Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ***ТС «Волны Эллиотта и уровни Фибоначчи» 1.2.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 67 1231151 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ***ТС «Волны Эллиотта и уровни Фибоначчи» 1.2.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям 9030 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования -9.7%
    _________________________________________________
    Обсуждение ТС «Волны Эллиотта и уровни Фибоначчи»

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература

    1. Код Эллиотта: волновой анализ рынка FOREX. Дмитрий Возный.
    2. Полный курс по Закону волн Эллиотта. (Comprehensive Course on the Wave Principle). (A.J. Frost and Robert Prechter Jr.). Автор перевода: Возный Д.В.
    3. Dynamic Trading. Dynamic Concepts in Time, Price and Pattern Analysis. Robert C. Miner.
    4. Торговый хаос. Билл Вильямс.

    II. Тайм-фрейм ТС

    Основной: W1
    Рабочий: D1-H2
    Вспомогательный: H1-M5


    III. Финансовые инструменты ТС

    Forex

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер лота - 0,1
    Тестовый минимальный размер счета - 10000 USD
    Счет в терминале Broco Investor

    Торговый счет - № 225875
    Логин торгового счета - 225875
    Пароль инвестора - Forex5

    V. Параметры рисков.

    Риск на одну сделку - не более 3% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Как минимум, один раз в день, обычно перед началом европейской торговой сессии, выполняется анализ одной или нескольких валютных пар достойных внимания (если таковые имеются). Далее, в ходе европейской и американской сессий возможны проведения обновлений (если рыночная ситуация этого требует).

    Торговый план может быть составлен сразу, или по ходу выполнения определенных условий.

    Относительно всех отложенных и открытых ордеров, в случаях внесения изменений в первоначальный торговый план, даются соответствующие комментарии.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 77,675
  2. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    ТС основана на анализе рынка FOREX посредством использования волновой теории Эллиотта и последовательности Фибоначчи с применением некоторых традиционных методов технического анализа.

    ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

    В соответствии с волновым принципом Эллиотта, каждое движение рынка является одновременно причиной и следствием, каждая гигантская волна состоит из серии волн среднего размера, а каждая волна среднего размера состоит из более мелких волн.

    В большинстве своем рыночные движения состоят из 5-волнового цикла. Классическая 5-волновая модель состоит из трех движущих волн (волны 1, 3 и 5) и двух корректирующих волн (2 и 4). Полный волновой цикл состоит из двух гигантских волн. Первая волна считается импульсной и состоит из пяти волн (1, 2, 3, 4, 5). Вторая волна называется корректирующей волной главного импульса и состоит из трех волн (A, B, C).

    В любое время рынок может быть оценен, как находящийся где-то на базовой пятиволновой модели самого высокого волнового уровня движения.


    В итоге, главной сутью Закона волн является то, что на любом волновом уровне движение в том же направлении, что и движение волны одним волновым уровнем выше, развивается пятью волнами, в то время как откат против движения волны старшего волнового уровня, развивается тремя волнами.

    Нотация волновой разметки

    Разметка волн оформляется в цифробуквенном виде с применением шрифтов разного размера, в зависимости от степени маркируемых волн, и выполняется в различной цветовой гамме. В таблице ниже, представлены 9 возможных степеней волновых подсчетов и соответствующие им временные периоды на графиках.

  3. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    ДВИЖУЩИЕ ВОЛНЫ

    Движущие волны состоят из пяти волн определенных характеристик и всегда развиваются в том же направлении, что и движение волны одним волновым уровнем выше. Они прямолинейны и относительно легко распознаваемы и объяснимы.

    Существует два типа движущих волн: импульсы и диагональные треугольники.


    Импульс

    Импульс – завершенное движение, после которого начинается коррекционная фаза рынка.

    Признаки
    1. Импульс всегда состоит из пяти основных волн.
    2. Окончание второй волны никогда не заходит за начало первой волны.
    4. Окончание четвертой волны никогда не заходит за вершину первой волны.
    5. Третья волна никогда не бывает самой короткой из всех действующих волн импульса.

    Указания
    1. Коррекционные волны 2 и 4 стремятся чередоваться по глубине, типу волновой модели, длительности и новым экстремумам
    2. Четвертая волна часто завершается напротив предыдущей четвертой волны младшего уровня. Особенно, если импульс сформировался без удлинений.
    3. Четвертая волна часто разделяет весь импульс в пропорции Фибо по длине и/или длительности.
    4. Если первая волна является клином, то или третья, или пятая волна стремится принять форму удлинения.
    5. Если третья волна не является удлинением, то пятая волна, скорее всего, не будет диагональным треугольником.

    Конечный диагональный треугольник

    Конечный треугольник развивается главным образом на месте пятой волны и весьма небольшой процент конечных треугольников появляется на месте волны C в структурах A-B-C. Он всегда формируется в завершающих компонентах модели одним волновым уровнем выше, показывая истощение силы движения в этом старшем волновом уровне. Пятая волна диагональных треугольников часто заканчивается «броском», т.е. коротким проколом образующей линии, соединяющей концы подволн 1 и 3.

    Признаки
    1. Диагональный треугольник всегда состоит из пяти основных волн.
    2. Окончание второй волны никогда не заходит за начало первой волны.
    3. Окончание четвертой волны, как правило, заходит за вершину первой волны, но никогда не заходит за начало третьей волны.
    4. Третья волна никогда не бывает самой короткой из всех действующих волн треугольника.
    5. Ни одна из основных действующих волн не может быть импульсом, клином или диагональным треугольником.

    Начальный диагональный треугольник (клин)

    Главным ключом к распознаванию этой модели является определенное замедление изменения цены в пятой подволне по сравнению с третьей. Клин формируется на месте первой волны или волны C в структурах A-B-C.

    Признаки
    1. Клин всегда состоит из пяти основных волн.
    2. Окончание второй волны никогда не заходит за начало первой волны.
    3. Окончание четвертой волны всегда заходит за вершину первой волны, но никогда не заходит за начало третьей волны.
    4. Третья волна никогда не бывает самой короткой из всех действующих волн треугольника.
    5. Третья волна всегда является импульсом.
    6. Пятая волна всегда простирается дальше вершины третьей волны.
  4. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ВОЛНЫ

    Корректирующие волны менее распознаваемы и более разнообразны чем движущие, и временами бывает трудно подогнать корректирующую волну под распознаваемую модель до тех пор, пока она не закончатся и будет позади.

    Корректирующие процессы протекают двумя способами. Резкие откаты круто изгибаются против направления движения старшего волнового уровня. Боковые коррекции хоть и выполняют всегда итоговый откат от предыдущей волны, обычно содержат движение к своей начальной точке или даже за ее пределы, формируя видимость бокового движения.

    Отдельные корректирующие модели распадаются на четыре основные категории:

    1. Зигзаги (одинарные, двойные, тройные).
    2. Плоскости (стандартные, растянутые, сдвигающиеся).
    3. Треугольники
    4. Двойные тройки и тройные тройки

    Зигзаг и плоскость являются элементарными волновыми конструкциями, составными кирпичами остальных более сложных моделей.


    Зигзаг

    1. Всегда состоит из трех основных волн.
    2. Волна А всегда является импульсом или клином.
    3. Волна B может принять форму любой коррекционной модели.
    4. Волна С всегда является импульсом или диагональным треугольником.
    5. Как правило, длина волны B меньше длины волны А.
    6. Как правило, длина волны С больше длины волны В.

    Плоскость

    1. Всегда состоит из трех основных волн.
    2. Волна А может принять форму любой коррекционной модели, кроме треугольника.
    3. Волна B может принять форму любой коррекционной модели.
    4. Волна С всегда является импульсом или диагональным треугольником.
    5. Как правило, длина волны B больше или равна длине волны А.
    6. Как правило, длина волны С больше или равна длине волны В.

    Треугольник

    1. Всегда состоит из пяти основных волн.
    2. Волна С никогда не выходит за ценовые пределы волны В.
    3. Волна D никогда не выходит за ценовые пределы волны С.
    4. Волна Е никогда не выходит за ценовые пределы волны D.
    5. По крайней мере, три волны треугольника являются зигзагами или их комбинациями.
    6. Волны А, В и С никогда не принимают форму протяженной горизонтальной коррекции.
    7. Или волна D, или волна Е сама может принять форму протяженной горизонтальной коррекции.

    Указания
    1. Одна основная волна стремится быть наиболее сложной и продолжительной среди других.
    2. Сходящийся треугольник редко завершается в районе образующей линии. Обычно волна Е или не доходит, или пробивает ее.
    3. Если волна Е выходит за ценовые пределы волны D при сохранении других признаков горизонтального треугольника, то модель идентифицируется в качестве тройной тройки.
  5. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    КОЭФФИЦИЕНТЫ ФИБОНАЧЧИ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕНОВОГО ДВИЖЕНИЯ

    Для анализа волновой картины и прогнозирования ценового движения используются целые числа и коэффициенты Фибоначчи. Для получения коэффициентов Фибо используются соотношения различных членов его последовательности. Кроме того, дополнительно применяется ряд математических преобразований. Основные широко используемые коэффициенты Фибо: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.707, 0.786, 1, 1.272, 1.618, 2, 2.618, 3, 4.236.


    Итак, для проектирования ценового движения, берется уже сформировавшаяся волна конкретной модели (синие линии на рисунке). Далее, путем умножения опорной величины на индивидуальный для каждой волновой модели коэффициент Фибоначчи (см. таблицу выше), вычисляются наиболее вероятные границы движения для проектируемой волны (красные пунктирные линии).


    Результаты получаются точнее, если используется максимально возможное количество методов на различных волновых уровнях одновременно. Наиболее важная зона потенциальной поддержки или сопротивления (точки разворота) будет находиться там, где ценовая проекция более чем одного метода проектирования и более чем одного волнового уровня ложится в относительно узкий ценовой диапазон.
  6. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

    Поскольку в волновом анализе достаточно тонких мест (впрочем, как и в любом), он нуждается в дополнительных инструментах (они работают как фильтры подтверждающие или опровергающие выводы волнового анализа).

    Трендовые каналы

    Каналы волновых моделей являются дополнительными и очень важными графическими построениями, помогающими определить возможные проекции окончания волн.

    Начальная методика формирования каналов для импульсов требует минимум три опорные точки. После окончания формирования предполагаемой третьей волны импульса, через вершины волн 1 и 3 проводится первая базовая линия - верхняя граница канала (левая часть рисунка). Затем необходимо провести параллельную линию через окончание волны 2. Это построение дает предполагаемую область завершения волны 4. Как правило, четвертая волна импульса кратковременно пробивает вторую базовую линию и сразу же начинается формирование заключительной пятой волны импульса.

    После того, как началось формирование пятой волны, через окончания волн 2 и 4 проводится обновленная нижняя граница канала (правая часть рисунка). Для определения возможной области завершения импульса, через вершины волн 1 и 3 необходимо провести линии, параллельные перестроенной второй базовой. Одно из возможных окончаний импульса лежит в точке пересечения ценой одной из этих линий.


    Осциллятор MACD (5/34/5)

    1. Определение возможной вершины третьей волны.
    Индикатор обязательно должен обозначить свой максимум перед самой искомой вершиной. Как правило, это происходит на одной из предыдущих вершин младшего уровня. Поскольку любой индикатор всегда вторичен по отношению к цене, то искомая вершина формируется уже на нисходящей части индикатора.

    2. Определение возможного окончания четвертой волны (выполнение минимальных требований).
    Минимальные требования для волны 4, можно считать выполненными, когда осциллятор пересекает нулевую линию.

    3. Определение возможной вершины пятой волны.
    - осциллятор формирует экстремум напротив или немного ранее экстремума пятой волны;
    - линия, соединяющая экстремумы MACD напротив третьей и пятой волн импульса, как правило, демонстрирует дивергенцию с линией, соединяющей сами вершины третьей и пятой волны импульса.

    RSI (8) (35/65 )

    Когда вторая и четвертая волны сформируют экстремумы, RSI также сформирует свои экстремумы приблизительно на одной горизонтальной линии (см. рисунок ниже). Данный метод может применяться в любой трендовой модели – импульсе, диагональных треугольниках и тройных зигзагах.


    Бар бычьего/медвежьего разворота

    Бар бычьего разворота это бар, который имеет более низкий минимум и цену закрытия в верхней половине бара.
    Бар медвежьего разворота, имеет более высокий максимум и цену закрытия в нижней половине этого бара.

    Формирование разворотного бара в проектируемой зоне окончания тренда, является отличным сигналом, подтверждающим возможное завершение рассматриваемой волновой конструкции.

    Особо сильным сигнал считается, когда:
    - при формировании бара бычьего разворота, цена открытия и цена закрытия находятся в верхней трети разворотного бара, и при этом его средняя точка расположена ниже минимума предыдущего бара.
    - при формировании бара медвежьего разворота, цена открытия и цена закрытия находятся в нижней трети разворотного бара, и при этом его средняя точка расположена выше максимума предыдущего бара.

  7. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ СДЕЛОК

    Для открытия позиций используются Limit и Stop ордера, а также возможны входы с рынка.

    В данном разделе представлены лишь ключевые торговые стратегии в идеальном варианте. Все ситуации, не подпадающие под представленные ниже варианты (в случае возникновения таковых), будут описываться непосредственно в процессе работы по ТС.

    Buy
    Ниже приведено описание техники открытия длинных позиций на бычьем рынке.

    Sell
    Для открытия коротких позиций, применяются те же правила, что и при открытии длинных, но уже с учетом медвежьего направления рынка.


    Сделка №1 – торговля в 1-й волне
    Как только определено предполагаемое окончание тренда “Точка 0” и есть предпосылки к началу развития следующей тенденции, необходимо дождаться энергичного подъема от нулевой точки в волне 1 of (1), за которым должен последовать обратный откат – волна 2 of (1), и выставить buy-stop ордер на пробитие вершины 1 of (1).
    S/L: Первоначальный защитный стоп-лосс, ставится за нулевой точкой.
    T/P: Как только рынок достигнет завершения волны (1) большего порядка (и завершения волны 5 меньшего порядка) необходимо зафиксировать часть открытой позиции (1/3 или 2/3).


    Сделка №2 – торговля в 3-ей волне
    Идеальной целю для входа в ранней стадии волны (3), является окончание волны (2). Если волны А и В волны (2), идентифицированы, необходимо дождаться завершения волны С of (2) в зоне между 50 и 62 процентами, после чего выполнить вход в длинную позицию одним из способов перечисленных ниже:
    - вход на упреждение с рынка;
    - вход на упреждение используя buy-limit ордер;
    - вход на пробой вершины волны 1 of (3), также используется для добавления к уже открытой позиции;
    - вход на пробой вершины волны (1), также используется для добавления к уже открытой позиции.
    S/L: Первоначальный защитный стоп-лосс, ставится за нулевой точкой или в некоторых случаях под вершину волны (2), если она сформирована. Как только ценовой диапазон ожидаемой волны (3), превысит ценовой диапазон волны (1), защитный стоп лосс должен быть скорректирован под вершину волны (1).
    T/P: Минимальной целью (и в тоже время критичной точкой) для волны (3) является “Точка W”, уровень где расстояние восходящего движения от вершины волны (2) равно длине волны (1). Если цена превысит уровень, где развивающаяся волна (3) на 10% длиннее волны (1), тогда следующая минимальная (идеальная) цель будет там, где В.(3) = 162% В.(1).


    Сделка №2А – торговля в 3-ей волне
    Если цена превысила Точку W приблизительно на 10% от длины волны (1), что является подтверждающим сигналом для продолжения движения выше, покупка выполняется любым из возможных способов.
    S/L: Первоначальный защитный стоп-лосс, ставится под вершину волны (1).
    T/P: Минимальная цель ставится на уровне, где волна (3) в 1,618 раза длиннее волны (1). Второй целевой уровень может быть размещен в зоне, где волна (3) в 2,618 раза длиннее волны (1).


    Сделки №1, №2, №2А – частичная или полная фиксация прибыли.
    Когда движение от волны (2) принимает форму пятиволновой последовательности, необходимо вычислить наиболее вероятную точку для завершения волны (3), и при достижении ценой поставленной цели, зафиксировать как минимум 2/3 открытой длинной позиции.


    Сделка №3 – торговля в 5-й волне
    Если анализ волны (4), предоставляет сигналы о возможной близости ее завершения и начала формирования волны (5), а цена находится между 38 и 50 процентами коррекции волны (3), вход в длинную позицию выполняется одним из способов перечисленных ниже:
    - вход на упреждение с рынка;
    - вход на упреждение используя buy-limit ордер;
    - вход на пробой вершины волны 1 of (5).
    S/L: Первоначальный защитный стоп-лосс, ставится под вершину волны (1). Если волна (3) сформировалась в виде удлинения (т.е., по меньшей мере, в 1,618 раза длиннее волны (1)), а волна (4) показала признаки развития отката не ниже 50% относительно волны (3), тогда стоп-лосс может быть расположен как раз под уровнем отката в 61,8% от волны (3). Как только сформирована вершина волны 3 of (5), защитный стоп-лосс должен быть скорректирован под вершину волны 1 of (5).
    T/P: С помощью описаных выше методов определения завершения пятой волны, необходимо вычислить наиболее вероятную точку для ее завершения, и при достижении ценой целевой зоны, закрыть все открытые ранее длинные позиции.

  8. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Начальный защитный стоп обычно выставляется за критическим уровнем той волновой модели, на основе которой принимается решение об открытии позиции.

    Уровень Take Profit


    Тейк-профит выставляется в проектной зоне завершения предполагаемого тренда. Если точное значение проектного уровня неизвестно, тогда тейк-профит ставится в районе ближайшего сильного уровня поддержки/сопротивления.

    Уровень тейк-профит может выставляться сразу при открытии позиции, или позже, при формировании достаточных условий для его определения.
  9. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Управление рисками

    1) Рекомендуемый (рабочий) уровень риска для реализации торгового плана по одному инструменту – до 2% от депозита. Максимально допустимый – 3% от депозита.
    2) При просадке свыше 7% от депозита, максимально допустимый риск снижается до 1,5%.
    3) Ограничения по просадке в пределах одной календарной недели - 4%.
    4) Ограничения по просадке в пределах одного месяца - 7%.

    Управление объемом позиций

    Объем открываемой позиции рассчитывается исходя из допустимого риска. Соответственно, один торговый план может предполагать открытие нескольких ордеров, что позволяет ставить последовательные цели и при необходимости фиксировать частичную прибыль.
  10. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.


    Разберем на примере покупку по стратегии "Волны Эллиотта и уровни Фибоначчи".

    Валютная пара GBP/JPY в начале февраля 2009 года.
    На недельном графике этого инструмента предоставлена полная картина движения. Пара развивает V-ю (желтую) удлиненную волну нисходящего тренда берущего начало от 15 июля 2007г. Предположительно завершилась волна [3] of V, и сейчас развивается коррекция в виде волны [4] (голубая). Минимальной целью корректирующей волны [4] считаю фибо 0.382 падения от 25 сентября 2008г. К тому же на этом уровне (148.60) имеем линию сопротивления (красная) и этот же уровень есть максимумом 25.11.2008.


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать