Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Вальдо" 19.03.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей

    ТС "Вальдо" 19.03.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 89'780,20USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -10,2%

    Обсуждение ТС тут

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.
    Томас Демарк. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НОВАЯ НАУКА. Глава 13 Модели "Вальдо" ("Waldo" Patterns), стр. 271
    "Вальдо — персонаж из мультфильма — стал особенно популярен в последние годы. Его можно видеть повсюду: в книгах, на плакатах, в головоломках. Появилась даже игра под названием "Найди Вальдо". Ее создатель, Мартин Ханфорд, придумал непростую задачу: отыскать Вальдо среди сотен других персонажей из мультфильмов. Найти его непросто, поскольку он притаился в самом укромном уголке картинки. Но уж если вы его отыскали, то местонахождение Вальдо становится очевидным. Эта игра напомнила мне то, чем я занимался всю жизнь: отыскивал на графиках скрытые от глаз, затененные хаотичным движением цен ценовые модели. Как только я понимал, что именно надо искать, задача существенно упрощалась. По аналогии, я назвал подобные ценовые модели моделями Вальдо."

    Удачное сравнение трейдинга. Идеальной модели не существует!

    II. Тайм-фрейм ТС.

    H1; D1; W; M.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures: все разрешенные для торговли.

    Основные:

    FOREX: 6Е – евро; 6A – австралийский доллар; 6B – британский фунт; 6C – канадский доллар; 6J – японская иена; 6N – новозеландский доллар; 6R – российский рубль;
    ENERGIES: CL - нефть; BRN - нефть;
    INDICES: YM - индекс Доу Джонс; FDAX – Дакс; FSMI – Швейцарский индекс; FTSE – Британский индекс.
    METALS: GCJ9 – GOLD.

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета – 100 000 USD (обусловлено портфелем инструментов)

    Счет в терминале Broco Trader

    Торговый счет - № 448437

    Логин торгового счета - 448437

    Пароль инвестора - f1cmjco


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку – 1-2% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Отслеживая торговые сигналы, я буду стараться оповещать заранее об установке отложенных ордеров или сделок по рынку.
    Приблизительное время постов700 – 900 GMT, 1900 – 2200 GMT.
    Так как ситуации по описанной мною ТС складываются на рынке достаточно часто, имею постоянную работу - время оповещения об открытии сделки точно определить невозможно. Буду стараться вкладываться в установленные мной временные рамки.

    VII. Описание торговой системы.
    Каждому прочитавшему первый раздел станет понятно, что нет жёстких рамок ТС – поставь стоп там, отсчитай н-ное количество пунктов туда, там поставь тейк-профит, потому что великий финансист написал это 10 лет назад в своей книге. Как видите, даже столь знаменитый финансовый консультант признается в конце книги, что "золотого грааля" не существует. Но это не значит, что рынок – это ХАОС (так назвал свою одноименную книгу известный теоретик по трейдингу).

    Данная система будет опираться на простые технические основы с главенствующим преобладанием фундаментального анализа.

    ТС следует аксиоме "Trend – your friend".

    В торговой системе будет использоваться:
    • простой теханализ - линии поддержки, сопротивления, трендовые линии, уровни Фибоначчи, фигуры (флаг, 2 и 3 вершины (дно), треугольник, клин), индикаторы (Moving Average, On Balance Volume), объёмы торгов;
    • фундаментальный анализ - макроэкономические индикаторы, прогнозы, аналитика, индикаторы рынка (фондовые индексы, отраслевые индексы и т.д.).


    Технический анализ
    :
    1. Построение линий тренда. Анализ начинаем с интервала M (месячный), потом переходим на W (недельный), потом на D (дневной) и при необходимости – на внутредневной интервал 1H (часовой).
    За основной временной интервал принимаем дневной, так как он не является устаревшим (как месячный или недельный) и в тоже время не отвлекает от спекулятивного волатильного движения цен внутри дня.
    Заметьте, что определенные нами линии тренда не являются догмами – скорее это ориентация на диапазон цен относительно построенных линий. Как результат – можно построить дополнительные линии поддержки и сопротивления.
    2. Горизонтальные уровни поддержки-сопротивления. Обязательно нужно выделить горизонтальные уровни поддержки-сопротивления – это цены, от которых (к которым) цена подходила неоднократно.
    3. Объемы. Для подтверждения правильного выбора в п.2 - необходимо просмотреть уровни цен за все периоды (M, W, D), по которым были наибольшие объёмы.
    4. Определение фигур. Важно не "перемудрить", использовать самые простые фигуры: треугольник, клин, флаг и т.д. на временном периоде не менее D.

    Фундаментальный анализ
    :
    1. Анализ макроэкономических индикаторов. Для каждой ситуации и торгуемого инструмента важен свой индикатор, поэтому это будет описываться непосредственно в торговле.
    2. Анализ рыночных индикаторов – например, отдельных по отраслям (банковский сектор, сектор металлургии, добыча и запасы нефти и т.д.).
    3. Анализ новостей. Необычайно важно – выделение тех событий, которые повлияют на ход тренда в будущем (встреча ОПЕК, раскрытие "плана спасения" США, завершение финансового года, время уплаты налогов и т.д.).


    Сигналы на открытие сделки:

    Sell
    • при подтверждении пробития сильных уровней поддержки – не менее одного зарытия-дня и последующего открытия ниже уровня пробития, не забывая об объеме торгов в прошлом и настоящем; смотри пример W-интервал внизу – 01.2009, продавать можно было на третей красной свече после выхода с "флага" до уровня 3500;
    • при значительном подтверждающем фундаментальном фоне
    • при двукратном (троекратном) отбитии цены от уровня сопротивления продаем от этого уровня (смотри пример ниже).
    • при пересечении линии тренда с линией сопротивления (смотри пример ниже).


    Buy
    • при подтверждении пробития сильных уровней сопротивления – не менее одного зарытия-дня и последующего открытия выше уровня пробития, не забывая об объеме торгов в прошлом и настоящем, подтверждая фундаментальным фоном;
    • при значительном подтверждающем фундаментальном фоне
    • при двукратном (троекратном) отбитии цены от уровня поддержки покупаем от этого уровня; на примере внизу вначале образования флага – можно было купить на второй белой свече от уровня 3914.
    • при пересечении линии тренда с линией поддержки




    Детальнее все сигналы будут описываться перед проведением сделок!


    Take Profit
    • В основном ТП уровень выставляется в районе ближайшей сильной линии поддержки (при sell), линии сопротивления (при buy).
    • Рыночная ситуация изменчива – определение уровня ТП будет комментироваться.


    Stop Loss
    • размер принимается не более 1-2% от депозита
    • устанавливается не ближе сильного уровня сопротивления (при sell), уровня поддержки (при buy). Смотри пример ниже.




    Дополнительные правила открытия сделок.


    Сделки открываем или в фазе отката основной тенденции - в направлении тенденции, или в момент истощения тренда - противоположно тенденции.



    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

    УС - уровень сопротивления или RL - resistance level
    УП - уровень поддержки или SL - support level
    Ф - фигура
    tp - take profit
    sl - stop loss




    IX. Пример работы по стратегии.

    Рассмотрим пример на графике CFD FTSE100.
    Технический анализ.

    Построение линии тренда начинаем с определения общего направления тренда (жирная стрелка на рисунке).
    Строим линии тренда не от устаревших данных, а от самых последних (справа налево), так как новые данные для нас являются приоритетнее.
    Определяем опорные точки, по которым строится тренд. Приоритетом в данном случае будут точки закрытия возле "дна" и точки закрытия возле "пика" (начало медвежьего тренда): для линии поддержки точки №1-1, 1-2, для линии сопротивления – точки №2-1, 2-2. Чем больше точек закрытия (открытия) и минимумов (максимумов) захватит линия тренда, тем лучше.



    Переходим на недельный интервал – видим практически сформировавшуюся фигуру "флаг". Исходя из классического теханализа – цель после флага находиться около 3500, что подтверждается сильными уровнями поддержки конца 2002 - начала 2003 гг. Но лучше перестраховаться в связи с неуверенностью на рынках, поэтому берем сильный уровень поддержки ближе – 3914 (уровень поддержки образовавшегося "флага").
    Определив сильный уровень сопротивления 4550 (из истории и так как подтверждение – это сформировавшийся уровень сопротивления для "флага"), ставим отложенный ордер на продажу sell limit 4560.
    Stop loss устанавливаем выше максимумов пиков, образовавших "флаг" – 4700.
    Take profit. Видно скопление ордеров около цены 3914. Мы не знаем, пробьет ли цена поддержку 3914 или вернется назад – поэтому берем с запасом 3930.



    ТР регулируется в процессе торговли и анализа – будет комментироваться.

    Проанализировав график на интервалах M и W, можно перейти к дневному и внутридневному интервалу. Анализ аналогичен описанному выше.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 9,544
  2. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    AlexeyReal,
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
  3. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    Сегодня вечером (установленное в описании время) или завтра (четверг 19.03.2009) начну анализ. Следите :fear:

    19.03.2009. Очень занят. Готовлю анализ. Постараюсь выложить сегодня вечером часть.
  4. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    Сегодня подготовить материал не получилось.
    Конец недели. До следубщего понедельника совершать сделок не буду.
    Завтра (пятница 20.03.2009) или на выходных выложу анализ.
    Посмотрим как откроются рынки в понедельник. И можно будет входить в рынок.:book:
  5. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    Государственные облигации США.
    23.03.09

    Фундаментальный анализ.
    В сложившейся рыночной ситуации уже долгое время преобладает неуверенность и неопределенность. Основное внимание всех инвесторов в мире приковано к реализации "спасательной политики" США. Последние действия по масштабности повергли всех в шок (особенно выкуп ФРС гособлигаций). Так как реакции Китая пока не наблюдаем, можно сделать вывод, что "собака зарыта" в другом месте, то есть Китай похоже займет выжидательную позицию – подействуют ли меры, принятые США? А рынок скорее всего будет следить – сможет ли США доказать то "доверие", которым кормило весь мир, смогут ли продавать и далее ГО.
    Ситуация возможно сложится следующим образом – недоверие к ГО США будет расти, так как доходность по ним в последнее время упала, а риски остаются высокими; ФРС буквально "наводнило" долларами рынок, что может сильно ударить по рынку ГКО из-за возможного резкого роста инфляции. Казалось бы – теперь инвесторы кинутся в другие активы – сырьевые, или облигации других стран (например, ЕС). Но ЕС сейчас страдает от возрастающего протекционизма, с которым якобы пытаются все бороться. Но на деле – Германия, Англия, Франция вливают средства и помогают собственным экономикам, а Восточная часть ЕС никак не может добиться необходимой помощи. Получается, что в данной ситуации наиболее доходными являются ГО крупных стран ЕС, но риски также велики. Развязку событий можно будет наблюдать ближе к запланированной встрече G20 в апреле.
    Чтоб не допустить "скорой кончины" США обанкротили те банки, в которых были средства других государств (например, России, Украины, ЕС), таким образом предложив реструктуризировать "обанкротившиеся" счета в гособлигации. Что так же говорит о нескорой "кончине" ГО США.
    Китай подтвердил уверенность в ГО, будет и далее покупать ГО США.
    Технический анализ.
    Цена фьючерсов на 5ти-, 10ти-, 30ти- летние гособлигации достигла максимума в конце 2008г., вначале 2009 произошла коррекция, сейчас снова видим рост от исторических максимумов – уровень поддержки.





    Посмотрим, что будет происходить на этой неделе. Пока прогноз "медвежий". Подождем, когда цены приблизятся к уровням поддержки. К этому времени возрастет доходность ГО и желание их купить, ведь кризис никто не отменял =).
    Пока никаких сделок.

    25.03.09
    12:19 На текущий момент "доверие" ГО США подтвердили ряд стран: Китай, Япония, Саудовская Аравия, Россия (пришлось добровольно-прнудительно :))

    26.03.09

    15:55 Обама заявил, что $ силЁн и ему все доверяют, экономика США the best .
    Китай тем временем уже проводит политику ослабления роли $ в региональной экономике. На этой неделе центробанки Китая и Индонезии договорились о том, что фирмы из Индонезии смогут закупать китайские товары за юани, а китайцы смогут приобретать индонезийскую продукцию за рупии. Затем в рамках своп-контракта объемом 100 млрд юаней ($14,6 млрд) будет происходить обмен.
    Ранее подобные своп-контракты были заключены с центробанками Малайзии на 80 млрд юаней, Гонконгом на 200 млрд, Южной Кореей - на 180 млрд. Кроме азиатских стран в числе своп-партнеров Китая числится и Белоруссия.
    ---- Это может пошатнуть роль ГО США. Посмотрим, что будет далее.
  6. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    Фундаментальный анализ.
    США влило много денег на рынок, что хорошо восприняли ивесторы во всем мире. Необходимо следить за ситуацией, когда принятые меры возымеют действие. Полагаю, что бурный рост сменится медвежьим настроением. Из-за того, что это была как общая эйфория. Сейчас прибыли закроются и все взглянут на ситуацию "трезво". Принятые меры смогут проявить себя не скоро. Поэтому в ближайшее время не стоит ждать положительных макроданных.
    Наибольшее влияние на рынок оказывают выступления глав центробанков.
    Ожидаем на неделе падение Total Business Investment, Retail Sales, GDP, Current Account. Безработица может оказаться намного выше прогнозов.
    Все это подтверждает "медвежий" тренд по индексу на этой неделе.
    Англия пошла по пути США и вливает огромные деньги в экономику. И возможные последствия этого может увидим уже завтра - +0,3% CPI м/м. Влияние на рынок может быть неоднозначным.

    --- Продажи домов США увеличились. "План спасения" США вызвал значительный интерес инвесотров - все индексы растут.
    Считаю, что все же говорить о дальнейшем росте рынка рановато.
    Ожидаю снижения индекса со среды, когда будут "свежие" макроданные.

    Технический анализ.
    Основной тренд - медвежий. Продлится столько, сколько инвесторов смогут "кормить байками". Посмотрим, как поведут рынки себя завтра, продолжится ли коррекция в сторону 4000-4100. Завтра в этом диапазоне поставлю Sell Limit, если дневной уровень сопротивления 3900 подтвердится.








    24.03.09

    12:05 Ужасно глючит интернет на работе.
    Инвесторы отрицательно отреагировали на инфляцию в Англии. Этого следовало ожидать, ведь нет ничего хуже чем инфляция при "падающем" производстве. Тем более, что при этом происходит обратный выкуп ГО Банком Англии. Похоже сегодня увидим чёткое подтверждение уровня сопротивления 3900. Входить в рынок можно будет после коррекции в сторону 3900 завтра или уже сегодня.

    16:11 Пока всё идет так, как и предполагалось. Подождем выступления /BoE Governor King, Deputy Governor Tucker and Executive Director Dale testify before a House of Lords Economic Affairs hearing/ и /St.Louis Fed President Bullard to speak on "Effective Monetary Policy in a low interest rate environment" before a Henry Thornton lecture event, London/, и /BoE MPC Member Blanchflower to speak on "The future of monetary policy" at Cardiff University / - основное внимание нужно будет уделить всему, что касается инфляции, последствий, возможных планов действия.
    SELL FTSEM9
    Продавать хотел "с рынка". Но работа не позволяет сидеть у экрана.
    Поэтому выставляю Sell Limit в 3900, так как сегодня рынки "переживут 3 байки" (см. выше). Размер 0,1 лот.
    SL выставим в 4100 (пересечение УС от Флага и УС тренда – см. рис. выше), что выше УС 4000, то есть берем с запасом - risk составит 1,4%.
    TP ставим в сильный уровень поддержки 3500.
    При необходимости закрываемся "с рынка" (например, если King вдруг скажет что-то типа "мы решили вложить еще 50ККК фунтов в экономику, наблюдаем бурный спрос и т.д." =)). К сожалению не смогу проследить.




    25.03.09

    Вот что значит быть жадными, господа :D - не хватило 2 б.п., чтоб сработал Sell Limit.
    Подождем сегодня "дубль №2" - вполне возможно, что отработает.

    26.03.09

    Это даже не смешно, второй раз подряд :D

  7. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    Все уровни поддержки, сопротивления остаются прежними.
    Видно, как рынок болененно отнесся к UK Feb Retail Sales Forecast -0.4% M/М; +2.5% y/y, а получили -1.9% ; +0.4%. Но уже восстанавливается от УП 3835.
    Рынки застыли в ожидании данных США (GDP Q4, Initial Claims, Core PCE Price Index, GDP Deflator). Судя по общим настроениям рынков, ожидают сюрприз от США и растут (не считая отрицательной реакции FTSE на речь правительства, а FSMI на SNB Q1 Monetary Policy Report). Либо спекулянты пытаются заработать по-максимуму :).



    14:22 Если данные США будут хуже прогнозов - буду продавать "по рынку" 0,1лот, SL и TP на рис. Так как "медвежьего огня" в FTSE завтра добавит UK GDP и USA Personal income.

    Ужасные данные по США. Продал 0,1 ftsem9 "by market" 3851, SL=3915 (выше УС=3900, который подтверждался несколько дней; выше не ставлю, так как преодолев 3900 индекс пойдет к 4000-4100), TP=3770

    15:50 Гейтнер: "Б20 – обсудим системные риски, проблемы оффшорных зон и отмывания денег. Разрабатывается план для регулирования в потребительском и инвестиционном секторе, хедж-фонды должны регистрироваться в комиссии по срочной биржевой торговле, за унифицированные правила наблюдения в финансовом секторе, финсистема США хрупка и нестабильна" Думаю эти новости поддержат падение.
    17:40 Все индексы растут. Похоже это - /Европейский банк рассматривает покупку долговых обязательств частного сектора. Премьер-министр Браун обратится к Б20 – выделить $100kkk для стимулирования мировой торговли/ - вселило уверенность в инвесторов, и теперь они до встречи Б20 будут быками (и в прямом и в переносном смысле =))

    27.03.09

    Вот он, господа, результат смены стратегии под конец недели - словил лося, вместо того чтоб словить прибыль Хотел угнаться за результатом 3% на конец недели, а получил ... :mad:
  8. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    Начало строительств домов в Испании за 2008г. упали на 42%!!!
    Правительство Германии:"До 3-го стимулирующего пакета еще очень далеко"!!!
  9. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    31.03.09

    Отсутствовал по работе - небыл активен в ветке сутки.
  10. 272
    Комментарии
    7
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для AlexeyReal  
    Новичок

    3 Медалей
    Видна фиксация прибыли игроками, консолидация рынков перед встречей Б20 завтра. Медвежий тренд продолжится. Крупные инвесторы фиксируют прибыль. Тем более, что все вопросы, которые будут обсуждатся - известны заранее. Так что рынок это "съел". При этом полагаю возможен незначительный остаточный рост - на "надежде" от Г20, так как уже несколько дней виден медвежий откат.
    "Покупай на слухах, продавай на фактах" - похоже с завтрашнего дня удачный пример поговорки.

    СЦЕНАРИЙ1. Бычий тренд
    • если примут меры дополнительного стимулирования (фин. сектора (например, дополнительно 100млрд МВФ предлагал Браун), налогово-бюджетная политика, общие нормы регулирования и т.д.)
    • так как все взоры устремлены на США - важным вопросом будет "чистка" банковской системы от проблемных активов (FASB США предложил частично ослабить действие принципа учета активов на балансах банков на основе текущих рыночных цен (mark-to-market), что может резко увеличить балансовые прибыли американских банков
    • рынки продолжат расти также до момента принятия ставки ЕЦБ
    • НО: необходимо понимать, что все это уже учтено рынком, и резкий бычий скачок юудет кратковременен. Ведь результаты от принятых правительствами мер увидим только к концу лета!!!

    Пример

    СЦЕНАРИЙ2. Медвежий тренд
    • общий основной медвежий тренд никто не отменял - он доминирует и сейчас
    • если начнутся разногласия по представленным вопросам и встреча Б20 пройдет безтолку
    • если ЕЦБ например оставит ставку как есть (маловероятно)
    • продолжение череды разочаровывающих макроэкономических данных, и прогнозы неутешительны в среднесрочной перспективе (н/п число рабочих мест в частном секторе США в марте -742 000!!!, что скажется на показателях Initial Jobless Claims, Change in Non-farm Payrolls, Unemployment Rate в четверг и пятницу)


    Так как "ловить" разворот тренда рискованно и малопредсказуемо: Stop Loss по всем инструментам выносим за предыдущие максимумы, которые свои у каждого инструмента, а Sell Limit устанавливаем от него на основании 2% риска.
    Тоесть - в случае если не словим тренд "на развороте", останется более надежная и менее рискованная возможность торговать "по тренду" - выставим Sell Stop, если медвежий тренд подтвердится закрытием пятницы и открытием понедельника ниже установленных уровней.

    02.04.09

    Сегодня подтвердится правило - "Покупай на слухах, продавай на фактах".
    Видно открытие рынков значительным "бычим" скачком.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать