Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Вальдо" 19.03.2009
+ Подписаться
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    Фундамент
    +прогноз по housing starts и Industrial Production положительный
    -судя по вчерашнему Housing Market Index вероятно housing starts хуже ожиданий, тем более если учесть возростающую безработицу и отток инвестиций с США, а также отрицательные Mortgage Applications Survey и Refinance Index
    -судя по плохому Empire State Mfg Survey, подросшим ценам на нефть, значительным увольнениям и оттоку инвестиций, падающим макропоказателям полагаю что Industrial Production будет хуже ожиданий (по крайней мере если не этот, то следующий точно)
    -растущий PPI и особенно важно наблюдать за PPI core
  2. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    НЕ МОГ ВЕСТИ ДНЕВНИК с 17 июня (среда), так как были технические проблемы с интернетом.
  3. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    Фундамент
    +летом обьемы торгов падают, поэтому откат возможен, но небольшой
    +ожидается рост Existing и New Home Sales
    -ожидаем незначительное снижение Durable Goods Orders
    -несмотря на положительные новости для определеных компаний их котировки падают
    -DJIA открылся ниже и падает
    -появление новых регуляторов кроме ФРС

    Техника
    +основной тренд бычий
    +пока не закончилась текущая неделя
    +данных для подтверждения разворота мало
    -"звезда" подтвердилась прошедшей неделей, текущая неделя снова в минусе
    -вполне возможен откат до 8250-8300 или 8000-8050 и продолжение ралли /вверх

    ВЫВОД: неопределенная ситуация с встречей ФОМК, выставим ордер buy limit=8250, stop=8100, take profit=8700
    При плохих макроданных и прогнозов ФОМК возможно закрытие ордера "по рынку"
    23/06/09

    Полагаю, что встреча ФОМК не скажет что-либо положительное. По крайней мере до этой встречи можем упасть до 8050. Закрыаем отложенный ордер, продаем "по рынку" с стопом=8450, профитом=8050. Возможно закроем ордер, исходя из рыночной ситуации.
    24/06/09

    В связи с возможной волатильностью и входом рынка во флэт 8250-8500 (предыдущий образовавшийся канал), переносим стоп в 8620 (выше уровня сопротивления 8500 и предыдущих пиков), риск 2% позволяет ставить стоп в 8676.
    26/06/09

    Оставляем все как есть. Ситуация складывается неопределенная
    29/06/09

    Фундамент
    Сегодня отсутствуют какие-либо значимые события календаря.
    Завтра
    +ожидания по Consumer Confidence лучше или равны предыдущим (учитывая рост 2 мес подряд)
    -ожидания по Business Barometer Index (Chicago PMI) "не очень", учитывая New orders
    Техника
    продолжаем "строить" коридор 8200-8400(скорей двинемся к 8500)
    Вывод: пока оставляем ордер без изменений.
    30/06/09

    Оставляем все как есть
    01/07/09
    Ничего не меняем
    02/07/09

    Вышли противоречивые данные. Закрываем позицию "по рынку", как только выйдем в +, в "-" закрываем, если данные по промышленности США будут хорошими.
    Factory Orders оказались немного лучше ожиданий
    03/07/09

    Оставляем все как есть.
    06/07/09

    Сегодня никаких сделок
    07/07/09

    Сегодня после закрытия сессии увидим, будет ли реальное подтверждение продолжения бычьего тренда
    08/07/09

    DJIA снова снижается, хотя начало было положительным - это говорит отом что быки пересиливают. Видно 4 недели падения, так что можно утверждать о дальнейшем падении. Завтра безработица может не показать ощутимых положительных результатов, Trade Balance остается на отрицательной территории.
    Продаем по рынку со стопом=8250 (выше предыдущих минимумов) и профитом 7800 (сильное сопротивление 7800-7850). Вполне возможно встретим сильное сопротивление на уровне 8000-8050.

    09/07/09

    Неизвесна реакция на Jobless Claims и 30-Yr Bond Auction и речь Gary Stern. Поэтому перемещаем стоп выше предыдущих пиков в 8330
    10/07/09
    Фундамент
    +компании показывают хорошие оотчетности-прибыли на акцию лучше ожиданий рынка
    - ожидаем ухудшения International Trade и Consumer Sentiment
    - закрытие, окончание торговой недели
    - растут бонды (уменьшается доходность)

    Техника

    -DJIA закрылся 8173, разница с фьючерсом более 100п.
    -предыдущие 2 дня демонстрируют "откат" от уровня 8050, который сегодня или на следующей неделе должны пробить

    Вывод: так как данные по торговле лучше ожиданий и даже при выросшем уж очень цене импорта (думаю именно из-за поднявшихся наконуне цен нефти) баланс намного лучше ожиданий- рынок может отреагировать "бычьим" трендом. GM - хорошие новости о завершении продажи, возврате долгов. ЗАКРЫВАЕМ ордер
    Похоже воодушевление новостью было не сильным судя по открывшимся снижением индексу. Продаем на откатившемся вверх фьючерсе, тем более плохие отреб настроения, стоп=8230, профит=7800
    Конец недели, уровень 8050 не преодолен - закрываем текущую позицию с минимум прибыли "по рынку"
    13/07/09

    Пока никаких сделок. Посмотрим как откроется текущая неделя и определимся что будет двигать рынок.
    15/07/09
    Фундамент
    +значительный позитив Empire State Mfg
    +ожидается улучшение Capacity Utilization, Industrial Production
    -плохо MBA Purchase Applications, а завтра Housing Market Index!!!
    -рост CPI
    Техника
    +все индексы Dow растут

    Вывод: данные производства лучше ожиданий - покупаем по рынку со стопом 8320 и профитом 8600
    16/07/09

    Пока держим позицию. Полагаю, что спкулятивный настрой выведет индекс в район 8700, но возможно не сегодня. Все зависит от отчета по безоработице, если будет лучше ожиданий - докупаю еще один лот
    +отчитались лучше ожиданий JP Morgan Chase и ряд других компаний
    -эти отчеты могли уже быть учтены предыдущим ростом!!!!!!
    -3 дня сильного роста без коррекции

    Ордер закрылся с прибылью.
    Не сделал покупку "по рынку", так как данные по безработице разноплановые: новые заявки упали лучше, повторные наоборот выросли. Подождем данных по Treasury International Capital и посмотрим как откроется рынок.

    Все больше компаний за сегодня показывают прибыль/цена лучше ожиданий аналитиков.
    НО!!! Тreasury International Capital плохие результаты, МВФ прогноз по ВВП Великобритании отрицательные, банковская система "сама не справится", "нужны новые вливания" --- значит без новых стимулов не обойтись, а известно что Гейтнер и Европа против новых стимулов, тоесть могут возникнуть опасения у инвесторов и за США и за Великобританию.
    Philadelphia Fed Survey хуже ожиданий.
    Неопределенность на рынке - штука сложная.

    По сегодняшнему закрытию можно булет судить о дальнейшем движении индекса. После закрытия сессии ожидаем положительной отчетности Google, IBM. Завтра ожидаем отчетность Bank of America, Citigroup. И опять неопределенность-если первых 2 отчитаются хорошо, все равно нужно будет увидеть результаты BoA&Citi, превзойдут ли аналитиков.
    Если сегодня индекс не пробьет 8600 и опустится около 8500 - завтра можно будет смело покупать на открытии. При условии, что Housing Market Index будет положительным, что окажет поддержку завтрашнему Housing Starts.

    Наконец-то нашлась причина давления на акции США - проблемы помощи CIT Group - крупный кредитор малого и среднего бизнеса, заявила, что не ждет в ближайшем будущем помощи от государства. Если компания обанкротится, это ударит по малому и среднему бизнесу США.
    ===Вполне возможно, что совместно с резким бычьим трендом без коррекций - увидим все же снижение в 8450-8500, но думаю что спекулянты не упустят возможности о хороших отчетах упомянутых ранее компаний. Тоесть завтра можно будет купить с невысокой целью 8600.
    17/07/09

    Фундамент
    +Housing Market Index показал улучшение, следовательно можно ждать хорошего Housing Starts, хотя мнеиня расходятся.
    +бонды в боковом тренде, больше в нисходящем не пробили уровень сопротивления
    +положительная отчетность вчера после закрытия-Google, IBM, сегодня до открытия - Bank of America:
    +Expects Over 40% Of Goal Of $7B In Cost Svgs In 2009 From Integration, 2Q Sales, Trading Rev Rose To $6.7B, Merrill Lynch Integration Meeting Expected Goals, 2Q Average Retail Deposits Rose 26%, 2Q Noninterest Income $21.1B Vs $9.8B, 1 Capital Ratio 11.93% Vs 4.78% Yr Ago, Tangible Common Equity Ratio 4.67% Vs 3.24% Yr Ago
    - Difficult Challenges Lie Ahead, 2Q Prvsn Credit Losses $13.4B Vs $13.39B In 1Q, Credit Quality Deteriorated Further In 2Q, 2Q Net Charge-Offs $8.7B Vs $3.6B, Net Charge-Off Ratios 3.64% Vs 1.67%
    +-Citi - смешанные новости: прибыль на акцию намного превысила ожидания, несмотря на падающую выручку по всему миру
    +General Electric-лучше ожиданий
    +хорошие новости: AIG Shortlists 7 Bidders For Taiwan's Nan Shan Life -Sources
    Rio, BHP Still Shipping Iron Ore To China,
    В 15,00(МСК) узнаем отчетность Citigroup.
    +отличные данные по закладке домов США.
    ПОКУПЮ 1 лот стоп 8550, профит 8850

    Закрываем по рынку, так как похоже в пятницу особо никто не рискнул "разгуляться" не смотря на положительные данные, просто предыдущий рост "сьел" все и так.
  4. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    Фундамент
    +до открытия компании отчитались положительно, ожидания по компаниям после закрытия сессии-положительные
    +Leading Indicators лучше ожиданий (3й месяц подряд - снова возвращение уверенности в восстановлении экономики)
    +торги открылись ростом
    +вполн возможно настроение будет положительно-нейтральное до выступления Бернанке завтра и сегодня Локхарта
    +CIT, возможно, все-таки избежит банкротства
    +Goldman повысил целевой уровень S&P 500 до 1060 пунктов
    -присутствует "нерешительность"
    Техника
    +обьем спроса растет
    +China State Construction To Raise Up To CNY50.16B From IPO
    -небыло "откатов" при сильном бычьем тренде
    -приблизились к важному уровню 8800-9000
    Вывод: рискнем - покупаем "по рынку" с целью 8900, стопом 8655 (ниже сегодняшнего минимума)
    Закрываем "по рынку", чтоб открыться завтра на "откате"
  5. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    Фундамент
    +судя по публикации статьи Бернанке о возможностях ФРС свернуть программу "количественного смягчения" - до выступления рынки будут бычьими+если учесть черашнее повышение рейтинга СП500 до 1040 пунктов
    +компании вчера отчитались отлично+сегодня ожидания тоже положительны (будут отчеты Доу-входящих компаний)
    +хоорший новостной фон (н/п Саммерс: Большинство наблюдателей ожидают начала восстановления экономики во второй половине года - Bloomberg)
    Техника
    +все индексы Доу растут
    -находимся на психологически важном уровне сопротивления 8800-9000!!!!!
    Вывод: вполне возможен рост к 8900-9000, важно будет правильно (если будет время) растолковать Бернанке.
    Ставим ордер на покупку 8780, стоп=8695, профит=9000.
    Закрывать ордер будем в случае "печальных" высказываний Бернанке, других "движущих" новостей.
    Закрываем "по рынку", чтоб открыться завтра "на откате"
  6. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    Фундамент
    +компании отчитались отлично вчера (после закрытия сессии)+ожидания по отчетам сегодня тоже положительны (сегодня в фокусе отчеты Morgan Stanley и Boeing, Pfizer, Bank of NY, Wells Fargo
    +ожидается продолжение речи Бернанке
    -отчеты финансовых компаний смешаны!!!!!!!!!!!!
    Техника
    +если учесть что нынешняя ликвидность превышает прошлую (2002г), можно предположить, что "хвост" медвежьей свечи коснется 9000 как минимум
    -находимся на важном псиологическом уровне сопротивления 8800-9000
    -если верить истории (а даже по котировкам пока все повторялось достаточно точно) от текущих уровня упадем до 7700
    23/07/09

    Фундамнт
    +Ожидаем улучшения в жилищном секторе
    +отличная отчетность
    +надеюсь что безработица не перевалит за 580тыс (не пробьет 4недельную среднюю)
    Безработица лучше прогнозов, крутая "кривая" вниз
    Вывод: покупаем "по рынку", стоп=8800, профит=9000
    Переставим стоп в безубыток 8900
    Профит сработал = прибыль 650$
    24/07/09

    Фундамент
    +/-имею предчуствие, что Consumer Sentiment не покажет улучшение, так как напрямую зависит от безработицы, а она не в лучшем положении, хотя ожидания положительны
    +ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Торги в США, как ожидается, откроются небольшим ростом фондовых индексов
    -сегодня отчеты компаний смешаны
    -вчера после закрытия сессии крупные компании отчитались немного хуже прогнозов
    Техника
    -находимся на сильном уровне сопротивления 9000
    -судя с истории текущий тренд должен быть бычим вновь до уровней как минимум 7500
    Вывод: рискуем и продаем "по рынку" со стопом=9075, профитом=8500
    Если сегодня будет профит - закроем "по рынку", так как на выходных огут быть выступления глав, что может повлиять на рынок
    27/07/09

    Ордер закрылся стопом = -420$
    Фундамент
    +отчеты компаний лучше ожиданий
    +ожидания по New Home Sales положительны
    +хорошая статистика ЕС
    Техника
    +торгуется выше 9000
    +индекс доллара продолжает падение
    -не закрепились выше 9000 в днем или неделей
    Вывод: покупаем "по рынку", стоп=8940, профит=9500
    31/07/09

    Конец недели, закрываем с текущим профитом
    Профит=365$
  7. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    Фундамент
    +хорошая статистика Еврозоны
    +хороший статистика House Prices
    +хорошие комментарии встречи Гейтнера (США) и ХУ (Китай)
    +положительная отчетность компаний
    Техника
    +закрепились выше 4500
    +если рейтинг SP500 был пересмотрен до 1040-1100пунктов, то FTSE должен при этом дойти до 5100-5300
    -сильный уровень сопротивления 4500-4650
    Вывод:покупаем "по рынку", стоп=4450, профит=5000
    31/07/09

    Конец недели - закрываем с текущим профитом
    Профит=609$
  8. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    Фундамент
    +США убеждают в стабильности системы, в долгосрочном улучшении
    +
    -пока улучшения ситуации, твердого подтверждения не видно
    -значительная ликвидность на рынке
    -высокая степень риска, связанная с инфляцией из-за высокой денежной массы на рынке
    -недоверие к трежерис растет
    Техника
    -доллар падает
    -рынок акций продолжает расти

    Вывод: "продаем "по рынку" со стопом=116,80, профитом=112
    31/07/09

    стоп сработал, убыток -1093$
    Причины: инвесторы перепугались падения GDP, и незначительного роста GDP price index, что свидетельствует о нескором повышении ставок в США и незначительной инфляцией внутри страны (без влияния цен импорта) 0,2% (прогноз 1,3%-2,5%)

    Вывод:
    подключимся к сегодняшним спекуляциям, пока фондовый рынок "застыл" в раздумье, доллар падает.
    Покупаем "по рынку" стоп=116,7, профит=118
    Конец недели, закрываем с текущим профитом+на следующей неделе думаю стои ожидать увеличения ISM Manufacturing
    Профит=375$
  9. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    Фундамент
    смотри предыдущие 3 поста
    +продолжается сезон отчетностей, пока нет причин для обвала рынков, поэтому евро пока будет держаться
    +недоверие к доллару
    +недоверие к плану ликвидации удвоившейся лишней ликвидности
    +опасение инфляции доллара
    Техника
    +закрепились выше 1,42
    +предыдущие 2 бычьих тренда составляли 1250, 750, 850п., тогда текущий может достичь 1,46
    +можно увидеть консолидацию 1,38-1,4150 - фигура вымпел, произошло пробитие вверх с целью 1,455-1,46
    -находимся на уровне сильного сопротивления 1,42-1,46

    Вывод: покупаем "по рынку" стоп=1,4085 (2%риска), профит 1,46
    30/07/09

    Сработал стоп, убыток=2000$
    Причина: полагаю, что хедж-фонды, опасаясь введения регуляции на рынок нефти - избавляются от нефтяных активов, тем самым удорожая значительно доллар.
    Фундамент
    +/-все же предполагаю рост фондовых рынков, хотя он может быть слабым
    +/-боковой тренд фондовых рынков
    -описанная выше причина
    -нефть может продолжить падать, "взращивая" доллар
    -полагаю, что коррекция вниз продолжится по ряду активов, что приведет к росту доллара
    Техника
    -
  10. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    Фундамент:
    +запасы нефти США падают продолжительный период
    +нефть рассматривается как актив, спасающий от обесценивания денег (особенно много слухов ходят по этому поводу о Китае, который скупает значительные обьемы комодитиз, включая бензин, золото, нефть и т.д. с поставками от 2010г)
    +спрос на бензин летом растет, поэтому загрузка нефтеперерабатывающих мощностей показала рост к лету, но сократилась в последнем отчете, что возможно указывает на уменьшение запасов в предстоящем отчете
    +рост (замедление спада) Retail Sales, Empire State Mfg Survey, Industrial Production, Capacity Utilization
    -запас бензина продолжает расти, хотя темпы сократились, значит спрос увеличивается
    -сенаторы настаивают на регулировании финансовых рынков, ограничении сделок для спекуляций. Полагаю, что этот вопрос стоит резко, так как высокие цены на нефть действительно могут подорвать слабую мировую экономику
    -темпы падения экономик замедляются, поэтому говорить о восстановлении еще рано, тогда текущие цены на нефть завышены
    Техника:

    -отбитие от уровня 73$, потом 68$ - образовавшийся пик ниже предыдущего
    Вывод: продаем "по рынку", стоп=67,5 (выше открытия и вчерашнего дневного "отката"), профит=61,0

    Фундамент:
    -запасы нефти значительно выросли
    -запасы бензина упали, что можно обьснить незначительной загрузкой мощностей, а не повышенным спросом; в любом случае бензин - производное нефти
    31/07/09

    Стоп сработал, основная причина движения вниз (кроме возросших запасов)-спекуляции о регулировании фьючерсного рынка просто исчерпала себя+индексы продолжили рост, а так как кореляция нефти с индексом DJIA очень высока с повышательным коэффициентом - цена вернулась на прежние уровни и "слизала" стоп. Нужно будет учитывать в дальнейшем зависимость активов и не быть таким жадным =) Убыток=-1750$

    Поспекулируем и с нефтью: все же хороший ВВП воодушевит спекулянтов на новый рост, если учесть значительное падение доллара.
    Покупаем "по рынку", стоп=66, пофит=68,5
    Сработал профит, прибыль=1580$

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать