Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС ''Ретрейсмент'' 20.04.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 84
    Комментарии
    2
    Темы
    84
    Репутация Pro
    Аватар для HANTR  
    В начале пути

    2 Медалей

    ТС ''Ретрейсмент'' 20.04.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 6577.21 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -6.03 %

    RETRACEMENT - рынок, на котором происходит движение цен в направлении, противоположном предыдущему тренду.

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    <<Тысяча и одна бессонная ночь>>

    На самом деле данный пример ТС я ни где не встречал.
    Работа АВТОРСКАЯ.
    Литературы было прочтено не мало, но моного никогда не будет.
    Познания - мой дивиз!!!


    II. Тайм-фрейм ТС.

    M5; M15; M30; H1; H4; D1.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Технически привлекательные.
    Инструменты с относительно небольшим спрэдом.


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1

    Тестовый минимальный размер счета - 7000 USD

    Счет в терминале Broco Investor

    Торговый счет - № 135530

    Логин торгового счета - 135530

    Пароль инвестора - investor1


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.

    Риск совокупный - не более 6% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как ситуации по описанной мною ТС складываются на рынке достаточно часто, то время оповещения об открытии сделки неопределено.

    Я буду оповещать заранее, в то время, когда будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале и я буду устанавливать отложенный ордер.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 9,088
  2. 84
    Комментарии
    2
    Темы
    84
    Репутация Pro
    Аватар для HANTR  
    В начале пути

    2 Медалей
    VII. Описание торговой системы.


    Сигналы на открытие сделки:


    SELL

    На графике, в фазе повышения цен должны сформироваться два максимума, первый выше второго.
    При пробои линии поддержки продаем.

    Практически это выглядит так - линия поддержки сопровождает фазу повышения до выявления перелома 1 и 2.
    После формирования второго максимума
    устанавливаем отложенный ордер Sell Stop ниже линии поддержки.
    Но, есть вариант постановки Sell Limit - этот вариант я покажу на примере работы по стратегии.



  3. 84
    Комментарии
    2
    Темы
    84
    Репутация Pro
    Аватар для HANTR  
    В начале пути

    2 Медалей
    BUY


    На графике, в фазе понижения цен должны сформироваться два минимума, первый ниже второго.
    При пробои линии сопротивления покупаем.

    Практически это выглядит так - линия тренда сопровождает фазу понижения
    до выявления перелома 1 и 2. После формирования второго минимума
    устанавливаем отложенный ордер Buy Stop выше линии сопротивления.
    Но, есть вариант постановки Buy Limit - этот вариант я покажу на примере работы по стратегии.


  4. 84
    Комментарии
    2
    Темы
    84
    Репутация Pro
    Аватар для HANTR  
    В начале пути

    2 Медалей
    Уровень Stop Loss


    Устанавливаю ниже/выше 1 минимума/максимума приблизительно на СПРЭД.
    Не привышая 2% от капитала на одну сделку.


    Уровень Take Profit


    Устанавливаю между двумя уровнями 50.0 и 61.8 ретрейсмента по Фибоначчи.
    Не менее 1/2 в соотношении риск/прибыль.

    Но, в еденичных случаях по своему усмотрению - в зависимости от рыночной ситуции и анализа графика, каждый раз я буду комментировать этот уровень и почему я выставляю его именно так.
  5. 84
    Комментарии
    2
    Темы
    84
    Репутация Pro
    Аватар для HANTR  
    В начале пути

    2 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок.


    Трейд совершается при строгом соотношении - не менее 1/2

    Это значит - 2% риска и 4% прибыли!!!

    Если соотношение меньше, то сигнал пропускаем.
  6. 84
    Комментарии
    2
    Темы
    84
    Репутация Pro
    Аватар для HANTR  
    В начале пути

    2 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Фазу повышения/понижения может сопровождать - линия тренда либо равноудаленный канал.

    Расчет необходимой суммы для торговли.

    Сумма может быть любой!!!
    Так как в данной стратегии нет определенного количества пунктов для риска каждого инструмента, что является основой вычисления необходимой суммы в торговле, то расчет производится в обратном порядке, т.е. от суммы инвестирования. В начале устанавливаем выбранную сумму вклада, после чего делаем расчет!
    За основу беру 10-ть подряд убыточных сделок по максимуму.
    Привожу пример расчета из 2-х выбранных сумм:

    1. Актив 70.000$
    Весь риск = 20% = 14.000$
    Риск одной сделки = 2% от актива = 1.400$
    Совокупный риск = 6% от актива = 4.200$
    Максимальный подряд убыток для 14.000$ = 10-ть сделок
    И это строгая норма!!!
    Весь фокус в том, что паттерн (ретрейсмент) для совершения сделки может зарождаться в разных периодах. По-этому число пунктов в риске будет не однозначным.
    Главное норма риска и соотношение риск/прибыль!
    Пример для H4 EUR/USD.
    Зарождается поттерн в определенной предполагаемой точке... Риск в возможной точке открытия составляет 250 пунктов, что для данного инструмента (для каждого он будет разным) при объеме 0.10 лот (минимальном) равно 250$.
    По-скольку риск для сделки равен 2% = 1.400$, то сдесь можно варьировать объемом. Выбор объема зависит от четкости паттерна и время его зарождения (в общем от оценки). В данном случае максимальный объем составит 0.5 лот (округляем до десятых), что равно 1.250$ риск. При данном активе в периоде H4, совершаю сделку.

    2. Актив 7.000$
    Весь риск = 20% = 1.400$
    Риск одной сделки = 2% от актива = 140$
    Совокупный риск = 6% от актива = 420$
    Максимальный подряд убыток для 1.400$ = 10-ть сделок
    И это строгая норма!!!
    Пример для H4 EUR/USD.
    Зарождается поттерн в определенной предполагаемой точке... Риск в возможной точке открытия составляет 250 пунктов, что для данного инструмента (для каждого он будет разным) при объеме 0.10 лот (минимальном) равно 250$
    По-скольку риск для сделки равен 2% = 140$, то можно уменьшить объем до 0.05 лот, что равно 125$, но такой объем не предусмотрен. Сделки при данном активе в H4 не произойдет. Таким образом придеться работать на меньших периодах, что не всегда удобно.
    Мой рабочий тайм-фрейм M5; M15; M30; H1; H4; D1.
    Оптимальный H1.

    В выше изложенном описании, я представил, как произвожу расчет актива (любого числа).
    По-этому с начала берется сумма для торговли и только потом расчет, а не на оборот, как происходит обычно!!! Но это только для ТС ''Ретрейсмент''.
    Чем больше сумма для торговли, тем больше возможных сигналов и вариантов установки объема в зависимости от чистоты сигнала.
    При таком ассортименте сделок, число трейдов может не ограничиваться 10-ю максимальными.
    Почему я выбрал сумму 7.000$ для работы?
    Думаю, это тот минимальный размер, который можно использовать...
  7. 84
    Комментарии
    2
    Темы
    84
    Репутация Pro
    Аватар для HANTR  
    В начале пути

    2 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.


    Разберем на примере продажу по стратегии "Ретрейсмент".

    На первом скрине видно , что в ходе восходящего движения валютную пару сопровождает линия тренда и Фибо уровни....

  8. 84
    Комментарии
    2
    Темы
    84
    Репутация Pro
    Аватар для HANTR  
    В начале пути

    2 Медалей
    На втором скрине видно, что линия тренда была сдвинута на следующий повышающийся минимум. Далее замечаем возможный перелом 1,2 (зеленый отрезок).

    Делаем предварительный расчет:

    максимум 1.53750 + спрэд 50 тик = 1.53800 цена Stop Loss.

    если следующая свеча пробьет линию тренда, то цена составит приблизительно = 1.51510 Sell Stop.

    2% от начального капитала = 140$ , что = 1400 тик допустимый Риск на сделку.

    1.53800 - 1.51510 = 2290 тик Риск на сделку.

    в первую очередь 2290 больше допустимой нормы 1400.

    минимум профита составит 2290 + 2290 = 4580 тик.

    приблизительная цена профита расположеного между уровнями 50.0 и 61.8 составит = 1.48000 должный Take Profit.

    1.51510 - 4580 = 1.00570 цена удаленного Take Profit, что находится ниже должного Take Profit.

    цена 1.48000 Take Profit соотношение менее 1/2 плюс привышение 2% риска от капитала на сделку. Это означает что Sell Stop мы не имеем права ставить - это несоответствие с правилами.

    Вот тут и пришол момент замены Sell Stop на Sell Limit.
    Sell Limit устанавливаем после пробоя линии тренда.

  9. 84
    Комментарии
    2
    Темы
    84
    Репутация Pro
    Аватар для HANTR  
    В начале пути

    2 Медалей
    На третем скрине видно, что цена пробила линию тренда.

    Делаем конечный расчет:

    максимум 1.53750 + спрэд 50 тик = 1.53800 цена Stop Loss.

    2% от начального капитала = 140$ , что = 1400 тик Риск.

    1.53800 - 1400 = 1.52400 цена максимального Sell Limit.

    приблизительная цена профита расположеного между уровнями 50.0 и 61.8 составит = 1.48000 Take Profit.

    1.52400 - 1.48000 = 4400 тик Profit. Что состовляет соотношение 1/3.14

    Сигнал принят.
    Выставляем отложеный ордер Sell Limit - 1.52400
    Stop Loss - 1.53800
    Take Profit - 1.48000

  10. 84
    Комментарии
    2
    Темы
    84
    Репутация Pro
    Аватар для HANTR  
    В начале пути

    2 Медалей
    На четвертом скрине — дальнейшее развитие ситуации. Мы видим, что цена коснулась отложенного ордера и открылась сделка на продажу.

    И что цена пошла вниз, дойдя до нашей цели по прибыли - 1.48000.



Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать