Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Долгосрочная торговля с использованием уровней ДиНаполи" 20.04.2009
+ Подписаться
Страница 2 из 27 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. 355
    Комментарии
    3
    Темы
    355
    Репутация Pro
    Аватар для kruglov  
    В начале пути

    2 Медалей
    Свидание. Зона, образованная близко расположенными уровнями Расширений. Является сильной, весьма вероятно достижимой целью. На приведенном примере показана зона Свидания от зеленого и красного Размахов – видна зона близко расположенных друг другу уровней расширений 161,8%.
     
  2. 355
    Комментарии
    3
    Темы
    355
    Репутация Pro
    Аватар для kruglov  
    В начале пути

    2 Медалей
    Согласие. Зона, образованная близко расположенными друг другу уровнями Расширений и Коррекций, построенных от различных рыночных Размахов.

    Если для приведнного выше примера с евро уменьшить масштаб рисунка, то станет видно, что декабрьский резкий подъем, есть не что иное как коррекция длительного падения, которое началось в середине июля. Построив расширения от Размаха BC, мы вряд ли могли предположить, что восходящее движение продлится до уровня 323,6%. Однако, это становится весьма вероятным, когда видно, что этот уровень усилен наличием рядом с ним уровня 68,1% коррекции. После того, как во время восхождения уровень 38,2% коррекции был с легкостью уничтожен ценой, поход до уровня 61,8 становится все более и более правдоподобным.
     
  3. 355
    Комментарии
    3
    Темы
    355
    Репутация Pro
    Аватар для kruglov  
    В начале пути

    2 Медалей
    Вспомогательные инструменты системы ДиНаполи.

    Смещенные простые скользящие средние (DMA) – 3х3, 7х5, 25х5. Смещенные средние работают на FOREX не так эффективно как на рынке фьючерсов, по крайней мере так, как применяет их ДиНаполи мне удавалось применить достаточно редко. Тем не менее, мы берем их в работу и будем поглядывать за ними и делать вспомогательные выводы о господствующей на рынке тенденции.

    Трендовый Индикатор MACD. Вообще говоря, ДиНаполи использует не MACD, а его модификацию DEMA. Увы, найти ее мне не удалось, и воспроизвести самому тоже , так как автор индикатора очень уж замутил формулу. Но, учитывая, что какую бы модификацию различные авторитеты не накладывали на старый добрый MACD (даже такие крутые как ДиНаполи :smartass:), выдавать запаздывающие сигналы MACD не перестанет. Поэтому мы будем использовать обычный MACD без всяких наворотов. Поскольку мы работаем с длинными трендами, наш MACD не должен ломаться на коррекциях, поэтому использовать будем длинные параметры 22, 66, 22 для отслеживания двух-трехмесячного тренда и короткий MACD - 8, 17,9 когда мы находимся в не очень трендовом участке, или предыдущее сильное трендовое движение начинает показывать признаки разворота.

    Стохастика. Здесь ДиНаполи как всегда настаивает на использовании Предпочтительного Стохастика (т.е. Стохастика ДиНаполи, вернее его гуру времен становления ДиНаполи как трейдера), чему посвещена четверть его книги. Искать стохастик ДиНаполи и уж тем более писать его самому я не стал, потому что тот стохастик, что нам предлагает MT4 справляется с задачей достаточно успешно, и (да простит меня наш гуру ДиНаполи, никакой разницы с его стохастиком я не заметил). Поэтому мы не заморачиваемся и берем обычный стохастик MT4. Рекомендуемые параметры – 8,3,3. Как видите, стохастик замедлен! Поэтому использовать его надо несколько иначе, чем классически по пересечению быстрой и медленной линий.

    Комбинация MACD/Stochastic. ДиНаполи рекомендует открывать позиции по тренду, подтвержденному MACD, причем стохастика не должна запрещать открытие. Обратите внимание, не «должна разрешать», а «должна не запрещать», т.к. ДиНаполи предполагает покупки по продающей стохастике и продажи по покупающей. Это связано со спецификой биржевой торговли трейдерами, находящимися «в яме» (т.е. в операционном зале биржи), и их действиями. Скорее всего, это очень важно для скальперов, за подробным разрешением этого вопроса я адресую интересующихся к ДиНаполи, сам же я буду использовть комбинацию так: MACD «не должен запрещать сделку» и стохастика «должна не запрещать». Решение об открытии позиции прежде всего принимается на основе Анализа Коррекций и Расширений Фибоначчи (уровней ДиНаполи), а не на основе показаний индикаторов. Индикаторы – всего лишь триггер на совершение сделки, а не первичные условия.

    Здесь уместно следующее утверждение: показатели индикаторов на ПВС важнее показателей тех же индикаторов на НВС.

    Например: если цена подошла к важному уровню ДиНаполи, видном на дневном графике (уровень коррекции, согласие, скопление) и мы планируем войти в рынок в направлении основного движения, то:

    • MACD должен подтверждать наше действие в ПВС и не запрещать в НВС;
    • Стохастика в НВС не должна запрещать сделку, т.е. не должна находиться в противоположном углу ринга (зоне перекупленности при покупке, зоне перепроданности при продаже);


    Когда стохастика и MACD могут запрещать сделку? Если приближаемся к уровню ДиНаполи, видном на недельном графике. Например, мы работаем в лонг на дневных графиках, при этом на недельном графике по прежнему господствует нисходящий тренд. В этом случае при приближение к уровню ДиНаполи на недельном графике, допускается закрыть лонговые позиции и работать на продажу согласно показаниям индикаторов и АКРФ на недельных графиках. Эта тонкость с варьированием таймфреймов, используемая ДиНаполи, позволяет извлекать дополнительные прибыли на рынке и выходить из рынка на развороте.

    Осциллятор Бестрендовости (DPO). Индикатор придуман японскими аналитиками и носит название «Индекс Разницы». Формула его весьма проста: текущее значение цены минус значение скользящей средней за заданный период. Индикатор уникален (еще раз подчеркнем тот факт, что все гениальное – просто) и позволяет определять зоны перекупленности и перепроданности гораздо эффективнее, чем RSI и стохастика. Не секрет, что стохастика очень быстро доходит до уровня 80% (ну и 20%), после чего не шевелится при сильном движении, что очень ограничивает ее использование. DPO не нормирован, поэтому всплески видны на нем замечательно.
    Искомые зоны перекупленности и перепроданности определяются как среднее значение за примерно полгода-год. Не стоит заморачиваться с точными расчетаи, уровни проводятся "на глазок". Вот пример:
     
  4. 355
    Комментарии
    3
    Темы
    355
    Репутация Pro
    Аватар для kruglov  
    В начале пути

    2 Медалей
    Индикатор Бестрендовости самый нижний среди группы. ДиНаполи предлагает использовать его так:
    • Как триггер на открытие позиций (как и стохастика он не должен запрещать сделку на НВС и ПВС);
    • Если во время открытой позиции индикатор достигает своего пика – забираем прибыль (хочу заметить, что те, кто работают с индикатором на часах могут получить выдающиеся результаты, если использовать индикатор именно для закрытия прибыльных сделок);
    • Поиск дивергенций на индикаторе – сигнал о развороте. Подчеркну, что наличие дивергенции не является основание для открытия позиции, сделки совершаются только вблизи уровней ДиНаполи;
    • Использование индикатора при идентификаци сигналов Намерения


    Индикатора нет в MT4, качаем отсюда http://codebase.mql4.com/ru/427.

    Параметры возьмем те, что предложил ДиНаполи - период 7, смещать не нужно

    Дополнительно я ввел в работу линию, построенную по ценам закрытия и сдвинутая на 26 периодов вперед (ну типа как Momentum). Этот индикатор я называю «Голубая линия» и служит он для определения смены господствующей тенденции на рынке, а так же направление прорыва цены во время боковых движений. Постоянно на рабочем столе я его не держу, иногда лишь поглядываю. Если цена пробивает сильной свечой (или группой свечей) линию – это означает, что в скором времени (или уже сейчас) произойдет разворот тренда, или прорыв в направлении пробоя рынком Голубой линии. Это очень сильный сигнал, по которому я допускаю вхождение в рынок, не дожидаясь отбоя от коррекционного уровня. Сигнал достаточно редкий на дневных графиках, не будем сейчас заострять на нем внимания - когда появится сигнал в реале я о нем напишу.

    Помимо вышесказанного, ДиНаполи в своей работе приводит 9 сигналов Намерения рынка, сигнализирующих о направлении его движения, зачастую предлагается работать грубо против тренда. Сигналы на рынке Forex такого рода встречаются достаточно редко на дневных графиках, здесь описывать их так же не буду (на часовых свечках они встречаются весьма часто), т.к. придется переписывать полкниги ДиНаполи. В случае, если такой сигнал появится, я его опишу и опишу так же процедуру входа в рынок. Разумеется, подробно о сигналах Намерения вы можете ознакомиться в работах ДиНаполи.
  5. 355
    Комментарии
    3
    Темы
    355
    Репутация Pro
    Аватар для kruglov  
    В начале пути

    2 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Собственно, сведем все вместе и сформулируем ход работы по ТС:

    • регулярно проводим анализ рынка, наносим на график номера реакций, строим уровни ДиНаполи;
    • диагностируем тренд. Хороший тренд виден сразу – здесь никаких индикаторов не надо. Если имеются сомнения, мы используем MACD и скользящие средние. Важно понимать, какой тренд мы рассматриваем и тренд какой временной структуры преобладает на рынке;
    • как и все ведущие аналитики мира:smartass:, мы работаем по тренду, для входа в рынок используем коррекционные уровни ДиНаполи, построенные на основе пропорций Фибоначчи. При подходе к важному уровню, от которого мы предполагаем отбой, важно убедиться в развороте рынка. В этом нам поможет свечной анализ, который очень силен на дневном тайм-фрейме. Сигналы мы будем брать из книги Ниссона, выдумывать не будем, лучше, чем в его книге, этот вопрос нигде не описывается, ну, естественно не забываем про стохастику и осциллятор Бестрендовости – не должно быть запрета от них на совершение сделки;
    • Ордер на вход в рынок располагается строго на сигнальной свече – в случае работы в лонг устанавливаем ордер на покупку над high свечи с фильтром, равным спрэду (но не менее 5 пунктов), в случае работы в шорт – под low сигнальной свечи;
    • Вариантов установки стоплосса будет несколько, будем использовать те, что предложил ДиНаполи. Первый носит название «Кусты»: мы входим в рынок на коррекционном уровни 38,2% и прячем стоплосс в кустах за уровнем 61,8%. Если все идет не так, как надо, мы «выбегаем из кустов» и хватаем цену за хвост. Другой вариант стопа – «Сапер», предполагает установку ордеров на вход в рынок в предполагаемом направлении (мы минируем путь, по которому предположительно пойдет цена), стоплосс же размещаем за high или low свечи, образующей экстремум на развороте. Остальные способы, предложенные ДиНаполи, учитывая, что мы работаем на днях, не годятся.
    • Уровень установки стоплосса однозначно определяется рынком и зависит от конкретной ситуации. Например, если отбойная конфигурация от уровня очень сильная и цена сигнальной свече ушла достаточно далеко, мы войдем в рынок по методу «Сапер». В противном случае, метод «Кусты» предпочтительнее.


    сразу несколько картинок о стопах и входе в рынок:
     
  6. 355
    Комментарии
    3
    Темы
    355
    Репутация Pro
    Аватар для kruglov  
    В начале пути

    2 Медалей
    вот еще пример - разворотная комбинация харами вблизи уровня 38,2% (не дотянули всего несколько пипсов). Стоп Кусты мы ставим под 61,8% коррекции, тем самым защищая себя от шаловливых свечек, которые любят прокалывать шпильками стопы мелких участников..
     
  7. 355
    Комментарии
    3
    Темы
    355
    Репутация Pro
    Аватар для kruglov  
    В начале пути

    2 Медалей
    правила (продолжение)

    • Цели определяем согласно Анализу Расширений Фибоначчи. Учитывая, что классический АКРФ предполагает как минимум три цели (уровни 61,8%, 100%, 161,8% расширений, перенесенные под коррекцию искомого движения), каждый раз мы будем думать, на какую цель мы рассчитываем. На каждой сделке я буду комментировать свои решения, т.к. это сильно зависит от состояния рынка на момент сделки. Но сразу хочется заметить, что цель с уровнем 100% работает достаточно гладко, уровень 161,8% если и срабатывает на сильном Движении, то обязательно после еще одной-двух коррекций. Если есть зоны Свидания или Согласия – мы так же берем их в работу;
    • Защищать прибыль, т.е. перемещать ордер стоплоссс, когда уже пройдена точка безубыточности, мы будем ордером стоптрейд за уровнем 61,8% коррекции от последнего NR, где мы вошли в рынок, до текущего значения цены. Это гарантирует нам, что если цели у нас установлены правильно, то мы до них доберемся и нас не выкинет с рынка на случайных качаниях и колебаниях цены, когда рынок рисует странные шпильки у свечек. Если рынок пробьет наш стоп, т.е. пройдет от вершины более 61,8% - это уже пахнет разворотом, а значит, сделка должная быть закрыта;
    • В некоторых особых случаях (ДиНаполи такого не применяет), стпотрейд мы будем перемещать под 38,2% луча веера Фибоначчи. Такой случай например может возникнуть, когда мы не знаем целей впереди.
  8. 355
    Комментарии
    3
    Темы
    355
    Репутация Pro
    Аватар для kruglov  
    В начале пути

    2 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии

    На приведенном примере показано восходящее движение с коррекцией до уровня 50%, где образовалась разворотная свечная модель из трех свечей – слабенькая утренняя звезда. Хочется заметить, что здесь уместно утверждение, что отбой был все-таки от уровня 38,2%, несмотря на то, что рынок тенями проколол уровень 50%. В отличие от ДиНаполи, который предлагает вход в рынок без анализа свечных конфигураций, для нас они очень важны, поэтому допускается, что свечи тенями или ценами закрытия/открытия заденут более низкий уровень. В общем, разворот произошел, тем самым мы смотрим на индикаторы:
    • MACD все еще сохраняет восходящий тренд,
    • стохастика и DPO просто напрашиваются на рост.
    • Мы находимся выше DMA 25х5;
    • Поэтому ордером на вход у нас служит high третей свечи (показан стрелкой). Можно было войти на маленьком волчке, но черный волчок я не считаю сильной бычей моделью

    Ордер стоплосс мы ставим в кустах под 61,8% коррекции.
     
  9. 355
    Комментарии
    3
    Темы
    355
    Репутация Pro
    Аватар для kruglov  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цель в данной сделке определяем как указывалось выше – строим расширения Фибоначчи и переносим их под уровень, на котором входим в рынок. Сразу есть три цели – уровни 61,8%, 100%, 161,8%. Сейчас видно, что отработали все три цели, причем последняя с точностью до нескольких пунктов, но на момент заключения сделки мы это знать не можем. Поэтому нужно провести дополнительный анализ. Для этого возьмем предпоследний размах и построим от расширения от него. Т.к. коррекция была глубокой, никуда уровни переносить не будем. И сразу становится видна зона Свиданий – уровень 261,8% расширения весьма близок с нашей третьей целью! Поэтому ордер на закрытие сделки ставим процентов на 10% (все-таки надо перестраховаться) ниже целей. Итак, если быть точным – уровень открытия 1,8976, уровень закрытия 1,9750 (мне лично нравятся круглые числа. Маркетмейкерам тоже). Прибыль по сделке – 774 пункта.
     
  10. 355
    Комментарии
    3
    Темы
    355
    Репутация Pro
    Аватар для kruglov  
    В начале пути

    2 Медалей
    Если мы работаем с далекой целью 161,8 (обычно, если рынок и достигает цель 3, то только через коррекцию, но это не догма), то ордер стоптрейд ставим под 38,2% луча веера Фибоначчи. Каждый раз, когда мы идем, от свечи к свече, мы перестраиваем веер таким образом (вторая базовая точка веера всегда ложится на максимум свечи), чтобы первый луч не пересекал текущую свечу – не допускается пересечения ордером стоптрейд тела свечи. При этом новое положение веера не должно уменьшать нашу прибыль, т.е. если при перестройке веера мы должны будем снизить ордер стоптрейд, мы веер не трогаем. Смотрим на рисунок – первый луч веера я сделал пожирнее, видно как он удерживал бы стоптрейд, динамику перемещения которого я отобразил зелеными полосами.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать