Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Быстрые Черепахи" 26.03.2009 г.
+ Подписаться
Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей

    ТС "Быстрые Черепахи" 26.03.2009 г.

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 25224.50 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: +0,89%



    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    Куртис Фейс, "Путь Черепах"
    Ларри Вильямс, "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли"
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 10,282
  2. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    D1.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures:

    – GOLD (comex); контракт GСM9;
    ES – MINI SP 500 (globex); контракт ESM9;
    – EURO (globex); контракт 6EM9.


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1

    Тестовый минимальный размер счета - 25000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Торговый счет - № 439330

    Логин торгового счета - 439330

    Пароль инвестора - 5kvdjyn


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Ежедневно с понедельника по пятницу включительно:
    22:00 – 23:00 – время публикации на форуме анализа текущей ситуации и планируемых действий по открытию, закрытию и сопровождению позиций. В пятницу может быть с 20:00.
    22:00 – 00:00 – выставление отложенных ордеров в соответствии с опубликованным планом. Также возможно закрытие и открытие позиций по рынку в это время, если это предполагается торговым планом.
  3. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Торговая система представляет собой модификацию метода канального пробоя, использовавшегося у «Черепах». Метод детально описан у Куртиса Фейса в «Пути Черепах». Используется меньший период канала, ряд дополнительных правил открытия и новые правила закрытия позиции.

    Общая идея
    Торговля недельных и месячных трендов.

    Определение направления тренда
    Тренд определяется по каналу, образованному минимумами и максимумами дней на графике D1. Период канала – 5 дней (торговая неделя). В качестве индикатора, изображающего этот канал используется собственный, отрисовывающий зеленую линию пятидневных максимумов и красную линию пятидневных минимумов. В дальнейшем будет упоминаться как TS(5). Очевидно, что в качестве него подойдет любой подобный индикатор.
    Если обе линии индикатора однонаправлены, то считаем, что сейчас зона явного тренда.
     
  4. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Если обе линии горизонтальны или разнонаправлены, то считаем, что сейчас зона консолидации.
     
  5. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Если происходит прорыв одной из линий TS(5) дневным баром в противоположном направлении, считаем, что получен неподтвержденный сигнал смены тренда.
     
  6. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Подтвержденным он становится, когда вторая линия TS(5) также будет направлена в сторону прорыва.
     
  7. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Если вторая линия TS(5) уже направлена в сторону прорыва, сигнал сразу же считается подтвержденным.
    Если вторая линия TS(5) не меняет направления после прорыва, то сигнал отменяется.
    Импульсом считаем участок графика между двумя последовательными разнонаправленными подтвержденными сигналами смены тренда.
  8. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Открытие сделки

    Сделка всегда открывается размером в 0,1 контракта. Так как торгуются 3 контракта, то возможно открытие до трех сделок одновременно по одной на каждый торгуемый контракт.

    Направление сделки определяется направлением сигнала смены тренда:
    SELL - прорыв линии минимумов;
    BUY - прорыв линии максимумов.

    Возможные варианты входа:

    1. Вход происходит по отложенному ордеру на экстремуме дневного бара, который подтвердил сигнал смены тренда:
    SELL – минимум бара, Sell Stop ордер.
    BUY – максимум бара, Buy Stop ордер.
    Ордер выставляется в конце дня, подтвердившего сигнал.

    2. Вход по рынку в конце дня, который подтвердил сигнал смены тренда.

    3. Если пока сигнал не подтвержден, но велика вероятность, что в течении ближайших дней сигнал подтвердится, то можно открыться раньше, не дожидаясь подтверждения.
     
  9. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Ставится на противоположном экстремуме последних одного-двух дней. Однако он не может превышать максимально допустимые уровни Stop Loss для 0,1 контракта:
    – 480 пунктов (480$);
    ES – 320 пунктов (400$);
    – 400 пунктов (500$).
    Если размер превышен, то стоп ставится на максимально допустимом уровне.

    Уровень Take Profit

    Как таковой фиксированный уровень Take Profit не расчитывается.
    Сделка удерживается на всем периоде зоны тренда. Закрытие происходит либо при смене тренда, либо в зоне консолидации.

    Возможные варианты закрытия сделки:

    1. Экстренно при противоположном сигнале TS(5). Если поступил подтвержденный сигнал на открытие в другом направлении, а сделка еще не закрыта, она закрывается в точке открытия новой сделки. Этот вариант должен срабатывать редко, так как предполагается что сделки будут закрываться обычно по варианту 2 или 3.

    2. Когда образуется зона консолидации, то уровень стопа переносится на уровень последних 1-2 дней.

    3. Когда образуется зона консолидации, выход по рынку в конце ударного дня или в конце дня, значительно расширяющего диапазон.
  10. 816
    Комментарии
    4
    Темы
    818
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Дополнительные правила открытия/закрытия сделок

    Если сделка была закрыта по варианту 2 или 3 в зоне консолидации, то возможны дополнительные возможности открытия позиции:

    Открытие сделки против направления последнего импульса до того как поступит сигнал смены тренда:

    1. Цена находится близко к границе зоны консолидации в направлении продолжения тренда.

    2. Уже есть 1-3 бара после бара, который сформировал эту границу.

    3. Ставится отложенный ордер на экстремуме последнего бара в направлении против тренда.

    4. Стоп лосс ставится на границе зоны консолидации.

    5. Сделка может быть либо закрыта у противоположной границы зоны консолидации (по правилам сходным с вариантами закрытия 2 и 3), либо при возникновении подтвержденного сигнала смены тренда сделка продолжает удерживаться по стандартной схеме.


    Открытие сделки по направлению последнего импульса при пробое линии TS(5) по направлению последнего импульса:

    1. Произошел пробой линии TS(5) в направлении последнего импульса.

    2. Ставится отложенный ордер на экстремуме пробившего бара в направлении пробоя.

    3. Стоп лосс ставится на противоположном экстремуме пробившего бара (или предыдущего бара, по ситуации).

    4. Если сделка не закроется по стопу, то она сопровождается по стандартной схеме.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать