Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Поймать флэт" 19.03.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 58
    Комментарии
    5
    Темы
    61
    Репутация Pro
     
    Banned

    3 Медалей

    ТС "Поймать флэт" 19.03.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 10 000 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - 0.00%




    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература

    При разработке торговой системы какая-либо литература или первоисточники использованы не были. Все правила ТС выстроены на основе собственных наблюдений, выводов и логического смысла.


    II. Тайм-фрейм ТС

    D1, H1


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Рынок Forex: валютная пара EURUSD


    IV. Параметры тестового демо-счета

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1, стандартный – 0,3
    Тестовый минимальный размер счета - 10000 USD
    Счет в терминале Broco Investor
    Торговый счет - № 125569
    Логин торгового счета - 125569
    Пароль инвестора - in2ptic


    V. Параметры рисков

    Максимальный риск на одну открытую сделку – 5% от депозита. Обычный риск 2-3%. Минимальный 1-2%. Открытой может быть только одна сделка.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.
    В случае превышения просадки в 10% от максимального депозита, торговые лоты уменьшаются до 0,1. По мере выхода из просадки торговые лоты восстанавливаются сначала до 0,2, затем до 0,3.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделок)

    Технический анализ и выставление ордеров производится раз в сутки в 00:00 по времени MetaTrader. В случае открытия сделки по отложенному ордеру, возникает необходимость вносить некоторые коррективы в течение следующих 24 часов. При выставлении ордеров (в 00:00 по MT) буду описывать, что именно требует изменений согласно торговым правилам ТС.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,887
  2. 58
    Комментарии
    5
    Темы
    61
    Репутация Pro
     
    Banned

    3 Медалей
    VII. Описание торговой системы.


    Фундаментальная логика торговой системы заключается в том, что движение валютных курсов носит хаотичный характер и большую часть времени они проводят во флэте. Значит, разумно предположить, что торговать нужно внутрь линий поддержек-сопротивлений, т.е. на отбой от них. Отсюда и выстраивается вся ТС.


    Используемые индикаторы:

    1. ATR с параметром 30
    2. CCI с параметром 41
    2. DayHL

    Настройка индикаторов:

    1. Прикрепляем индикатор ATR к графику D1. Настраиваем параметр 30 и устанавливаем уровень (пунктирная линия) на 0.0200.
    3. Прикрепляем индикатор CCI к графику D1. Настраиваем параметр 41 и устанавливаем уровни (пунктирные линии) на +100 +120 и -100 -120.
    2. Прикрепляем индикатор DayHL к графику H1.

    В день обычно совершается 1 сделка (бывает две и ни одной). Основное внимание уделяется сопровождению и закрытию сделок.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip DayHL.zip (3.4 Кб, Просмотров: 8)
  3. 58
    Комментарии
    5
    Темы
    61
    Репутация Pro
     
    Banned

    3 Медалей
    Итак, стандартные правила открытия позиций следующие:


    1. В начале новой торговой сессии (00:00 по MT) рисуются линии поддержки-сопротивления по экстремумам предыдущего дня (который только что завершился). То есть рисуется линия сопротивления по максимуму и линия поддержки по минимуму предыдущего дня. Лучше это делать на графике H1.

    2. Выставляются лимитные ордера на отбой от этих линий. Если один сработал, противоположный удаляется. Очень важно успеть убрать несработавший ордер, т.к. рыночная цена иногда может двигаться очень быстро.

    3. Если ни один ордер не сработал в течение 24 часов, то оба приказа удаляются в 23:59 по МТ.
     
  4. 58
    Комментарии
    5
    Темы
    61
    Репутация Pro
     
    Banned

    3 Медалей
    Стандартные правила закрытия позиций:

    В 00:00 по МТ после выставления ордеров смотрим на индикатор ATR на D1.


    ATR<0.0200

    1. Для каждого лимитного ордера устанавливается стоп-лосс 60 пунктов с разворотом (у разворотного ордера также стоп-лосс 60п. без разворота), но в некоторых случаях он (разворотный ордер) не выставляется вообще или удаляется в течение торгового дня:

    • В случае покупки (buy limit): разница между максимальной котировкой текущего дня и уровнем разворотного ордера (sell stop) становится в какой-то момент (в течение торгового дня) больше 100п.

    • В случае продажи (sell limit): разница между уровнем разворотного ордера (buy stop) и минимальной котировкой текущего дня становится в какой-то момент (в течение торгового дня) больше 100п.
    Не устанавливаем разворотный ордер, если цена открытия уже превышает расстояние 100п.


    Пример:

    В данном примере ATR на D1 > 0.0200, но мы опустим это условие, чтобы не углубятся далеко в прошлое. Для понимания этого правила достаточно рассмотреть только часовой график.

    Продажа 1,2989
    Разворотный ордер 1,2989 + 60 = 1,3049
    Минимальная котировка текущего дня составила 1,2871
    Таким образом, 1,3049 – 1,2871 = 178 пунктов > 100п.
    Но стоп-лосс мы должны снять гораздо раньше, на уровне 1,2949, который был достигнут через 3 часа после открытия торгов. В этот день нужно было установить смс уведомление на мобильный телефон на уровень 1,2949, проснуться, включить компьютер, снять разворотный ордер, установить стоп-лосс и пойти спать дальше :)
     
  5. 58
    Комментарии
    5
    Темы
    61
    Репутация Pro
     
    Banned

    3 Медалей
    2. В случае удаления разворотного ордера в течение торгового дня или его первоначального отсутствия, сразу же меняем у отложенных ордеров (или открытой позиции) уровень стоп-лосса. В данном случае он (стоп-лосс) составит разницу между экстремумом предыдущего торгового дня и средней линией.


    Пример:

    В данном примере ATR на D1 > 0.0200, но мы опустим это условие, чтобы не углубятся далеко в прошлое. Для понимания этого правила достаточно рассматреть только часовой график.

    Продажа 1,2989
    Ночью был снят разворотный ордер (см. пункт 1)
    Экстремум предыдущего дня 1,2989
    Средняя линия 1,2866
    Таким образом, 1,2989 – 1,2866 = 123 пункта.
    123 + 1,2989 = 1,3112 стоп-лосс.
     
  6. 58
    Комментарии
    5
    Темы
    61
    Репутация Pro
     
    Banned

    3 Медалей
    3. Перенос в безубыток +70п.

    4. Если ни стоп-лосс, ни безубыток не срабатывают, то закрытие позиции нужно производить строго в конце торгового дня. В 23:59 по МТ если сделка на продажу, в 00:00 – покупку. Так мы избежим отрицательных свопов и получим положительные. В пятницу закрываем позицию в 22:59 по МТ.
    Прибыль или убыток – без разницы. Закрываем в любом случае и повторяем пункт 1 стандартных правил входа.



    ATR > 0.0200


    1. Для каждого лимитного ордера устанавливается стоп-лосс 60 пунктов с разворотом (у разворотного ордера также стоп-лосс 60п. без разворота), но в некоторых случаях он (разворотный ордер) не выставляется вообще или удаляется в течение торгового дня:

    • В случае покупки (buy limit): максимальная котировка текущего дня в какой-то момент (в течение торгового дня) превышает среднюю линию прошлого торгового дня.

    • В случае продажи (sell limit): минимальная котировка текущего дня в какой-то момент (в течение торгового дня) опускается ниже средней линии прошлого торгового дня.

    Не устанавливаем разворотный ордер, если цена открытия уже выше (в случае buy limit) или ниже (в случае sell limit) средней линии прошлого торгового дня.


    Пример:

    Покупка 1,2830
    Но перед покупкой цена сходила до средней линии (1,2912). И снова ночью. Ну что ж делать, приходится просыпаться по смс уведомлению на телефон и делать корректировки :)
    Значит, снимаем разворотный ордер на 1,2770 и устанавливаем соответствующий стоп-лосс (об этом ниже).
     
  7. 58
    Комментарии
    5
    Темы
    61
    Репутация Pro
     
    Banned

    3 Медалей
    2. В случае удаления разворотного ордера в течение торгового дня или его первоначального отсутствия, сразу же меняем у отложенных ордеров (или открытой позиции) уровень стоп-лосса. В данном случае он (стоп-лосс) составит величину ATR/2 прошлого торгового дня.


    Пример:

    ATR предыдущего дня (2009.02.11) составил 0.0246. Значит, наш стоп-лосс 246/2 = 123 пункта.
    После снятия разворотного ордера (пункт 1) устанавливаем стоп-лосс на уровне 1, 2707 (1,2830 – 123 = 1,2707)
     
  8. 58
    Комментарии
    5
    Темы
    61
    Репутация Pro
     
    Banned

    3 Медалей
    3. Безубыток не используется при ATR > 0.0200, так как цена двигается на большие расстояния. А вероятность превышения недополученной прибыли (в результате срабатывания безубытка) над потерями (в результате неиспользования безубытка) , как показывает историческое тестирование, будет выше.

    4. Если ни стоп-лосс, ни безубыток не срабатывают, то закрытие позиции нужно производить строго в конце торгового дня. В 23:59 по МТ если сделка на продажу, в 00:00 по МТ – покупку. Так мы избежим отрицательных свопов и получим положительные.
    Прибыль или убыток – без разницы. Закрываем в любом случае и повторяем пункт 1 стандартных правил входа.
  9. 58
    Комментарии
    5
    Темы
    61
    Репутация Pro
     
    Banned

    3 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.


    1. Если стоп-лосс превышает 170п. (очень редкое явление), то сокращаем его в два раза.

    2. В официальный праздничный день в США разворотные ордера не используем. Только стоп-лоссы.

    3. Следующий торговый день после официального праздничного дня в США используем пробой экстремумов (вместо отбоя) при соблюдении следующих условий:

    • При ATR < 0.0200 диапазон праздничного дня менее 100п. и меньше предыдущего торгового дня.

    • При ATR > 0.0200 диапазон праздничного дня существенно меньше ATR предыдущего торгового дня.

    Стоп-лоссы с разворотом устанавливаем на противоположных экстремумах.
    У разворотных ордеров стоп-лоссы без разворота и также на противоположных экстремумах.

    4. В день выхода макроэкономической статистики по безработице в США (non-farm payrolls) разворотные ордера до выхода самой новости (16:30 мск) не используем. Только стоп-лоссы. За 5 минут до публикации новости (16:25мск) устанавливаем разворотные ордера, если это необходимо, согласно стандартным правилам ТС.

    5. В 19:00 мск снимаем все разворотные ордера (если не сработали) и устанавливаем стоп-лосс в соответствии с правилами ТС.

    6. Если в понедельник рынок открывается с гэпом и цена открытия уже находится за пределами торгового диапазона пятницы, то открываемся рыночным ордером по первой котировке. Таким образом, цена открытия понедельника будет выступать в качестве экстремума пятницы. Все дальнейшие расчёты необходимо проводить от данного уровня.

    7. Используется индикатор CCI на D1 с параметром 41, typical price (HLC/3).

    Настройка индикатора:
    Добавляем уровни перекупленности/перепроданности (пунктирные линии) +120 и -120.

    Правила применяются только в случае выхода CCI из зоны +100 / -100 и до первого его разворота. После смены направления CCI применяем стандартные правила. CCI при этом должен побывать выше/ниже уровня +120 /-120.

    Итак, правила следующие:

    CCI покидает зону +100, побывав выше +120.

    1. Если цена открытия сессии ниже средней линии, то размещаем ордер Sell limit на средней линии со стоп-лоссом и разворотом 60 пунктов.

    2. Если цена открытия сессии выше средней линии, то размещаем ордер Sell stop на средней линии со стоп-лоссом и разворотом 60 пунктов.


    CCI покидает зону -100, побывав выше -120.


    1. Если цена открытия сессии выше средней линии, то размещаем ордер Buy limit на средней линии со стоп-лоссом и разворотом 60 пунктов.

    2. Если цена открытия сессии ниже средней линии, то размещаем ордер Buy stop на средней линии со стоп-лоссом и разворотом 60 пунктов.

    В случае пробоев средней линии используется безубыток 40 пунктов.
    Кроме того, используются стандартные правила размещения ордеров от экстремумов и стандартные правила закрытия позиций.
    В случае срабатывания одного из ордеров (либо по средней линии, либо по экстремумам) снимаем все оставшиеся ордера.
  10. 58
    Комментарии
    5
    Темы
    61
    Репутация Pro
     
    Banned

    3 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии


    26 февраля.

    В 00:00 по МТ видим сформировавшиеся экстремумы предыдущего торгового дня 1,2896 – линия сопротивления и 1,2689 – линия поддержки.
    Выставляем отложенные ордера: buy limit 1,2689 и sell limit 1,2896.
    На D1 ATR > 0.0200, значит, используем соответствующие торговые правила.
    К лимитному ордеру 1,2896 добавляем стоп-лосс ATR/2 (разворотный ордер здесь не используется, т.к. цена открытия ниже средней линии). ATR на 25 фераля составил 0.0226. Отсюда наш стоп-лосс равен 226/2 = 113 пунктов.
    1,2896 + 113 = 1,3009 – на этом уровне устанавливаем стоп-лосс.
    К лимитному ордеру 1,2689 добавляем стоп-лосс 60 пунктов и размещаем разворотный ордер на том же уровне. То есть 1,2689 – 60 = 1,2629 – здесь наш разворотный ордер. Добавляем к разворотному ордеру стоп-лосс 60 пунктов: 1,2629 + 60 = 1,2689 – здесь стоп-лосс разворотного ордера.
    На 07:00 свече срабатывает buy limit 1,2689. Снимаем sell limit 1,2896.
    В 13:00 цена достигла уровня средней линии, значит убираем разворотный ордер и меняем стоп-лосс с 60 пунктов на ATR/2. У нас он уже подсчитан и составил 113 пунктов.
    1,2689 – 113 = 1,2576 – здесь наш стоп-лосс.
    Закрываем сделку в 00:00 по МТ. Берём небольшой своп и прибыль в размере 42 пункта.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать