Форум трейдеров » Торговые стратегии » *** ТС "ELTRUT" 11.5.2010
+ Подписаться
Страница 1 из 70 1231151 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    *** ТС "ELTRUT" 11.5.2010

    Текущее состояние счета по закрытым позициям $10 293,59
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала работы в этапе "3-й месяц" -6,42%
    Absolute Drawdown - $1 158,96 (10,54%)

    На этапе "Плановая работа. 2-й месяц" -
    Состояние счета по закрытым позициям $12 512,39
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала работы во втором месяце +8,80%
    DetailedStatement_2month.htm

    На этапе "Плановая работа. 1-й месяц" -
    Состояние счета по закрытым позициям $15 506,51
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала работы в первом месяце +3,38%
    DetailedStatement_1month.htm

    На этапе первичная работа со стратегиями -
    Состояние счета по закрытым позициям $20 772,33
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала предварительного тестирования +3,86%
    DetailedStatement.htm

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    1. Полная торговая стратегия TURTLES.
    Куртис Фэйс «Путь Черепах»


    Система облегчает трейдеру последовательную торговлю, потому что есть набор правил, точно определяющих, что нужно делать. Механика торговли не оставляет трейдеру места для рассуждений. Если вы знаете, что ваша система зарабатывает деньги на длительном временном промежутке, то проще принимать сигналы и торговать в соответствии с системой в периоды потерь. ..
    Так начинается описание торговой системы TURTLES в любой статье по данной стратегии в Интернет. Далее.…
    Черепахи использовали концепцию, которую Richard Dennis и Bill Eckhardt назвали N, для представления базовой волатильности конкретного рынка…
    Для Черепах таблица с размерами юнитов и значениями N по каждому из торгуемых фьючерсов составлялась каждый понедельник.

    2. Кэтти Линн
    «Дейтрейдинг на рынке Форекс»,
    публикации в журнале «Forex Magazine»

    В каждой из описанных Кэтти Линн стратегий есть пункт подобного содержания:
    Если позиция получает прибыль на величину равную (или вдвое превышающую риск) закройте половину и подтяните стоп-лосс в безубыток. Вторую половину закрываем по методу двух штрихов (как варианты – пяти штрихов, по Parabolic SAR, и т.п.).
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 49,259
  2. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    Рабочий - H4, Для расчетов - D.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Форекс: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер лота - 0,1

    Тестовый минимальный размер счета - 11 000 USD

    Счет в терминале:
    Торговый счет - № 7779621
    Логин торгового счета - 7779621
    Пароль инвестора – step3

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.

    Риск на все открытые сделки - не более 10% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.
  3. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Расчет отложенных ордеров проводится в выходные дни.
    Поэтому расчеты публиковаться будут в воскресенье до 21:00 СЕТ* (22:00 по Киеву или 23:00 MSK).
    Отложенные ордера устанавливаются в 7:00 СЕТ*(8:00 по Киеву или 9:00 MSK)..

    Сопровождение открытых позиций осуществляется 2 раза в сутки в 08:00СЕТ; 20:00СЕТ.

    * СЕТ – центрально-европейское время (Франкфурт), отображаемое в терминале.
  4. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Система основана на 20-дневном прорыве
    Прорыв определяется, когда цена выходит за границы high или low определенного количества дней. Таким образом, 20-дневный прорыв состоится при выходе за границы high или low предшествующих 20 дней.
    Я отошел от классического варианта, использованного группой «черепах» и немного переработал систему для валютного рынка («черепахи» торговали фьючерсами); для собственного психологического спокойствия использованы методы Кэти Линн.

    Главные отличия:
    1. Название eltrut (turtle наоборот) из-за того, что у черепах позиция наращивается, а в моей стратегии позиция половинится, для как я уже сказал – психологического спокойствия.
    2. Изменен фильтр входа. Вместо входа в зависимости от 200-дневной средней описанной Куртисом Фэйсом используется фильтр двух сужений 20-дневного канала.

    Подготовительные расчеты:
    1. Находятся двадцатидневные экстремумы цены - 20high и 20low
    2. Ширина 20-ти дневного канала, как разница между 20high и 20low.
    3. Расчитывается базовая среднедневная волатильность, N, для каждой валютной пары.
    Методика расчета N уже неоднократно опубликована в сети. Приводить здесь ее не вижу смысла.

    Если кому лень производить расчеты - можно использовать взвешенную или экспоненциальную среднюю с периодом 20 по ATR(1) – разница будет несущественной.


    Сигналы на открытие сделки

    А) 20-дневный канал не расширялся за последние 2 расчетных недели
    или
    Б) Прошлая сделка по сигналу А была убыточной.

    Размер позиции
    Позиция состоит из двух юнитов.
    Размер юнита = (%риска по юниту х Депозит) / (N/2 х цена пункта в $)
    %риска по юниту равен половине риска по позиции – 1%
    N/2 – размер стопа в пунктах

    Уровни входа (BuyStop и SellStop)

    для EUR, GBP, CHF, AUD, NZD, CAD
    BuyStop = 20high + 0,00010 + спрэд
    SellStop = 20low – 0,00010

    для JPY
    BuyStop = 20high + 0,010 + спрэд
    SellStop = 20low – 0,010

    Уровень Stop Loss
    Stop Loss равен (N/2) в пунктах по торгуемой паре.
    Уровень Take Profit
    Уровень тэйк профита для первого юнита торговой позиции равен стоп-лоссу. После получения профита по первому юниту, стоп по второму юниту переносится в безубыток, и затем второй юнит закрывается по скользящему стопу. В качестве индикатора постановки скользящего стопа используется Parabolic SAR с параметрами (0,015;0,2) на таймфрейме Н4. Стоп устанавливается на уровне параболика 2-й закрытой свечи на Н4.
  5. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные правила

    Оставляю за собой право изменить правило закрытия второго юнита.
  6. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример сделки

    Реальная сделка проводилась в терминале Метатрейдер4 ДЦАльпари
    Пара USDCAD, февраль 2009г. Исходные данные оттуда же.
    Расчеты ширины канала, N проводились в MS EXCEL. Ниже приведена таблица расчета.




    1. По расчету видно, что с 2.02 пошло сужение 20-ти дневного канала.
    2. Выставлялись и не сработали ордера по ширине канала 09.02 (2 нерасширения), 16.02 (3 нерасширения).
  7. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    3. 23.02.2009г.(4 нерасширения) выставлены ордера по границам канала
    Расчет размера позиции:
    Риск позиции – 2% Риск юнита – 1%
    Депозит (счет микро) = 1830$
    N = 2200
    Цена пункта (для пятого знака стандартного лота) = 0,79 $
    Размер юнита = (1% х 1830) / (1100 х 0,79) = 0,02 стандартного лота

    BuyStop 1,2 = 1,26720 + 0,00010 + 0,00040 = 1,2677
    S L 1 = 1,26770 - 0,01100 = 1,25670; T P 1 = 1,26770 + 0,01100 = 1,27870
    S L 2 = 1,26770 - 0,01100 = 1,25670; T P 2 - не устанавливается

    SellStop 1,2 = 1,20240 – 0,00010 = 1,20230
    S L 1 = 1,20230 + 0,01100 = 1,21330; T P 1 = 1,20230 - 0,01100 = 1,19130
    S L 1 = 1,20230 + 0,01100 = 1,21330; T P 2 - не устанавливается

    Далее смотрим рисунок.




    в пятницу 27.02.2009г сработали отложенники BuyStop по цене 1,2677 в 14:21 СЕТ (свеча, обозначенная цифрой 1).
  8. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    4. В понедельник, 02.03.2009г. в 00:32СЕТ сработал ордер ТР по цене 1,27870 по первому юниту (свеча, обозначенная цифрой 2). Переносим SL в безубыток.
    5. По закрытию свечи, обозначенной цифрой 3 (open 08:00СЕТ,close 12:00СЕТ 03.03.09), начинаю переносить стоп по Parabolic SAR, защищая прибыль по второму юниту. Красными линиями показано как это происходит по закрытию следующих свечей.
    6. 04.03 по закрытию свечи 08:СЕТ- 12:00СЕТ переносим стоп на уровень обозначенный короткой красной линией (1,28590). На свече с цифрой 4 трал срабатывает.
    7. Результат сделки:
    1-й юнит 1100 пп х 0,02 х 0,79 = 17,38 $
    2-й юнит 1820 пп х 0,02 х 0,79 = 28,75 $
    Итого 46,13 $ или 2,52% депозита.
  9. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Торговый план на неделю 23.03 по 27.03.2009г.

    Расчеты параметров системы (ширины канала, N) приведены в таблицах ниже.
    Красно-фиолетовым светом обозначены расширенные двадцатидневные каналы, зеленым цветом - нерасширенные двадцатидневные каналы.

    Таблица для Европы и Америки





    Как видно по таблице сигнал подает фунт (2 нерасширения).
  10. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Таблица по Азии




    Из тихоокеанских пар сигнал подает иена (3 нерасширения)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать