Форум трейдеров » Торговые стратегии » "Пробой консолидации"
+ Подписаться
Страница 1 из 158 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,019
    Комментарии
    5
    Темы
    2010
    Репутация Pro
    Аватар для Agat  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей

    "Пробой консолидации"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 4133.15 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -17.33 %

    Absolute Drawdown -

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.


    По мотивам гл. 14 книги Л.Рашке и Л.Коннорса - "Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли".

    Используются модели "всплеск и полка","обман и выброс".
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 134,785
  2. 2,019
    Комментарии
    5
    Темы
    2010
    Репутация Pro
    Аватар для Agat  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    M5; M15; H4; D1.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures:

    6A-австралийский доллар; 6E-евро; 6B-фунт; 6C-канадский доллар; 6J-йена; 6S-швейцарский франк.

    GC-золото; QM - нефть. Индексы: YM- Доу Джонс; FDAX- Дакс; ER2- Мини Русселл 2000



    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1 лота

    Тестовый минимальный размер счета - 5000 USD

    Торговый счет - № 67889

    Логин торгового счета - 67889

    Пароль инвестора - XTg3aF5gv

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 1% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как ситуации по описанной мною ТС складываются на рынке достаточно часто, то время оповещения об открытии сделки неопределено.
    Используются отложенные стоповые ордера. Рабочие модели дают достаточно времени для подготовки к трейду, всё это будет описываться
    заранее. Но сами ордера в силу описанной ниже специфики должны выставляться очень быстро и точно, здесь уже можно не успеть
    дать сигнал в ветку. Буду писать сразу после выставления ордера, но он может сработать буквально за пару секунд. Одна-две минуты
    задержки роли не сыграют, я думаю, если расписана вся подготовка.
  3. 2,019
    Комментарии
    5
    Темы
    2010
    Репутация Pro
    Аватар для Agat  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Основные понятия.

    Используются горизонтальные:

    -каналы
    -полки
    -уровни.

    Каналы и полки на вид одинаковы. Каналы представляют собой более фундаментальные, солидные образования,
    а полки- более мимолётные консолидации как правило после резкого движения. Одна и та же фигура на одном ТФ будет полкой, на другом- каналом. В общем, речь идёт о прямоугольных формациях между двумя горизонтальными уровнями, название не суть важно.

    Основа трендового движения цены- это пробой уровня. Даже если мы имеем разворотную модель, к примеру "Всплеск и полка", то всё равно будет пробой этой самой полки. Будем использовать эту формацию, а также "Обман и выброс" для
    торговли в классическом понимании, как описано в книге.

    Но при использовании такого подхода существует гораздо больше возможностей для успешной торговли. Интересует более общий случай, который можно назвать "Всплеск и остановка", т.е движение и консолидация после него, которая может быть не обязательно в виде полки.В простейшем случае это может быть свечка-дожи на М5 или М15 или группа таких коротеньких свечек, но обязательно будет. Продолжение будет только после пробоя этой консолидации. Но ведь "Всплеск и остановка" с не меньшим, а может даже и с большим успехом может быть использована как фигура продолжения движения, а не разворота.

    Итак, основа: движение цены, консолидация, пробой в ту или иную сторону. Так происходит ВСЕГДА, но маскируется ложными пробоями, размытыми уровнями, неурочным временем и т.д и т.п. В любом случае стоит к этому присмотреться, т.к это единственная реальная вещь на рынке.


  4. 2,019
    Комментарии
    5
    Темы
    2010
    Репутация Pro
    Аватар для Agat  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Определяем уровень, при пробитии которого можно ожидать резкое движение. Это не такая простая задача, трудно сформулировать правила. Для каждого контракта нужны графики М5, М15, Н4, D1. Все они должны быть видны одновременно, переключения не допускаются. Утром нужно посмотреть ещё недельный график вместо дневного. На нём рисуем или корректируем ближайшие к ценнику значимые уровни, затем на дневном, Н4 и М15. График разворачивается на весь экран, масштаб довольно мелкий, я использую два щелчка крупнее от минимального. Как правило, значимый уровень отмечен отталкиваниями от него вверх и вниз, возможны незначительные проскальзывания. На графиках я обозначаю их отрезками трендовой линии зеленого цвета.

    Для работы внутри дня лучше всего использовать график М15- это самый большой из всех. Нужно, чтобы были видны свечи за весь день плюс еще хотя бы часть предыдущего дня. Уровни брать свежие, за последние день-два, утром и перед американской сессией.

    Иногда, когда прямоугольность явно выражена, вместо двух уровней удобнее нарисовать прямоугольник. Напомню, что горизонтальный канал строится по двум точкам. Очень часто этими точками являются максимум трендового движения и первый откат от него, но можно и нужно корректировать границы.

    Вот к примеру дневной график золота. Нижний канал уже подтверждался, верхний только предполагается. Уровень 891 нарисовался просто идеально. Такой график и Н4 используется для определения тенденций, возможных разворотов. Кроме уровней и каналов, анализируются свечные комбинации.

  5. 2,019
    Комментарии
    5
    Темы
    2010
    Репутация Pro
    Аватар для Agat  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Вот основной рабочий график- М15, то же золото, к примеру, пятница 13.03.

    Утром был нарисован канал и несколькими точками определился уровень 926.3. В 14 часов по времени терминала после тестирования нижней границы канала он был успешно прорван вверх по схеме "Всплеск и остановка". Так же успешно можно было войти в этот прорыв по методике, описанной далее, что я и сделал. К сожалению, движение не получило развития.


  6. 2,019
    Комментарии
    5
    Темы
    2010
    Репутация Pro
    Аватар для Agat  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Несомненным плюсом прорыва узких консолидаций является то, что за ложным прорывом, как правило, в скором времени следует истинный в другую сторону.





    Главный недостаток таких методов в необходимости постоянного наблюдения за графиками как минимум во время набольшей активности. Основные потери в виде неполучения профита идут из-за элементарных зевков или отсутствия возле монитора в нужное время. На 10-15 минут отошел или просто занят другим трейдом, потом глядь- был просто идеальнейший вход, но поезд ушел. Наверное, идеально было бы работать в команде, где каждый отслеживает свои контракты и выдает сигналы остальным
  7. 2,019
    Комментарии
    5
    Темы
    2010
    Репутация Pro
    Аватар для Agat  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Зачем нужен график М5, да ещё и одновременно с М15?

    Остановка может быть настолько мимолётной, что на М15 мы просто ничего не увидим. На графике можно наблюдать прорыв уровня 44,3- нефть QM. Всё происходит очень быстро.


  8. 2,019
    Комментарии
    5
    Темы
    2010
    Репутация Pro
    Аватар для Agat  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    А на М5 мы видим полноценную остановку, которая даёт возможность провести отличный трейд. Конечно, это
    экстремальный случай, обычно всплеск и остановка выражены более явно.





    График М5 может быть совсем маленьким, буквально несколько последних свечей. Но должен быть обязательно. Часто бывает, что остановка даже из трёх свечей на М5 вообще не видна на М15.
  9. 2,019
    Комментарии
    5
    Темы
    2010
    Репутация Pro
    Аватар для Agat  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Выставление ордеров- это важно.

    Здесь нужен компромисс между противоречивыми требованиями.


    С одной стороны, есть желание войти в пробой как можно раньше, чтобы взять его полностью с наименьшим стопом. Но в таком случае все ложные прорывы так же будут наши.


    С другой, если не спешить со входом, можно несколько уменьшить процент ложных входов. Здесь так же всё хорошо в меру, т.к ценник сразу может улететь так, что вход потеряет смысл.


    Можно просто тупо выставлять ордера по обе стороны консолидации, но однозначно это ни к чему хорошему не приведет- ложных прорывов может быть сколько угодно. Это не наш метод.


    А в нашем методе нужно вводить ещё одно понятие- пробивающая свеча. Т.е уже ЧЕТЫРЕ обязательных элемента- уровень, всплеск, остановка, пробивающая свеча. Всё это должно определиться ДО выставления ордера.


    Если судить по названию, то пробивающая свеча, естественно, пробивает границу консолидации. Зачастую эта граница совпадает с заранее определённым уровнем или находится достаточно близко от него.Мы должны дать время родиться этой свече и вырасти до определённого размера. Как правило, это 20-25 тиков для большинства контрактов, до 40 на золоте и до 50 на фунте. Если учесть стоимость тика, по деньгам это примерно одинаково .

    Когда свеча нарисовалась, ждём отката тиков на 5 минимум и выставляем ордер на один тик за экстремумом. Если такого отката не случилось, а свеча сразу успела вырасти до неприличных размеров, то это не наш вход, ждём следующего. Удобно наблюдать процесс на тиковом графике в форме для выставления ордеров МТ-4.

    Стоп тут же или заранее выставляется сразу за пробивающей свечой. Если прорыв истинный, этого более чем достаточно.Также нужно учесть возможность тестирования пробитого уровня с другой стороны, т.е отталкивания от него.

    Обычно стараюсь входить один раз в начале движения, доливки лучше не использовать. Хотя если дальше нарисуется очень красивый вход, можно и попробовать.

    В качестве иллюстрации:


  10. 2,019
    Комментарии
    5
    Темы
    2010
    Репутация Pro
    Аватар для Agat  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Наверное, стоит увеличить масштаб.





    Зеленым отрезком обозначем уровень 1.2570, который более всего походил на границу консолидации.Опять-таки была попытка тестирования нижней границы канала- длинная чёрная свеча.

    Свеча, обозначенная левой красной стрелкой, вполне могла бы быть пробивающей свечой, но маленько по росту не подошла- в ней всего 14 тиков, да и за границу зеленого канала она не вышла. Всплеск и остановка к тому времени нарисовались довольно явно. Пробивающая свеча, обозначенная правой красной стрелкой, образовалась позднее. Когда она выросла за 20 тиков, вполне можно было выставлять ордер. Необходимый откат произошел как раз на окончании 15-минутной свечи.

    Бай стоп 1.2596, чёрный отрезок на графике.

    Стоп где-то на 1.2568, обозначен красным отрезком.


    Этот вход так же был реализован на практике, это не задним числом придумано.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать