Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Кому-нибудь интересна тема Seasonals и Seasonals Spreads?
+ Подписаться
Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. 446
    Комментарии
    3
    Темы
    461
    Репутация Pro
    Аватар для habanera  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от habanera Посмотреть сообщение
    ..открыл снова пару спредов, возможных через BT.
    имхо у обоих есть потенциал роста, поглядим.
    Наблюдение до истечения ближних ног.

    1. Спред по живому скоту LCQ9/LCV9, с текущего левела -5,5.
    Возможен ап тест до -4, -3.5, -2
    На викли закрыли текущим бычьим откатом. Low недели берем за саппорт, по пробитию которого выходим из спреда.

    2. Спред по евродоллару GEZ9/GEU9, с текущего левела -0.31
    на викли закрыли текущим бычьим откатом. Возможен ап тест до -0.1-0.0.
    Low недели подтвердил старый саппорт коридора, при пробитии которого закрываем спред.
    за эти 2-3 недели результаты спредов более менее неплохие..
    по скоту спред почти не вырос, плавает в районе безубыточности, (-$100 + $0 + $150)
    по евродоллару спред сработал хорошо. с самого начала пошел в рост, но уперся в зону старого резиста -0,17. Спред дрейфует в стабильной прибыли (+ $300/+ $200). Имхо резист и на этот раз останется актуальным, пожалуй из спреда можно выйти..
     
  2. 446
    Комментарии
    3
    Темы
    461
    Репутация Pro
    Аватар для habanera  
    В начале пути

    2 Медалей
    ..Решил немного рискнуть больше обычного.
    Открыл новый бай-спред по пшенице ZWu/ZWz 09 с текущего уровня - 27. Чарт постоянно, по сегодняшнее число , падал. Ниже нет ни одного подтвержденного саппорта.
    Классический аля "catch a falling knife". Но пару моментов имхо на моей стороне..
    Судя по глобальному историческому викли-чарту, спред ни разу не уходил так глубоко вниз.. Рядом текущая граница старого коридора..Имхо возможен обратный откат и возвращение в него.
    Плюс в спреде, по сравнению с прямой покупкой пшена по 535 и возможным убытком в $3200 (1.0лот) при пробитии сильного саппорта 470, на спреде в этой сделке потери выйдут в 2-2,5 раза меньше..
    Рискну. При продолжении down-тренда на чарте до - 30-31 выйду из спреда..
     
  3. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В принципе, упомянутый ZW U9/ZW Z9 имеет ещё одну особенность - бычью сезонность с 6 по 29 августа.

    Только я ещё не готов входить :)
  4. 1,497
    Комментарии
    47
    Темы
    1507
    Репутация Pro
    Аватар для SSSS  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Правильно ли рассуждаю?
    Если предполагается что инструмент будет падать, то играется на расширение спреда, то есть покупается ближайший контракт и продается дальний?
    И соответственно наоборот если предполагаем что инструмент будет расти, то играем на сужение спреда, то есть продаем ближайший контракт и покупаем дальний?

    Также смею предположить, что объемы при такой торговле в разы выше, чем при односторонней торговле, что требует достаточно большого размера депозита.
    Кроме того на одну сделку (одну пару захеджированных ордеров) будет задействовано в 2 раза больше маржи, чем торговать в одну сторону.
  5. 446
    Комментарии
    3
    Темы
    461
    Репутация Pro
    Аватар для habanera  
    В начале пути

    2 Медалей
    SSSS,

    боюсь вас не понял...
    1...Вообщем, если видим ап-тренд, то играем как раз на расширение. И делаем опять же не продажу, а покупку ближнего и продажу дальнего контрактов. И наоборот.
    Согласно официально принятой матчасти, считается, что при ап-тренде ближние контракты растут быстрее дальних. Про даун-тренды в силе обратное.
    Но опять же, и здесь есть куча исключений, которые уже познаются при изучении литературы и тп...

    2. Да, одно из свойств спредов является относительно низкая прибыль по сравнению с прямыми контрактами, Вы правы.. Торговля строится на основании этого факта. Но опять же и тут повторюсь, цели торговли спредами существуют различные..
    Есть для прибыльных спекуляций, есть для хеджирования .... для подготовки входа в прямые позиции и наоборот...и все эти цели актуальные. Сам лично довольно успешно понемногу их стал использовать в своей основной торговле (90% торговля обычными прямыми позициями). Матчасть и тут лучший друг....

    3. Тоже правильно. Но есть свои ньюансы. Двойная маржа как правило берется у трейдеров, которые торгуют "сборный" спред. (Тут опять разберу в двух словах понятие спредов). Спред состоит из покупки и продажи инструментов. Если вы заключаете эти сделки раздельно, то их принято называть главная нога (или первая)(бай) и вторая(селл) спреда.
    В такой спред соответственно "заходят ногами". В Броко, как и в многих других местах, как раз только такие спреды и возможны..
    Две разные сделки - две разные маржи.
    В крупных брокерских домах или у маркет-мейкеров (ManFin) или на самих биржах предлагаются инструменты в виде так называемых "готовых" спредов, типо как обычные кросс-курсы на форексе. За них, которые опять же, не считаются экзотическими и признаются биржами, берется одна маржа, в которой как раз учитываются компенсирующие свойства двух разнонаправленных позиций.. Размеры маржи для спредов расписаны на самих сайтах бирж или у тех кто их предлагает..

    PS. заметил в процессе торговли некоторыми сборными спредами через БТ, что они тоже по некоторым позам автоматом мне уменьшали маржу...Сам Метатрейдер видать чего-то компенсирует, пытается...
  6. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    16 August - 17 October
    Long 6S Z9 / short 6C Z9






    Спред коснулся отметки 0. Сезонное "окно" великовато. И меня пока немного смущает тот факт, что в том году с августа по сентябрь спред ещё снижался.

    Есть мысли?
  7. 446
    Комментарии
    3
    Темы
    461
    Репутация Pro
    Аватар для habanera  
    В начале пути

    2 Медалей
    да, напоминает мне спред в который я вошел ранее по пшенице.
    Имхо рискованный пока. У него явный даун-тренд до сих пор. Нулевая отметка судя по историческому чарту может быть тоже временной и падение продолжится..или же начнется дрейф в коридоре вокруг нуля.
    И ни одного пока подтверждения свежего что нуль стал каким-никаким, но саппортом.
    Имхо надо как минимум ждать на викли-чартах этого подтверждения, т.е. неплохого отката вверх..
  8. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Меня очень интересует вот этот сезонный тренд. :)
    Lean Hogs декабрьский

  9. 446
    Комментарии
    3
    Темы
    461
    Репутация Pro
    Аватар для habanera  
    В начале пути

    2 Медалей
    ..ну тут имхо даже думать нечего. В данный момент фьючерс закрыли солидной черной свечой на месячном фрейме. Цена почти ушла за пределы глобального коридора, остановилась в районе его нижней границы..
    Имхо пока не будет ап-подтверждения на месяцах, или по крайней мере, серии из 1-2 хороших недельных белых свечей на викли-фрейме, рынок может продолжить понижательный дрейф. Возможны тесты старых мес. лоу - ближайший 40(41), далекие - около 30
    А так, чисто рискнуть из интереса если, то можно. Прямо сейчас с тек. уровней на дневках, пока наблюдается откат вверх, можно войти в бай. Стопы небольшие.
     
  10. 446
    Комментарии
    3
    Темы
    461
    Репутация Pro
    Аватар для habanera  
    В начале пути

    2 Медалей
    ..добавил спред по рису ZRu/ZRx 09, по -215
    На викли фрейме спред закрылся ап-откатом, подтвердив текущий саппорт -255 (викли лоу). Имхо есть шансы движения спреда дальше вверх, в район 0. Ближайшая цель - 100, дальше -30. По пробитию текущего (-255) или дальнего (-300) лоу выйду из спреда.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать