Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Пирога на Волнах тренда, и Размахом в штиле"
+ Подписаться
Страница 1 из 18 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС "Пирога на Волнах тренда, и Размахом в штиле"

    юзебар оникса обновляется скриптом раза 2-4 в сутки, поэтому отражает данные недавнего прошлого

    ДЕМО-счет c 24/08/09,
    с 16.09.09 уходит на запас
    (только как тест и проба рынка)

    Это продолжение работы с другого счета, прошлый счет имеет итог +103,34% за квартал - смотри итоги прошлого счета ниже в 4 посте.

    1. Этот топик из конкурса стратегий Валерия Мальцева
    Конкурс В.Мальцева: Пирога на Волнах тренда, Обсуждение ТС
    Cамая первая проба в конкурсе На волнах с размахом и ее Обсуждение


    Из комплексной ТС сделал урезки для конкурсов
    а) с 15.02.10 ТС Серфинг на пробой МиниМаксов (конкурс президента)
    юзает прием пробой локальных экстремумов
    б) с 3.02.10 ТС "Пирога-3И" (в ШУ-25) юзает МОДЕЛИ "пирога" и "3 Индейца"

    2. По данной версии ТС (Комплексной, для любой фазы рынка) я торгую на своем счете,
    поэтому здесь будет мой "филиал", где я буду освещать свою работу и сделки, ВНЕ конкурса президента.
    т.е это дневник-отчет.

    сделки могут как дублировать конкурсные, так и быть совершенно отличными от конкурса

    ГЛАВНЫЕ отличия:
    1) лот здесь произвольный, на мое усмотрение
    лот в конкурсе - фиксированный

    2) сделки в конкурсе строго по принципу "отчет - затем сделка"
    сделки на своем счету этот принцип могут не соблюдать, и особенно это справедливо для режима скальпинга.



    PS для разъяснения политики работы на Демо-счету
    Счет управляется двумя трейдерами, мной и моим ассистентом-советником (МТС)
    1. Советник работает скальпером-интрадей
    2. Его рабочие лота фиксированы, и пока это 0.2 и 0.4

      Скальп - очень напряжно для человека, поэтому я комплексную ТС со скальпом и снял с конкурса президента, очень уж запарно скальпировать на деме ручками, и при этом еще и успевать постить про каждую скальперскую сделку заранее!

      В итоге я снял эту версию ТС с конкурса, решив в урезке убрать из нее скальп.

      А здесь Скальп остался (см. пост-8), и локи можно использовать.
      Но опять же - ручками напрягаться на скальпе запарно!
      Вот я и приделал советника на этот тяжкий труд.

    3. Сделки же по ПИРОГЕ и базовым правилам идут ручками, об таких сделках здесь будет спецпосты.
      Пока работает такая сделка, советник спит-отключен.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 29,334
  2. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    В стратегии использованы:
    1. метод ТА "На волне" (описан Райе Хонер)
      Forex Magazine №118 от 08 мая 2006 года, моя настройка под базовый тф H4
    2. "Пирога 2-х индейцев" - адаптированная мной модель Рашке (три индейца)
      само описание варианта и работа по ней - ведется на форуме броко здесь
    3. "глобальный тренд" - два мувинга длительных тенденций, пограничники тренда (авторские),
    4. Плюс быстрый мувинг а-ля Camelback или методика Верблюжьего Горба (описан Джо Россом) (Forex Magazine №132 от 14 августа 2006 года).

      Второй комплект для флета (шаблон для терминала), любой таймфрейм.
      составляют мувинги от тактик
    5. Размах и IsTiMMA (авторские, адаптация под стопы),
    6. мувинг для приема "Пробой средней" (адаптация)
    7. (Импульсная система) - на базе опережающих индикаторов ссi и стохастика.


    В целом это мощный комплект для анализа любых рынков,
    скальпирования, серфинга по волнам, и вклинивания в среднесрочные тенденции.

    II. Тайм-фрейм ТС.

    M1; M5; M15 - вход и выход базового режима (тренд и волатильность)

    H1; Н4 - базовый анализ + опорные уровни
    D1 - дополнительный анализ.

    M1-h1 скальпинг-интрадей по Размаху
  3. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    III. Финансовые инструменты ТС.

    Без ограничений

    на практике буду использовать валюты (база gbpusd)

    по желанию (или требованию) могу добавить любой другой инструмент

    чтобы работа была порегулярнее и без простоев
    буду выбирать тот инструмент, где сформирован наиболее сильный сигнал по ТС
    или выгодные условия для торгов по ликвидности.
  4. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1
    Тестовый минимальный размер счета - 10000 USD

    Валюта
    Счет в терминале: Броко Инвестор 4.0
    ДЕМО-счет
    Торговый счет - № "Пирога на Волнах тренда, и Размахом в штиле"
    Логин торгового счета - 125479
    Пароль инвестора - xir0gat

    в связи с утерей трейдерского пароля, этот счет уходит в архив

    ------------ вот его стат --------------------------------
    стейтмент с картинкой во вложении
    в середине периода торгов не было - большая пауза на лето.


    +103,34% за квартал

    Gross Profit: 30 553.76
    Gross Loss: 20 219.47
    Total Net Profit: 10 334.29

    Profit Factor: 1.51
    Expected Payoff: 33.44

    Absolute Drawdown: 4 706.10
    Maximal Drawdown: 4 856.38 (47.84%)

    Total Trades: 309

    Short Positions (won %): 152 (57.24%)
    Long Positions (won %): 157 (53.50%)

    Profit Trades (% of total): 171 (55.34%)
    Loss trades (% of total): 138 (44.66%)

    Largest profit trade: 3 128.00
    loss trade: -2 000.00
    Average profit trade: 178.68
    loss trade: -146.52
    Вложения Вложения
  5. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 5% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери по экьюти - не более 20% от депозита.
  6. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Регулярно, как правило до 11:00 мск, выкладывается первичный анализ рынка.
    Сами же сделки могут идти дальше произвольно.

    Так как ситуации по описанной мной ТС складываются на рынке достаточно часто, то время оповещения об открытии сделки неопределенно.

    Я буду оповещать заранее, в то время, когда будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале и я буду устанавливать отложенный ордер.

    Также для режима скальпирования применю технологию уведомления в три ступени в одном посте
    1-я запись поста, предупреждение о намерениях войти с рынка при условиях
    2-я запись этого же поста - конкретный ордер уже открытый, со своими параматрами
    3-я запись этого же поста - закрытие и итог
  7. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Под ТС лежит значительная "философия", которая целиком опущена, описываются только главные правила.
    ТС совмещает скальпирующие приемы с приемами следования за тенденцией, поэтому существует множество нюансов, стоит ли открыть\закрыть сделку или нет. В описании конкретных сделок будут дополнительные комментарии (обоснования), как правило, на основе индикаторов cci и стохастика.

    Основа:
    При трендах и большой волатильности используются базовые правила

    Торговля будет совершаться, когда скользящая средняя (желтый флажок) будет иметь тренд и цены будут находиться вне Волны.
    Если цены ниже Волны, приоритет за Sell ордерами, выше Волны - за Buy ордерами.

    Не торгуем вниз, когда цены ниже Волны, и не торгуем вверх, когда цены Выше волны, в случае, если желтый флажок противоположен Волне или горизонтален.

    (см. картинку в самом низу)

    Сигналы на открытие сделки:

    Buy
    - Когда цены выше Волны, открываем BuyStop на пробое максимума свечи (high), образующего локальный минимум (low extremum).
    - Когда быстрые мувинги пересекают медленные или Волну снизу-вверх - открываем BUY, или отменяем Sell, считаем, что тенденция начала меняться.

    Sell
    - Когда цены ниже Волны, открываем SellStop на пробое минимума свечи (low), образующего локальный максимум (high extremum).
    - Когда быстрые мувинги пересекают медленные или Волну сверху-вниз - открываем SELL, или отменяем Buy,
    считаем, что тенденция начала меняться.

    Модель "Пирога 2-х индейцев"
    Является основным приемом торговли по моделям.
    Это модернизация модели Рашке "три индейца", отличающаяся первым дополнительным трейдом. По Рашке 3-И ставится отложенный ордер на точку старта от 3-го индейца, и ожидается формирование 3-го индейца вне рынка.
    По модели "пирога" 3-ий индеец формируется трейдом, т.е сделка идет сначала в сторону линии индейцев, и только затем - на откате - может развернуться от линии индейцев. Это добавляет модели агрессию и прибыльность.
    Чтобы первый трейд не был излишне рисковым, модель "пирога" встроена в базовую ТС "на волне". Детали торгов по этой модели смотри в примере работы.

    Прием Пробой средней
    Является основным приемом торгов интрадей.
    Когда мувинг-ПС пересекает свечу (входная свеча), выставляем два отложенных ордера выше high (на спред) и ниже low (на спред) этой свечи. Если есть дополнительные факторы по направлению (ссi + стохастика), то можно открыть только один ордер в предпочитаемую сторону.

    Также вместо отложенных ордеров, можно просто обозначить уровни бая и уровни селла (те места, где должны стоять отложенники) и входить с рынка из лимитного или стопового положения относительно этих уровней, в зависимости от динамики рынка. Нестандартные входы надо обосновывать в посте сделки.

    Дополнительные правила открытия сделок.

    Если был открыт ордер, и его натянуло на стоп без хода в профит, а условия рынка неизменны (сигналы не переписаны, новых факторов нет). То допускается открыть тот же самый ордер, но уже из более выгодного (лимитного) места. (технология ловли ножей или пирамидинг - описаны в ветке обсуждения данной ТС)

    Дополнительными сигналами, уточнениями, служат показания CCI и стохастики, т.е ИМПУЛЬСНАЯ система.

    На сильно сжатом рынке (средние свернуты в жгут) выставляются пробой-ордера выше и ниже жгута.

    При широких флетах, диапазонах, используется интрадей-скальпинг (т.е когда базовые правила "спят").
    Скальпинг осуществляется на основе тактики Размах (м1, m5, m15, h1)... детальнее описано ниже

    Уровень Stop Loss

    Стопы довольно короткие, от 30 до 50 пкт и даже меньше (ориентируются на локальные мини-максы). Подтаскиваются за ценой в б\у и выше при первой возможности.

    Уровень Take Profit

    Уровень тэйк профита зависит от рыночной ситуации.
    Тэйк профит, может выставляться в ордере
    (если есть четкая цель и сигнал на отмену текущего хода), то я буду комментировать этот уровень,
    а может не выставляться (сделка гребет до тех пор, пока стоп не сработает) или не закроется по рынку, см ниже.

    ВЫХОД из сделки может быть по рынку исходя из соображений:
    1) сигнал получен с ТФ
    2) время на отработку сигнала 3*ТФ
    3) если за это время сигнал не отработал, или поступили контр-факторы, сделка закрывается.
    4) если за период 3*ТФ цена явно идет против сделки, то закрытие может быть по падению профита \ нарастанию убытка. Например, был профит 20 пкт, упало на 10 пкт и не спешит исполнять цели, закрыл. Был убыток -5, цели не реализованы, убыток стал -20, позу можно закрыть, не дожидаясь стопа.

    Суть в том,
    что ТС-базовая, что модель пирога, что скальпинг, что пробой средней, что пробой жгута - дают сигналы с высокой вероятностью отработки и сильной динамикой хода. Поэтому, если поза сразу (оперативно) не дает профита, или не отрабатывает цели - это признак того, что что-то идет не так, и вход излишне рисков. Поэтому можно крыть позу и сами стопы короткие.

    другие картинки - см. в примерах работы, а ниже изо по основным правилам
     
  8. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    на рынке вообще есть две глобальных тенденции

    1) ОТКЛОНЕНИЕ от равновесия. Есть некий центр равновесия цены, пусть пивот, и цена отклоняется от центра. если отклонится настолько, что центр теряет силу, значит пошел тренд.
    2) ВОЗВРАТ в равновесие. Есть некий центр равновесия цены, пусть пивот, и цена к нему откуда-то притягивается, режим БОКОВИК

    Сначала важно определить, ТИП рыночного движения: тренд, флет, консолидация

    Затем определить среднюю цену для этого типа рынка, это центр равновесия, и далее уже уточнять свои действия и приемы (ловить вершинки-низинки, торговать на прорыв, расставить пробой-ордера)

    Если ситуация боковик (диапазон),
    можно сверху продаваться, снизу покупаться и можно поставить страховку на случай пробоя боковика.

    Если ситуация тренд (особо поближе к старту или недалеко от середины), встаем исключительно в тренд с любого места

    Если консолидация, супер легкий вход, расставляем пробой-ордера диапазона.

    Вообще же в данной ТС ограничителями и направляющими хода цены служат разные мувинги.

    Сигналов возникает довольно много, и они разной силы,
    поэтому в один день можно ожидать 1-3 базовых сделки,
    с максимумом около 15 сделок в день, если ТФ-мини при режиме скальпирования.

    Доходность.
    При режиме скальпирования, что требует большой концентрации внимания, доход может составлять от 1 до 10% в день. Но это скорее исключение, чем регулярная практика.

    Cкальпинг осуществляется на основе тактики Размах (м1, m5, m15, h1)
    Это, если главных сигналов не поступит.
    Входы и выходы короткие или по обстоятельствам хода цены, лот фиксированный.
    Частота, примерно, 1-5 сделок в час.

    ловятся большинство Импульсов цены

    правила входов и выходов одинаковы
    по взаиморасположению ЦЕНЫ и веера средних (с периодом от 3 до 20)

    быстрые пересекают медленных снизу вверх - купить или закрыть селл
    быстрые пересекают медленных сверху вниз - продать или закрыть бай

    Дополнительно:
    Закрытие существующего ордера по стопу, или б\у, или по тейку \ рынку одного типа ордера, означает, что надо:
    1) оперативно рассмотреть шансы за противоположную сторону
    2) открыть ордер в другую сторону от закрытого ордера (реверс, он же разворот или переворот)


    на подхвате и уточнении "что делать", импульсная система (сси + стохастика)

    Постить в этом режиме буду так
    1. предварительный пост... запись 1. пара такая-то, готов купить \ продать
    2. как сделка открывается (по 2-му фильтру) пост редактируется и добавляется запись2 - сделка открыта, такие-то параметры
    3. как сделка закрывается, тот же пост редактируется и добавляется запись3, сделка закрыта, такой-то итог

    в итоге будет: 1 пост, 1 сделка от открытия до закрытия.
    Цель: настрелять от 3% до 10% за день, с минимальными рисками и мелким просадочным режимом

    Вообще для скальпа очень плохо:
    1) когда рынок сжат в нитку, что грозит внезапным прорывом, поэтому проще пробой ордера ставить, чем скальпировать
    2) когда цена расколбасно себя ведет в горизонте, мувинги на месте, а цена туда-сюда, есть сигнал и тут же отмена и другой сигнал...
    3) когда тренд уже прошел или идет далеко от старта,
    средние отстают от цены очень далеко, и никаких сигналов не возникает

    скальп хорошо работает на широком волатильном флете
    т.е в моменты, когда тренда нет, но движение ощущается.
    Базовая же ТС работает ПО тренду.

    Регулярная практика позволяет рассчитывать на 30% в месяц.

    на изо, пример работы скальпинга на 15-минутке (вход-выход по рынку)
     
  9. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    часть первая

    взят произвольный участок, как на рисунке про основу, и расписаны возможные действия
    по порядку, слева направо

    Тф h4

    1 - вниз, это сигнал SELL, основанный на пересечении быстрым мувингом медленных. Сигнал не четко формализуемый по точке входа, но с хорошим направлением. Можно как открыться в селл, так и просто принять, что все последующие сделки будут в селл.

    s1 - базовое правило для селл, сформирован локальный максимум, при пробое low этой свечи
    открывается sellstop
    Следом за s1 есть еще парочка локальных максимумов, но там ничего не делаем, так как флажок ушел в горизонт или в обратку от Волны.

    Внимание! действовал режим селл, но сигнал селл был отменен флажком, раз не селл, ищем возможности для buy.

    2 - ищем признаки за быков, флажок за них (пересек медленных), можно как войти в бай, так и просто принять что последующие сделки за быков.

    b1 - пока цена ходила в волне, мы наблюдали, и вот сформирован локальный минимум, базовое правило для buy,
    при пробое максимума этой свечи открываем buystop

    b2 - аналогично b1, если b1 еще не закрыт, можно добавить еще позицию.

    3 - флажок резко развернулся к медведям, под острым углом атака, как минимум режим быков отменен. Можно как открыть Sell так и просто принять, что ищем возможности для медведей.

    S2 - сформирован локальный максимум, базовое правило для Sellstop

    S3-S4-S5 - аналогично, подтверждают медведей.

    S6 - внимание, это локальный максимум, но очень подозрительный, так как расположен на уровне поддержки, и цена здесь затопталась туда-сюда. Поэтому если вошли, то надо разворачиваться или закрываться, как только флажок уйдет от тренда вниз.

    4 - сигналы за быков, селл отменить, можно открыть бай, или принять, что ищем возможности для быков.

    B3 - локальный минимум, базовое правило для быков, при пробое high этой свечи сработает buystop
    B4 - аналогично B3

    5 - флажок под острым углом перешел за медведей, режим бай отменить, входим в селл, или ищем возможности для селл.

    В целом такая работа называется скальпированием, только не частым скальпом пипсов, а более менее большими замахами.

    Обратите Внимание! Торги идут, когда Волна имеет четкий наклон, т.е рынок имеет ликвидность и волатилен.
    в горизонте ТС говорит - Вне рынка.

    Хотя, конечно, и в горизонте можно щипать рынок, но эти щипки будут более спекулятивны и рисковы.

    ТФ допустимо менять на часовой и 15 минут, но сигналы там слабее.
     
  10. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    часть вторая

    модель Пирога 2-х индейцев

    ТФ (5m-1h), в примере на картинке, ситуация на 15min usdjpy 10.03.09
    шаг 1. находим 1-2 двух индейцев и чертим линию индейцев, примерно определяем - где может быть третий.
    шаг 2. чертим линию ног, это места откуда можно начать поиск третьего
    шаг 3. оцениваем вероятность поиска, в данном случае - возможен ли селл?
    волна - вниз, цена ниже волны, текущее положение цены возле мувингов сопров, очень вероятно сформирован локальный максимум.
    Итого: СЕЛЛ наиболее вероятен, подтверждение - при пробое (лоу для селл) локального максимума.

    Садим 2-х индейцев в пирогу, и они очень шустро гребут на поиск третьего,
    гребут почти сразу, без хода в минусовую зону.

    при достижении линии индейцев, они идут чуть дальше
    гребем до тех пор, пока не появится откат.

    откат появился, закрываем селл, встаем в бай, как классики по 3-м индейцам
    и выгребаем обратно к тейкам.

    один цикл поиска целиком - около или свыше фигуры профа.
    Стопы за линиями ног, или за разворотом 30-50 пкт
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать