Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Опять 25" 30.03.09
+ Подписаться
Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей

    ТС "Опять 25" 30.03.09

    Текущее состояние счета по закрытым позициям = 84 000

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - 16 %



    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    Вся доступная литература по трейдингу, ТС - полностью собственная разработка.

    ..................................
    Ветка с обсуждением ТС http://www.procapital.ru/showthread....050#post311050
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 13,860
  2. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    M15; H1; Н4.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures:

    ES - индекс MINI S&P 500; YM - индекс Доу Джонс; NQ - индекс НАСДАК; - евро, - фунт; - австр. доллар.


    IV. Параметры тестового демо-счета.


    Тестовый минимальный размер контракта - 1,0

    Тестовый минимальный размер счета - 100 000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Торговый счет - № 447781

    Логин торгового счета - 447781

    Пароль инвестора - kkr7tgo



    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 1% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Если я, открыв терминал, увижу, что сигнал входа уже был и цена сейчас не хуже точки открытия - я войду в рынок и при ближайшей возможности выложу обоснование в ветке (со скрином)

    Если же будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале - я буду устанавливать отложенный стоповый ордер и также (при наличии возможности) опишу данную ситуацию.
  3. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    В работе я использую только 2 индикатора:

    Parabolic SAR 0,02 шаг 0,2 (синие точки) и
    Parabolic SAR 0,05 шаг 0,2 (красные точки).

    В зависимости от ТФ они мне показывают и направление тренда; и момент начала отката; и степень глубины отката; и момент завершения отката с рассчётными точками входа и ордеров стопа и профита.

    Итак, начало анализа. Смотрю на ТФ Н4, определяю тренд. Он будет в направлении, противоположном положению синих точек. То есть, если они снизу, то будущие входы у нас будут только на покупку.
    На скрине 6В - справа от красной вертикали пошёл бычий тренд.
     
  4. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    После того как увидели начало нового тренда на Н4, переходим на ТФ Н1, будем караулить начало отката. Он может быть одиночным (когда сверху цены появится первая красная точка (этот параболик пошустрее), либо двойным (сверху и синяя и красная точки). На скрине ТФ Н1, зелёной стрелкой показан момент наступления двойного отката. Красная вертикаль осталась с ТФ Н4, с момента начала тренда.
     
  5. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    После того как диагностировали откат на Н1 переходим на ТФ М15 и ждём момент входа. Он будет после повторного пробития откатного синего ряда (появления вторых "синих ворот"). На скрине меньшей красной стрелкой указаны первые "синие ворота", которые мы игнорируем; и большей красной стрелкой указаны вторые "синие ворота", красная горизонтальная линия - это уровень ордера БАЙ-СТОП.

    В случае, если после первых синих ворот цена быстро пойдёт вверх по тренду - у нас будет стоять страховочный стоповый ордер на пробитие последней красной точки на ТФ Н1.

    Вариант входа при одиночном откате идентичен, с той лишь разницей что входить будем после вторых "красных ворот", а страховкой будет выступать синий ряд на ТФ М15.
     
  6. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    После того, как открылась позиция ставим ордера :
    стоп на нижнюю синюю точку на М15 ( в данном случае 90 пунктов)
    Цель в два раза больше, в данном случае 180 пунктов, взялась через 4 часа)
    На скрине - низ зелёного параллелограмма уровень стопа, верх - профита. Красная линия - уровень входа.
    Трал будет чуть ниже последней (завершённой) красной точки на Н1.
     
  7. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Уровень Stop Loss

    будет различаться, в зависимости от ширины "ворот" на ТФ М15. В абсолютном большинстве случаев риск на сделку будет вписываться в 0,5% - 0,7% от депозита (те убыток 50-70 долларов, предельный максимум 100). По моей ТС предусмотрена возможность доливки, если цена, пробив стоповый ордер, откатится назад, примерно на полпути к ордеру стоп лосс я вхожу таким же лотом ( но обязательно рассчитываю, чтобы максимальный суммарный убыток по этим 2 позициям не превышал оговорённых 100 долларов). Если открывается доливочная позиция, то стоп-лосс доливки устанавливается на уровне первого входа, а тейк-профит для обоих ордеров устанавливается на расстояние, равное двум первоначальным стопам, но за точку отсчёта принимается уровень доливки.


    Уровень Take Profit

    Обычный уровень равен 2 стопам. Может быть больше (3-5), если ширина пробойных "ворот" чрезвычайно мала (повышается коэффициент "Профит/Риск")
  8. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    --------------------------------------------------------------------------------

    VIII Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    1. Входить только по тому тренду на Н4, который дублируется минимум одним инструментом из родственной тройки.

    2.Имею право закрыть вручную позицию, если цена прошла 75% пути к профиту и начался флет.

    3.Имею право одномоментного закрытия всех позиций (портфеля), если совокупный профит превышает 5% от стартового депозита.

    4.Имею право не входит в рынок:
    -в понедельник в японскую сессию
    -в пятницу в американскую сессию
    -за 3-4 часа до выхода важных экономических новостей (нонфарм, ставки...) или закрыть текущие позиции в небольшом плюсе за 1-2 часа до новостей, если тянется нудный флет.
  9. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Можно рассмотреть похожий прмер из вчерашнего движения индексов.
    Насдак, на Н4 виден бычий тренд (после красной вертикали)
     
  10. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Вот на часовом графике зелёной стрелкой показал момент двойного отката
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать