Проект Валерия Мальцева » Обсуждение торговых стратегий » Обсуждение TC "Торговый хаос. Finale Edition"
+ Подписаться
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,238
    Комментарии
    12
    Темы
    1799
    Репутация Pro
    Аватар для Garry  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей

    Обсуждение TC "Торговый хаос. Finale Edition"

    Добро пожаловать! Будут вопросы, замечания, пожелания по моей стратегии - буду рад ответить.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 12,619
  2. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Интересное решение - в чисто трендовую систему добавить тейки. И главное - пока удачное. Желаю, чтобы и дальше так. :)

    Вопрос: как относитесь к доп.сигналу "голубой свет" того же Вильямса (при фрактальном входе)?
  3. 2,238
    Комментарии
    12
    Темы
    1799
    Репутация Pro
    Аватар для Garry  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Спасибо, Karakurt! Постараюсь не посрамить, оправдать, быть достойным возложенного, не уронить и т.д.:bow:

    А про свет голубой – насколько я помню, Вильямс о нем говорил во второй своей книге при торговле по сигналам АО, АС и линиям баланса. При фрактальном входе, что-то не припомню. Но встречал похожий метод половинного фрактала, когда вход осуществляется не по экстремуму фрактала, а по более выгодной цене.

    Сам по нему не работал. Как-то начал тестировать, но что-то не пошло, так и забросил. Да и любимые мои сигналы – разворотные свечи.
    А как ты, пробовал по нему работать? Ничего, что на ты? А то когда в онлайне переходят на Вы, в офлайне уже бьют морду.:)
  4. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Garry Посмотреть сообщение
    ...А про свет голубой – насколько я помню, Вильямс о нем говорил во второй своей книге при торговле по сигналам АО, АС и линиям баланса. При фрактальном входе, что-то не припомню. Но встречал похожий метод половинного фрактала, когда вход осуществляется не по экстремуму фрактала, а по более выгодной цене...
    Давай на "ты". :)

    По делу: сигнал ГС действительно позволяет войти по лучшей цене, и при фрактальном входе в том числе. Есть, конечно, случаи, когда цена не доходит до фрактала и разворачивается, поэтому при входе по фракталу ордер просто не срабатывает, в то время как при входе по ГС получаем убыток. Но по статистике таких случаев меньше. Опять же в б/у можно вылезти раньше.

    Тут, конечно, личное дело каждого. Надо использовать то, с чем комфортнее и привычнее работать.

    P.S. Я начинал (как многие) с Б.Вильямса, это как первая любовь... :D
    Так что очень интересно, что у тебя в итоге получится (написал, а потом подумал: почему получится, может, уже давно всё получилось и бапки бочками засолены :D).
    В любом случае удачи.
  5. 1,525
    Комментарии
    24
    Темы
    1529
    Репутация Pro
    Аватар для Milledy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Здравствуйте!
    В каждом устанавливаемом ордера, вы указываете процент риска. А как можно подсчитать % риска, когда не указан профит? Ведь % риска это соотношение стоп/профит в пунктах. Вот такой ваш ордер:

    По еврофранку RFU9 разворотная медвежья свеча с ангуляцией. Подтягиваю стоп лосс на ее минимум и ставлю ордер на продажу(переворот).

    Sell Stop – 1.5211
    Stop Loss – 1.5251
    Take Profit – 1.5185
    Риск – 0,93%


    При стопе в 40 пунктов и профите в 26 пунктов, % риска будет 1,53, а не указанные вами в посте цифры.
  6. 1,497
    Комментарии
    47
    Темы
    1507
    Репутация Pro
    Аватар для SSSS  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Milledy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    А как можно подсчитать % риска, когда не указан профит?
    Наверное надо полагать, что расчет риска идет в % от депо, а не из соотношения профит/стоп. По крайней мере риски я расчитываю в % от депо.
  7. 2,238
    Комментарии
    12
    Темы
    1799
    Репутация Pro
    Аватар для Garry  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Здравствуйте, Milledy!
    Процент риска у меня - это соотношение величины стоп лосса к размеру депо. То есть возможная потеря по сделке в процентах от депо. А соотношение стоп/профит - это уже, скорее, характеристика профитности стратегии. Или убыточности;)
  8. 2,238
    Комментарии
    12
    Темы
    1799
    Репутация Pro
    Аватар для Garry  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Совершенно верно, SSSS. Вы уже за меня ответили.:bow:
  9. 1,525
    Комментарии
    24
    Темы
    1529
    Репутация Pro
    Аватар для Milledy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Garry Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Milledy!
    Процент риска у меня - это соотношение величины стоп лосса к размеру депо. То есть возможная потеря по сделке в процентах от депо. А соотношение стоп/профит - это уже, скорее, характеристика профитности стратегии. Или убыточности;)
    Спасибо за ответ. А процент этот считается от начального депо, или от цифры баланса на день выставления ордера? И тогда получается, что чем больше прибыль на счёте, то вы больший стоп-лосс можете себе позволить?
  10. 2,238
    Комментарии
    12
    Темы
    1799
    Репутация Pro
    Аватар для Garry  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    В принципе, да, если считать от текущего баланса, то это будет уже реинвестирование и можно увеличивать размеры позиций и, соответственно, стоп лоссов. Но я пока все рассчитываю от начального баланса, размеры прибыли еще незначительны, что бы это сказалось на величине сделки.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать