Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Быстрые Черепахи" 26.03.2009 г.
+ Подписаться
Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Для принятия решения о входе и выходе из позиций используется определение недельного тренда на основе индикатора TS(5). Но кроме этого, для анализа текущей рыночной ситуации на уровне месячного масштаба, используется подход Ларри Вильямса, описанный в "Долгосрочных секретах краткосрочной торговли" с его чередой максимумов и минимумов, а также принципом смены направления тренда, при котором пробивается предыдущий локальный экстремум. Все его правила применяются к экстремумам линий канала TS(5). Таким образом мы имеем картину месячного тренда.
    Направления месячного тренда будет влиять на выбор правил открытия и закрытия позиций, определяя идет ли текущий TS(5)-импульс по месячному тренду или против.

    Дополнительно, хотелось бы объяснить рассчитанные риски и размер депозита.
    Определяющим фактором для расчета явилось решение использовать в качестве рабочего дневной тайм-фрейм. Это логично заставляет нас работать с дневным диапазоном цен при определении стопов.
    В силу того, что торговая система очень субъективная в плане принятия решений, тяжело получить существенный объем статистических данных для определения допустимого уровня просадки.
    Поэтому, рассчет рисков был проведен следующим обрзом. Взят дневной ATR за последние примерно пол-года и уровень максимально возможного стопа выбран равным 1.6*ATR, так как в системе обычно используются стопы на противоположных экстремумах одного двух дней.
    Ради более всеобъемлющего тестирования и для пущей диверсификации выбраны 3 контракта (больше просто тяжело по времени уже анализировать и оформлять для публикации).
    Для каждого контракта расчитан его 1.6*ATR. С учетом цены, размера пункта и фиксированного 0,1 контракта, получен долларовый размер и размер в пунктах максимально допустимого стопа по контракту (данные приведены в разделе Уровень Stop Loss).
    Относительно этих долларовых значений выбран размер максимального долларового стопа (500$), решено что мы можем выдержать 20 убыточных сделок подряд и так как просадка обязана быть не выше 20%, получен размер депозита равный 50000$. При таком расчете мы автоматически имеем риск на одну позицию равный ее стопу и равный 1% от депозита. В точности, как советуют уважаемые классики.
    Для страховки хотелось бы иметь побольше последовательных убытков в запасе, но тогда депозит вырастает до каких-то просто неприличных размеров (он и так-то оказался чуть ли не самый большой из предложенных участниками этого конкурса).
  2. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Рассмотрим пример торговли по системе на примере контракта по евро (6E) с апреля по июнь 2007 года.
    В начале апреля произошло подтверждение сигнала и вечером того же дня был выставлен отложенный ордер на покупку на уровне экстремума этого бара. Стоп был выставлен на уровне минимума предыдущего бара.
     
  3. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Вход в позицию произошел на третий день. Далее зона тренда продолжалась 18 баров (почти месяц). На всем протяжении зоны тренда ожидалось появление зоны консолидации. Так как ее так и не появилось, то позиция оставалась открытой.
     
  4. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Далее произошел прорыв линии минимумов и появился неподтвержденный сигнал в противоположном направлении.
    Так как позиция удерживалась уже довольно долго, можно было бы закрыть ее в конце дня прорыва, так как он пробил минимумы последних дней. Но мы решаем подождать, вдруг это просто случайный прорыв.
    Через два дня прорыв подтверждается и мы обязаны закрыть позицию, потому что должна быть открыта позиция в противоположном направлении.
     
  5. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Так как уровень закрытия находится выше зоны прорыва, и при этом близко к максимумам бара, это позволяет открыть продажу с небольшим стопом. Что мы и делаем по рынку в конце дня после того как закрываем по рынку же предыдущую позицию.
     
  6. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Но нет в жизни счастья, и на следующий день наш стоп срабатывает.
    Вот это интересный момент. Во первых, продолжает сохраняться зона тренда вниз. Во вторых стоп выбило совсем чуточку и день закрылся в нижней части. Цена находится все еще выше цены пробоя линии минимумов. Таким образом у нас есть несколько вариантов:

    1. Сразу продать в конце дня со стопом на максимуме дня

    2. Поставить отложенный ордер на продажу по цене пробоя линии минимумов. Стоп опять на максимуме дня

    3. Поставить отложенный ордер на продажу по цене пробоя минимума дня (стоп там же).

    Ну мы крутые трейдеры, мы видим дальше график, поэтому выбираем мега вариант 1 и счастливо наблюдаем как наша позиция начинает набирать чудный профит.
    Через 4 дня происходит коррекция.
     
  7. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Коррекция уничтожает почти весь наш профит. При этом, по системе все в ажуре – зона тренда четко идет вниз. Самое время вспомнить о том, что трейдер должен иметь железные нервы и быть дисциплинированным как никто другой. По нашей системе мы должны стоически наблюдать этот жуткий катаклизм и наверное надо как-то еще расслабляться потому что это просто какой-то трындец что делается.
    Те кто все-таки взял себя в руки и дотерпел до седьмого дня, получают очаровательный ударный день, который возвращает все на свои места, в том числе и профит.
    На 16й день опять происходит пробой линии максимумов.
     
  8. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Самое время опять не дергаться и действовать по системе. Подтверждения прорыва так и не последовало.
    Далее произошел еще один ложный прорыв и цена вальнулась уже вообще в какую-то валхаллу (относительно нашей короткой позиции, конечно).
    Ну мы тут конечно график дальше видим и с умным видом можем придумать почему надо закрыться на минимуме, но в реальной жизни такое как-то редко получается. В любом случае, по нашей системе мы должны держать позицию.
     
  9. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    А вот на подтвержденном сигнале смены тренда мы уже обязаны открыть покупку. Попутно закрываем сделку которую продержали почти полтора месяца. А ведь еще какой-то день продержалась бы цена поближе к минимуму (чтобы линия максимума вниз скакнула) и хапнули бы весь тренд без остатка четко по системе.
     
  10. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Итак, как и любая трендовая система, наша будет испытывать дисциплину трейдерскую будь здоров. Но зато в результате получаем две сделки за 3 месяца с отличным соотношением прибыль/риск. Жалко, что 2007 год уже прошел...

    Очевидно, что приведенный пример почти идеальный. В реальности все обстоит намного сложнее и приходится принимать нелегкие решения о том началась ли уже зона коррекции или закончилась, надо ли при этом закрыть профитную позицию или все-таки подержать. В любом случае все это намного интереснее будет наблюдать в ходе реальных торгов, а основные принципы системы, я думаю понятны.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать