Брокеры » Торговые платформы, обслуживание и поддержка » Ваши вопросы персональным брокерам. Консультации
+ Подписаться
Страница 5 из 16 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. 194
    Комментарии
    3
    Темы
    202
    Репутация Pro
    Аватар для huntЭr  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Олег Назаров Посмотреть сообщение
    huntЭr , а Вы посмотрите графики #I на минутных таймфреймах.
    Видите маркетмейкеры развлекаются? Частые шпильки.
    Посмотрел только что на нефти. Шпилек не увидел - по крайней мере, не больше чем на основном графике.
    Если бы базирование открытых позиций происходило на индикативных контрактах, то с великой вероятностью "выбивало" стопы и открывало бы "отложенные ордера". А Вам это нужно?
    Что вы называете индикативными контрактами? Я так понимаю, в МТ все, что оканчивается на #I, это попытка имитировать лучший бид\оффер в обычном стакане.
    Согласитесь, это ведь неверно.
    На биржах именно такой тип исполнения и ведется. Ордера выставляются (SL, TP, отложенные ордера) на основе цен "ласт", а открываются по биржевым бид и аск.
    Не заметил я на РТС и ММВБ такого типа исполнения)) Или это не те биржи?
  2. 4,712
    Комментарии
    77
    Темы
    4758
    Репутация Pro
    Аватар для Oleg  
    Technic

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от huntЭr Посмотреть сообщение
    Посмотрел только что на нефти. Шпилек не увидел - по крайней мере, не больше чем на основном графике.
    Посмотрите на валютных фьючерсах, на индексах, на бензине, на керосине, на большинстве софтов.

    Что вы называете индикативными контрактами? Я так понимаю, в МТ все, что оканчивается на #I, это попытка имитировать лучший бид\оффер в обычном стакане.
    Да, верно.

    Не заметил я на РТС и ММВБ такого типа исполнения)) Или это не те биржи?
    А какой там тип исполнения?
    Неужели Вас открывает по ценам "ласт"?
    Или отложенные ордера срабатывают от бид или аск?
  3. 194
    Комментарии
    3
    Темы
    202
    Репутация Pro
    Аватар для huntЭr  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Олег Назаров Посмотреть сообщение
    Неужели Вас открывает по ценам "ласт"?
    Или отложенные ордера срабатывают от бид или аск?
    На фонде нет термина "цена ласт", что это? Лимитки срабатывают, конечно, когда в стакане они становятся лучшими заявками..
  4. 4,712
    Комментарии
    77
    Темы
    4758
    Репутация Pro
    Аватар для Oleg  
    Technic

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от huntЭr Посмотреть сообщение
    На фонде нет термина "цена ласт", что это? Лимитки срабатывают, конечно, когда в стакане они становятся лучшими заявками..
    Цена "ласт" - цена последней сделки.
    Как это на биржах РТС и ММВБ нет цены "ласт"??
  5. 194
    Комментарии
    3
    Темы
    202
    Репутация Pro
    Аватар для huntЭr  
    В начале пути

    2 Медалей
    Я не сказал нет цены ласт, я сказал, что нет такого термина. Теперь понятно. Но тогда непонятно, как цена последней сделки в интерпретации МТ может выходить за пределы лучшего спроса\предложения? Ведь если сделка прошла по рынку, она в любом случае съест лучшие цены в стакане, и он соотв изменится. А на той картинке в статейке видно, что ласт отличается от лучших цен на 3 долл. Вообще не понимаю. На реальной бирже это невозможно.
  6. 4,712
    Комментарии
    77
    Темы
    4758
    Репутация Pro
    Аватар для Oleg  
    Technic

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от huntЭr Посмотреть сообщение
    Я не сказал нет цены ласт, я сказал, что нет такого термина. Теперь понятно. Но тогда непонятно, как цена последней сделки в интерпретации МТ может выходить за пределы лучшего спроса\предложения? Ведь если сделка прошла по рынку, она в любом случае съест лучшие цены в стакане, и он соотв изменится. А на той картинке в статейке видно, что ласт отличается от лучших цен на 3 долл. Вообще не понимаю. На реальной бирже это невозможно.
    Но ведь никто не запрещает участникам рынка выставлять свои заявки далеко от цены "ласт"?
    Например были спрос и предложение соответственно 28 и 30 (BID и ASK). Прошла сделка на покупку по 30. Это теперь цена LAST.
    Далее участники рынка,например, выставляют цены бид и аск на уровни 29 и 31 соответственно. Проходит минута, другая, и уже лучшие спрос и предложение на уровнях 31 и 33, хотя цена последней сделки 30. Никто просто не хочет ни покупать, ни продавать, по своим причинам. Так эти цены заявок могут уйти и на уровень 40 и на уровень 50, и это будет нормальная рыночная ситуация.

    На биржах на дальних контрактах это сплошь и рядом.
  7. 194
    Комментарии
    3
    Темы
    202
    Репутация Pro
    Аватар для huntЭr  
    В начале пути

    2 Медалей
    Есть такой момент, например на акциях второго эшелона.. Но это ж неликвид. Сомневаюсь, чтобы броко стала котиры неликвида давать, потому что в таком случае вас относительно легко поиметь - как именно, наверное и сами понимаете.. Но на картинке в кач-ве примера я привел ближний фьюч на золото, о какой неликвидности там можно говорить?
  8. 4,712
    Комментарии
    77
    Темы
    4758
    Репутация Pro
    Аватар для Oleg  
    Technic

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от huntЭr Посмотреть сообщение
    Есть такой момент, например на акциях второго эшелона.. Но это ж неликвид. Сомневаюсь, чтобы броко стала котиры неликвида давать, потому что в таком случае вас относительно легко поиметь - как именно, наверное и сами понимаете.. Но на картинке в кач-ве примера я привел ближний фьюч на золото, о какой неликвидности там можно говорить?
    Значит давайте тогда остановимся на том, что это все таки может быть на бирже.
    И не только на акциях. На фьючерсах легко - потому-что если человек не хочет торговать на этом контракте, он и не будет на нем торговать. А маркетмейкеры все равно будут "рисовать" бид и аск, это их работа и обязанность. Отсюда коридор бид-аск запросто уходит от последней цены "ласт".

    Например к ситуации по золоту я приложил скрин. Черными квадратами обвел моменты когда бид и аск уходили от цены ласт.
    Это тиковый график из Есигнала.
    Зеленая линия - аск,
    Красная - бид
    Черная - ласт.

    Это случается на всех контрактах, просто на низколиквидных это видно более явно.
     
  9. 194
    Комментарии
    3
    Темы
    202
    Репутация Pro
    Аватар для huntЭr  
    В начале пути

    2 Медалей
    Хорошо, но суть вопроса от этого не меняется - в биржевых терминалах график рисуется по лучшим бид\офферам, а не по ластам, по ним же и торгуется. И вопросов нет. Следуя вашему же примеру, на неликвиде если график будет рисоваться по ценам последней сделки, то он и полдня может ничего не нарисовать. Отсюда вопрос - не лучше ли в МТ позволить открывать сделки от лучших бид\офферов?
  10. 4,712
    Комментарии
    77
    Темы
    4758
    Репутация Pro
    Аватар для Oleg  
    Technic

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от huntЭr Посмотреть сообщение
    Хорошо, но суть вопроса от этого не меняется - в биржевых терминалах график рисуется по лучшим бид\офферам,
    Это утверждение неверно.
    Графики нужны для тех.анализа, тех.анализ лучше всего производить по ценам "ласт", так как они определяют динамику рынка, а не "лимитные" ордера маркетмейкеров и рядовых участников рынка.
    Даже бепллатные ресурсы типа http://futuresource.quote.com/, или TimingCharts.com отображают на своих графиках цены "ласт", не говоря уж об eSignal, всемирно-известном поставщике котировок для анализа.

    а не по ластам, по ним же и торгуется.
    Торгуется по бидам и аскам, это верно.

    И вопросов нет. Следуя вашему же примеру, на неликвиде если график будет рисоваться по ценам последней сделки, то он и полдня может ничего не нарисовать.
    Да, так и бывает. Откройте любой дальний фьючерс, 1 додж в день. Вот и все котировки.
    Отсюда вопрос - не лучше ли в МТ позволить открывать сделки от лучших бид\офферов?
    Открываются сделки по бид и аск с бирж, а базируются они на инструентах терминала с ценами "ласт", другого МТ не позволяет сделать.
    Если базировать эти позиции на контрактах с бидами-асками с биржи, то велика вероятность что 1 лимитный ордер, выставленный на бирже в уровень (например в круглое число - на уровень 90.0000) выбьет все Ваши ордера с рынка, так как этот лимит может оказаться лучшим бидом или аском в текущий момент и попадет в торговый терминал - такова логика сервера.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать