Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Вальдо" 19.03.2009
+ Подписаться
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    Фундаментальный анализ
    Смотри выше в "обзоре".
    На следующей неделе ожидаем ухудшающееся промышленное производство.
    При риске 2% = 2000$ = 1379п.
    Sell Limit=4200 (ставим в районе пересечения УП Флага и УП основного тренда(4100_4200)) Stop Loss=4335 Take Profit=3700

  2. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    03.04.09

    Закрываемся более чем на оптимистичной ноте, особенно если взглянуть на недельные свечи. Вполне возможно продолжение бычьего тренда. На выходных выложу свои взгляды и прогнозы. И наконец создам портфельчик позиций :D


    07.04.09

    Все же подтверждается общий медвежий тренд (индексные фьючерсы FTSE, FSMI, AEX, YM закрылись отрицательно в пятницу и понедельник).
    Негатив G20:
    • у стран слишком разные интересы, позиции и экономические модели, что мешает им вынести консолидированное решение
    • отказ выработки конкретных мер по реформе архитектуры финансовой системы и международных институтов, по созданию наднационального надзорного органа и по выводу мировой экономики из кризиса, по снижению протекционизма

    Полноценной дискуссии на саммите не было - на нее просто не запланировали время, а все формальности уладили еще до заседания.
    Вывод: рынки будут двигаться в коридоре из-за "неопределенности", или начнут снова валиться до следующего саммита G20 на Сардинии, которому предстоит июльского саммита G8. Так что время падать еще будет :D

    Негатив США:
    • Министерство финансов США продлило срок для принятия заявок на участие в программе по изъятию токсичных активов до 24 апреля – похоже банки не спешат пользоваться этим, так как не хотят увеличения контроля со стороны государства, значит сектор далек от восстановления, что может повлиять на общий настрой и индекс
    • Судьба автопрома еще непонятна, хотя Ford сокращает расходы, задолженность
    • Управляющий ФРС Уорш: Власти должны внести больше ясности на рынки; Компании с государственным финансированием все еще окружены неопределенностью, стали негативным шоком для финансовой системы
    • Аналитики Calyon Securities считают, что потери банков по кредитам превысят уровень, зафиксированный в годы Великой депрессии – установили "ниже рынка" для всех крупных банков; Государственная поддержка банков может оказаться не такой эффективной, как ожидают некоторые эксперты

    Негатив ЕС
    Retail sales, PPI хуже прогнозов (годовое снижение в еврозоне в феврале - самое значительное) - ЕЦБ должен был снизить ставку более значительно, что разочаровало рынки и внесет "неопределенность".
    Позитив
    Заметна консервативная политика ЕЦБ. Трише заявил, что в мае расскажет о "нетрадиционных мерах" ЕЦБ для улучшения ситуации: может быть увеличение максимального срока кредитов, на которые Центробанк дает деньги коммерческим банкам, с полугода до года; может скупка корпоративных облигаций - повысив спрос на долговые бумаги компаний, ЕЦБ может стимулировать приток капитала к бизнесу.
    Точечная помощь - Германия проведет переговоры с представителями Еврокомиссии о законодательной базе помощи Commerzbank после Пасхи. Значит ЕЦБ сначала посмотрит на результаты своих действий, прежде чем приступать к растрате средств. Полагаю, что это более эффективный подход, а значит это вселит уверенность в покупку облигаций ЕС, Германии

    ВЫВОД: вероятнее всего СЦЕНАРИЙ2 - Медвежий тренд (см. стр.1 #10).
  3. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    Переставим Sell Limit на уровень 3990 (не будем покупать "по рынку", так как возможна волатильность на сегодняшних макроданных), тогда при риске 2% Stop Loss=4125, Take Profit = 3815.
    Теханализ смотри раньше.


    14.04.09
    23:44
    Сегодня сработал ордер на продажу. Как и ожидал - сопротивление 3900 действует (на нервы :D). Пока прибыль. Не вижу смысла закрывать ордер сейчас, так как впереди удручающие данные по Англии


    15.04.09
    18:25
    Закрываю ордер, так как завтрашние данные по ЕС(CPI) могут продлить "бычий" настрой, а потом и США (Initial Jobless Claims) приподнести сюрприз - "медвежий". В таком случае лучше закрыться и посмотреть на завтрашнее открытие и настроение по фьючерсам с начала дня. Войти в рынок можно будет на новостях, противоположных ожиданиям.
  4. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    Фундамент - основное читай выше.
    В связи с большей устойсивостью, консервативностью экономика Германии способствует большему доверию, что может привести к восстановлению индекса до уровня 5200

    Пока же медвежий тренд подтверждается - второй день торгуемся ниже сильного уровня 4400

    Sell Limit = 4375 (чуть ниже сильного уровня 4400), Stop Loss=4436 (2%risk), Take Profit=4200


    08.04.09

    Сработал ордер Sell Limit.
    09.04.09

    Сработал Stop Loss. К сожалению при оговоренных рисках вынести Stop Loss выше предыдущего пика небыло возможным. И хорошо, так как развитие ситуации похоже на СЦЕНАРИЙ 1 - бычий тренд в краткосрочной перспективе.
  5. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    Австралийский доллар.
    Теханализ На месячном графике наблюдаем консолидацию. Если следовать правилу - тренд продолжится нисходящий.

    На недельном графике можно наблюдать 2 противоречивые фигуры:
    • 1) двойное дно- если закрепимся выше уровня 0,7000 - отбитие от уровня сопротивления фигуры - тогда ближайшие цели: 0,74; 0,76; 0,78. При этом сценарии Buy Stop=0.7240 ставим немного выше предыдущей вершины (high=0.7230), StopLoss=0.7040 (risk=2%), TP=0.7600.
      Фундамент - ставка РБА высокая, доходность привлекательная.
    • 2) флаг - консолидация с дальнейшим снижением как минимум в 0,6300 (если произойдет отбитие от линии сопротивления), по классическому анализу цель - 0,48-0,50. Sell Stop=0.6980, StopLoss=0.7180 (risk=2%), TakePr=0.6450.
      Фундамент - РБА будет в дальнейшем понижать ставку; Австралии выгоднее иметь дешевую валюту, так как страна экспортноориентированная; Соблюдение членами ОПЕК квот на производство нефти позволило стабилизировать мировые цены




    14.04.09

    Сработал ордер на покупку

    20.04.09

    Сработал Stop loss: PPI Австралии хуже прогнозов, общая фиксация прибыли по бумагам (несмотря на довольно неплохие отчеты компаний США).
    Сработал Sell Stop по другому сценарию. Насколько эффективно - завтра на "свежую" голову.

    24.04.09

    Сработал второй Sell Stop.
  6. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    Обзор и анализ рынка проведу завтра утром.
    Сегодня сработал ордер Sell Limit по DAX.

    09.04.09

    Итак - убыток по DAX. Продолжим завтра с утра. Пока не вылаживаю идеи, так как пока не вижу дальнейшей перспективы рынка. Важно как закроется текущая неделя. Основные мысли по этому поводу выложил в фундаментальном обзоре общем выше. Также сейчас увлеченно изучаю рынок energies. Так что посмотрим, что будет следующим.

    10.04.09

    Начало "сезона отчетности" впечатляет. Пока положительно: WellsFargo в США показал +$3млрд за 1 квартал, такого никто не ожидал. Полагаю, что это обусловлено не сколько огромной прибылью, сколько принятым ослаблением принципа учета активов на балансах банков на основе текущих рыночных цен (mark-to-market) (писал в посте #10)

    Закрылись более чем на позитивной ноте. СЦЕНАРИЙ1 по фундаменту подтверждается. Итоги недели и дальнейшие шаги торговли выложу на выходных. Пока интенсивно анализирую energies.
  7. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    14.04.09

    USA "Сезон отчетности" продолжается. Положительные результаты:
    - Goldman Sachs, Commerce Bank (релиз только сегодня будет, но полагаю отчетность будет положительной, так как результат 2008 был неплохой + отменили mark-to-market), в основном ожидают прибыль по компаниям, не считая CitiGroup, хотя имею смутные сомнения и думаю Сити может удивить в пятницу в противовес мнениям. ТАКИМ образом бычье настроение продлится как минимум до конца недели.

    Ожидания по макроданным США в корне положительны.

    14.04.09
    23:32
    Ожидания были положительны - полностью противоположны оказались реальные данные --- падение основных индексов

    Полагаю завтра будут разочаровывающие данные по жилью Великобритании, CPI USA (после слабого PPI), Empire Manufacturing. Интересными будут данные по покупкам иностранцами бумаг США.
    В рынки сейчас "поддает огня" возможные публикации стресс-тестов банков США.
  8. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    С начала месяца уже вторая попытка пробить уровень 8000 и закрепиться выше.

    1. Buy Stop 1 lot выставим в 8070, Stop Loss = 7670 (risk=2%), Take Profit=8500 с промежуточными сопротивлениями 8150, 8250.

    2. Buy "by market" 1 lot - в случае если макроданные по США будут оложительными или превзойдут ожидания и рынок до их выхода откатится до 7900-7850. Risk=2%.

    Полагаю что рынок все же будет бычий до выхода отчетности за первый квартал CitiGroup в пятницу.
    16.04.09

    Ордер на покупку сработал.
    28.04.09

    4-кратная попытка пробить уровень 8050. При этом последняя вершина ниже предыдущей. Stop Loss переставляем на 7840 (ниже критического уровня 7850)

    Ордер не закрываю так как с другой стороны вполне похоже на консолидацию и "злосный" уровень будет пробит.


    28/04/09

    Свиной грип "портит" нервы :) Завтра ожидаем падения ВВП США, но уже "с замедлением" + отчетность компаний показала неплохие результаты (в сравнении с прогнозами =))

    28/04/09

    При выходе данных по США хуже прогнозов - возможно закрою раньше времени
    Так как возможен отскок от 8150 - переставлю стоп в район безубыточности 8080, а то с американскими стресс-тестами банков придеться делать стресс-тест на сердце =)
  9. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    С пятницы не было возможности вести дневник, так как отсутствовал интернет!!!
  10. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    Восходящий тренд продолжается, господа присяжные заседатели... Компании США показывают хорошие результаты и в большинстве случаев превосходят прогнозы аналитиков, что не может не радовать, так как открыт по DJIA. Но грустно, так как при росте аппетита к риску предполагается рост Австралийского доллара, а у меня по нему sell. В любом случае это эффективно, так как получается отрицательная кореляция, что есть гут для "портфеля". Посморим, что будет происходить завтра.

    22.04.09

    Вернее - доходы компаний продолжают сокращаться, хотя многие показали положительную прибыль на акцию и даже лучше прогнозов.
    Не хватает времени - отпишусь завтра

    23/04/09

    Бычий тренд продолжается - похоже что все "с нетерпением" ждут американские "стресс-тесты" банков. Так что как минимум в range-е.
    Завтра ожидаем разочаровывающих данных по Великобритании - можно будет "спекульнуть": если FTSE откроется ниже - смело можно будет продавать до выхода данных. Если они окажутся хуже прогнозов - держим, если лучше или такие же - закрываемся. В подтверждение медвежьего завтрашнего дня - последующие данные по США. Посмотрим. Детали - завтра.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать