Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Долгосрочная торговля с использованием уровней ДиНаполи" 20.04.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 27 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 355
    Комментарии
    3
    Темы
    355
    Репутация Pro
    Аватар для kruglov  
    В начале пути

    2 Медалей

    ТС "Долгосрочная торговля с использованием уровней ДиНаполи" 20.04.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 147 267,50

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования -1,8%

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    Джо ДиНаполи: «Торговля с использованием уровней ДиНаполи».
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 35,039
  2. 355
    Комментарии
    3
    Темы
    355
    Репутация Pro
    Аватар для kruglov  
    В начале пути

    2 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    ТС на основе уровней ДиНаполи предполагает работу с тремя временными структурами - Нормальной, Повышенной и Пониженной.

    Т.к. я предполагаю долгосрочную торговлю, нормальная временная структура будет 1D, пониженная 4H, повышенная 1W. Более подробно работа с ТФ будет описана ниже.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Со слов ДиНаполи – «любые, только на всякий случай исключим фьючерсы на пшеницу и свиную грудинку :D».

    Мы будем использовать все доступные фьючерсы терминала Broco Trader, особенно внимательно следим за:

    валютными фьючерсами на британский фунт 6B; канадский доллар 6C; японскую йену 6J
    зерновыми - кукуруза ZC, соевая мука ZM, соевое масло ZL, возможно пшеница (проверим господина ДиНаполи) - ZW;
    фьючерсами на индекс (особенно внимательно) - mini S&P500 ES; FTSE 100; NASDAQ mini - NQ; mini DJ YM

    ну и еще ряд фьючерсов, которые мне приглянулись с точки зрения техничной отработки уровней ДиНаполи: апельсиновый сок JO; сахар SB; какао CC; хлопок CT.

    не забываем про золото и группу нефтяных (очень осторожно).


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета - 150000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Торговый счет - №464414
    Логин торгового счета - 464414
    Пароль инвестора - rtjy7vf

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Т.к. мы работаем на днях, ориентируясь на долгий срок, я буду проводить аналитику каждый день ближе к полуночи МСК в райное 22.00…00.00 часов. В некоторых случаях, когда будем отрабатывать сделку по 4часовым графикам, возможны комментарии в течении дня - в любом случае я заранее буду оповещать об этом
  3. 355
    Комментарии
    3
    Темы
    355
    Репутация Pro
    Аватар для kruglov  
    В начале пути

    2 Медалей
    VII. Описание торговой системы

    Торговая система предполагает открытие позиций возле определенных уровней – уровней ДиНаполи, основанных на числах Фибоначчи. Думаю, что многие трейдеры активно используют в своих сделках линии и веер Фибоначчи, однако я хочу предложить Вашему вниманию торговую систему, целиком и полностью основанную на этих замечательных инструментах. Собственно, основные методы и идеи торговли были позаимствованы у классика жанра – Джо ДиНаполи, я, однако, ввел несколько дополнительных требований к открытию и сопровождению позиций и оптимизировал параметры некоторых предлагаемых им индикаторов.

    Все нижеприведнные примеры основаны на графиках валют, однако те же самые расуждения и методы легко переносятся на любые другие финансовые инструменты.

    Итак, основы.
    Для начала несколько определений.
    Рынок, как известно, находится в трех состояниях – идет вверх, вниз или же вбок. Боковое движение нас мало интересует, а вот направленное движение вверх или вниз открывает неплохие возможности для заработка. Здесь мы подходим к первому понятию нашей ТС: есть Движение (Размах), далее следует противоположное ему движение – Коррекция.
    Фокусное число F – это последний локальный экстремум на графике, т.е. для восходящего движения это последний максимум, для нисходящего – последний минимум. Если на данный момент текущая цена лежит дальше по основному направлению от последнего экстремума (т.е. выше последнего максимума для восходящего движения, или ниже последнего минимума для нисходящего движения) – то текущая цена и есть фокусное число F. Тогда соответственно, пока рынок не сформирует откат (и появится новый экстремум) – величина Фокусного числа есть величина переменная (текущая цена).

    Таким образом – весь график цены есть набор Размахов, Коррекций и Фокусных чисел.

    Номер реакции – это экстремум, образованный завершившейся Коррекцией и началом нового Размаха. Я буду обозначать их как RN (Reaction Number). Самый первый Номер Реакций всего Движения будет являться Главным и обозначаться как MRN.




    На рисунке я наглядно показал все вышесказанное, размахи отмечены красными линиями, коррекции – голубыми. Стрелками я указал уровни, которые по ходу формирования графика цены являлись Фокусными числами. Соответственно, номера реакций должны сдвигаться в сторону направления движения по мере формирования графиком новых экстремумов.
     
  4. 355
    Комментарии
    3
    Темы
    355
    Репутация Pro
    Аватар для kruglov  
    В начале пути

    2 Медалей
    Каждое движение может состоять из нескольких Размахов, каждому Размаху присуща своя Коррекция. Более того, коррекция, следующая за вторым Размахом, является так же коррекцией и всего Движения. Для наглядности я продемонстрировал это на рисунке – Коррекция 2 является коррекционным движением Размаха 2 а так же и коррекционным движением Более широкого Размаха (темно-красная жирная линия).

    Множественность рыночных Размахов и коррекционных движений является неотъемлемой частью Анализа Коррекций и Расширений Фибоначчи.

    В случае разворота рынка (если это явно видно – например новый RN лежит ниже предыдущего на восходящем движении) мы начинаем нумерацию ключевых точек заново.
     
  5. 355
    Комментарии
    3
    Темы
    355
    Репутация Pro
    Аватар для kruglov  
    В начале пути

    2 Медалей
    Временные структуры.

    ДиНаполи предполагает следующую классификацию временных структур – нормальная временная структура (далее НВС), повышенная (ПВС), пониженная - ПнВС. НВС – эта основной тайм-фрейм, на котором ведется работа и принимаются решения о заключении сделок. ПВС является вспомогательной и предназначена для более качественного определения целей на НВС, равно как и ПнВС предназначена исключительно для более глкбокого анализа, но не открытия позиций, хотя ДиНаполи допускает применением ПнВС для поиска точек входа в некоторых случаях (например для уменьшения величины стоплосса). Но мы этого делать не будем.

    В нашей работе НВС – это дневные свечки, ПВС – недельные, ПнВС – четырехчасовые, редко - часовые.
  6. 355
    Комментарии
    3
    Темы
    355
    Репутация Pro
    Аватар для kruglov  
    В начале пути

    2 Медалей
    Определение фиб-узлов и расширений – уровней ДиНаполи.

    Как всем известно – уровни Фибоначчи делят отрезок в следующих пропорциях 0,382 и 0,618. Эти уровни соответствуют Коррекциям Фибоначчи, уровни 1,618 и 2,618, 3,236 – расширениям Фибоначчи.
    Что касается известного уровня 0,5 (это уже из теории Доу)…. ДиНаполи не нашел ему применения в своей Торговой системе, по моему мнению – совершенно напрасно. Поэтому мы этот уровень так же возьмем в работу, однако приоритет по-прежнем отдаем уровням ДиНаполи.

    Уровни ДиНаполи строятся от рыночных Размахов, и соответствуют коррекционным уровням и уровням расширениям Фибоначчи. Основной принцип Торговой системы, основанной на использовании уровней ДиНаполи, состоит в том, что цена скорее отобьется от коррекционного уровня, чем пробьет его. Для того, чтобы цена пробила уровень Фибоначчи нужны основания, рынок должен иметь силу. В случае если пробит уровень, он теряет свою силу в дальнейшем, если произошел отбой – уровень остается важным и рабочим.
    Тем не менее, рынок иногда преподносит сюрпризы – порой ранее уничтоженный уровень, явно оказывает поддержку или сопротивление. Такие случаи ДиНаполи не рассматривает, т.к. бывает это достаточно редко… я буду комментировать ситуацию по месту.

    Вот как работают коррекционные узлы Фибоначчи.
     
  7. 355
    Комментарии
    3
    Темы
    355
    Репутация Pro
    Аватар для kruglov  
    В начале пути

    2 Медалей
    Коррекционные узлы Фибоначчи являются отличном местом для входа в рынок. Расширения Фибоначчи – превосходными целями. Согласно ДиНаполи, расширения Фибоначчи интересующего Размаха должны строится с учетом коррекционного движения этого Размаха – т.е. построенная сетка уровней расширений от выбранного Движения Фибоначчи должна быть перенесена под коррекционный уровень RN этого Размаха. Для вышеуказанного примера с коррекциями, расширения мы строим следующим образом – на двух следующих рисунках на первом приведена оригинальная сетка уровней, на следующем – уровни перенесены под уровень коррекции.
     
  8. 355
    Комментарии
    3
    Темы
    355
    Репутация Pro
    Аватар для kruglov  
    В начале пути

    2 Медалей
    Сетка уровней ДиНаполи перенесена под коррекционный уровень.
     
  9. 355
    Комментарии
    3
    Темы
    355
    Репутация Pro
    Аватар для kruglov  
    В начале пути

    2 Медалей
    ДиНаполи такого не практикует, тем не менее, однако, в некоторых случаях я не осуществляю перенос сетки расширений Фибоначчи под коррекционный уровень. Делается это тогда, когда рынок идет вбок, т.е. движется в горизонтальном конверте – последующее за Размахом движение нельзя назвать коррекцией, т.к. разворот происходит далеко за уровнем Фибоначчи. В таких случаях предполагается работать от границ конверта. В случае если рынок совершает сильный Рывок и выходит из конверта, тогда цели определит последний предыдущий Размах, направленный в сторону прорыва. Это немедленно демонстрируется на рисунке – в декабре 2008 года, когда было двухнедельное ралли по евро: последний Размах завершился глубокой коррекцией ниже уровня 61,8%, после чего произошел сильный Рывок на север. Как видно цель 323,6 была отработана на 100%. Впрочем, если бы мы все же перенесли сетку уровней под коррецию (голубая линия), цель была ба отработна с точностью до нескольких пипсов.
     
  10. 355
    Комментарии
    3
    Темы
    355
    Репутация Pro
    Аватар для kruglov  
    В начале пути

    2 Медалей
    Дополнительные уровни ДиНаполи

    Скопление. Зона, образованная близко расположенными друг другу коррекционными уровнями от разных Размахов. Зона представляет собой сильное сопротивление – вероятность отбоя от такого уровня очень велика.

    Сильная зона скопления в приведенном примере – зона между 61,8% коррекции последнего Размаха и зоной 50% коррекции всего Движения, включающего в себя этот Размах.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать