Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Вальдо" 19.03.2009
+ Подписаться
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    Ожидаемые резльтаты стресс-тестов и доходов компаний будут преобладать сегодня над слабыми индикаторами календаря.

    Плохие показатели отчетности после закрытия рынков, а значит сегодня 28/04/09 индексы США могут упасть.
    По Германии ожидания Индекса потребительских цен положительны.
  2. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    30/04/09

    Сегодня не успеваю. Выложу стратегию завтра
    1/04/09

    Бычий тренд продолжается. Пока не вижу подходящих точек входа в рынок. Постараюсь выложить на выходных цели на следующую неделю. Кроме как спекулятивной составляющей в текущем бычьем тренде не вижу - доходность компаний сокращается в среднем на 30%, спасают рынки только вышедшие EPS лучше прогнозируемых, но ведь глупо опираться только на это. Хорошие прибыли банков США на фоне разочаровывающих данных их "сородичей" из например Японии, Европы выглядят смешно - очередной раз убеждаюсь в "гибкости" их системы отчетности, тем более что отменили правило "mark to market".
    Все это к тому, что ордер на продажу можно выставить на следующей неделе на "ближайшем" сильном уровне.
    04/05/09

    По YMM9 цель как минимум до пятницы 8500. Учитывая 4 дневный рост возможна фиксация прибыли и паения в уровень 8200-8250, где можно будет брать с целью 8500. Посмотрим как откроется индекс завтра.
  3. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    DJIA
    Фундамент.
    Ситуация остаётся положительной. Макроданные по США вдохновляют для продолжения восходящего тренда. Утешительные слова Бернанке - еще один пунктик для "быков", особенно о "многим банкам не нужен будет дополнитеотный капитал", "есть возможности для дополнительного капитала", "средства вложенные в ТАРП будут возвращены".
    73% компаний (до открытия) отчитались лучше прогнозов.
    Правда ожидается понижение EPS Walt Disney, который входит в DJIA 30.
    Всеб хорошо, если б транспортники не тянули индекс вниз (дался ж им этот грипп).

    Техника.
    Всходящий тренд продолжается, был небольшой откат предыдущего ралли быков, а так как пока царит неопределенность по поводу дальнейших действий ФРС, и пока будет неизвестно когда опубликованы стресс-тесты, благоразумнее будет выставить ордер на покупку в 8150, стоп 7960 (ниже всех пиков предыдущего "флажка") с целью 8600.

    И конечно же в такой момент подводит Терминал - "нет связи", так что откроем ордер позже.
    0:24 вот и получилось. Правда есть ли теперь в этом необходимость. Такой узкий торговый коридор сегодня, не понятно как будто все заснули. Посмотрим чего ждем завтра
    08/05/09

    Фундамент
    +Ожидают отчет безработицы лучше прогнозов
    +Европа растет на хорошей статистике
    +стресс-тесты по заверениям многих - лучше прогнозов
    -Если ожидания лучшей статистики не оправдаются!!!
    Техника
    +При малых объемах цены на фьючнрсы растут
    +вчерашняя "коррекция" более чем значительна - рост к 8500-8530 сегодня обеспечен
    +предыдущий рот со "дна" около 1500п., тогда вероятная вершина бычьего тренда=9000
    -при пробитии 8500 возможна коррекция сильная в 8100-8150
    ВЫВОД: предыдущий ордер на покупку не отменяем;
    поспекулируем внутри дня на ожидании положительной статистики и всеобщего "бычьего настроя": покупаем "по рынку" с предварительной целью 8560 и стопом 8370 с возможностью закрытия при плохих новостях, которые прокомментирую.

    НЕт возможности следить за дальнейшим развитием событий. 2% риска позволяют передвинуть стоп за возможный 50% откат индекса 8150, стоп=8120, а take profit = 8900
    11/05/09

    Сегодня не было возможности следить за событиями.
    Полагаю, что рост предыдущих 2,5 недель ждет "откат" в район 8200-8250, стоп по ордеру стоит ниже. +на 8150 еще один ордер на покупку.
    12/05/09

    Продолжается коррекция в район 8300 и 67,7 по Фибо. Следим за развитием событий - завтра рынок будет ожидать розничные продажи, прогноз- стабилизация, что может подтолкнуть к росту.
    13/05/09

    Пока на рынках неопределенность: запасы упали менее, чем предполагалось, а продажи упали более чем предполагалось, таким образом ситуация неопределенная (i/s ratio остался на прежнем уровне), тогда все же можем увидеть 50% коррекцию в 8150-8200 по YM, что в принципе подтверждает DJIA - 50% в 8200-8250. Но выставленный ордер на покупку на 8150 перемещать выше не буду, так как по балансу уже и так существенные потери.
    14/05/09

    "пьянящая неопределенность" быков - по другому не назовешь сегодняшний рост, такое предсказать трудно - нужно находиться на торговых площадках или пользоваться платными новостными сервисами с новостями из разных уголков мира; причины "хорошего настроения": стремительный рост кредитования в Китае (а там как известно "куча" гособлигаций США). Но как можно было проигнорировать данные безработицы - не пойму. Хотя Сегодня еще не закончилось. Сдругой стороны 4-недельная средняя по безработице еще не добралась даже до 50% отката предыдущего пика...
    15/05/09

    Хорошие данные по США. Ничего не меняем. Возможно в понедельник сработает ордер на покупку
     
  4. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    Euro
    Фундамент:
    -
    - ЕЦБ понизит ставку до 1%;
    - ФРС обеспокоена инфляционными опасениями (если не в краткосрочной перспективе, то в долгосрок точно, так как политика "количественного смягчения" подействует раньше, приведя к инфляции и повышению ставок в США, чем в ЕС) – доллар может стать привлекательнее; прогнозы восстановления экономики США раньше ЕС

    +
    +рынки растут – растут более доходные валюты,
    +если ЕЦБ оставит ставку на 1,25%
    +торговля в узком диапазоне, так как растущие рынки будут препятствовать падению евро

    Техника:
    -
    - подтвердилась неоднократно линия сопротивления "треугольника", "откат" предыдущего падения на 70%, закрытие сегодняшнего дня значительно ниже двух предыдущих
    +
    +последнее дно образовалось на уровне 50% предыдущего роста – признак продолжения роста
    +нет 4 дневного или недельного подтверждения разворота

    Вывод:
    Очень рисковая сделка.
    Риск 2% позволяет всего 152п, тогда при высокой волатильности уровень стопа на 1.3612, ордер на продажу 1.3460 с целью 1.3000


    07/05/09

    Ордер сработал
    -ЕЦБ: количественное смягчение, начнет дополнительные операции рефинансирования, Снижение ставки отражает снижение цен на сырье и слабость экономики, Инфляционные опасения остаются сдержанными, Инфляция упадет ниже нуля примерно к середине года, Процентные ставки могут упасть еще дальше, Нет такого решения, что уровень 1% для процентной ставки станет предельно минимальным, покупки долговых обязательств в размере 60 млрд евро выглядят подходящими

    +ЕЦБ не будет обращать внимания на краткосрочные колебания ИПЦ, Краткосрочные изменения инфляции не повлияют на решения в области денежно-кредитной политики, Кредитные данные указывают на то, что банки отказываются от использования заемных средств, ЕЦБ свернет меры, когда ситуация в экономике улучшится, Детали нетрадиционных мер будут представлены в июне, ЕЦБ пока не приступает к количественному смягчению
    +Евро достиг нового месячного максимума против доллара на фоне роста фондовых индексов США на открытии торгов
    08/05/09

    Закроем ордер "по рынку", если статистика по США будет хуже прогнозов!!!
    Стоп вынесло.
  5. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    EURO

    Фундамент
    + положительное сальдо баланса, пересмотр предыдущего положителен
    + рынки растут, порождая аппетит к риску
    + ЕЦБ-текущая ставка "достаточна" (тоесть понижения не будет), валюта остается дорогой
    + рост фьючерсов на все индексы - ожидаю рост Америки-падение доллара-рост евро
    + спрос на евро ощущается также по сопроивлению падению валюты при росте европейских рынков
    + постепенное "вливание" средств ТАРП без поднятия ставок обесценивает доллар
    -- рынки растут, спрос на валюту падает, давление на евро

    Техника
    + формируется интересная фигура-подтверждается спрос на евро, невзирая на рост рынков: 3 дна, каждое из которых выше предыдущего с сильными уровнями сопротивления 1,37 и 1,40
    - не первая попытка пробития 1,3650-1,37

    ВЫВОД: возможна покупка "по рынку"
    стоп = 1,3400, тейкпрофит = 1,3650.
    19/05/09

    тейкпрофит=Прибыль 2087$

    Фундамент
    +Отличные данные опросов ожиданий ZEW по Европе, в толпе слышно "кризисное дно миновало" =)
    +ожидаем положительный рынок жилья США-индексы растут=растет евро
    -индексы открылись в плюсе, некоторые с гепом=давление на евро
    Техника смотри выше+цель 1,390

    ВЫВОД: можно будет покупать ближе к открытию американского рынка, если данные по США будут положительны или лучше прогнозов
    продавать-если хуже прогнозов
  6. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    Фундамент
    +Отличные данные опросов ожиданий ZEW по Европе, в толпе слышно "кризисное дно миновало" =)
    +индексы открылись в плюсе, некоторые с гепом=положительный настрой
    +ожидание положительных Housing Starts,Building Permits=ожидаем положительный рынок жилья США-индексы растут
    Техника
    +после предыдущего роста был откат в 4300
    +сильный уровень сопротивления 4550-4580


    ВЫВОД: положительный настрой на рыках пока продолжается, покупаем по рынку - стоп=4420, тейкпрофит=4550. Продаем "по рынку", если данные по США будут хуже.
    Статистика хуже - сработал стоп. Не было возможности закрыться раньше =(.
  7. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    Не было возможности вести торговлю вчера и сегодня.
    Продолжу завтра
    22/05/09

    сегодня не было возможности торговать
    26/05/09

    Сегодня не принимаем никаких торговых решений в связи с консолидацией и неопределенностью на рынках
    27/05/09

    Неопределенность на рынках продолжается. Пока никаких операций. Позицию по DJIA не закрываем
    28/05/09

    Неопределенность сохраняется - сегодня никаких сделок
    29/05/09

    Итак: закрытие этой недели подтверждает консолидацию, что в свою очередь по теории говорит о продолжающемся бычьем тренде. На следующей недели можно будет на откате к ближайшим уровням подержки покупать.
    01/06/09

    Бычий тренд продолжается. Пока держим позицию по YMM9
    02/06/09

    Отличные данные по США. Пока держим позицию.
    03/06/09

    Пока держим позицию. Похоже, что неделя закончится откатом от достигнутых уровней. Будет хорошая возможность купить.
  8. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    вчера и сегодня форум и терминал работал нестабильно.
    пока неделя показала положительные результаты. "медвежий" пузырь просуществует еще не долго, так как увольнения еще продолжаются, проблемные активы еще существуют, денежная масса растет. сегодн никаких сделок
    08/06/09

    Продолжаем следить за ситуацией, пока никаких сделок
    09/06/09

    Похоже на то что продажи могут вырасти, судя по понижающемуся показателю запасы/продажи, поэтому можем ожидать позитивный настрой до четверга с Retail Sales. Посмотрим как закроемся сегодня
  9. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    Завтра ожидаем розничные продажи и данные по безработице. Безработица может значительно вырасти, так как за последние недели возросло ко-во сокращений, но эти данные может перебить положитльные данные по продажам. Вполне возможно что при нерешительности и ожидании рынок немного просядет но потом от уровней поддержки может выстрелить. Еще положительный фактор - ожидание сокращения запасов, что будет свидетельствовать о возобновлении производстваи уменьшении индекса запасы/продажи.
    Выставим ордер Buy Limit=8730 с профитом 9000 и стопом=8550 (ниже линии поддержки 8580-8650), при этом риск менее 1%

    11/06/09

    Так как контракт YMM9 истекает 19 июня и уже сегодня котировки YM_CONT котируются по YMU9 - продаем YMM9 "по рынку" - закрываем позицию.
  10. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    Фундамент
    DJIA закрылся на 8739,02. Текущий уровень котировок 8718.
    +
    прогноз позитивный по Retail Sales
    прогноз к уменьшению Business Inventories
    -
    прогноз умеренно негативный по Jobless Claims. Полагаю, что может не оправдаться, так как за прошедшее время были увольнения, тоесть может быть вполне хуже пронозов
    Техника

    См. предыдущий пост. Опираемся на уровень поддержки 8650 (YM_CONT), но по YMU9 - за последние 9 дней образовался также сильный уровень поддержки 8680.
    Вывод - движение может быть волатильно, особенно если не оправдаются продажи. В таком случае поставим buy limit=8650. Риск 2% позволяет установить стоп в 8266,2. Пока поставим стоп=8500. Профит=9200 с возможностью закрыть "по рынку" в зависимости от ситуации.
    15/06/09

    Срочно отменяем ордер, отпишусь почему потом
    Техника
    +консолидация
    +НЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ разворота бычьего тренда
    -предыдущие коррекции составляли 30-40% по Фибо (D)
    -каждый последующий бычий тренд почти в два раза меньше предыдущего (D)
    -подошли вплотную к уровням 8900-9000
    -образовалась "звезда" на W
    Фундамент
    +DJIA закрылся с +
    +обьем бумаг США у иностранных инвесторов растет
    +если учесть привлечение средств корпорациями (промышленость, финсектор) - можно предположить улучшение показателя TIC Flows
    +Япония и Китай заинтересованы в поддержке "стабильности" бумаг США
    -нет сильных макропоказателей, подтверждающих рост экономик
    -дальнейшая неопределенность с долларом и денежными вливаниями
    -покупки долгосрочных бумаг США показывали отрицательную тенденцию, полагаю что это продолжится

    Плохие данные - самые крупные держатели сократили TREASURY SECURITIES. Рискнем - продаем "по рынку", стоп=8840, профит=8200
    16/06/09

    Закрываем позицию, так как DJIA закрылся 8612, что намного выше фьючерса 8548. Полагаю что ближе к обеду или началу сессии США фьючерс приблизится к закрытию биржи.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать