлен на Low последнего локального минимума, т.е. на 1.2732.
    Для определения тейк-профита строим расширение Фибоначчи от уровня Low = 1.2615 низшего минимума (в данном случае первый минимум из трех) к High = 1.2947 последнего максимума. И на уровне 161.8 данного построения, т.е. на 1.3486 выставляем тейк-профит.
    Размер стоп-лосса 215пп (1.34% от депо), тейк-профита 539пп, соотношение TP/SL = 2.5.

  8. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    Спустя некоторое время цена двинулась в нужном направлении и сформировала новый локальный максимум, соответственно верхняя линия полинома перестроилась уже по четырем точкам и стала указывать вниз. Однако нижняя линия все еще указывает вверх, поэтому позицию продолжаем удерживать.
    Стоит упомянуть, что новых сигналов на покупку не поступало, поэтому уровни стоп-лоссов и тейк-профитов без изменений, сделка вышла в плюс.

  9. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    Еще через несколько часов цена формирует новый локальный максимум и два локальных минимума, при этом верхняя линия полинома перестраивается по пяти максимумам и указывает вниз, нижняя линия также перестраивается уже по пяти минимумам и указывает вверх - сделка продолжает удерживаться.
    Новых сигналов на покупку по-прежнему нет, а значит уровни стоп-лосса и тейк-профита сохраняются.



    После формирования последнего пятого минимума цена на новостях устремляется вверх и достигает уровня тейк-профита. Сделка фиксируется с прибылью.
  10. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    После закрытия сделки цена откатывает немного назад, тем самым формируя новый локальный максимум. По окончанию его формирования вновь появляется сигнал на покупку, но его мы игнорируем, поскольку последний минимум находится далеко внизу и размер стоп-лосса в новой сделке получился бы слишком большим (больше 3% от депозита).


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать