Форум трейдеров » Торговые стратегии » ***ТС «Тройной выбор с параболикой»
+ Подписаться
Страница 1 из 35 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,982
    Комментарии
    7
    Темы
    1819
    Репутация Pro
    Аватар для burdock  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ***ТС «Тройной выбор с параболикой»

    Текущее состояние счета по закрытым позициям – 16'675,23 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования – -16,6%


    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    Идейный вдохновитель: Александр Элдер.
    Система-прообраз: «Тройной выбор» (она же – «Три экрана») А. Элдера, описанная в его книге «Как играть и выигрывать на бирже: Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом».

    Используемая ТС – авторская. Имеет существенные отличия от прообраза, которые будут изложены ниже.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 27,088
  2. 2,982
    Комментарии
    7
    Темы
    1819
    Репутация Pro
    Аватар для burdock  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    Таймфрейм для определения долгосрочной тенденции движения и выбора направления открытия сделок – W1.
    Рабочий таймфрейм, на котором определяется точка входа в сделку, открывается и сопровождается позиция – D1.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Forex:

    EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (далее по ветке для экономии пальцедвижений, места на экране и износа глаз: EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, NZD, CAD)

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта – 0,1

    Тестовый минимальный размер счета – 20’000 USD

    Торговый счет – № 199576

    Логин торгового счета – 199576

    Пароль инвестора – zky0tzo


    V. Параметры рисков.

    Риск на одну открытую сделку – не более 2% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки.

    Плановый анализ ситуации, описание ожидаемых сигналов и оповещение об открытии (сопровождении) сделки – ежедневно с понедельника по пятницу не позднее 11:00 MSK.

    Если – при поступлении или высокой вероятности поступления торгового сигнала к концу рабочего дня – будет ожидаться сильное движение к моменту закрытия дневной свечи (02:00 MSK), я буду оповещать в режиме реального времени до момента выставления ордеров или входа в сделку с рынка.
  3. 2,982
    Комментарии
    7
    Темы
    1819
    Репутация Pro
    Аватар для burdock  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.


    Используются свечные графики цены Bid дневного и недельного таймфрейма.

    Используются следующие индикаторы:
    1. на недельном таймфрейме:
    а) основные – для определения характера и направления недельного движения (тренд вверх/вниз; канал):
    – Parabolic SAR (шаг: 0,02; максимум: 0,2) – далее по тексту "быстрый параболик-W".
    – Parabolic SAR (шаг: 0,005; максимум: 0,2) – далее по тексту "медленный параболик-W".
    б) вспомогательные – для определения значимых уровней/линий/зон поддержки и сопротивления:
    – Bollinger Bands (период: 21; отклонения: 2) – далее по тексту "BB-W".
    – Price Channel (период:21) – далее по тексту "PC-W".
    2. на дневном таймфрейме:
    а) сигнальные во время трендов на недельном таймфрейме – для определения уровня входа в сделку:
    – Parabolic SAR (шаг: 0,02; максимум: 0,2) – далее по тексту "быстрый параболик-D".
    – Parabolic SAR (шаг: 0,005; максимум: 0,2) – далее по тексту "медленный параболик-D".
    б) сигнальные во время каналов на недельном таймфрейме – для определения уровня входа в сделку:
    – Bollinger Bands (период: 21; отклонения: 2) – далее по тексту "BB-D".
    – Price Channel (период:21) – далее по тексту "PC-D".

    Наличие и направление тренда на недельном таймфрейме определяются по следующим правилам:
    1) Тренд вниз – оба актуальных на момент анализа параболика на недельном графике (и быстрый параболик-W, и медленный параболик-W) движутся вниз.
    2) Тренд вверх – оба актуальных на момент анализа параболика на недельном графике (и быстрый параболик-W, и медленный параболик-W) движутся вверх.
    3) Канал – актуальные на момент анализа параболики на недельном графике движутся разнонаправлено ( быстрый параболик-W – вверх, а медленный параболик-W – вниз, либо наоборот).

    При наличии тренда на недельном таймфрейме рассматриваются возможности входа в сделку только по направлению тренда (если тренд бычий – только покупка, если тренд медвежий – только продажа).
    На бестрендовом рынке на недельном таймфрейме (при наличии канала) рассматриваются возможности входа в сделку в любом направлении.

    Для входа в сделку используется тактика скользящих стоп-приказов по последней закрытой дневной свече.

    Сигналы на открытие сделки:

    SELL

    А. SELL при медвежьем тренде на недельном таймфрейме:
    Сигнал поступает, если цена на дневном графике при движении вверх пробивает последний обозначенный уровень быстрого либо медленного параболика-D, направленного вниз.
    Отложенный ордер Sell Stop выставляется на 10 пунктов ниже цены LOW сигнальной дневной свечи после её закрытия. Одновременно с этим выставляется Stop Loss на уровне, который на 10 пунктов и на величину спрэда выше максимальной цены с момента поступления сигнала или цены HIGH последней свечи. В случае использования цены HIGH последней свечи вместо экстремума предыдущих сигнальных свечей каждый раз буду объяснять причины такого решения.
    Если на следующий день позиция не открывается, то ордер Sell Stop переносится на 10 пунктов ниже цены LOW новой закрытой свечи, а Stop Loss – на 10 пунктов и на величину спрэда выше максимальной цены HIGH новой либо предыдущих сигнальных свечей (т.е. какая из цен HIGH выше – за той и ставлю, отступления от правил - объясняю). Процесс может повторяться, пока не откроется сделка либо не прекратится медвежий тренд на недельном таймфрейме.
    При срабатывании Stop Loss'а сигнал не отменяется, если медвежий тренд на недельном таймфрейме сохраняется. В этом случае ордер на вход и Stop Loss выставляются по тем же правилам, что описаны выше.

    Б. SELL на бестрендовом рынке на недельном таймфрейме:
    Сигнал поступает, если цена на дневном графике при движении вверх касается или пересекает хотя бы одну из следующих линий индикаторов:
    а) верхняя линия BB-D;
    б) верхняя линия PC-D.
    Правила выставления и переноса отложенного ордера Sell Stop и Stop Loss'а – те же, что и при наличии медвежьего тренда на недельном таймфрейме.
  4. 2,982
    Комментарии
    7
    Темы
    1819
    Репутация Pro
    Аватар для burdock  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    BUY

    А. BUY при бычьем тренде на недельном таймфрейме:
    Сигнал поступает, если цена на дневном графике при движении вниз пробивает последний обозначенный уровень быстрого либо медленного параболика-D, направленного вверх.
    Отложенный ордер Buy Stop выставляется на 10 пунктов и на величину спрэда выше цены HIGH сигнальной дневной свечи после её закрытия. Одновременно с этим выставляется Stop Loss на уровне, который на 10 пунктов ниже минимальной цены с момента поступления сигнала или цены LOW последней свечи. В случае использования цены LOW последней свечи вместо экстремума предыдущих сигнальных свечей каждый раз буду объяснять причины такого решения.
    Если на следующий день позиция не открывается, то ордер Buy Stop переносится на 10 пунктов и на величину спрэда выше цены HIGH новой закрытой свечи, а Stop Loss – на 10 пунктов ниже минимальной цены LOW новой либо предыдущих сигнальных свечей (т.е. какая из цен LOW ниже – за той и ставлю, отступления от правил - объясняю). Процесс может повторяться, пока не откроется сделка либо не прекратится бычий тренд на недельном таймфрейме.
    При срабатывании Stop Loss'а сигнал не отменяется, если бычий тренд на недельном таймфрейме сохраняется. В этом случае ордер на вход и Stop Loss выставляются по тем же правилам, что описаны выше.

    Б. BUY на бестрендовом рынке на недельном таймфрейме:
    Сигнал поступает, если цена на дневном графике при движении вверх касается или пересекает хотя бы одну из следующих линий индикаторов:
    а) нижняя линия BB-D;
    б) нижняя линия PC-D.
    Правила выставления и переноса отложенного ордера Sell Stop и Stop Loss'а – те же, что и при наличии бычьего тренда на недельном таймфрейме.
  5. 2,982
    Комментарии
    7
    Темы
    1819
    Репутация Pro
    Аватар для burdock  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок.

    Учитывая ограниченный размер стартового капитала, величину средних рисков торгуемых инструментов на дневном таймфрейме и высокую волатильность валютных пар в последнее время, торговля будет вестись исключительно стандартным лотом (0,1) без привязки риска по конкретной сделке к фиксированной доле депозита (кроме, разумеется, случаев превышения максимального риска по сделке в 2% от депозита – такие сделки не будут заключаться). Решение об изменении этого правила будет принято и сформулировано не ранее момента увеличения стартового депозита на 30%.

    Суммарный риск по всем открытым сделкам с незащищённым в безубыток риском не может превышать 5%.
  6. 2,982
    Комментарии
    7
    Темы
    1819
    Репутация Pro
    Аватар для burdock  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Уровень StopLoss

    Уровень Stop Loss'а определяется размерами сигнальных свечей (предыдущих и последней закрытой). Правила выставления описаны в разделе "Сигналы на открытие сделки", т.к. Stop Loss'ы будут выставляться одновременно с отложенниками на вход в сделку.

    Перенос Stop Loss'а при сопровождении сделки осуществляется ежедневно по последнему закрытому и более близкому к цене уровню быстрого или медленного параболика-D или параболика-W с учётом спрэда (для защиты короткой позиции) и припуска в 10 пунктов.

    Уровень TakeProfit

    Выход из сделки осуществляется по защитному приказу (Stop Loss'у), который переносится по последнему закрытому и более близкому к цене уровню быстрого или медленного параболика-D или параболика-W с учётом спрэда (для защиты короткой позиции) и припуска в 10 пунктов.

    В отдельных случаях, когда цена приближается к значимому уровню поддержки/сопротивления на недельном таймфрейме и наблюдается подтверждение его значимости движением других валютных пар, допускается выход по Take Profit'у, установленному в области ожидаемой консолидации/разворота, либо переносом защитного приказа ближе к цене. В таких случаях я буду каждый раз отдельно обосновывать тот или иной вариант постановки защитного приказа или Take Profit'а.
  7. 2,982
    Комментарии
    7
    Темы
    1819
    Репутация Pro
    Аватар для burdock  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Возможно увеличение количества торгуемых валютных пар. Решение об этом будет принято и сформулировано не ранее момента увеличения стартового депозита на 30%.
  8. 2,982
    Комментарии
    7
    Темы
    1819
    Репутация Pro
    Аватар для burdock  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    В качестве примера рассматриваются сделки по продаже GBP за период с 25/01/09 по 12/03/09.

    25/01/09 на недельном таймфрейме по GBP сохранялся медвежий тренд: оба параболика – и быстрый параболик-W, и медленный параболик-W – направлены вниз:

  9. 2,982
    Комментарии
    7
    Темы
    1819
    Репутация Pro
    Аватар для burdock  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    25/01/09 на дневном таймфрейме сигнала пока нет: цена намного ниже обоих параболиков-D, но они направлены вниз – в нужную мне сторону. Так что стоит ожидать удобного случая припродать фунта на вершине дневного откатного движения.



    Жду сигнала…
  10. 2,982
    Комментарии
    7
    Темы
    1819
    Репутация Pro
    Аватар для burdock  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    30/01/09 поступает сигнал: дневная свеча пробивает последний активный уровень быстрого параболика-D:


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать